В статье обсуждается продолжение разработки системы репликации с акцентом на новую фазу, где будет сосредоточено внимание на интеграции с реальным торговым сервером. Рассматривается обновление инструмента Chart Trade, который позволяет открывать и закрывать позиции, имитируя сервер. Это требует переписывания некоторых старых инструментов на MQL5, чтобы адаптировать их к новой структуре. Хотя использовать C/C++ для реализации протоколов с MetaTrader 5 было бы проще, особая цель - это получение глубокого понимания MQL5. Обновленный Chart Trade будет взаимодействовать с советником через пользовательские события, что значительно улучшает моделирование и управление торговлей.

👉 Читай | Коды | Поделись!

Алгоритм Монте-Карло представляет собой метод обучения с подкреплением, который обновляет Q-значения только по завершении эпизодов. Эпизоды состоят из циклов, в течение которых собираются данные о вознаграждениях. После завершения эпизода происходит обновление, основывающееся на средней доходности действий.

Этот подход устойчив к рыночной изменчивости, поскольку он моделирует множество сценариев, что способствует принятию более взвешенных решений. Отличие его от алгоритмов, таких как Q-обучение и SARSA, заключается в фокусе на долгосрочной эффективности, что позволяет избегать краткосрочного рыночного шума.

Таким образом, используя метод Монте-Карло, трейдеры могут лучше оценивать стратегическую прибыльность в изменяющихся рыночных условиях.

👉 Читай | Форум | Поделись!

Подход к финансовому трейдингу изменился, требуя от трейдеров не только интуиции, но и способности к анализу и прогнозированию на основе продвинутых алгоритмов. Современные вычислительные мощности и методы машинного обучения предоставляют инструменты для поиска трендов в рыночных данных.

Задача точно прогнозировать временные ряды остаётся сложной. Финансовые рынки характеризуются шумностью и нестабильностью. Классические статистические методы ограничены стационарными процессами. Нейронные сети, такие как LSTM и GRU, более гибкие, но требуют больших данных и могут терять точность.

Концепция Zero-Shot Forecasting важна для создания моделей, способных адаптироваться к новым данным. Фреймворк TimeFound использует архитектуру Transformer и Multi-Resolution Patching для анализа временных рядов.

👉 Читай | Учебник | Поделись!

MeanReversionTrendEA объединяет стратегию следования за трендом и среднюю реверсию, используя скользящие средние и ATR для оценки волатильности. Встроенный валидатор обеспечивает надежное исполнение торговых операций. Основные моменты: двойная стратегия сочетает MA-пересечения и отклонения цены к средним, интеграция ATR для оценки волатильности, адаптивные сигналы с быстрыми и медленными MA, защитные механизмы продвижения. Поддержка форекса, товаров, индексов и акций с учетом правильного размера лота. Настройки включают Fast_MA_Period (20), Slow_MA_Period (50), ATR_Period (14). Рекомендуется для основных валютных пар на H1-H4. код включает CTradeValidator для проверки сделок, функций инициализации, генерации сигналов и безопасного исполнения.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

Индикатор "FalseBreakouts.mq5" предназначен для выявления ложных прорывов уровней поддержки и сопротивления и визуализации точек покупки и продажи на графике. Он применяет шесть буферов для хранения данных и шесть графиков для их наглядного отображения. Визуальные элементы: синие стрелки указывают на точки покупки, красные на точки продажи; линии показывают уровни поддержки и сопротивления. Основные компоненты: функции OnInit() для инициализации и OnCalculate() для обновления данных. Алгоритм определяется нахождением рыночных вершин и низов, что позволяет выявлять ложные прорывы и выдавать торговые сигналы. Используется в среде MetaTrader 5. Рекомендуется тестирование на различных рынках.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

Использование пересечений средних скользящих в алгоритмическом трейдинге доведено до нового уровня с помощью встроенных технических индикаторов и ИИ. Прогнозирование пересечений оказалось проще, чем прямое изменение цен, что дает возможность улучшения стратегий. Разработана торговая стратегия на MQL5 для EURGBP, использующая экспоненциальные скользящие средние и стохастический осциллятор. Алгоритмический подход, интегрируя модели ИИ для оценки изменений рынка, показал улучшение ключевых показателей эффективности. Этот подход демонстрирует возможность реализации прибыльных стратегий на исторически известных методах, применяя эмпирические методы и машинное обучение.

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru

Разработка алгоритмических торговых систем на MQL5 в MetaTrader 5 упрощена через использование стандартных библиотек. Эти библиотеки содержат классы, такие как CTrade и CAccountInfo, которые автоматизируют процессы открытия и управления позициями. Это позволяет сократить кодовую базу и минимизировать ошибки. В Python через пакет MetaTrader 5 доступны аналогичные функции, но без встроенных стандартных библиотек, что делает разработку более трудоемкой. В статье предлагается реализация торговых классов на Python, которая делает программирование в этой среде столь же эффективным, как и в MQL.

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

В MetaTrader 5 build 5120 мы внесли ряд исправлений и улучшений в работу платформы:

• Исправили отображение интерфейса при работе в Linux и macOS.
• Обновили доступные модели для AI Assistant в MetaEditor.
• Разрешили передачу массивов с приведением по знаку для функций ArraySwap, WebRequest, CryptEncode, CryptDecode и еще нескольких функций преобразования данных.
• Исправили получение состояния клавиш для MQL-программ на активном графике.
• Исправили работу ArrayInitialize для массивов перечислений.

Обсудить обновление

Инструмент для определения средней цены предлагает гибкость через выбор периодов, таких как H1 и D1. Средняя цена D1 предоставляет информацию о том, находится ли актив выше или ниже своей средней, тогда как H1 реагирует более оперативно, показывая развороты тренда. Индикатор требует указания трех ключевых параметров: финансовый инструмент, период расчета средней, и применяемую цену. Наиболее информативными временными шкалами считаются от M1 до M30, где M1 дает наиболее детализированные данные. Сравнение различных инструментов, например, EURUSD и USDCAD на M15, расширяет возможности анализа. Также индикатор отображает уровни сопротивления и поддержки на основании средней дневной цены, предоставляя дополнительные возможности для технического анализа.

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Статья посвящена инновационной реализации Chart Trade в MetaTrader 5, где применяется уникальный подход к созданию интерфейса. Вместо непосредственного прописывания графических элементов, используется шаблонный метод, что позволяет динамически управлять интерфейсом без дополнительных изменений кода. Ключевой аспект - оптимизация ресурсов через использование 16-битных переменных для графических координат, значительно повышающая скорость работы. Метод AdjustTemplate преобразует шаблоны в исполняемый код, обеспечивая быстрый доступ и исправление данных. Эта реализация позволяет пользователям настраивать интерфейс и управлять объектами с высокой эффективностью, представляя собой продвинутый пример использования RAD в алгоритмической торговле.

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru

AlphaTrend — индикатор для анализа тенденций на рынке. Он помогает в определении трендов, уровней поддержки и сопротивления. Если доступны данные об объеме, индикатор использует Money Flow Index (MFI) для расчета. В отсутствие таких данных применяется Relative Strength Index (RSI). Для оценки моментума также могут использоваться RSI и MFI. Average True Range (ATR) используется для определения волатильности. Этот инструмент востребован в техническом анализе для принятия обоснованных торговых решений. Подходит для трейдеров, ищущих глубокий анализ рыночных условий с учетом различных параметров и индикаторов.

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

XAUUSD является одним из высоковолатильных инструментов на Форекс, привлекающим внимание трейдеров. Одним из ключевых факторов риска для автоматических стратегий на этом инструменте остаются крупные экономические события. Такие мероприятия, как публикования Non-Farm Payrolls или решения по ставкам центральных банков, могут вызывать существенные ценовые колебания. Использование новостного фильтра в торговых советниках позволяет управлять этими рисками, временно приостанавливая торговлю в периоды повышенной волатильности.

Представленный код на MQL5, реализующий фильтр новостей, обеспечивает базовую защиту от неожиданных рыночных движений. Подобный подход помогает сократить риски и улучшить согласованность торговли, особенно в периоды нестабильности. В статье предлагается пример кода для создания новостного фильтра, который можно интегрировать в существующий советник. Применение фильтро...

👉 Читай | VPS | @mql5ru

Искусственный интеллект требует тщательной подготовки входных данных. Начальным шагом является сбор обширной информации о рынке. Далее начинается этап инженерии признаков, где входные данные преобразуются для уменьшения ошибок в моделях.

Важной темой является использование скользящих средних для прогнозирования. Обучение на скользящих средних показывает более высокую точность по сравнению с прогнозированием цен. Точность таких моделей в среднем достигает 70%, значительно превышая точность прогнозов по ценам.

Прогнозирование расхождений между ценой и скользящей значительно упрощает задачу, что позволяет увеличить прогнозный горизонт, сохраняя приемлемый уровень ошибок. Такие методы могут эффективно использоваться на старших таймфреймах и рекомендованы для долгосрочных стратегий.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Числа с плавающей точкой требуют особого внимания при разработке, особенно ввиду их широкого применения в MQL5. Необходимо понимать основы стандарта IEEE 754, его историческое развитие и способы, которым такие числа обрабатываются процессором. Исходно, процессоры не поддерживали вычисления с плавающей точкой — использовались дополнительные процессоры FPU, что влияло на производительность и точность.

Различие между float и double заключается в их точности, что влияет на диапазон значений. Помните, что компьютеры интерпретируют числа корректно только при правильной обработке типа данных. Ошибки могут возникать из-за округления, что критично в финансовых вычислениях.

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru

Обзор процедуры DispatchMessage в MQL5 для работы с MetaTrader 5. DispatchMessage – ключевая часть C_ChartFloatingRAD для обработки событий и генерации ответов на них.

При работе с объектами в MetaTrader 5 важно избегать создания большого количества объектов вручную. Вместо этого, шаблоны позволяют задать нужные элементы, минимизируя ручную работу.

Обработка событий мыши, таких как CHARTEVENT_MOUSE_MOVE, требует особого внимания. Проверка кликов и их валидация через индикатор мыши важна для корректной работы.

Отладка требует активации пользовательских событий через правильную обработку событий. Использование StringFormat и передача данных через sparam поля обеспечивает корректные результаты.

👉 Читай | Форум | @mql5ru

Гарвардские исследователи предложили новые подходы к проблемам переобучения в алгоритмических моделях, значительно повысив производительность ИИ. Комплексное использование графиков ошибок и феномена "глубокого двойного спуска" позволяет моделям достигать оптимальных значений ошибок при увеличении сложности без риска переобучения. Данная стратегия улучшает точность прогнозирования, что полезно при разработке торговых стратегий в MetaTrader 5. На практике, методы включают модели ИИ для прогнозирования доходности активов, используя оптимизацию параметров совместно с техникой ранней остановки, и позволяют уверенно разрабатывать сложные торговые стратегии.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Обсуждается новая модель Time-MoE для прогнозирования временных рядов, использующая трансформер Decoder-Only. Основные характеристики: точечная токенизация временных данных и разреженная смесь экспертов. Внимание ориентировано только на прошлое, что делает её применимой для реальных рыночных условий. Поддерживается прогнозирование на разных временных горизонтах, что особенно актуально для трейдеров. Модель имеет значительную масштабируемость и экономна в вычислениях, активируя лишь часть параметров. В MQL5 Time-MoE можно реализовать с помощью свёрточных слоёв и специального SwiGLU-эмбеддинга. Это обеспечит плавность и устойчивость при обработке данных на финансовых рынках.

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru

Индикатор динамически строит многодневный уровень VWAP, начиная с дневного таймфрейма, который можно настроить во входных параметрах. Это делает его похожим на якорный VWAP, что эффективно для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления, подтверждения тренда и поиска сигналов средней реверсии. Наряду с изменяемым уровнем VWAP, цены закрытия отображаются с помощью тренда Heiken Ashi для визуализации медвежьих и бычьих трендов. VWAP показывает среднюю цену, взвешенную по объему за период, что важно для институциональных инвесторов.

Для анализа сигналов с VWAP лучше смотреть, как рыночная цена отходит от него, чем покупать по цене VWAP. В нисходящем тренде VWAP служит сопротивлением, а в восходящем поддержкой. Цена ниже VWAP свидетельствует о контроле продавцов, выше — покупателей. При сильном смещении цены от VWAP, в зависимости от направления тренда, это может указывать на...

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

Индикатор T3 представляет собой модернизированную версию скользящей средней, разработанную Тимом Тиллсоном для уменьшения запаздывания при сохранении плавности и фильтрации рыночного шума. Он объединяет несколько экспоненциальных скользящих средних для точного отражения реальных изменений цены. Расчёт основан на каскаде из шести EMA с весами, зависящими от фактора объема. Формула T3 объединяет эти EMA с коэффициентами: T3 = c1*EMA6 + c2*EMA5 + c3*EMA4 + c4*EMA3. Значения input: T3_Length (период EMA) и T3_Factor (контролирующий плавность и отзывчивость). T3 используется для определения трендов, торговых сигналов, уровней поддержки и сопротивления, фильтрации шума. Устанавливается в MetaTrader 5 с корректировкой на стратегии и таймфрейм.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

Создание советника начинается с выбора позиции: покупка или продажа. Анализируются уровни A, B, C, D, где A и D - цели прибыли, B и C - жёсткие лимиты. Первоначальный ордер открывается на основе логической переменной isPositionBuy, определяющей тип ордера. Переменная hedgeCycleRunning управляет процессом циклов, где один цикл завершается только с достижением уровней A или D.

Возможны изменения размера лота на последующих этапах, что помогает снизить риск. Функция StartHedgeCycle() контролирует потоки, включая чередование покупок и продаж. Основное внимание уделяется контролю рыночных позиций и оптимизации параметров для дальнейших циклов.

👉 Читай | Учебник | @mql5ru