مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)
یکی از روش های متداول برای مدل‌سازی میزان ریسک مالی است و رابطه میان ریسک سیستمی و بازده مورد انتظار یک دارایی را توضیح می‌دهد.
به بیان خیلی ساده، در این مدل سبدهای مختلفی از دارایی ها تشکیل می شود و از میان آنها یک سبددارایی با ریسک کم و بازده بالا انتخاب می شود.
مرز کارا (Efficient Frontier)، مجموعه ای از پورتفوی های بهینه ای است که بالاترین بازده مورد انتظار را در ازای یک سطح مشخص از ریسک، یا کمترین ریسک را برای یک سطح معین از بازده مورد انتظار ارائه می دهند. اوراق بهاداری که در زیر مرز کارا قرار دارند، بهینه نیستند. شما می توانید با انتخاب هر پورتفوی دیگری که روی مرز کارا قرار می‌گیرد، میزان ریسکی را که مایل به پذیرش آن هستید را معین کنید.
در پست آینده، مرز کارا را برای دو سهم شبندر و ایران خودرو با استفاده از Tsemodule4 رسم خواهیم کرد.
#CAPM
#Efficient_Frontier
عضویت در کانال پایتون برای مالی👇👇👇
🆔 t.me/python4finance
یکی از روش های متداول برای مدل‌سازی میزان ریسک مالی است و رابطه میان ریسک سیستمی و بازده مورد انتظار یک دارایی را توضیح می‌دهد.
به بیان خیلی ساده، در این مدل سبدهای مختلفی از دارایی ها تشکیل می شود و از میان آنها یک سبددارایی با ریسک کم و بازده بالا انتخاب می شود.
مرز کارا (Efficient Frontier)، مجموعه ای از پورتفوی های بهینه ای است که بالاترین بازده مورد انتظار را در ازای یک سطح مشخص از ریسک، یا کمترین ریسک را برای یک سطح معین از بازده مورد انتظار ارائه می دهند. اوراق بهاداری که در زیر مرز کارا قرار دارند، بهینه نیستند. شما می توانید با انتخاب هر پورتفوی دیگری که روی مرز کارا قرار می‌گیرد، میزان ریسکی را که مایل به پذیرش آن هستید را معین کنید.
در پست آینده، مرز کارا را برای دو سهم شبندر و ایران خودرو با استفاده از Tsemodule4 رسم خواهیم کرد.
#CAPM
#Efficient_Frontier
عضویت در کانال پایتون برای مالی👇👇👇
🆔 t.me/python4finance
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)
در این پست مرز کارا برای دو سهم شبندر و ایران خودرو با استفاده از Tsemodule4 رسم شده است.
#CAPM
#Efficient_Frontier
عضویت در کانال پایتون برای مالی👇👇👇
🆔 t.me/python4finance
در این پست مرز کارا برای دو سهم شبندر و ایران خودرو با استفاده از Tsemodule4 رسم شده است.
#CAPM
#Efficient_Frontier
عضویت در کانال پایتون برای مالی👇👇👇
🆔 t.me/python4finance
❤1