Алгоритмическая торговля страдает от проблем с данными. Генеративно-состязательные сети (GAN), предложенные Иэном Гудфеллоу в 2014 году, предлагают решение за счет генерации синтетических данных. GAN имитируют распределение данных, устраняя дефицит данных в финансовой сфере. Это две сети: генератор и дискриминатор, которые обучаются через конкурентный процесс. Генератор создает более реалистичные данные, а дискриминатор улучшает классификацию. Оценка эффективности GAN в финансовом моделировании осуществляется с помощью метрик, таких как среднеквадратичная ошибка и дивергенция Кульбака—Лейблера, что позволяет улучшить алгоритмы и прогнозы.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Технология Time-MoE предлагает инновационный метод работы с финансовыми временными рядами. Эта архитектура объединяет чувствительность к микродеталям с устойчивостью к рыночному шуму, исключая грубые приближения.

В центре Time-MoE находится разреженная смесь экспертов (MoE), которая оптимизирует вычисления, выбирая только активных экспертов для работы. Это позволяет эффективно масштабировать модель без значительного повышения нагрузки.

Процесс обработки начинается со слоя эмбеддинга, продолжается через блоки Transformer и завершается прогнозированием на различных горизонтах. Это обеспечивает одновременно учет краткосрочных импульсов и долгосрочных трендов.

Такая архитектура делает Time-MoE мощным инструментом для анализа сложных рыночных условий.

👉 Читай | Учебник | @mql5ru

MetaTrader 5-разработчики, изучите седьмую статью серии о создании библиотеки Connexus. Мы реализовали инновационный подход к HTTP-запросам через классы и интерфейсы. Центральный элемент — функция WebRequest, теперь доступна через CHttpClient, интегрированный с интерфейсами для улучшенной гибкости и тестирования. Это позволяет разработчикам легко управлять запросами и ответами, а также использовать тестовые моки для проверки различных сценариев без реальных HTTP-вызовов. Усильте интеграцию своих MQL5-приложений, минимизируя кодовую связь, и создавайте более поддерживаемые системы!

👉 Читай | Справка | @mql5ru

В статье рассматриваются ключевые аспекты внедрения стоп-ордеров в советника для новостной торговли на платформе MetaTrader 5. Описаны методы управления проскальзыванием, комплексного контроля над сделками и определения возможности открытия ордеров, которые помогают уменьшить потенциальные убытки. Технические аспекты включают создание класса CAccountProperties для управления лимитом ордеров и управлением рисками через перечисление OrderTypeSelection. Код эффективно снижает риски чрезмерного анализа и насыщения рынка ордерами, обеспечивая автоматизацию и точность в торговле на новостях, улучшая рынок криптовалют и обеспечивая стабильность операций.

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

Автоматизированный торговый советник на основе индикатора RSI предлагает профессионалам возможность упрощенной торговли на платформе MT5. Программируемый на языке MQL5, этот советник позволяет настраивать параметры для индивидуальных торговых стратегий. Пользователь может контролировать сигналы через RSI индикаторы, определяя уровни перекупленности и перепроданности, и устанавливать фиксированные или динамические уровни стоп-лосса и тейк-профита с поддержкой ATR.

Советник позволяет задавать конкретные временные рамки для торговли и поддерживает возможность частичного закрытия позиций, что может улучшить управление рисками. Настраиваемые параметры включают магическое число, проскальзывание и комментарии к ордерам. Необходимо предварительно провести тестирование на демо-счете для достижения наилучших результатов и оптимизации торговой стратегии в соответствии с текущими рыночными услов...

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

Представленный MQL5-код описывает пользовательский индикатор для MetaTrader 5, который определяет и визуализирует дивергенции между ценой и Awesome Oscillator (AO). Дивергенции сигнализируют о возможных рыночных разворотах или продолжениях. Индикатор генерирует покупательные и продажные сигналы, отображает гистограмму AO и строит линии тренда, чтобы выделить дивергенции.

Ключевые функции включают обнаружение бычьих и медвежьих дивергенций, визуализацию с помощью стрелок и линий тренда, и использование пользовательских буферов для проведения расчетов. Также реализовано динамическое построение и проверка пересечений с использованием функций, таких как CheckCrossing и CalculateIntermediateValue.

Этот индикатор особенно полезен для трейдеров, использующих стратегии на основе дивергенции, предлагая визуальные сигналы для принятия обоснованных торговых решений.

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru

Статья рассматривает важные изменения в системе репликации, касающиеся стабильности взаимодействия между индикатором мыши и Chart Trade. Проблемы в коммуникации были частично устранены с помощью корректировок кода в C_ChartFloatingRAD.mqh, таких как перемещение строк и исключение CHARTEVENT_OBJECT_CLICK.

Далее обсуждается планирование протоколов сообщений. Обсуждаются различные подходы к организации передачи данных: массивы фиксированного размера и динамические блоки. Устройства протокола на основе буквенно-цифровых значений могут облегчить определение границ сообщений. Преимущество предложенных методов заключается в гибкости и точности передачи данных, несмотря на возможные накладки в их реализации.

Рассматривается пример отправки данных Chart Trade, выделяются правила и подходы, необходимые для построения эффективного протокола связи. Подход объединяет использование этой системы д...

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

В статье рассматривается использование директивы #define для упрощения кода в MQL5. Часть кода, которая часто повторяется, можно оформить в виде макроса. Макрос — это фрагмент кода, размещаемый inline, что исключает необходимость вызова функций и процедур, тем самым увеличивает производительность за счет большего использования памяти. Однако это может привести к чрезмерному увеличению объема кода. В отличие от процедур и функций, макросы не могут управлять типами данных передаваемых аргументов, что делает их использование рискованным и требующим осторожности.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

Международный валютный фонд предоставляет обширные макроэкономические данные, которые могут быть применены для создания торговых стратегий. Эти данные охватывают 190 стран и включают традиционные метрики и структурные показатели. Чтобы извлечь практическую ценность, данные требуют значительной обработки.

Создание эффективной системы зависит от понимания специфики API IMF, который использует стандарт SDMX-JSON. Интерфейс реализован на базе REST, однако ответы могут быть сложными и многоуровневыми. Важной частью архитектуры является система кэширования, что позволяет оптимизировать работу с данными.

Применение машинного обучения и интеграция с платформой MetaTrader 5 открывают новые возможности автоматизации и адаптации стратегий. Правильная интерпретация данных IMF может значительно повысить эффективность макроэкономического анализа и торговых операций.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Ichimoku Kinko Hyo, или облако Ишимоку, представляет собой универсальную систему технического анализа, разработанную для оценки рыночных трендов и импульсов. Основываясь на пяти ключевых линиях, инструмент вычисляет уровни поддержки и сопротивления. Недавние исследования показывают, что, хотя пересечения и прорывы облака предоставляют важные сигналы для трейдинга, их интерпретация может быть затруднена рыночным шумом или изменениями тренда. Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать эти паттерны в сочетании с другими индикаторами. Код и тесты, проведенные на GBPJPY, демонстрируют разнообразие и эффективность паттернов облака.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Индикатор ADX Smoothed продемонстрировал значительные улучшения по сравнению с традиционными версиями. Ключевые усовершенствования состоят в следующем: осуществлена комплексная проверка границ для предотвращения ошибок, связанных с выходом за пределы массива; достигнута повышенная производительность благодаря оптимизированному управлению буферами и сбору данных; улучшена логика вычислений через надежную индексацию и корректную инициализацию; обеспечено эффективное управление ресурсами с грамотной обработкой дескрипторов и распределением памяти. Также была внедрена современная MQL5 структура с использованием специализированных свойств индикаторов и типизированных буферов. Эти изменения привели к созданию более стабильного, эффективного и удобного для поддержки индикатора, который сохраняет аналитическую ценность изначального алгоритма сглаживания ADX.

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Time-MoE предложил инновационный подход к временным рядам с помощью разреженной смеси экспертов в architecture Decoder-Only Transformer. Благодаря точечной токенизации и SwiGLU-эмбеддингу, модель эффективно обрабатывает тренды и всплески волатильности. MoE блок выбирает релевантные модели, обеспечивая адаптивность и масштабируемость. Впервые в MQL5, создан модуль CNeuronSwiGLUOCL для преобразования данных в скрытые векторы. Процесс обучения и тестирование на исторических данных завершает архитектуру. Революционные прогнозные головы позволяют предсказывать на разных временных горизонтах, что делает Time-MoE мощным инструментом для трейдеров и разработчиков.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

Рассмотрение паттерна Observer в библиотеке Connexus отвечает требованиям гибкости и разделения кода. Это позволит уведомлять клиентский код о событиях, включая отправку запросов и получение ответов, без жёсткой связки с логикой приложений. Введение интерфейсов и переименования методов, таких как Get/Set для атрибутов и Size для массивов, обеспечивает ясность и стандартизированность кода. Перемещение файлов в логически сгруппированные папки упростило навигацию и обслуживание. Эти изменения укрепили архитектуру библиотеки Connexus, делая её более удобной и пригодной для использования в различных проектах. Завершение серии статей подчеркивает важность адаптивности и структурности кода.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

В сфере алгоритмической торговли и разработки торговых советников алгоритм Eagle Strategy (ES) предлагает инновационный подход к оптимизации. Вдохновлённый охотничьей стратегией орла, ES эффективно сочетает глобальный поиск с локальной детализацией. Он использует полёты Леви для определения перспективных областей и алгоритм Светлячков для интенсивного локального поиска. Такая конструкция позволяет решать сложные задачи оптимизации, избегая проблем локальных экстремумов. Гибкость параметров ES делает его применимым для различных задач, а алгоритмическая структура обеспечивает оптимальный баланс между исследованием и эксплуатацией пространства решений.

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

Модели машинного обучения зависят от данных. Преобразования данных могут влиять на их точность. Создание новых признаков из имеющихся данных важно для обучения. В случае рыночных данных таких признаков может быть множество. Цель – минимизировать ошибку модели путем оптимального выбора преобразований и признаков. Далее, разные модели реагируют на преобразования по-разному, поэтому подходы следует адаптировать под архитектуру модели.

При создании торговых стратегий актуален расчет угла наклона цены. Многие трейдеры пытаются улучшить методику его расчета. Анализ данных может выявить недостатки и потенциальные улучшения существующих алгоритмов.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

Создан сервис для формирования пользовательских символов с нестандартными таймфреймами. Это позволяет разработчикам настроить анализ данных под конкретные задачи и улучшить стратегические решения. Пользователь может гибко задать таймфрейм, который наиболее точно соответствует специфике его работы. Такие настройки расширяют возможности анализа и торговли на финансовых рынках, обеспечивая уникальные решения, которые не ограничиваются стандартными временными интервалами. Данный инструмент может быть полезен при разработке алгоритмических стратегий и углубленном техническом анализе. Такая персонализация данных дает преимущество в динамичных рыночных условиях.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

Советник AutoCloseOnProfitLoss для MetaTrader 5 позволяет автоматизировать процесс закрытия всех открытых позиций при достижении заданных параметров прибыли или убытков. Программа в реальном времени отслеживает состояние всех открытых позиций, используя функцию PositionGetDouble(POSITION_PROFIT), и сравнивает с пороговыми значениями TargetProfit и MaxLoss. При достижении одного из порогов все позиции закрываются, а пользователю отправляется уведомление.

Для установки требуется скачать файл .mq5 из MQL5 CodeBase, разместить его в папке MQL5/Experts и обновить или перезапустить MetaTrader 5. Далее следует настроить входные параметры: целевую прибыль, максимальный убыток и оповещения. Советуем ознакомительно использовать на демо-счете для оценки эффективности в вашей стратегии. Инструмент работает до его ручного отключения или удаления с графика, что делает его надежным элементом в упр...

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

Представлена утилита для мониторинга свопов по отдельным символам. Позволяет отслеживать длинные и короткие свопы, с автоматической конвертацией из пунктов в валюту счета, если брокер указывает свопы в пунктах. Также предусмотрено утроение свопов в среду. Пользователи могут настроить горизонтальное и вертикальное выравнивание через входные параметры. Это решение подходит для тех, кто нуждается в точном и удобном информационном представлении свопов. Внимание к деталям позволит избежать ошибок при оценке торговых условий и принимать более взвешенные решения в процессе торговли.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

Финансовые рынки характеризуются сложной, нелинейной динамикой, которую традиционные модели часто не отражают. Фрактальная теория, предложенная Бенуа Мандельбротом, предлагает более точные описания таких "бурных случайностей" через самоподобие и масштабную инвариантность. Это позволяет выявлять скрытые закономерности, недоступные традиционному анализу. Показатель Херста является ключевым инструментом, отмечающим долгосрочную память в данных, отражая тенденции или средние колебания. Интеграция фрактального анализа в алгоритмическую торговлю позволяет создавать более адаптивные стратегии, учитывающие асимметрию и динамические рыночные условия.

👉 Читай | Учебник | @mql5ru

Анализ валютных рынков нередко игнорирует фундаментальные экономические факторы, сосредотачиваясь на технических индикаторах. Определение справедливой стоимости валют возможно через экономические законы, отходя от краткосрочных рыночных настроений. Теория паритета покупательной способности (ППС) может стать важным инструментом для этого.

Основными подходами являются абсолютный и относительный ППС, где второй более применим. Доступные данные, такие как те, которые предлагает Bloomberg, могут быть ограничены высокой стоимостью и методологической непрозрачностью.

Для независимого анализа и полноты данных возможно создание системы, использующей общедоступные источники от мировых организаций. Применение множественных методов расчета (Price Level, GDP-Implied, Inflation-Adjusted) в системе обеспечивает прозрачность данных и точность результатов.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru