Работа с категориальными данными в машинном обучении требует преобразования номинальных переменных в порядковые, чтобы сделать их пригодными для алгоритмов, работающих только с числовыми данными. Номинальные переменные, такие как дни недели или типы ценовых баров, не имеют порядка, в то время как порядковые имеют внутренний ранг, например, прочность тренда.

Преобразование номинальных переменных повышает интерпретацию алгоритмами, как линейные модели и нейронные сети. Однако выбор метода преобразования такой, как однократное или двоичное кодирование, зависит от природы данных и модели. Использование целевого кодирования помогает подчеркнуть связь переменных с целью. В MQL5 методы, как COneHotEncoder и CNomOrd, реализованы для эффективного преобразования данных с минимизацией потери информации и уменьшения переобучения.

Читать далее...

Обучение с подкреплением (RL) открывает возможности для адаптации торговых систем к изменяющимся условиям рынка, улучшая их функционал на основе обратной связи. Финансовые рынки отличаются высокой степенью неопределенности, и RL может эффективно помочь в принятии решений в таких условиях, адаптируя стратегии на основе получаемых вознаграждений. SARSA, один из алгоритмов RL, обучает модели на действиях, выполненных согласно текущей политике, что делает его безопасным при высоких рыночных рисках. Q-обучение, напротив, фокусируется на оптимизации стратегий, предоставляя более агрессивный подход к нестабильным условиям. SARSA лучше подходит для рынков с переменной динамикой благодаря балансу между исследованием и эксплуатацией.

Читать далее...

В области оптимизации алгоритмы продолжают развиваться для преодоления ограничений традиционных методов. Эти алгоритмы часто зависят от случайных процессов, что может быть проблемой в задачах, требующих воспроизводимости. Представлен детерминированный осциллирующий поиск (DOS) — метаэвристический алгоритм, который сочетает преимущества градиентных методов и роевых алгоритмов без использования случайных чисел.

DOS разработан для сложных задач глобальной оптимизации, обеспечивая полную воспроизводимость результатов. Это позволяет избежать локальных оптимумов и сохранить эффективность. В основе алгоритма - детерминированное распределение частиц и осцилляции. DOS демонстрирует лучшие результаты по сравнению с градиентными методами, эффективно решая типовые тестовые задачи.

Читать далее...

Советник RRS Impulse Plus применяет индикаторы RSI, Stochastic Oscillator и Bollinger Bands для определения возможностей на рынке. Он может работать с несколькими валютными парами, сканируя их на предмет сигналов. Оснащен функциями трейлинга и управления рисками. Предоставляет возможность значительной прибыли при правильных настройках.

Использование сочетания индикаторов позволяет достичь более точного анализа. Режимы торговли включают трендовые и контртрендовые подходы. Важные параметры – минимальный и максимальный размер лота, стоп-лосс и тейк-профит.

Также доступны механизмы управления капиталом и режимы ограничения, учитывающие такие факторы, как допустимое проскальзывание и максимальное количество открытых сделок. Интеграция новостного фильтра помогает минимизировать риски в период выхода важных экономических данных.

Эти возможности делают RRS Impulse Plus мощным инструментом...

Читать далее...

Разработчики MetaTrader 5 смогут придать интерактивность своим торговым панелям с помощью последних улучшений в MQL5. Ключевые изменения включают реакцию интерфейса на пользовательские действия, что делает панель более динамичной. Теперь кнопки могут обрабатывать события и выполнять действия, как торговые сделки, так и информационные обновления, такие как состояние аккаунта и время сделки. Основой для автоматизации служит исполнительный обработчик OnChartEvent и торговая библиотека CTrade. Эти функции обеспечивают пользователю возможность не только управлять ордерами, но и мгновенно реагировать на изменения рынка, повышая удобство работы в реальном времени.

Читать далее...

CatBoost - это мощная библиотека градиентного бустинга, разработанная для обработки категориальных признаков с минимальными усилиями, упрощая создание точных моделей. Она использует алгоритм симметричного решающего дерева, что обеспечивает быстрые и надежные прогнозы без переобучения. Категориальные данные преобразуются с помощью уникального target-based encoding, исключая необходимость ручного кодирования. Библиотека эффективна на меньших наборах данных, упрощает работу с торговыми алгоритмами и обеспечивает стабильные результаты, доступна для интеграции с MetaTrader 5 через ONNX, облегчая разработку торговых роботов.

Читать далее...

Фреймворк Mantis предоставляет инновационный подход к классификации временных рядов, предлагая продуманную архитектуру с контрастным предварительным обучением. Модель акцентирует внимание на интеграции классификатора, что важно для стратегий риск-менеджмента. Mantis разбивает временные ряды на патчи и использует гибридное внимание для обработки данных, сохраняя способность улавливать как мелкие флуктуации, так и долгосрочные паттерны. Температурное шкалирование позволяет трейдерам с высокой точностью оценивать вероятность сигналов. Внедрение в MQL5 помогает адаптировать модель к реальным рыночным условиям, что делает её важным инструментом для трейдеров и разработчиков.

Читать далее...

Представлен обновленный индикатор - Divergence DeMarker версии 2.00. В новой версии учтены ошибки предыдущих выпусков и внесены ключевые изменения. Исправлено выравнивание последовательностей в буфере 3, что улучшает точность вычислений. Этот инструмент полезен для анализа дивергенций, обеспечивая более плотное соответствие данным. Постоянная работа над улучшением алгоритмов позволяет поддерживать эффективность работы с торговыми платформами. Этот релиз нацелен на стабильность и надежность. Подходящие изменения обеспечивают более корректную работу индикатора при анализе рыночных трендов.

Читать далее...

Представлен аналитический индикатор для проверки гипотезы о стохастическом характере временных рядов цен, моделируемых как гауссовское "случайное блуждание". Ключевая функция индикатора — расчет статистики среднего изменения цены за бар для различных поддиапазонов, что помогает трансформировать ценовые перемещения в равномерно распределенные последовательности. Методом является применение коэффицента F, варьируемого от 0,1 до 1, для усреднения по шкале N^F. алгоритмы автоматического определения оптимального F позволяют выявлять регулярность и аномалии в данных. Индикатор может быть полезен для нормализации входных данных для машинного обучения и в системах торговли, анализирующих волатильность. Рекомендовано тестировать на разных таймфреймах и символах для изучения поведения и выявления потенциальных аномалий в распределении данных.

Читать далее...

Рассматривается внедрение двухфакторной аутентификации (2FA) в админпанели с использованием MQL5. 2FA добавляет уровень безопасности, требуя два различных фактора для проверки. Используется библиотека Dialog для создания диалоговых окон ввода пароля и 2FA-кода, а также Telegram для передачи одноразовых паролей. Алгоритм генерации кода включает создание шестизначного случайного числа, отправляемого как проверочный код в Telegram. Для безопасной передачи данных применяется функция SendMessageToTelegram(). Интеграция 2FA значительно улучшает безопасность, минимизируя риск несанкционированного доступа.

Читать далее...

Предлагается индикатор для фильтрации свечей, позволяющий отображать только конкретные типы свечей: бычьи, медвежьи, Doji или все сразу с уникальными расцветками. Для настройки Doji используется пороговое значение, чтобы точно определять нейтральные свечи. Трейдер может задавать цвета для каждого типа: бычьи - зелёные, медвежьи - тёмно-красные, Doji - золотые, Bottom - чёрные.

Индикатор очищает график от сеток, объемов и разделителей периодов. Инициализация создаёт буферы для OHLC данных и назначает цвета индикаторам. Во время расчёта каждая свеча проверяется на соответствие заданным критериям. Ненужные свечи отображаются фоновым цветом. При деинициализации восстанавливается исходное состояние графика.

Этот инструмент позволяет акцентировать внимание на определённых тенденциях, выделять нейтральные зоны и улучшать визуализацию рынка благодаря полной настройке цветов и автоматической...

Читать далее...

Создание библиотеки Connexus продолжается. Фокус на HTTP-запросах, конкретно на их теле. Это основная часть передачи данных в запросах POST, PUT и PATH. Основное внимание уделяется JSON, но поддерживаются и другие форматы данных, такие как XML и двоичные файлы. Отправка данных в GET-запросах не предусмотрена. Введение класса CHttpBody упрощает манипуляцию с телом запроса. Он позволяет добавлять, удалять и получать содержимое в различных форматах. Кодировка по умолчанию — UTF-8. Применение методов API через HTTP затрагивает способы передачи и форматирования данных. В дальнейшем рассмотрим HTTP-методы и коды состояния.

Читать далее...

ARIMA, модель, анализирующая финансовые рынки, помогает предсказать будущие ценовые изменения, учитывая прошлые тренды. Разработанная для MetaTrader 5, она комбинирует авторегрессию, интеграцию и скользящее среднее. Этот алгоритм оценивает коэффициенты, контролируя исторические зависимости в данных, и адаптируется к современным рыночным условиям. Процедура включает вычисление и оптимизацию через метод максимального правдоподобия с целью интеграции современных техник машинного обучения. ARIMA полезна в стабильных условиях рынка и требует тщательной калибровки параметров для достижения предсказательной точности. Эта реализация укрепляет торговые стратегии на основе статистической аналитики.

Читать далее...

В предыдущей статье разобрали теоретическую часть фреймворка Mantis, применимого для классификации временных рядов. Mantis предлагает свежий подход к анализу, превращая данные во временных рядах в четкие сигналы. Метод требует распознавания рынка в реальном времени, что позволяет адаптироваться к изменениям. Основой является токенизация временного ряда, воспользоваться которой можно благодаря свёрткам и глобальному вниманию. Ключевая особенность - контрастное предварительное обучение, создающее устойчивое восприятие паттернов. Mantis может обрабатывать мультиканальную информацию, позволяя действенно анализировать сложные рыночные данные.

Читать далее...

В бета-версии MetaTrader 5 build 5050 мы существенно переработали редактор исходного кода MetaEditor. Встроенное версионное хранилище MQL5 Storage переведено на использование Git вместо Subversion. Git является стандартом для разработчиков по всему миру, обеспечивая надежность и гибкость в управлении кодом.

Вместе с переходом на новую систему мы открываем новый портал для управления проектами онлайн — MQL5 Algo Forge. Это не просто список ваших проектов, это целая социальная сеть для разработчиков. Подписывайтесь на интересных авторов, создавайте команды и ведите совместные проекты удобно.

Помимо этого, во всех компонентах платформы появилась поддержка темной темы интерфейса для более комфортной работы в ночное время.

Также добавлена возможность арендовать VPS на 12 месяцев. Покупая хостинг сразу на долгий срок, вы экономите треть стоимости.

Кроме этого мы существенно расширили поддержку библиотеки линейной алгебры OpenBLAS в MQL5, добавив почти три десятка новых функций.

Читать далее...

Представляем классический индикатор, который создаёт скользящую среднюю на основе тикового объема, а не цены. Гистограмма отражает объем, окрашенный в цвет соответствующих ценовых столбцов. Это адаптация с MQL4. Оригинальная версия доступна по указанной ссылке. Когда тиковый объем превышает уровень скользящей средней, это может сигнализировать о повышенном участии на рынке и сильных трендах или волатильных движениях. Напротив, если тиковый объем находится ниже скользящей средней, это может свидетельствовать о снижении ликвидности, указывая на затишье или консолидацию на рынке.

Читать далее...

Этот бот предназначен для автоматического обнаружения открытия новой свечи на выбранном таймфрейме, облегчая запуск кодовых функций, размещение ордеров и вызов дополнительных методов. Реализация осуществляется через функцию OnTick(). Параметр PERIOD_CURRENT обозначает текущий таймфрейм, на котором происходит обнаружение новой свечи. Его значение можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями, чтобы адаптировать работу бота под нужный режим анализа рынка. Подобный механизм позволит оптимизировать торговые стратегии и автоматизировать процессы, минимизировав ручные усилия.

Читать далее...

Разработан новый компонент Controller для MQL Table View в парадигме MVC. Обновлён базовый объект для интеграции компонента Controller с View. Добавлены методы для событийной обработки курсора и управления цветами и состояниями элементов. Обработчики событий обрабатывают взаимодействия с графическими элементами. Это сделано для создания сложных интерактивных элементов управления.

Начата работа над простыми элементами управления, такими как текстовые метки и кнопки с иконками. Представлен вспомогательный класс для рисования изображений, позволяющий управлять иконками в элементах управления. Реализована логика рисования стрелок и других простейших иконок.

Читать далее...

Индикатор MACD, основанный на пересечении скользящих средних, широко используется для прогнозирования рыночных тенденций. Недавний анализ показал, что MACD не всегда эффективно предсказывает изменения цены из-за присущего ему запаздывания. Исследование с применением глубоких нейронных сетей и метода опорных векторов выявило, что рыночные котировки более информативны для прогнозирования, чем сам MACD. Несмотря на сложные связи между MACD и будущими ценовыми уровнями, модель линейной регрессии показала наивысшую точность. Разработка интеллекта, используемого в алгоритмической торговле, может повысить надежность прогнозов.

Читать далее...

Конечная стадия обзора фреймворка Mantis представляет собой анализ архитектоники, построенной как последовательность независимых, но логически связанных модулей. Каждый модуль выполняет специфическую задачу: от начальной обработки данных до формирования токенов и информации. Эти взаимодействия помогают модели извлекать устойчивые закономерности из рыночного шума. Модель избегает предвзятости и извлекает максимум закономерностей из данных.

Mantis позволяет анализировать данные путем разделения их на каналы и создания дифференциальных сигналов, которые выявляют краткосрочные изменения. Сверточные блоки обрабатывают данные через патчи, фокусируясь на локальных признаках. Комбинация оригинальных и дифференциальных токенов позволяет модели видеть рыночные данные как сценарии, а не как простой ряд чисел. Это улучшает адаптируемость модели к рыночной динамике, улучшает качество оценки и при...

Читать далее...