На сегодняшний день анализ алгоритмов кластеризации остается важным для ИТ-специалистов. Рассмотрение k-средних и его вариаций, таких как k-means++, предоставляет значимые подходы к работе с неструктурированными данными. K-средние предлагают быстрые, но чувствительные к выбросам методы классификации. В отличие от них, k-медианы и k-медоиды обеспечивают более устойчивые результаты.

Использование Jenks' Natural Breaks акцентирует внимание на минимизацию дисперсии внутри класса, способствующее выявлению естественных группировок данных. Нечеткая кластеризация, напротив, предоставляет более богатый анализ, за счет регрессивного веса данных.

Совмещение технологий, например, агломеративной и k-средних, позволяет получать более оптимизированные результаты при уменьшении вычислительных затрат. Отследить прогрессы можно с помощью библиотек как AlgLib, а также путем тестирования на историчес...

👉 Читай | Календарь | Поделись!

Индикатор SuperTrend предназначен для анализа рыночных тенденций посредством волатильности ATR. Он распространяется под свободной лицензией MIT, что позволяет изменять и использовать его в различных стратегиях. Основные параметры включают Верхнюю и Нижнюю полосы, где SuperTrend показывает восходящий тренд зелёной линией и нисходящий красной. Эти полосы формируются на основе начальной цены и ATR. Использование индикатора эффективно как в стратегиях следования за трендом, так и для выявления разворотов. Для установки требуется разместить файл в папке индикаторов MetaTrader 5 и перезапустить терминал. Параметры настройки включают ATRPeriod и Множитель. Дополнительные параметры позволяют адаптировать расчёты под нужный стиль торговли.

👉 Читай | Нейросети | Поделись!

В статье рассматривается использование цифровых фильтров в частотной области для анализа временных рядов на основе Дискретного преобразования Фурье (ДПФ). Применяются три типа фильтров: синфазные, квадратурные и квадратурные зеркальные. Они позволяют обнаруживать значимые частотные компоненты и управлять фазовыми переходами. Синфазные фильтры сохраняют фазы сигналов, а квадратурные обеспечивают фазовый сдвиг для выявления скрытых взаимосвязей. Описывается использование алгоритма быстрого преобразования Фурье (БПФ) для повышения вычислительной эффективности на больших данных. Приводится реализация фильтров на языке MQL5, включая примеры использования в алгоритмической торговле.

👉 Читай | Фриланс | Поделись!

Советник, представленный для трейдеров, помогает управлять рисками, регулируя размер позиции согласно рыночной волатильности, используя индикатор ATR. Он автоматически рассчитывает оптимальный размер позиции и устанавливает стоп-лосс, основываясь на текущем значении ATR, чтобы поддерживать постоянный риск.

Советник предлагает динамическое определение размера позиции на основе процента риска от баланса счета, который устанавливает пользователь. Также имеется функция стоп-лосса, адаптирующаяся к рыночным условиям через ATR.

Торговая стратегия основана на пересечении скользящих средних для открытий позиций. Чтобы использовать советник, его необходимо прикрепить к графику в MetaTrader 5, настроив входные параметры, такие как процент риска, период ATR и множитель ATR.

Несмотря на преимущества в управлении рисками и защите счета, его рекомендуется протестировать на демо-счете перед реаль...

👉 Читай | Коды | Поделись!

Индикатор предназначен для создания гистограммы с длительностью пользовательских баров в минутах. Он полезен для графиков с переменной продолжительностью баров, таких как ренко, PnF и эквиволюм, где таймфрейм отличается от общепринятого. Важно понимать, что платформа не поддерживает реальные графики с переменной длительностью. Вместо этого они эмулируются с применением стандартных таймфреймов, часто на M1, для достижения максимальной точности временного выравнивания. Это делает индикатор менее полезным на стандартных графиках, где все бары имеют одинаковую длительность. Параметр "Направленность" позволяет выбрать отображение знаковых значений или беззнаковых, что может быть полезно для анализа изменений цены в зависимости от длительности бара.

👉 Читай | VPS | Поделись!

В статье обсуждается создание Проектора графиков — инструмента, оптимизирующего анализ рынка. Проектор накладывает прошлогодние графики на текущий день, облегчая идентификацию ключевых уровней и трендов. Это позволяет трейдерам визуализировать движения цен и принимать обоснованные решения. Разработка кода начинается с MetaEditor, где создается MQL5-скрипт. Основные функции включают наложение паттернов и рисование свечей-призраков. Итогом является улучшенная интерпретация рынка, акцент на предыдущий день без избыточных индикаторов. Однако, несмотря на простоту, следует применять инструмент с осторожностью и в образовательных целях.

👉 Читай | Маркет | Поделись!

Исследование библиотеки Connexus продолжается: в этой части описано создание классов CHttpRequest и CHttpResponse для обработки HTTP-запросов и ответов. Используя паттерн Facade, код становится более чистым и упрощенным благодаря объединению компонентов, таких как URL, заголовки и тело, в один объект. Это не только облегчает создание запросов, но и упрощает работу с полученными данными. Также расписаны методы для установки таймаута и работы с ответами в различных форматах. Конечный результат — создание более удобного интерфейса для разработчиков, работающих с HTTP на MetaTrader 5.

👉 Читай | Котировки | Поделись!

В статье обсуждается продолжение разработки системы репликации с акцентом на новую фазу, где будет сосредоточено внимание на интеграции с реальным торговым сервером. Рассматривается обновление инструмента Chart Trade, который позволяет открывать и закрывать позиции, имитируя сервер. Это требует переписывания некоторых старых инструментов на MQL5, чтобы адаптировать их к новой структуре. Хотя использовать C/C++ для реализации протоколов с MetaTrader 5 было бы проще, особая цель - это получение глубокого понимания MQL5. Обновленный Chart Trade будет взаимодействовать с советником через пользовательские события, что значительно улучшает моделирование и управление торговлей.

👉 Читай | Коды | Поделись!

Алгоритм Монте-Карло представляет собой метод обучения с подкреплением, который обновляет Q-значения только по завершении эпизодов. Эпизоды состоят из циклов, в течение которых собираются данные о вознаграждениях. После завершения эпизода происходит обновление, основывающееся на средней доходности действий.

Этот подход устойчив к рыночной изменчивости, поскольку он моделирует множество сценариев, что способствует принятию более взвешенных решений. Отличие его от алгоритмов, таких как Q-обучение и SARSA, заключается в фокусе на долгосрочной эффективности, что позволяет избегать краткосрочного рыночного шума.

Таким образом, используя метод Монте-Карло, трейдеры могут лучше оценивать стратегическую прибыльность в изменяющихся рыночных условиях.

👉 Читай | Форум | Поделись!

Подход к финансовому трейдингу изменился, требуя от трейдеров не только интуиции, но и способности к анализу и прогнозированию на основе продвинутых алгоритмов. Современные вычислительные мощности и методы машинного обучения предоставляют инструменты для поиска трендов в рыночных данных.

Задача точно прогнозировать временные ряды остаётся сложной. Финансовые рынки характеризуются шумностью и нестабильностью. Классические статистические методы ограничены стационарными процессами. Нейронные сети, такие как LSTM и GRU, более гибкие, но требуют больших данных и могут терять точность.

Концепция Zero-Shot Forecasting важна для создания моделей, способных адаптироваться к новым данным. Фреймворк TimeFound использует архитектуру Transformer и Multi-Resolution Patching для анализа временных рядов.

👉 Читай | Учебник | Поделись!

MeanReversionTrendEA объединяет стратегию следования за трендом и среднюю реверсию, используя скользящие средние и ATR для оценки волатильности. Встроенный валидатор обеспечивает надежное исполнение торговых операций. Основные моменты: двойная стратегия сочетает MA-пересечения и отклонения цены к средним, интеграция ATR для оценки волатильности, адаптивные сигналы с быстрыми и медленными MA, защитные механизмы продвижения. Поддержка форекса, товаров, индексов и акций с учетом правильного размера лота. Настройки включают Fast_MA_Period (20), Slow_MA_Period (50), ATR_Period (14). Рекомендуется для основных валютных пар на H1-H4. код включает CTradeValidator для проверки сделок, функций инициализации, генерации сигналов и безопасного исполнения.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

Индикатор "FalseBreakouts.mq5" предназначен для выявления ложных прорывов уровней поддержки и сопротивления и визуализации точек покупки и продажи на графике. Он применяет шесть буферов для хранения данных и шесть графиков для их наглядного отображения. Визуальные элементы: синие стрелки указывают на точки покупки, красные на точки продажи; линии показывают уровни поддержки и сопротивления. Основные компоненты: функции OnInit() для инициализации и OnCalculate() для обновления данных. Алгоритм определяется нахождением рыночных вершин и низов, что позволяет выявлять ложные прорывы и выдавать торговые сигналы. Используется в среде MetaTrader 5. Рекомендуется тестирование на различных рынках.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

Использование пересечений средних скользящих в алгоритмическом трейдинге доведено до нового уровня с помощью встроенных технических индикаторов и ИИ. Прогнозирование пересечений оказалось проще, чем прямое изменение цен, что дает возможность улучшения стратегий. Разработана торговая стратегия на MQL5 для EURGBP, использующая экспоненциальные скользящие средние и стохастический осциллятор. Алгоритмический подход, интегрируя модели ИИ для оценки изменений рынка, показал улучшение ключевых показателей эффективности. Этот подход демонстрирует возможность реализации прибыльных стратегий на исторически известных методах, применяя эмпирические методы и машинное обучение.

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru

Разработка алгоритмических торговых систем на MQL5 в MetaTrader 5 упрощена через использование стандартных библиотек. Эти библиотеки содержат классы, такие как CTrade и CAccountInfo, которые автоматизируют процессы открытия и управления позициями. Это позволяет сократить кодовую базу и минимизировать ошибки. В Python через пакет MetaTrader 5 доступны аналогичные функции, но без встроенных стандартных библиотек, что делает разработку более трудоемкой. В статье предлагается реализация торговых классов на Python, которая делает программирование в этой среде столь же эффективным, как и в MQL.

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

В MetaTrader 5 build 5120 мы внесли ряд исправлений и улучшений в работу платформы:

• Исправили отображение интерфейса при работе в Linux и macOS.
• Обновили доступные модели для AI Assistant в MetaEditor.
• Разрешили передачу массивов с приведением по знаку для функций ArraySwap, WebRequest, CryptEncode, CryptDecode и еще нескольких функций преобразования данных.
• Исправили получение состояния клавиш для MQL-программ на активном графике.
• Исправили работу ArrayInitialize для массивов перечислений.

Обсудить обновление

Инструмент для определения средней цены предлагает гибкость через выбор периодов, таких как H1 и D1. Средняя цена D1 предоставляет информацию о том, находится ли актив выше или ниже своей средней, тогда как H1 реагирует более оперативно, показывая развороты тренда. Индикатор требует указания трех ключевых параметров: финансовый инструмент, период расчета средней, и применяемую цену. Наиболее информативными временными шкалами считаются от M1 до M30, где M1 дает наиболее детализированные данные. Сравнение различных инструментов, например, EURUSD и USDCAD на M15, расширяет возможности анализа. Также индикатор отображает уровни сопротивления и поддержки на основании средней дневной цены, предоставляя дополнительные возможности для технического анализа.

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Статья посвящена инновационной реализации Chart Trade в MetaTrader 5, где применяется уникальный подход к созданию интерфейса. Вместо непосредственного прописывания графических элементов, используется шаблонный метод, что позволяет динамически управлять интерфейсом без дополнительных изменений кода. Ключевой аспект - оптимизация ресурсов через использование 16-битных переменных для графических координат, значительно повышающая скорость работы. Метод AdjustTemplate преобразует шаблоны в исполняемый код, обеспечивая быстрый доступ и исправление данных. Эта реализация позволяет пользователям настраивать интерфейс и управлять объектами с высокой эффективностью, представляя собой продвинутый пример использования RAD в алгоритмической торговле.

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru

AlphaTrend — индикатор для анализа тенденций на рынке. Он помогает в определении трендов, уровней поддержки и сопротивления. Если доступны данные об объеме, индикатор использует Money Flow Index (MFI) для расчета. В отсутствие таких данных применяется Relative Strength Index (RSI). Для оценки моментума также могут использоваться RSI и MFI. Average True Range (ATR) используется для определения волатильности. Этот инструмент востребован в техническом анализе для принятия обоснованных торговых решений. Подходит для трейдеров, ищущих глубокий анализ рыночных условий с учетом различных параметров и индикаторов.

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

XAUUSD является одним из высоковолатильных инструментов на Форекс, привлекающим внимание трейдеров. Одним из ключевых факторов риска для автоматических стратегий на этом инструменте остаются крупные экономические события. Такие мероприятия, как публикования Non-Farm Payrolls или решения по ставкам центральных банков, могут вызывать существенные ценовые колебания. Использование новостного фильтра в торговых советниках позволяет управлять этими рисками, временно приостанавливая торговлю в периоды повышенной волатильности.

Представленный код на MQL5, реализующий фильтр новостей, обеспечивает базовую защиту от неожиданных рыночных движений. Подобный подход помогает сократить риски и улучшить согласованность торговли, особенно в периоды нестабильности. В статье предлагается пример кода для создания новостного фильтра, который можно интегрировать в существующий советник. Применение фильтро...

👉 Читай | VPS | @mql5ru

Искусственный интеллект требует тщательной подготовки входных данных. Начальным шагом является сбор обширной информации о рынке. Далее начинается этап инженерии признаков, где входные данные преобразуются для уменьшения ошибок в моделях.

Важной темой является использование скользящих средних для прогнозирования. Обучение на скользящих средних показывает более высокую точность по сравнению с прогнозированием цен. Точность таких моделей в среднем достигает 70%, значительно превышая точность прогнозов по ценам.

Прогнозирование расхождений между ценой и скользящей значительно упрощает задачу, что позволяет увеличить прогнозный горизонт, сохраняя приемлемый уровень ошибок. Такие методы могут эффективно использоваться на старших таймфреймах и рекомендованы для долгосрочных стратегий.

👉 Читай | Справка | @mql5ru