Представлен обновленный индикатор - Divergence DeMarker версии 2.00. В новой версии учтены ошибки предыдущих выпусков и внесены ключевые изменения. Исправлено выравнивание последовательностей в буфере 3, что улучшает точность вычислений. Этот инструмент полезен для анализа дивергенций, обеспечивая более плотное соответствие данным. Постоянная работа над улучшением алгоритмов позволяет поддерживать эффективность работы с торговыми платформами. Этот релиз нацелен на стабильность и надежность. Подходящие изменения обеспечивают более корректную работу индикатора при анализе рыночных трендов.

Читать далее...

Представлен аналитический индикатор для проверки гипотезы о стохастическом характере временных рядов цен, моделируемых как гауссовское "случайное блуждание". Ключевая функция индикатора — расчет статистики среднего изменения цены за бар для различных поддиапазонов, что помогает трансформировать ценовые перемещения в равномерно распределенные последовательности. Методом является применение коэффицента F, варьируемого от 0,1 до 1, для усреднения по шкале N^F. алгоритмы автоматического определения оптимального F позволяют выявлять регулярность и аномалии в данных. Индикатор может быть полезен для нормализации входных данных для машинного обучения и в системах торговли, анализирующих волатильность. Рекомендовано тестировать на разных таймфреймах и символах для изучения поведения и выявления потенциальных аномалий в распределении данных.

Читать далее...

Рассматривается внедрение двухфакторной аутентификации (2FA) в админпанели с использованием MQL5. 2FA добавляет уровень безопасности, требуя два различных фактора для проверки. Используется библиотека Dialog для создания диалоговых окон ввода пароля и 2FA-кода, а также Telegram для передачи одноразовых паролей. Алгоритм генерации кода включает создание шестизначного случайного числа, отправляемого как проверочный код в Telegram. Для безопасной передачи данных применяется функция SendMessageToTelegram(). Интеграция 2FA значительно улучшает безопасность, минимизируя риск несанкционированного доступа.

Читать далее...

Предлагается индикатор для фильтрации свечей, позволяющий отображать только конкретные типы свечей: бычьи, медвежьи, Doji или все сразу с уникальными расцветками. Для настройки Doji используется пороговое значение, чтобы точно определять нейтральные свечи. Трейдер может задавать цвета для каждого типа: бычьи - зелёные, медвежьи - тёмно-красные, Doji - золотые, Bottom - чёрные.

Индикатор очищает график от сеток, объемов и разделителей периодов. Инициализация создаёт буферы для OHLC данных и назначает цвета индикаторам. Во время расчёта каждая свеча проверяется на соответствие заданным критериям. Ненужные свечи отображаются фоновым цветом. При деинициализации восстанавливается исходное состояние графика.

Этот инструмент позволяет акцентировать внимание на определённых тенденциях, выделять нейтральные зоны и улучшать визуализацию рынка благодаря полной настройке цветов и автоматической...

Читать далее...

Создание библиотеки Connexus продолжается. Фокус на HTTP-запросах, конкретно на их теле. Это основная часть передачи данных в запросах POST, PUT и PATH. Основное внимание уделяется JSON, но поддерживаются и другие форматы данных, такие как XML и двоичные файлы. Отправка данных в GET-запросах не предусмотрена. Введение класса CHttpBody упрощает манипуляцию с телом запроса. Он позволяет добавлять, удалять и получать содержимое в различных форматах. Кодировка по умолчанию — UTF-8. Применение методов API через HTTP затрагивает способы передачи и форматирования данных. В дальнейшем рассмотрим HTTP-методы и коды состояния.

Читать далее...

ARIMA, модель, анализирующая финансовые рынки, помогает предсказать будущие ценовые изменения, учитывая прошлые тренды. Разработанная для MetaTrader 5, она комбинирует авторегрессию, интеграцию и скользящее среднее. Этот алгоритм оценивает коэффициенты, контролируя исторические зависимости в данных, и адаптируется к современным рыночным условиям. Процедура включает вычисление и оптимизацию через метод максимального правдоподобия с целью интеграции современных техник машинного обучения. ARIMA полезна в стабильных условиях рынка и требует тщательной калибровки параметров для достижения предсказательной точности. Эта реализация укрепляет торговые стратегии на основе статистической аналитики.

Читать далее...

В предыдущей статье разобрали теоретическую часть фреймворка Mantis, применимого для классификации временных рядов. Mantis предлагает свежий подход к анализу, превращая данные во временных рядах в четкие сигналы. Метод требует распознавания рынка в реальном времени, что позволяет адаптироваться к изменениям. Основой является токенизация временного ряда, воспользоваться которой можно благодаря свёрткам и глобальному вниманию. Ключевая особенность - контрастное предварительное обучение, создающее устойчивое восприятие паттернов. Mantis может обрабатывать мультиканальную информацию, позволяя действенно анализировать сложные рыночные данные.

Читать далее...

В бета-версии MetaTrader 5 build 5050 мы существенно переработали редактор исходного кода MetaEditor. Встроенное версионное хранилище MQL5 Storage переведено на использование Git вместо Subversion. Git является стандартом для разработчиков по всему миру, обеспечивая надежность и гибкость в управлении кодом.

Вместе с переходом на новую систему мы открываем новый портал для управления проектами онлайн — MQL5 Algo Forge. Это не просто список ваших проектов, это целая социальная сеть для разработчиков. Подписывайтесь на интересных авторов, создавайте команды и ведите совместные проекты удобно.

Помимо этого, во всех компонентах платформы появилась поддержка темной темы интерфейса для более комфортной работы в ночное время.

Также добавлена возможность арендовать VPS на 12 месяцев. Покупая хостинг сразу на долгий срок, вы экономите треть стоимости.

Кроме этого мы существенно расширили поддержку библиотеки линейной алгебры OpenBLAS в MQL5, добавив почти три десятка новых функций.

Читать далее...

Представляем классический индикатор, который создаёт скользящую среднюю на основе тикового объема, а не цены. Гистограмма отражает объем, окрашенный в цвет соответствующих ценовых столбцов. Это адаптация с MQL4. Оригинальная версия доступна по указанной ссылке. Когда тиковый объем превышает уровень скользящей средней, это может сигнализировать о повышенном участии на рынке и сильных трендах или волатильных движениях. Напротив, если тиковый объем находится ниже скользящей средней, это может свидетельствовать о снижении ликвидности, указывая на затишье или консолидацию на рынке.

Читать далее...

Этот бот предназначен для автоматического обнаружения открытия новой свечи на выбранном таймфрейме, облегчая запуск кодовых функций, размещение ордеров и вызов дополнительных методов. Реализация осуществляется через функцию OnTick(). Параметр PERIOD_CURRENT обозначает текущий таймфрейм, на котором происходит обнаружение новой свечи. Его значение можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями, чтобы адаптировать работу бота под нужный режим анализа рынка. Подобный механизм позволит оптимизировать торговые стратегии и автоматизировать процессы, минимизировав ручные усилия.

Читать далее...

Разработан новый компонент Controller для MQL Table View в парадигме MVC. Обновлён базовый объект для интеграции компонента Controller с View. Добавлены методы для событийной обработки курсора и управления цветами и состояниями элементов. Обработчики событий обрабатывают взаимодействия с графическими элементами. Это сделано для создания сложных интерактивных элементов управления.

Начата работа над простыми элементами управления, такими как текстовые метки и кнопки с иконками. Представлен вспомогательный класс для рисования изображений, позволяющий управлять иконками в элементах управления. Реализована логика рисования стрелок и других простейших иконок.

Читать далее...

Индикатор MACD, основанный на пересечении скользящих средних, широко используется для прогнозирования рыночных тенденций. Недавний анализ показал, что MACD не всегда эффективно предсказывает изменения цены из-за присущего ему запаздывания. Исследование с применением глубоких нейронных сетей и метода опорных векторов выявило, что рыночные котировки более информативны для прогнозирования, чем сам MACD. Несмотря на сложные связи между MACD и будущими ценовыми уровнями, модель линейной регрессии показала наивысшую точность. Разработка интеллекта, используемого в алгоритмической торговле, может повысить надежность прогнозов.

Читать далее...

Конечная стадия обзора фреймворка Mantis представляет собой анализ архитектоники, построенной как последовательность независимых, но логически связанных модулей. Каждый модуль выполняет специфическую задачу: от начальной обработки данных до формирования токенов и информации. Эти взаимодействия помогают модели извлекать устойчивые закономерности из рыночного шума. Модель избегает предвзятости и извлекает максимум закономерностей из данных.

Mantis позволяет анализировать данные путем разделения их на каналы и создания дифференциальных сигналов, которые выявляют краткосрочные изменения. Сверточные блоки обрабатывают данные через патчи, фокусируясь на локальных признаках. Комбинация оригинальных и дифференциальных токенов позволяет модели видеть рыночные данные как сценарии, а не как простой ряд чисел. Это улучшает адаптируемость модели к рыночной динамике, улучшает качество оценки и при...

Читать далее...

Представляем новый индикатор зигзага, отличающийся от традиционных моделей, знакомых многим. Стандартные зигзаги предназначены для выделения исторических рыночных колебаний с запаздыванием, основаны на ценовых действиях. Они углублены в прошлые тренды и обычно используются для анализа разворотных точек. Новый зигзаг лишён отставания, основывается на тренде SAR и предоставляет точное отслеживание текущего движения. Применение обратного шага обеспечивает актуальность сегментов, находя локальные максимумы и минимумы. Разработка стремится к точности и удобству, гарантируя эффективную работу с PSAR, который, несмотря на недостатки на ограниченных рынках, остаётся важным тренд-следящим инструментом. Версии инструмента демонстрируют прогрессивное развитие функционала: от базовой привязки к экстремумам до внедрения передовой логики шага вперед.

Читать далее...

Советник для MT5 использует анализ свечных моделей на нескольких таймфреймах в сочетании с фильтром фундаментальных событий для торговли и эффективного управления рисками. Основная стратегия акцентирована на интерпретации ценового действия с помощью пин-баров, разворотов и молотов на таймфреймах M5, H1, H4, обеспечивая надежные торговые сигналы. 5-минутные триггеры согласуются с трендами на H1 и H4.

Риск-менеджмент включает соотношение риска и вознаграждения 1,5:1 и контролирует маржу, ограничивая её использование и динамически регулируя стопы через ATR или фиксированные пункты. Фильтрация новостей предусматривает закрытие позиций за 2 часа до ключевых событий и ограничивает сделки в периоды высокой волатильности.

Советник действует на M5 с контекстным анализом H1/H4 и предпочитает часы пиковой ликвидности. Подходит для EURUSD и других мажоров, акцентируя внимание на систематическом...

Читать далее...

Моделирование поведения в программировании поддерживает связь и распределение задач между объектами, улучшая взаимодействие и управление сложными процессами. Рассмотрим такие модели:

1. Напоминание (Memento) сохраняет состояние объекта для последующего восстановления, не нарушая его инкапсуляцию.
2. Наблюдатель (Observer) обеспечивает обновление зависимостей объекта при изменении его состояния.
3. Состояние (State) изменяет поведение объекта в зависимости от его состояния.
4. Стратегия (Strategy) позволяет выбрать алгоритм выполнения задачи, сохраняя гибкость к изменениям.

Эти шаблоны проектирования поддерживают эффективность и расширяемость кода, особенно в MQL5. Использование возвращает контроль над объектами и потоками данных, сохраняя абстрактное взаимодействие и улучшая архитектуру приложения.

Читать далее...

👉 Читай | Фриланс | Поделись!

Индикатор предназначен для отображения оставшегося времени до закрытия текущей свечи на любом выбранном таймфрейме. Это позволяет трейдерам эффективно планировать свои действия, основываясь на оставшемся времени до завершения формирования свечи. Удобство использования заключается в том, что он подходит для различных стратегий и временных интервалов, будь то минутные или часовые графики. Понимание времени до закрытия свечи помогает улучшить тайминг торговых операций и может быть полезным инструментом в арсенале каждого, кто анализирует рынок с технической точки зрения.

👉 Читай | Котировки | Поделись!

Разработка автоматических торговых систем для работы на виртуальных частных серверах (VPS) требует особого подхода к управлению рисками. Один из важных аспектов – это мониторинг снятия средств и корректировка параметров торгового робота. Такая схема позволяет избежать ошибок при адаптации к новым условиям на счете, которые возникают при снятии средств. Это связано с тем, что многие советники автоматически увеличивают размер лота для компенсации убытков, не различая снятие средств и убытки. Чтобы избежать дальнейших рисков, код может быть улучшен для отслеживания операций по снятию и корректировки размера лота на основе измененного баланса. Это обеспечивает более точную настройку и устойчивость торговой стратегии даже в изменяющихся финансовых условиях счета.

👉 Читай | Справка | Поделись!

Для загрузки скомпилированной версии используйте указанный источник. Алгоритм выполняет расчеты для всех баров с обратным взглядом при каждом закрытии нового бара, что может быть нежелательно. Чтобы избежать этого, следует использовать phval, phloc, plval и plloc в качестве буферов. Учтите, что терминал не поддерживает сложные структуры в виде буферов, поэтому управление этими буферами придется осуществлять вручную. Это позволит оптимизировать обработку данных и повысить эффективность работы системы. Внимательно следите за корректностью работы с буферами для предотвращения ошибок.

👉 Читай | Котировки | Поделись!