PRObonds | Иволга Капитал
25.8K subscribers
7.09K photos
19 videos
380 files
4.59K links
Про высокодоходные облигации и не только

Чат канала: https://t.me/+UHsfqmxEquGnkhA6

YouTube: https://www.youtube.com/c/probonds

PR: @mari_gryaznova, @vladlenamatveeva
Обратная связь: @Aleksandrov_Dmitry, @vladlenamatveeva
Download Telegram
#вдо #статистика
Первичный рынок ВДО в октябре 2023 (5,5 млрд р. со средним первым купоном 17,2%). Снижение кредитного качества и условия дефолтного домино

Сумма первичных размещений высокодоходных облигаций (бумаги с кредитным рейтингом не выше BBB) – 5,5 млрд р. в октябре. -1,4 млрд р. к сентябрю. В целом, в норме. Но ноябрь за нижний предел нормы может выйти.

Однако 47 млрд р. (~500 млн долл.), накопленные за 10 месяцев 2023 года, уже тянут на рекорд. В 2021 году (строгой статистики мы не вели), по примерным прикидкам, ВДО разместилось на сумму 40-50 млрд р.

Средний купон. Точнее, средний первый купон. Он в октябре составил 17,2%. В сентябре был 16,8%, в августе 15,5%, в июле 14,8%. Повышение месяц от месяца.

Эмитенты и организаторы идут на ухищрения: ступенчатые ставки, оферты, допвыпуски по цене выше номинала при подходящей конъюнктуре. Поэтому реальная стоимость заимствований для эмитентов растет умереннее.

Впрочем, и такой рост сказывается на качестве. Повышение купонных ставок говорит не только о том, что компании готовы занимать дороже, но и о том, что занимают компании более низкого кредитного уровня. Так, если в июле и августе средний рейтинг нового выпуска ВДО был около BB, то в сентябре и октябре – В+ и ВВ- соответственно. Дорогие деньги не могут сказываться на кредитном процессе положительно.

Поскольку по цене денег ноябрь проиграет октябрю (в ноябре ключевая ставка 15%, в октябре была 13%), тренды на ухудшение качества и уменьшение суммы заимствований должны остаться в силе.

С возможным эффектом дефолтного домино в какой-то момент. В какой и какого масштаба – увидим. Условия, чтобы риск стал менее умозрительным, созданы.
#картырынка #эмитентам
Карты рынка по итогам 6 ноября. Ралли в ОФЗ и ВДО?

Про ставший уже непривычным рост в ОФЗ пишут во всех СМИ. А что с ВДО? Продолжая наш статистический ряд, публикуем карты рынка за 06.11. Доходности по отраслям в динамике 26.10, 01.11 и 06.11:

- МФО 18,6% -> 19% -> 18,1%, дюрация 1,4

- Девелопмент 17,7% -> 18,2% -> 17,6%, дюрация 1,2

- Лизинг 16,7% -> 16,9% -> 16,4%, дюрация 1,73

Удивительно, но доходности по итогам 6 ноября даже ниже, чем до заседания ЦБ 27 октября, на котором ключевая ставка выросла до 15%. Что подтвержадет наш прошлый тезис об удачности момента для размещения: даже перспективное снижение КС едва ли может вернуть рынок к привычным спредам 5 п.п. и выше
#вдо #первичка #быстроденьги #априфлай

💰 МФК Быстроденьги 002P-03 (для квал.инвесторов, ruBB, 350 млн руб., 1-6 купон 21% / 7-12 18% / 13-18 16% / 19-42 15%) размещен на 86%

💰 Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 (только для квал.инвесторов) размещен на 98%

🧱 Допвыпуск облигаций АПРИ Флай Плэнинг серии 2P3 (250 млн руб., купон 21% годовых) размещен на 73%.

Для участия в первичных размещениях ИК Иволга Капитал,
пожалуйста, направьте предварительное намерение (Ваши ФИО, наименование брокера и сумму покупки) или подтвердите уже выставленную заявку в наш телеграм-бот: @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#портфелиprobonds
Сводный портфель PRObonds (14,8% за 12 мес.). И почему нужно быть консервативными

Недавно мы заговорили о сводных портфелях, когда в одной корзине оказывается несколько базовых портфелей PRObonds.

Решили оставить и отдельно вести только один – Сводный портфель PRObonds.

Это 3 наших базовых стратегии в равных частях: портфели PRObonds ВДО, РЕПО с ЦК и Акции / Деньги.

Веса частей в сводном портфеле не меняются. Потому что каждая в отдельности должна быть прибыльной.

Идея портфеля ВДО – постоянное слежение за списком высокодоходных бумаг и быстрый сброс того, что по той или иной причине перестало нравиться.

Идея портфеля Акции / Деньги – балансирование между акциями как классом активов (для этого мы берем состав Индекса голубых фишек МосБиржи и веса бумаг внутри него не меняем) и денежным рынком. Если акции, по нашему мнению, имеют потенциал роста, их в портфеле больше. Если наоборот, их меньше. Сейчас меньше, но в первую очередь из-за стоимости денег.

Идея портфеля РЕПО с ЦК (его пора переименовать в портфель ликвидности) – размещение денег напрямую в инструментах денежного рынка. В какой-то момент на часть этих денег будут куплены облигации.

Идея сводного портфеля – синергия идей. Или источников извлечения дохода. Это и бОльшая устойчивость и предсказуемость, она же низкая волатильность. И, как видно из графика, сохранение достаточно высокой доходности. Результат 2022 года – 12,4%, результат незавершенного 2023 – 12,9%. Результат последних 12 месяцев – 14,8%. После вычета комиссия 0,8% годовых от активов. Максимальная просадка – -5,8% в сентября 2022.

Сейчас сводный портфель на 2/3 в деньгах, т.к. деньги дорогие (доходность размещения около 15%). Будет время, когда на деньги может прийтись 1/3 и даже меньше. Но вряд ли до существенного падения рынка акций и ВДО.

И о риске на примере. 2 ноября СПБ Биржа попала под блокирующие санкции США. А мы месяцем ранее запустили публичный портфель на американский рынок. По счастью, не успев его нормально позиционировать. Риск, связанный с вложениями в активы недружественных юрисдикций, более-менее очевиден, чем мы пренебрегли. Хоть и не успели пострадать. Вывод: хотим выигрывать, нужно оставаться консервативными.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
#рейтинги #априфлай

🧱 НРА присвоило кредитный рейтинг АО АПРИ «Флай Плэнинг» на уровне «ВB|ru|», прогноз «Позитивный»

Главное из пресс-релиза:

Комфортная оценка рентабельности показателя EBITDA. По оценкам НРА с учетом выручки по всем проектам за период 01.07.2022—30.06.2023 гг. она составила 27% (2022 год: 25%)

Средняя долговая нагрузка. Отношение чистого долга с учетом арендных обязательств и выданных совместным предприятиям в рамках проектного финансирования поручительств, скорректированного на остатки денежных средств на счетах эскроу, к показателю EBITDA, рассчитанному как сумма амортизации и операционной прибыли за последние 12 месяцев от отчетного периода, по расчетам НРА, на 30.06.2023 г. составило 3,1х (на 31.12.2022 г.: 2,2х). Краткосрочная часть долга составляет порядка трети суммы долга

Адекватная система управления рисками. В Компании приняты Политика управления рисками, Регламент управления рисками, Положение о внутреннем аудите. Документы регулярно актуализируются. Компания ведет расчет карты рисков по фазам реализации проектов, регулярно проводит документированную оценку значимых рисков

Высокая оценка корпоративного управления. В Компании действует Совет директоров, в который входят два независимых директора, сформировано Правление. При Совете директоров созданы Комитеты по аудиту и рискам, стратегии и инвестициям, закупкам. Система корпоративного управления формализована и выстроена на основе Кодекса корпоративного управления

Географическая концентрация выручки. Практически всю выручку Компания получает от проектов в Челябинской области. Компания планирует расширять географию проектов. В 2023 году Компания ведет активные продажи по проекту в Екатеринбурге, в следующем году планируется начать строительство во Владивостоке (проект на острове Русский), в планах — выход на рынок нескольких других федеральных округов

/Облигации АО АПРИ Флай Плэнинг входят в портфель PRObonds ВДО на 6,3% от активов/
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#эмитентам #тонкости
Самые полезные ссылки - в одном месте

Сайты Мосбиржи и Банка России - настоящая кладезь полезной информации, если знать, где искать. Мы решили собрать самые полезные ссылки для эмитента в одном посте
----------------------------
Московская Биржа о процедуре выхода компании на долговой рынок:
https://bondguide.moex.com/

Календарь раскрытия информации эмитентами с указанием дэдлайнов и ссылок на законодательство (в соответствии с которым рассчитаны сроки):
https://fs.moex.com/files/22187

Календарь облигационных выплат:
https://www.moex.com/ru/bondization/calendar

Существенные нарушения Эмитентами требований по раскрытию информации, зафиксированные Биржей: https://www.moex.com/ru/listing/disclosure-fouls.aspx?order=controlDate&dir=desc

НРД-ЦКИ, информация о корпоративных действиях, а также о получении НРД денежных средств от эмитентов для выплаты владельцам облигаций:
https://nsddata.ru/ru/news

Перечень часто выявляемых нарушений и типичных ошибок при регистрации выпусков ценных бумаг в Банке России:
https://www.cbr.ru/issuers_corporate/admission_financial_instruments/mistakes/

Перечень нарушений требований законодательства Российской Федерации в части раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, выявляемые Банком России:
https://www.cbr.ru/finmarket/issue/list_detected_violations/violations/

Разъяснения Банка России законодательства об инсайде (224-ФЗ):
https://www.cbr.ru/inside/explain/

Описание процедуры регистрации выпусков ценных бумаг в Банке России по ЭДО:
https://www.cbr.ru/issuers_corporate/el_reg_issue/

Ну и, конечно, страница ИК "Иволга Капитал" для эмитентов:
https://issuer.ivolgacap.ru/
#лаймзайм #анонс
🍋 На 15 ноября намечено размещение облигационного выпуска МФК Лайм-Займ серии 001Р-03.
- ruBB-
- 500 млн р.
- 1 080 дней до погашения (~3 года)
- купонный период 30 дней
- амортизация с 6 купонного периода
- ступенчатый купон: 1-12 купонные периоды - 20%; 13-24 купонные периоды - 18%; 25-36 купонные периоды - 16% годовых

🍋 Минимальный лот - 30 облигаций (30 тыс. р. по номинальной стоимости)

🍋 Вопросы и ответы - в телеграм-боте организатора размещения: @ivolgacapital_bot

Только для квалифицированных инвесторов. Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#голубойэкран #директлизинг

🛻 Директ Лизинг. Интервью с пионером рынка ВДО

В 2018 году Директ Лизинг дебютировал на Мосбирже с облигациями на 100 млн рублей. Сейчас на рынке обращается уже 7 выпуск бондов, а на прошлой неделе рейтинг компании вырос до уровня BB+

@Aleksandrov_Dmitry встретится в прямом эфире с генеральным директором и основателем Директ Лизинга Виктором Бочковым, чтобы обсудить, как рынок розничных бондов изменился за последние 5 лет, как будет жить лизинговая отрасль при ключевой ставке 15%, и какие новости есть у самой компании

Подключайтесь 9 ноября в 17:00 по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=fypGi9RQJSs
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📺 Приятные аномалии российского рынка

Индекс гособлигаций RGBI показал самый быстрый за полтора года рост. В чём причины? А еще бум IPO — на биржу не выходит только ленивый. Но кому дать денег? Встречайте новый выпуск «Индекса недели».

Также в программе: на СПБ Бирже кадровые перестановки, а сама площадка взяла курс на российские бумаги. Что будет с бизнесом и с активами инвесторов?

👉 Смотрите на нашем YouTube

@selfinvestor
#денежныйрынок #репо
Бум денежного рынка. И запустение доллара

На рублевом денежном рынке бурный приток денег.

А чего бы мы ожидали при ключевой ставке 15%?

Такая ставка – это реальная доходность денежного рынка – 14-14,5% после вычета комиссий.

Депозитная масса должно быть тоже увеличивается. Но статистику по ней ЦБ дает с запозданием. О депозитах отдельно и позже.

Пока же 2 иллюстрации.

Первая. Статистика МосБиржи об объеме фондов денежного рынка. В январе 15 млрд р., в ноябре – 110 млрд р. Вторая. Статистика позиции в РЕПО с ЦК (т.е. на денежном рынке) в ИК Иволга Капитал. 403 млн р. на конец прошлого года, 2,1 млрд р. – на 8 ноября.

Кратный рост. И пока нет препон для его завершения. Разве что дорожающие депозиты станут некоторым тормозом. Но денежный рынок – это рынок «до востребования», и при высоких ставках он конкурентнее депозитного.

А высокие ставки – это перспектива. Как заверяют нас всё в том же ЦБ.

Надо сказать, бум касается только рублей. На рынке размещения долларов всё с точностью до наоборот. Мало того, что курс доллара к рублю снижается, так и ставка размещения долларов в сделках РЕПО с ЦК на Московской бирже в ноябре (вопреки нашим ожиданиям) упала до нуля.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
PRObonds | Иволга Капитал
#денежныйрынок #репо Бум денежного рынка. И запустение доллара На рублевом денежном рынке бурный приток денег. А чего бы мы ожидали при ключевой ставке 15%? Такая ставка – это реальная доходность денежного рынка – 14-14,5% после вычета комиссий. Депозитная…
#репо
В продолжение и чтобы соответствовать тренду. ИК Иволга Капитал снижает минимальную сумму инвестирования на стратегии ДУ РЕПО с ЦК (актуальная текущая доходность - 14,5-14,7% годовых, с реинвестированием дохода и после комиссий) до 110 тыс. рублей.

До сих пор минимальной суммой был 1 млн рублей.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности