Этот бот предназначен для автоматического обнаружения открытия новой свечи на выбранном таймфрейме, облегчая запуск кодовых функций, размещение ордеров и вызов дополнительных методов. Реализация осуществляется через функцию OnTick(). Параметр PERIOD_CURRENT обозначает текущий таймфрейм, на котором происходит обнаружение новой свечи. Его значение можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями, чтобы адаптировать работу бота под нужный режим анализа рынка. Подобный механизм позволит оптимизировать торговые стратегии и автоматизировать процессы, минимизировав ручные усилия.

Читать далее...

Разработан новый компонент Controller для MQL Table View в парадигме MVC. Обновлён базовый объект для интеграции компонента Controller с View. Добавлены методы для событийной обработки курсора и управления цветами и состояниями элементов. Обработчики событий обрабатывают взаимодействия с графическими элементами. Это сделано для создания сложных интерактивных элементов управления.

Начата работа над простыми элементами управления, такими как текстовые метки и кнопки с иконками. Представлен вспомогательный класс для рисования изображений, позволяющий управлять иконками в элементах управления. Реализована логика рисования стрелок и других простейших иконок.

Читать далее...

Индикатор MACD, основанный на пересечении скользящих средних, широко используется для прогнозирования рыночных тенденций. Недавний анализ показал, что MACD не всегда эффективно предсказывает изменения цены из-за присущего ему запаздывания. Исследование с применением глубоких нейронных сетей и метода опорных векторов выявило, что рыночные котировки более информативны для прогнозирования, чем сам MACD. Несмотря на сложные связи между MACD и будущими ценовыми уровнями, модель линейной регрессии показала наивысшую точность. Разработка интеллекта, используемого в алгоритмической торговле, может повысить надежность прогнозов.

Читать далее...

Конечная стадия обзора фреймворка Mantis представляет собой анализ архитектоники, построенной как последовательность независимых, но логически связанных модулей. Каждый модуль выполняет специфическую задачу: от начальной обработки данных до формирования токенов и информации. Эти взаимодействия помогают модели извлекать устойчивые закономерности из рыночного шума. Модель избегает предвзятости и извлекает максимум закономерностей из данных.

Mantis позволяет анализировать данные путем разделения их на каналы и создания дифференциальных сигналов, которые выявляют краткосрочные изменения. Сверточные блоки обрабатывают данные через патчи, фокусируясь на локальных признаках. Комбинация оригинальных и дифференциальных токенов позволяет модели видеть рыночные данные как сценарии, а не как простой ряд чисел. Это улучшает адаптируемость модели к рыночной динамике, улучшает качество оценки и при...

Читать далее...

Представляем новый индикатор зигзага, отличающийся от традиционных моделей, знакомых многим. Стандартные зигзаги предназначены для выделения исторических рыночных колебаний с запаздыванием, основаны на ценовых действиях. Они углублены в прошлые тренды и обычно используются для анализа разворотных точек. Новый зигзаг лишён отставания, основывается на тренде SAR и предоставляет точное отслеживание текущего движения. Применение обратного шага обеспечивает актуальность сегментов, находя локальные максимумы и минимумы. Разработка стремится к точности и удобству, гарантируя эффективную работу с PSAR, который, несмотря на недостатки на ограниченных рынках, остаётся важным тренд-следящим инструментом. Версии инструмента демонстрируют прогрессивное развитие функционала: от базовой привязки к экстремумам до внедрения передовой логики шага вперед.

Читать далее...

Советник для MT5 использует анализ свечных моделей на нескольких таймфреймах в сочетании с фильтром фундаментальных событий для торговли и эффективного управления рисками. Основная стратегия акцентирована на интерпретации ценового действия с помощью пин-баров, разворотов и молотов на таймфреймах M5, H1, H4, обеспечивая надежные торговые сигналы. 5-минутные триггеры согласуются с трендами на H1 и H4.

Риск-менеджмент включает соотношение риска и вознаграждения 1,5:1 и контролирует маржу, ограничивая её использование и динамически регулируя стопы через ATR или фиксированные пункты. Фильтрация новостей предусматривает закрытие позиций за 2 часа до ключевых событий и ограничивает сделки в периоды высокой волатильности.

Советник действует на M5 с контекстным анализом H1/H4 и предпочитает часы пиковой ликвидности. Подходит для EURUSD и других мажоров, акцентируя внимание на систематическом...

Читать далее...

Моделирование поведения в программировании поддерживает связь и распределение задач между объектами, улучшая взаимодействие и управление сложными процессами. Рассмотрим такие модели:

1. Напоминание (Memento) сохраняет состояние объекта для последующего восстановления, не нарушая его инкапсуляцию.
2. Наблюдатель (Observer) обеспечивает обновление зависимостей объекта при изменении его состояния.
3. Состояние (State) изменяет поведение объекта в зависимости от его состояния.
4. Стратегия (Strategy) позволяет выбрать алгоритм выполнения задачи, сохраняя гибкость к изменениям.

Эти шаблоны проектирования поддерживают эффективность и расширяемость кода, особенно в MQL5. Использование возвращает контроль над объектами и потоками данных, сохраняя абстрактное взаимодействие и улучшая архитектуру приложения.

Читать далее...

👉 Читай | Фриланс | Поделись!

Индикатор предназначен для отображения оставшегося времени до закрытия текущей свечи на любом выбранном таймфрейме. Это позволяет трейдерам эффективно планировать свои действия, основываясь на оставшемся времени до завершения формирования свечи. Удобство использования заключается в том, что он подходит для различных стратегий и временных интервалов, будь то минутные или часовые графики. Понимание времени до закрытия свечи помогает улучшить тайминг торговых операций и может быть полезным инструментом в арсенале каждого, кто анализирует рынок с технической точки зрения.

👉 Читай | Котировки | Поделись!

Разработка автоматических торговых систем для работы на виртуальных частных серверах (VPS) требует особого подхода к управлению рисками. Один из важных аспектов – это мониторинг снятия средств и корректировка параметров торгового робота. Такая схема позволяет избежать ошибок при адаптации к новым условиям на счете, которые возникают при снятии средств. Это связано с тем, что многие советники автоматически увеличивают размер лота для компенсации убытков, не различая снятие средств и убытки. Чтобы избежать дальнейших рисков, код может быть улучшен для отслеживания операций по снятию и корректировки размера лота на основе измененного баланса. Это обеспечивает более точную настройку и устойчивость торговой стратегии даже в изменяющихся финансовых условиях счета.

👉 Читай | Справка | Поделись!

Для загрузки скомпилированной версии используйте указанный источник. Алгоритм выполняет расчеты для всех баров с обратным взглядом при каждом закрытии нового бара, что может быть нежелательно. Чтобы избежать этого, следует использовать phval, phloc, plval и plloc в качестве буферов. Учтите, что терминал не поддерживает сложные структуры в виде буферов, поэтому управление этими буферами придется осуществлять вручную. Это позволит оптимизировать обработку данных и повысить эффективность работы системы. Внимательно следите за корректностью работы с буферами для предотвращения ошибок.

👉 Читай | Котировки | Поделись!

В предыдущем материале обсуждалось применение массивов для обмена данными между функциями и процедурами в MetaTrader 5. Рассмотрены особенности инициализации и меры предосторожности для поддержания стабильности кода. Отмечена важность понимания эффектов работы с памятью при использовании sizeof и различий между ArraySize и sizeof. В разделе про перечисления выделена их полезность для улучшения читаемости и понимания кода, особенно при сложных параметрах. Рассмотрен метод передачи произвольного числа аргументов в MQL5, подобно реализации в C и C++. Подчеркнута важность этой техники для расширения функциональности и гибкости кода.

👉 Читай | Учебник | Поделись!

Обзор развития модели CAPM показывает, как теория капитальных активов изменила понимание взаимосвязи риска и доходности. Начав с теории портфеля Марковица, Шарп упростил вычисления, предложив CAPM. Независимые исследования Линтнера и Моссина подтвердили ее фундаментальные принципы. К 1970-м годам модель широко применялась для оценки капитала.

Классическая формула CAPM связывает ожидаемую доходность актива с рыночной волатильностью через коэффициент бета. Для валютного рынка подход адаптирован, учитывает изменения курсовых колебаний. Робастные методы расчета поддерживают стабильность индикатора в условиях рыночных разрывов.

Платформа MetaTrader 5 использует модифицированные подходы CAPM для оценки доходности валютных пар. Индикатор акцентирует внимание на рыночных экстримумах, предлагая трейдерам возможности для получения прибыли. Однако моделирование CAPM имеет ограничения, такие ка...

👉 Читай | Котировки | Поделись!

Избегайте повторного использования терминов и избыточных метафор. Простое понятие требует сложной реализации. Понимание массива - базис для освоения "объединения". В MQL5 объединения используют память как один блок. Объединение обеспечивает одновременный доступ к разным типам данных в той же памяти, позволяя легко менять их местами. Каждое объединение управляет памятью, пользуясь общей зоной как строкой или массивом. Эффективное создание и использование объединения значительно упрощает манипуляции с памятью, сокращает объем кода и усиливает администрирование операцией. Контроль за содержимым памяти требует внимательного управления байтами.

👉 Читай | Форум | Поделись!

Графический индикатор отображает количество FVG для анализа трендов. Зеленая линия указывает на количество FVG в восходящих трендах в пределах заданного окна. Красная линия соответствует числу FVG в нисходящих трендах в том же размере окна. Превышение зеленой линии над красной сигнализирует о восходящем импульсе. Обратная ситуация с преобладанием красной линии говорит о нисходящем импульсе. Этот инструмент полезен для определения выхода из позиций, обеспечивая четкое визуальное представление о рыночных тенденциях и возможной смене направления движения.



👉 Читай | Котировки | Поделись!

Создание советника для MetaTrader 5 на языке MQL5 с использованием стратегии прорыва дневного диапазона представляет собой методический подход к алгоритмической торговле. Стратегия базируется на идентификации значительных ценовых движений, выходящих за пределы определенного дневного диапазона, что позволяет извлечь прибыль из рыночных колебаний. Мы подробно рассмотрели определение условий прорыва, кодирование стратегии в MQL5 и управление рисками через установку продуманного стоп-лосса. Важнейшим этапом является бэк-тестирование и оптимизация, которые гарантируют устойчивость и эффективность торговой системы в реальных условиях.

👉 Читай | Справка | Поделись!

Изучение индикаторов, таких как Average True Range (ATR) и ADX, важно для понимания волатильности и трендов. ATR показывает волатильность, полезную при отсутствии данных об объеме. ADX измеряет силу тренда, а его паттерны помогают определить возможные развороты. Например, снижение ADX ниже определенного уровня может указывать на ослабление тренда и потенциальный разворот. Подтверждение пробоев возможно с помощью ATR через фильтрацию, обеспечивая истинность движения при значительных изменениях цены. Каналы ATR, аналогично полосам Боллинджера, создают уровни поддержки и сопротивления, основанные на волатильности. Такие инструменты помогают улучшить стратегии и управлять рисками.

👉 Читай | Справка | Поделись!

Эмуляция опционов через сделки с базовым активом раскрывает уникальные возможности для алготрейдеров на MetaTrader 5. Этот метод позволяет создавать синтетические опционы с параметрами, которые могут быть отсутствующими на реальном рынке. Основная идея эмуляции заключается в использовании дельты для поддержки эквивалентности между реальным и виртуальным портфелями с помощью регулярных ребалансировок. Это обеспечивает возможность создания сложных опционных стратегий без необходимости в физических опционах. Такой подход помогает минимизировать риски и эффективно реагировать на изменения рынка, что открывает новые перспективы для оптимизации торговых стратегий.

👉 Читай | Учебник | Поделись!

Исследование криптографии в алгоритмической торговле на базе MQL5 раскрывает новые границы для обеспечения безопасности данных. Понимание ключевых функций CryptEncode и CryptDecode позволяет разработчикам внедрять шифрование и хеширование, защищая интеллектуальную собственность и обеспечивая безопасность передачи данных. Практические примеры демонстрируют шифрование с использованием AES и хеширование через SHA256, что подчеркивает важность криптографии для защиты торговых сигналов. Управление ключами и использование криптографии становятся неотъемлемыми элементами надежной и эффективной торговой архитектуры. Внедрение этих методов способствует безопасности и целостности торговых операций.

👉 Читай | Сигналы | Поделись!

Статичный зигзаг подключается к пересечениям двух скользящих средних, предлагая новый метод их анализа. Когда скользящая средняя с коротким периодом пересекает скользящую среднюю с длинным периодом сверху вниз, это указывает на сигнал покупки. Обратная ситуация - на продажу. Зигзаг отражает эти пересечения, формируя зеленые ноги на бычьем сигнале и красные на медвежьем.

Важно отметить, что формирование красной ноги, направленной вниз, является сигналом к будущей покупке, в то время как зеленая нога, направленная вверх, подсказывает о продаже. Обратный шаг используется для устранения шума, присутствующего в данных скользящих средних. Пользователь имеет возможность выбирать периоды скользящих средних по своему усмотрению. Новый индикатор предлагает экспериментальную структуру зигзага, организованную через циклы enum.

👉 Читай | Справка | Поделись!