Индикатор предназначен для отображения двух ключевых паттернов: "Bearish Engulfing" (медвежье поглощение) и "Bullish Engulfing" (бычье поглощение). Эти паттерны эффективны в анализе акций и фьючерсов, так как условия их формирования не подходят для валютных пар на Форекс. Использование данного индикатора на данных торговых активах позволяет более точно идентифицировать потенциальные точки разворота тренда, что является важным инструментом для трейдеров, работающих в актуальных сегментах рынка. Применение в рамках акций и фьючерсов вызвано спецификой ценовых движений и характером этих инструментов.

Читать далее...

Статья рассказывает о применении индикатора Parabolic SAR для эффективного настройки трейлинг-стопа в MetaTrader 5. Parabolic SAR автоматически адаптируется к изменениям рынка, помогая трейдерам защищать прибыль от возможных разворотов тренда. Инструмент легко интерпретируется по точкам на графике, сигнализируя о направлениях покупки или продажи. Основное внимание уделено тому, как интегрировать этот индикатор в эксперты MetaTrader 5, для автоматизации трейлинг-стопов. Рассматривается структурная схема кодов и методы оптимизации. Применение библиотеки MQL5 стандартной для пользователей позволяет упростить разработку функциональности.

Читать далее...

Индикатор генерирует сигнал при совпадении направлений свечей на нескольких заданных таймфреймах. Например, если выбраны M5, M15, M30, то при совпадении направлений свечей на этих временных интервалах индикатор отобразит стрелку и активирует окно уведомления. Цвет кнопок M5, M15, M30 отображает текущее направление свечи: красный цвет указывает на понижение, зеленый — на повышение. Такой подход позволяет трейдерам быстро оценивать движения на разных таймфреймах и принимать более обоснованные решения.

Читать далее...

Статья раскрывает процессы создания и интеграции MQL5-функций с игрой "крестики-нолики" на Python через FastAPI, концентрируя внимание на реализации автоматических ходов и разработке тестовых скриптов на MQL5. Проект начинается с подготовки среды Python, включающей создание и активацию виртуальной среды, установку зависимостей и интеграцию кода в MetaTrader 5. Разведены автоматические ходы, упрощенные до случайного выбора ходов, и их взаимодействие с REST API. Разработка тестов в MQL5 позволяет проверить точность API-взаимодействий, гарантируя надежность и эффективность системы, кульминация которой — создание MQL5-агента для взаимодействия с игрой.

Читать далее...

Индикатор CCI Four Arrows предназначен для отображения ключевых сигналов непосредственно на основном графике. Это позволяет отказаться от использования отдельного подокна для самого CCI индикатора. Индикатор предоставляет визуальные метки для четырех событий: вход в зону перекупленности, выход из этой зоны, вход в зону перепроданности и выход из нее. Такой подход оптимизирует пространство графика и упрощает идентификацию торговых сигналов. Это может повысить удобство анализа рыночных данных и ускорить принятие торговых решений, сохраняя при этом точность интерпретации текущих рыночных условий.

Читать далее...

Автоматическая оптимизация алгоритмов на Форекс предоставляет важные возможности для развития торговых стратегий. Советники способны адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям, что снижает необходимость в ручном вмешательстве. Тем не менее, нужно быть осторожным, чтобы избежать чрезмерного использования данных, которое может ухудшить эффективность. Эффективное управление вычислительными ресурсами и используют надежные методы оптимизации для стабильности и устойчивости. Кроме того, внимание следует уделить частоте оптимизации, адаптивности параметров и риску переобучения. Анализируя эффективность с помощью тестирования и форвардной оптимизации, можно повысить успех работы в реальных условиях.

Читать далее...

Представлена торговая стратегия на основе индикатора iCCI с использованием CCI Four Arrows для улучшенной визуализации. Мониторинг сигналов осуществляется при появлении нового бара, с динамическим стоп-лоссом, выставляемым по 'Low' или 'High' предыдущего бара, в зависимости от направления сделки.

Индикатор работает на заданном таймфрейме, который также используется для отслеживания новых баров. Сигналы 'BUY' анализируются через 'OutMinus100', а 'SELL' – через 'OutPlus100'. Это позволяет осуществлять автоматическую оптимизацию EA по рабочему таймфрейму и управлять торговыми позами, включая ограничения по количеству открытых позиций.

Функционал управления размером позиции позволяет выбирать между постоянным и динамическим лотом. Временной интервал для поиска сигналов настраивается и может быть задан как внутри дня, так и сквозь сутки. Дополнительные настройки включают флаги управлени...

Читать далее...

Статья рассматривает простую и эффективную архитектуру TiDE (Time-series Dense Encoder) для долгосрочного прогнозирования временных рядов, основанную на многослойном персептроне (MLP). В отличие от архитектур Transformer, TiDE обеспечивает линейную вычислительную масштабируемость и может превосходить предыдущие алгоритмы на ключевых бенчмарках. Реализация TiDE предполагает минимизацию избыточных вычислений и использование проекций ковариат. Метод демонстрирует впечатляющую скорость и эффективность, подходя для многих реальных сценариев применения. TiDE особенно полезен для MetaTrader 5 разработчиков, стремящихся улучшить свои алгоритмические стратегии на финансовых рынках путем внедрения эффективных и простых решений.

Читать далее...

Класс предназначен для построения гистограммы в зависимости от заданных параметров входа. Пользователь может указать начальную и конечную даты исторического периода, а также фильтровать данные по сигналу из комментария ордера. При этом, если параметр "Сигнал" пустой, обрабатываются все ордера. Возможен выбор между отбором ордеров по всем символам или только по текущему.

Дополнительно, гистограмма может быть построена по дню недели (например, "Mon" для понедельника) или по типу ордера ("Buy", "Sell"). Для конкретных символов вводится их обозначение (например, EURUSD). Все расчеты прибыли учитывают своп и комиссию. Возможность добавить функциональность для обработки кликов позволит пользователям устанавливать линии начала и конца просадки прямо на гистограмме, что значительно облегчит анализ данных.

Читать далее...

Использование Parabolic SAR для разработки торговых стратегий MetaTrader 5 рассматривается через анализ 10 паттернов, акцент на Parabolic SAR. Рассматриваются сложные техники без жаргона, каждая из которых тестируется по отдельности. Parabolic SAR оценен за его независимость от новых баров, что делает его чувствительным к трендам. Паттерны включают такие как "Reversal Gap Crossover", который фокусируется на силе сигнала через разрывы. Альгоритмы разработаны для оптимизации работы Parabolic SAR в MT5, предлагая практические решения для трейдеров, уделено внимание точности и тестированию.

Читать далее...

Обучение с подкреплением (Reinforcement Learning, RL) является одним из самых инновационных направлений в машинном обучении. В сочетании с глубокими нейронными сетями оно образует Deep Reinforcement Learning (Deep-RL), открывающее новые возможности в робототехнике, играх и финансовых рынках. Финансовые среды, характеризующиеся высокой волатильностью и риском, становятся идеальной площадкой для адаптации этих технологий.

Одной из главных проблем в использовании RL в торговле остаётся низкая эффективность данных. В классических RL, где отсутствует явная модель среды, агент получает информацию через опыт, что часто приводит к неэффективным выборам и значительным издержкам. Architectura Actor-Critic, широко используемая в Deep-RL, получила расширение в виде фреймворка Actor-Director-Critic (ADC), где добавлен элемент Режиссёр для улучшения обучения.

Режиссёр классифицирует действия, отл...

Читать далее...

Торговая стратегия iMACD Four TimeFrames расширена с поддержкой полного набора функций торгового движка. Советник исполняет индикаторы iMACD (Moving Average Convergence/Divergence) на четырёх таймфреймах. При совпадении сигналов на всех индикаторах открывается позиция: для BUY – главная линия выше сигнальной, обе выше нуля; для SELL – главная линия ниже сигнальной, обе ниже нуля.

Основное внимание при оптимизации уделяется всем четырём таймфреймам. На баре допускается одна сделка 'вход в рынок'. Параметр 'Trade mode' позволяет настроить направление торговли, включив ограничение на допустимые позиции (BUY, SELL или оба).

Features: Стратегия включает управление позицией в зависимости от торгового времени, гибкость настройки лота (постоянный или динамический), управление временными интервалами. Опции 'Only one' и 'Close opposite' регулируют количество открытых позиций. 'Print log' – дл...

Читать далее...

Теория хаоса показывает, что даже в самом хаотичном движении существуют скрытые закономерности. Эдвард Лоренц обнаружил, что малейшие изменения начальных условий могут привести к значительным последствиям, что было названо "эффектом бабочки". На финансовых рынках такое явление наблюдается и может быть полезным для прогнозирования. Понимание структуры системы и идентификация аттракторов позволяет делать вероятностные прогнозы. Однако важно помнить, что точное долгосрочное прогнозирование остаётся сложной задачей из-за высокой чувствительности систем к начальным условиям. Управление рисками всегда остаётся ключевым фактором.

Читать далее...

Введение методов машинного обучения в торговлю привело к разнообразным алгоритмам, подходящим для решения одних и тех же задач разными способами. Рассмотрим однонаправленную трендовую торговую систему на золоте с использованием алгоритма кластеризации. Для этого применяются алгоритмы CatBoost и K-Means, где CatBoost служит бинарным классификатором, а K-Means помогает определять рыночные режимы. Используются надежные библиотеки Pandas, Scikit-learn и CatBoost. Обучение моделей происходит на данных с 2020 по 2024 годы. Результаты показывают высокую скорость и качество, сравнимое с классическими методами. Modeling трендовых стратегий с использованием кластеризации подчеркивает потенциал подхода.

Читать далее...

Статья рассматривает усовершенствованную версию алгоритма оптимизации коралловых рифов (CRO), в основе которого лежит эволюционный принцип моделирования естественных процессов. Данный алгоритм выполняет поиск оптимальных решений путем имитации размножения и конкуренции кораллов в рифе. Улучшенная версия включает модифицированный механизм уничтожения, основанный на обратном степенном распределении. Это позволяет эффективнее локализовать области поиска и быстрее сходиться к оптимальным решениям. Реализация CRO и тестирование подтвердили его преимущества в решении многомодальных задач с высокой сложностью ландшафта. Алгоритм полезен для трейдеров и разработчиков, интересующихся алгоритмической торговлей и оптимизацией.

Читать далее...

В современную эпоху обработки больших данных важно эффективно использовать наборы данных для прогнозирования финансовых рынков. Основной акцент статьи — ориентация в разнообразии существующих наборов данных для оценки их использования в торговых стратегиях. В анализе рынка XAUEUR особое внимание уделяется оценке волатильности и ее влиянию на торговые решения.

При анализе использовались различные инструменты, такие как Python API Экономической базы данных Федеральной резервной системы и данные CBOE, для изучения корреляции и поведения цен. Выявлены положительные корреляции между наборами данных, указывающие на общие факторы влияния. Визуализация данных и построение автокорреляционных графиков позволило глубже проанализировать временные ряды и выявить трендовые и сезонные компоненты.

Развитие модели на основе объединенных данных MetaTrader 5 и CBOE показало возможность создания более ...

Читать далее...

Введение CTsLogger повышает эффективность разработки и отладки торговых систем на MQL5. Эта система логирования предлагает гибкость выбора уровня детализации логов для конкретных модулей, сохраняя при этом общий логический порядок. Поддерживаются четыре уровня логирования: ошибки, предупреждения, информационные и отладочные сообщения.

Иерархические идентификаторы модулей позволяют структурировать модули в логическую сеть с любой глубиной вложенности. Основные функции включают создание и инициализацию логгера, установку глобального уровня логирования, а также методы для записи ошибок, предупреждений, информационных и отладочных сообщений.

Управление отладочным режимом включает возможности временного включения и отключения отладки как для отдельных модулей, так и для всей системы, с возможностью приостановки и возобновления отладочного режима для настроенных модулей. Поддерживается ...

Читать далее...

Важность визуально привлекательного графического интерфейса пользователя (GUI) продолжает расти в условиях постоянного развития технологий. Исследования GUI, начиная с 1970-х годов, вдохновляют на создание панелей администратора, соответствующих современным потребностям пользователей.

На платформе MQL5 стилизация интерфейсов включает управление цветами, шрифтами и логикой тем. Такие функции позволяют создавать профессиональную и дружественную среду для пользователей, повышая эффективность взаимодействия с интерфейсом.

Нововведения включают возможность динамического переключения тем и изменение шрифтов, что обеспечивает персонализированный опыт для трейдеров и администраторов.

Погружение в детали таких настроек и расширений позволяет постепенно улучшать интерфейс, удовлетворяя возросшим ожиданиям пользователей.

Читать далее...

Исследование углов ценового движения открывает новые горизонты в техническом анализе. Углы между последовательными ценами на графике имеют математическое значение и могут предсказывать тренды. Использование алгоритмов машинного обучения помогает определить наиболее значимые угловые паттерны. Нормализация осей времени и цены позволяет получать корректные углы, что делает метод универсальным на разных таймфреймах. Новые подходы в анализе углов демонстрируют высокую эффективность в определении тенденций и разворотов на финансовых рынках. Работы над машинным обучением показывают, что глубокий анализ угловых характеристик способен раскрыть секреты рыночных движений.

Читать далее...

Модель -0.005313 NN по умолчанию -0.003467 Наконец, мы визуализируем результаты в виде блочных диаграмм и линейных графиков. Это помогает быстро определить наиболее эффективную модель, которая предсказывает уровни ошибок SGD-регрессора. Экспорт и создание советника на основе ИИ. Обе наши модели были экспортированы в формате ONNX, после чего мы приступили к интеграции в MetaTrader 5 для построения торгового советника. Теперь советник может исправлять собственные прогнозные ошибки и помогать трейдерам в более точных решениях на основе данных валютной пары NZDJPY. Модель проверки алгоритмов и мультипликаторных подходов обеспечивает усовершенствование в алгоритмической торговле благодаря инновационным методикам и оптимизации, что делает ее полезной как для трейдеров, так и для разработчиков.

Читать далее...