Теория хаоса показывает, что даже в самом хаотичном движении существуют скрытые закономерности. Эдвард Лоренц обнаружил, что малейшие изменения начальных условий могут привести к значительным последствиям, что было названо "эффектом бабочки". На финансовых рынках такое явление наблюдается и может быть полезным для прогнозирования. Понимание структуры системы и идентификация аттракторов позволяет делать вероятностные прогнозы. Однако важно помнить, что точное долгосрочное прогнозирование остаётся сложной задачей из-за высокой чувствительности систем к начальным условиям. Управление рисками всегда остаётся ключевым фактором.

Читать далее...

Введение методов машинного обучения в торговлю привело к разнообразным алгоритмам, подходящим для решения одних и тех же задач разными способами. Рассмотрим однонаправленную трендовую торговую систему на золоте с использованием алгоритма кластеризации. Для этого применяются алгоритмы CatBoost и K-Means, где CatBoost служит бинарным классификатором, а K-Means помогает определять рыночные режимы. Используются надежные библиотеки Pandas, Scikit-learn и CatBoost. Обучение моделей происходит на данных с 2020 по 2024 годы. Результаты показывают высокую скорость и качество, сравнимое с классическими методами. Modeling трендовых стратегий с использованием кластеризации подчеркивает потенциал подхода.

Читать далее...

Статья рассматривает усовершенствованную версию алгоритма оптимизации коралловых рифов (CRO), в основе которого лежит эволюционный принцип моделирования естественных процессов. Данный алгоритм выполняет поиск оптимальных решений путем имитации размножения и конкуренции кораллов в рифе. Улучшенная версия включает модифицированный механизм уничтожения, основанный на обратном степенном распределении. Это позволяет эффективнее локализовать области поиска и быстрее сходиться к оптимальным решениям. Реализация CRO и тестирование подтвердили его преимущества в решении многомодальных задач с высокой сложностью ландшафта. Алгоритм полезен для трейдеров и разработчиков, интересующихся алгоритмической торговлей и оптимизацией.

Читать далее...

В современную эпоху обработки больших данных важно эффективно использовать наборы данных для прогнозирования финансовых рынков. Основной акцент статьи — ориентация в разнообразии существующих наборов данных для оценки их использования в торговых стратегиях. В анализе рынка XAUEUR особое внимание уделяется оценке волатильности и ее влиянию на торговые решения.

При анализе использовались различные инструменты, такие как Python API Экономической базы данных Федеральной резервной системы и данные CBOE, для изучения корреляции и поведения цен. Выявлены положительные корреляции между наборами данных, указывающие на общие факторы влияния. Визуализация данных и построение автокорреляционных графиков позволило глубже проанализировать временные ряды и выявить трендовые и сезонные компоненты.

Развитие модели на основе объединенных данных MetaTrader 5 и CBOE показало возможность создания более ...

Читать далее...

Введение CTsLogger повышает эффективность разработки и отладки торговых систем на MQL5. Эта система логирования предлагает гибкость выбора уровня детализации логов для конкретных модулей, сохраняя при этом общий логический порядок. Поддерживаются четыре уровня логирования: ошибки, предупреждения, информационные и отладочные сообщения.

Иерархические идентификаторы модулей позволяют структурировать модули в логическую сеть с любой глубиной вложенности. Основные функции включают создание и инициализацию логгера, установку глобального уровня логирования, а также методы для записи ошибок, предупреждений, информационных и отладочных сообщений.

Управление отладочным режимом включает возможности временного включения и отключения отладки как для отдельных модулей, так и для всей системы, с возможностью приостановки и возобновления отладочного режима для настроенных модулей. Поддерживается ...

Читать далее...

Важность визуально привлекательного графического интерфейса пользователя (GUI) продолжает расти в условиях постоянного развития технологий. Исследования GUI, начиная с 1970-х годов, вдохновляют на создание панелей администратора, соответствующих современным потребностям пользователей.

На платформе MQL5 стилизация интерфейсов включает управление цветами, шрифтами и логикой тем. Такие функции позволяют создавать профессиональную и дружественную среду для пользователей, повышая эффективность взаимодействия с интерфейсом.

Нововведения включают возможность динамического переключения тем и изменение шрифтов, что обеспечивает персонализированный опыт для трейдеров и администраторов.

Погружение в детали таких настроек и расширений позволяет постепенно улучшать интерфейс, удовлетворяя возросшим ожиданиям пользователей.

Читать далее...

Исследование углов ценового движения открывает новые горизонты в техническом анализе. Углы между последовательными ценами на графике имеют математическое значение и могут предсказывать тренды. Использование алгоритмов машинного обучения помогает определить наиболее значимые угловые паттерны. Нормализация осей времени и цены позволяет получать корректные углы, что делает метод универсальным на разных таймфреймах. Новые подходы в анализе углов демонстрируют высокую эффективность в определении тенденций и разворотов на финансовых рынках. Работы над машинным обучением показывают, что глубокий анализ угловых характеристик способен раскрыть секреты рыночных движений.

Читать далее...

Модель -0.005313 NN по умолчанию -0.003467 Наконец, мы визуализируем результаты в виде блочных диаграмм и линейных графиков. Это помогает быстро определить наиболее эффективную модель, которая предсказывает уровни ошибок SGD-регрессора. Экспорт и создание советника на основе ИИ. Обе наши модели были экспортированы в формате ONNX, после чего мы приступили к интеграции в MetaTrader 5 для построения торгового советника. Теперь советник может исправлять собственные прогнозные ошибки и помогать трейдерам в более точных решениях на основе данных валютной пары NZDJPY. Модель проверки алгоритмов и мультипликаторных подходов обеспечивает усовершенствование в алгоритмической торговле благодаря инновационным методикам и оптимизации, что делает ее полезной как для трейдеров, так и для разработчиков.

Читать далее...

Представлен индикатор, объединяющий элементы ATR и двойного MACD для повышения точности анализа волатильности. Его основа — построение MACD по данным ATR, затем создание дополнительного MACD (красная линия), который анализирует изменения волатильности. Финальным этапом является формирование сигнальной линии (желтая линия), интерпретация которой позволяет оценивать динамику рынка.

Основные параметры включают глубину ATR, период ATR, период для второго MA, период сигнальной линии и типы скользящих средних. Конструкция позволяет выбрать бар ATR, что отличает его от классической версии. Красная линия над зеленой указывает на растущую волатильность, а, наоборот, снижение может указывать на ослабление тренда.

Читать далее...

В предыдущей статье было показано, как запретить дублирование индикатора на графике MetaTrader 5 простым кодом. Это гарантирует, что при взаимодействии с советником используется нужный индикатор. Важно понять, как достигнут данный результат. Такое недублирование помогает избежать путаницы в расчетах.

Мы рассмотрели введение методов для передачи данных между индикатором и советником. В статье обсуждались параметры для iCustom и их влияние на синхронизацию с советником. Также было упомянуто об альтернативе вызова индикатора через IndicatorCreate, что требует особого подхода к объявлению и настройке параметров.

Понимание этих механизмов способствует более стабильной и надежной работе с MetaTrader 5. Работа над передачей данных от индикатора к советнику требует тщательного изучения и тестирования разных подходов для надежной интеграции и уменьшения рисков ошибок времени исполнения.

Читать далее...

Индикатор CCI (Commodity Channel Index) позволяет анализировать отклонения цены от ее среднего значения. Практическим приемом является выделение областей индикатора над уровнем 100 и ниже -100. Это помогает в визуализации областей перекупленности и перепроданности на графике. Такой подход позволяет более быстро и наглядно оценивать рыночные условия. Использование дополнительных простых скользящих средних линий позволяет улучшить точность анализа и подтвердить полученные сигналы. Подчеркните важность правильной настройки уровней и периодов индикатора для достижения наибольшей эффективности в торговле.

Читать далее...

В предыдущей статье рассматривались API и RestAPI, подчеркивая их роль в упрощении обмена данными между системами. Теперь внимание будет уделено практическому применению этих технологий через создание функций для работы с HTTP в MQL5, интеграцию с FastAPI и разработку "крестиков-ноликов" на Python. Начнем с создания функций в MQL5 для HTTP-запросов, обеспечивающих связь с внешними системами и позволяющих игры взаимодействовать через API. FastAPI выбрано за его производительность и асинхронную поддержку. Это позволит нам эффективно интегрировать и масштабировать API, взаимодействуя с "крестики-нолики". Параллельно будет разработан тестовый скрипт для MQL5, демонстрирующий интеграцию созданных функций с игрой.

Читать далее...

Для программистов, аналитиков и трейдеров, обновления в области серверных технологий и инфраструктуры имеют важное значение. Современные требования к программному обеспечению требуют высокой производительности и надежности. Новейшие разработки в области системных ресурсов позволяют лучше понять, как оптимизировать и управлять вычислительными процессами. Внедрение новых инструментов и интеграций обеспечивает повышенную безопасность и эффективность работы. Контроль за системной архитектурой становится более детализированным и эффективным. Следите за изменениями, чтобы оставаться в курсе актуальных инноваций и улучшений в технической сфере.

Читать далее...

Анализ временных рядов с использованием PatchTST предлагает новое измерение в прогнозировании, делая фокус на сегментации данных (патчах) и их обработке с помощью архитектуры Transformer. Этот метод позволяет сократить сложность моделей и повысить их эффективность, сохраняя точность при увеличении масштабов данных. PatchTST уделяет внимание независимому анализу каналов, что способствует извлечению более сложной семантической информации и улучшению обучения на длинных временных периодах. Практическое воплощение этих подходов средствами MQL5 демонстрирует успешную имплементацию сложных алгоритмов трансформация и оптимизации, что актуально для трейдеров и разработчиков.

Читать далее...

Торговые стратегии требуют детального понимания механизмов и параметров, особенно когда задействованы пользовательские индикаторы, такие как Gann High Low Activator. В данной стратегии важно учитывать, что имя индикатора не должно содержать символов подчеркивания или тире. Советник функционирует исключительно с постоянным лотом и не использует стоп-лосс, тейк-профит или трейлинг-стоп, полагаясь на сигналы противоположного характера для закрытия позиций.

Необходимо следить за уровнем спреда, так как если он превышает установленное значение, сигнал отклоняется. Опция мартингейла предоставляет возможность увеличения лота при убытке с использованием коэффициента, но с жестким ограничением на количество увеличений.

Параметр 'Search signals on ... ' определяет режим работы: внутри бара или при рождении нового бара. Настройки торгового режима позволяют ограничивать сделки лишь покупками, л...

Читать далее...

Фреймворк Actor—Director—Critic предлагает решение для более эффективного обучения алгоритмического трейдинга, добавляя в классическую схему Critic нового компонента — Director. Это позволяет быстрее и точнее оценивать действия агента, разделяя их на «подходит» и «не подходит». Одно из ключевых новшеств — использование двухэтапного обучения: сначала офлайн-обучение, где формируется базовая стратегия, а затем онлайн-настройка для адаптации к реальной рыночной ситуации. Этот подход оптимизирует ресурсы обучения, обеспечивая надёжность и реагируемость системы на изменяющиеся условия рынка.

Читать далее...

Критерий Аббе позволяет оценивать наличие тренда на основе сравнения классических дисперсий, что дает возможность выявлять направленность ценового движения. Однако его стандартная форма может быть подвержена искажениям при анализе коротких временных рядов. Робастная модификация с использованием медианы и медианы абсолютных отклонений (MAD) может снизить влияние аномальных значений. Применение таких модификаций и критериев как Кендалла позволяет создать более точные индикаторы тренда.

В этом процессе важно учитывать историю временной последовательности для статистического анализа отклонений. Статистическая кумулятивная функция распределения (CDF) помогает оценить силу, но не направление тренда. Введение критериев знаков и их модификаций способствует учету пороговых значений, улучшая индикаторную точность.

Критерии сортировки и другие непараметрические методы, в сочетании с параметрич...

Читать далее...

Статья посвящена глубинному пониманию устройства массивов в MQL5, важности концептуального подхода в программировании. Экспертное руководство подчеркивает разницу между статическими и динамическими массивами, а также объясняет, как эти структуры хранят и обрабатывают данные в MetaTrader 5. Описываются ROM и RAM массивы, их применение в разработке алгоритмической торговли, что особенно полезно для создания адаптивных и устойчивых торговых стратегий. Текст предлагает практическую демонстрацию, показывая, как эффективное управление массивами может повлиять на производительность и точность торговых решений.

Читать далее...

Советник использует сочетание индикаторов Bollinger Bands и Канал Дончиан для генерации торговых сигналов. Для продажи нужно, чтобы канал Дончиан снижался, а цена сначала открылась выше верхней границы Bollinger и затем закрылась ниже нее. Для покупки канал Дончиан должен расти, при этом цена открывается ниже нижней границы Bollinger и закрывается выше. Сделки закрываются либо по стопу и тейк-профиту, либо если происходит пробитие канала Дончиан. В коде советника также реализована функция подсчета коэффициента детерминации (R-квадрата). Проведен тест на EURUSD на период с 1 января 2020 по 1 апреля 2025 года.

Читать далее...

Сообщество MQL5 — ценный ресурс для трейдеров и разработчиков. Здесь представлены ключевые компоненты, такие как комплексная документация, учебные материалы по алготрейдингу и нейросетям, а также репозиторий бесплатных скриптов и советников. Форумы и статьи предоставляют платформу для обсуждения стратегий и обмена опытом. Платформа MetaTrader 5 для ПК интегрирует полезные инструменты, такие как MetaQuotes Language Editor и тестер стратегий, облегчая процесс создания и тестирования алгоритмов. Искусственный интеллект, включая такие модели, как ChatGPT от OpenAI, предлагает поддержку в разработке, оптимизации и автоматизации торговых стратегий на базе MQL5.

Читать далее...