Battle Royale Optimizer (BRO) представляет собой новый метод метаэвристической оптимизации, вдохновленный механизмами популярных игр жанра "Battle Royale". В отличие от роевых алгоритмов, в BRO особи конкурируют для выживания, что добавляет элемент соревнования и стратегии. Каждое решение-потенциальный игрок, который получает "повреждение" или улучшает своё положение в пространстве поиска.

Реализация BRO аналогична битве, где каждое решение инициализируется, оценивается по фитнес-функции и взаимодействует с соседями. "Поврежденные" решения заменяются, подобно исключению в игре, что поддерживает разнообразие и эффективность. Этот метод предлагает баланс между исследованием и сосредоточением на перспективных областях, периодически сужая пространство поиска.

Читать далее...

В предлагаемой статье рассматриваются возможности использования полос Боллинджера и индекса относительной силы (RSI) в пользовательском классе сигналов для торговых советников на платформе MetaTrader 5. Особое внимание уделено паттернам, анализирующим расширение полос и волатильность, что указывает на возможные трендовые изменения. Также обсуждаются дивергенции RSI и точки разворота, уточняющие направление рынка. Реализация в MQL5 демонстрируется на примере кодов, а практические тесты показывают результаты использования разных сигналов в различных условиях рынка. Эти методы помогают трейдерам оптимизировать стратегию и находить подходящие точки входа в нестабильных условиях рынка.

Читать далее...

Изучите интеграцию глубокого обучения в передовых торговых советниках! Обсуждается создание модели на Python и её применение в стратегиях MetaTrader 5. Глубокое обучение усиливает сетевой анализ и стохастическую оптимизацию, обеспечивая улучшение торговли. В то время как использование глубокого обучения в стратегии Нэша показывает умеренные результаты, другие подходы выявляют позитивные изменения в прибыльности и управлении рисками. Применение методов глубокого обучения требует тщательного тестирования и оптимизации под конкретные рыночные условия. Оцените потенциал нового подхода, учитывая как преимущества, так и ограничения интеграции интеллектуальных технологий.

Читать далее...

Автоматическая торговая стратегия с использованием двух скользящих средних (iMA) и стохастического осциллятора (iStochastic) предназначена для анализа направления тренда и генерации сигналов на покупку или продажу. Скользящие средние применяются для оценки положения 'быстрая' относительно 'медленной', а стохастический осциллятор подтверждает сигналы.

Работа стратегии осуществляется на заданном таймфрейме и учитывает рождение нового бара. Торговые сигналы формируются следующим образом: сигнал 'BUY' происходит, когда 'быстрая' средняя выше 'медленной', и стохастик падает ниже 20. Сигнал 'SELL' возникает, когда 'быстрая' средняя ниже 'медленной', и стохастик поднимается выше 80.

Существует возможность оптимизации системы по рабочему таймфрейму и деталям входа в рынок. Торговая активность может быть ограничена временными интервалами, определяемыми параметрами 'Start Hour' и 'End Hour'....

Читать далее...

MetaTrader 5 расширяет свои границы, интегрируя язык R для алгоритмической торговли. В статье предложены оригинальные решения для использования R вместе с MT5, уделяется внимание установке совместимых пакетов, формированию изолированных сред и вызовам для API MetaTrader 5 через WebSocket соединения. Показаны способы работы с временными рядами и анализа с применением квадратичного дискриминантного анализа. Несмотря на ограничения использования R, статья предлагает способы эффективного их преодоления. Рассматриваются практические применения для разработчиков и трейдеров, оценка уникальной структуры.

Читать далее...

Разработка и интеграция аналитических функций в современных торговых платформах требуют глубокого понимания алгоритмов и оптимизации кода. Возможности автоматизации торговых стратегий значительно расширяются с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения. Это повышает точность прогнозов и способствует более обоснованным решениям. Интерес к метатраджинг-инструментам продолжает расти, так как они обеспечивают функциональность и гибкость для профессиональных трейдеров. Однако, следует помнить, что успешная разработка и поддержка таких систем требует не только навыков программирования, но и глубокого понимания торговых процессов. Эффективное сочетание технологий и практического опыта является ключевым фактором для достижения конкурентного преимущества в данной области.

Читать далее...

Статья раскрывает структуру и реализацию публикации пакетов MQTT 5.0 PUBLISH, используемых в алгоритмической торговле. Основное внимание уделяется анализу флагов публикации в заголовках, таких как RETAIN, QoS и DUP. Рассмотрены методы обработки заголовков пакетов и тестирования работы протокола, что жизненно важно для разработчиков MetaTrader 5. Углубленный анализ улучшает понимание симметрии доставки сообщений и динамики брокерской деятельности. Статья предлагает практические примеры кода и поясняет, как управлять состоянием сессии. Читатели найдут полезные советы по тестированию, облегчающие программирование в контексте трансакций на рынке.

Читать далее...

Индикатор предназначен для отображения двух ключевых паттернов: "Bearish Engulfing" (медвежье поглощение) и "Bullish Engulfing" (бычье поглощение). Эти паттерны эффективны в анализе акций и фьючерсов, так как условия их формирования не подходят для валютных пар на Форекс. Использование данного индикатора на данных торговых активах позволяет более точно идентифицировать потенциальные точки разворота тренда, что является важным инструментом для трейдеров, работающих в актуальных сегментах рынка. Применение в рамках акций и фьючерсов вызвано спецификой ценовых движений и характером этих инструментов.

Читать далее...

Статья рассказывает о применении индикатора Parabolic SAR для эффективного настройки трейлинг-стопа в MetaTrader 5. Parabolic SAR автоматически адаптируется к изменениям рынка, помогая трейдерам защищать прибыль от возможных разворотов тренда. Инструмент легко интерпретируется по точкам на графике, сигнализируя о направлениях покупки или продажи. Основное внимание уделено тому, как интегрировать этот индикатор в эксперты MetaTrader 5, для автоматизации трейлинг-стопов. Рассматривается структурная схема кодов и методы оптимизации. Применение библиотеки MQL5 стандартной для пользователей позволяет упростить разработку функциональности.

Читать далее...

Индикатор генерирует сигнал при совпадении направлений свечей на нескольких заданных таймфреймах. Например, если выбраны M5, M15, M30, то при совпадении направлений свечей на этих временных интервалах индикатор отобразит стрелку и активирует окно уведомления. Цвет кнопок M5, M15, M30 отображает текущее направление свечи: красный цвет указывает на понижение, зеленый — на повышение. Такой подход позволяет трейдерам быстро оценивать движения на разных таймфреймах и принимать более обоснованные решения.

Читать далее...

Статья раскрывает процессы создания и интеграции MQL5-функций с игрой "крестики-нолики" на Python через FastAPI, концентрируя внимание на реализации автоматических ходов и разработке тестовых скриптов на MQL5. Проект начинается с подготовки среды Python, включающей создание и активацию виртуальной среды, установку зависимостей и интеграцию кода в MetaTrader 5. Разведены автоматические ходы, упрощенные до случайного выбора ходов, и их взаимодействие с REST API. Разработка тестов в MQL5 позволяет проверить точность API-взаимодействий, гарантируя надежность и эффективность системы, кульминация которой — создание MQL5-агента для взаимодействия с игрой.

Читать далее...

Индикатор CCI Four Arrows предназначен для отображения ключевых сигналов непосредственно на основном графике. Это позволяет отказаться от использования отдельного подокна для самого CCI индикатора. Индикатор предоставляет визуальные метки для четырех событий: вход в зону перекупленности, выход из этой зоны, вход в зону перепроданности и выход из нее. Такой подход оптимизирует пространство графика и упрощает идентификацию торговых сигналов. Это может повысить удобство анализа рыночных данных и ускорить принятие торговых решений, сохраняя при этом точность интерпретации текущих рыночных условий.

Читать далее...

Автоматическая оптимизация алгоритмов на Форекс предоставляет важные возможности для развития торговых стратегий. Советники способны адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям, что снижает необходимость в ручном вмешательстве. Тем не менее, нужно быть осторожным, чтобы избежать чрезмерного использования данных, которое может ухудшить эффективность. Эффективное управление вычислительными ресурсами и используют надежные методы оптимизации для стабильности и устойчивости. Кроме того, внимание следует уделить частоте оптимизации, адаптивности параметров и риску переобучения. Анализируя эффективность с помощью тестирования и форвардной оптимизации, можно повысить успех работы в реальных условиях.

Читать далее...

Представлена торговая стратегия на основе индикатора iCCI с использованием CCI Four Arrows для улучшенной визуализации. Мониторинг сигналов осуществляется при появлении нового бара, с динамическим стоп-лоссом, выставляемым по 'Low' или 'High' предыдущего бара, в зависимости от направления сделки.

Индикатор работает на заданном таймфрейме, который также используется для отслеживания новых баров. Сигналы 'BUY' анализируются через 'OutMinus100', а 'SELL' – через 'OutPlus100'. Это позволяет осуществлять автоматическую оптимизацию EA по рабочему таймфрейму и управлять торговыми позами, включая ограничения по количеству открытых позиций.

Функционал управления размером позиции позволяет выбирать между постоянным и динамическим лотом. Временной интервал для поиска сигналов настраивается и может быть задан как внутри дня, так и сквозь сутки. Дополнительные настройки включают флаги управлени...

Читать далее...

Статья рассматривает простую и эффективную архитектуру TiDE (Time-series Dense Encoder) для долгосрочного прогнозирования временных рядов, основанную на многослойном персептроне (MLP). В отличие от архитектур Transformer, TiDE обеспечивает линейную вычислительную масштабируемость и может превосходить предыдущие алгоритмы на ключевых бенчмарках. Реализация TiDE предполагает минимизацию избыточных вычислений и использование проекций ковариат. Метод демонстрирует впечатляющую скорость и эффективность, подходя для многих реальных сценариев применения. TiDE особенно полезен для MetaTrader 5 разработчиков, стремящихся улучшить свои алгоритмические стратегии на финансовых рынках путем внедрения эффективных и простых решений.

Читать далее...

Класс предназначен для построения гистограммы в зависимости от заданных параметров входа. Пользователь может указать начальную и конечную даты исторического периода, а также фильтровать данные по сигналу из комментария ордера. При этом, если параметр "Сигнал" пустой, обрабатываются все ордера. Возможен выбор между отбором ордеров по всем символам или только по текущему.

Дополнительно, гистограмма может быть построена по дню недели (например, "Mon" для понедельника) или по типу ордера ("Buy", "Sell"). Для конкретных символов вводится их обозначение (например, EURUSD). Все расчеты прибыли учитывают своп и комиссию. Возможность добавить функциональность для обработки кликов позволит пользователям устанавливать линии начала и конца просадки прямо на гистограмме, что значительно облегчит анализ данных.

Читать далее...

Использование Parabolic SAR для разработки торговых стратегий MetaTrader 5 рассматривается через анализ 10 паттернов, акцент на Parabolic SAR. Рассматриваются сложные техники без жаргона, каждая из которых тестируется по отдельности. Parabolic SAR оценен за его независимость от новых баров, что делает его чувствительным к трендам. Паттерны включают такие как "Reversal Gap Crossover", который фокусируется на силе сигнала через разрывы. Альгоритмы разработаны для оптимизации работы Parabolic SAR в MT5, предлагая практические решения для трейдеров, уделено внимание точности и тестированию.

Читать далее...

Обучение с подкреплением (Reinforcement Learning, RL) является одним из самых инновационных направлений в машинном обучении. В сочетании с глубокими нейронными сетями оно образует Deep Reinforcement Learning (Deep-RL), открывающее новые возможности в робототехнике, играх и финансовых рынках. Финансовые среды, характеризующиеся высокой волатильностью и риском, становятся идеальной площадкой для адаптации этих технологий.

Одной из главных проблем в использовании RL в торговле остаётся низкая эффективность данных. В классических RL, где отсутствует явная модель среды, агент получает информацию через опыт, что часто приводит к неэффективным выборам и значительным издержкам. Architectura Actor-Critic, широко используемая в Deep-RL, получила расширение в виде фреймворка Actor-Director-Critic (ADC), где добавлен элемент Режиссёр для улучшения обучения.

Режиссёр классифицирует действия, отл...

Читать далее...

Торговая стратегия iMACD Four TimeFrames расширена с поддержкой полного набора функций торгового движка. Советник исполняет индикаторы iMACD (Moving Average Convergence/Divergence) на четырёх таймфреймах. При совпадении сигналов на всех индикаторах открывается позиция: для BUY – главная линия выше сигнальной, обе выше нуля; для SELL – главная линия ниже сигнальной, обе ниже нуля.

Основное внимание при оптимизации уделяется всем четырём таймфреймам. На баре допускается одна сделка 'вход в рынок'. Параметр 'Trade mode' позволяет настроить направление торговли, включив ограничение на допустимые позиции (BUY, SELL или оба).

Features: Стратегия включает управление позицией в зависимости от торгового времени, гибкость настройки лота (постоянный или динамический), управление временными интервалами. Опции 'Only one' и 'Close opposite' регулируют количество открытых позиций. 'Print log' – дл...

Читать далее...

Теория хаоса показывает, что даже в самом хаотичном движении существуют скрытые закономерности. Эдвард Лоренц обнаружил, что малейшие изменения начальных условий могут привести к значительным последствиям, что было названо "эффектом бабочки". На финансовых рынках такое явление наблюдается и может быть полезным для прогнозирования. Понимание структуры системы и идентификация аттракторов позволяет делать вероятностные прогнозы. Однако важно помнить, что точное долгосрочное прогнозирование остаётся сложной задачей из-за высокой чувствительности систем к начальным условиям. Управление рисками всегда остаётся ключевым фактором.

Читать далее...