Фреймворк DADA, предназначенный для анализа аномалий в временных рядах, состоит из трёх ключевых компонентов: адаптивных узких мест, состязательных декодеров и механизма патчинга и маскирования. Адаптивные узкие места позволяют динамически изменять степень сжатия данных в реальном времени. Декодеры восстанавливают нормальные состояния и выделяют аномалии, улучшая точность анализа. Патчинг и маскирование помогают выделять критические участки данных и усваивать скрытые зависимости, что улучшает качество информации. Такая архитектура делает DADA универсальным средством для анализа различных рыночных условий и выявления аномальных паттернов.

Читать далее...

Алгоритм оптимизации центральной силы (CFO) переносит концепции гравитации в область численной оптимизации. В основе CFO — принцип, где каждая частица стремится к областям с оптимальными решениями под влиянием гравитационного притяжения. Взаимодействие частиц происходит по детерминированным законам движения, где качественные решения притягивают менее удачные, создавая виртуальное поле. Это уникально для CFO, так как он работает без случайных величин, обеспечивая повторяемые результаты. Алгоритм реализуется в системе MetaTrader 5, предоставляя трейдерам и программистам более точные и надежные инструменты для алгоритмической торговли.

Читать далее...

Советник-утилита предназначена для закрытия всех позиций по заданному параметру 'Symbol'. Основная функция заключается в завершении всех сделок для указанного символа без дополнительных условий. В коде советника предусмотрена проверка корректности введенного символа. Для оптимизации работы рекомендуется активировать строку кода 'ExpertRemove', благодаря чему советник автоматически удалится после выполнения своей основной задачи. Это позволяет избежать лишних операций и концентрации на ключевых функциях. Настоятельно рекомендуется проверить правильность настроек для предотвращения ошибок в процессе торговли.

Читать далее...

Вы исследуете потенциал арбитража на валютном рынке, используя Python и MetaTrader 5 для анализа синтетических и реальных курсов EURGBP. Исследование охватывает период с января по март 2025 года, раскрывая микродисбалансы, которые, несмотря на свою малозаметность, являются основой прибыльной стратегии скальпинга. Анализ показывает, что дисбалансы устойчивы и имеют автокорреляцию 0.59, особенно в европейской сессии, где минимальный спред и стабильность создают идеальные условия для арбитража. Алгоритмы HFT фондам не справляются с такими дисбалансами, что открывает возможности для гибких индивидуальных стратегий.

Читать далее...

В описании рассматривается сложность реализации системы репликации с использованием индикаторов в MQL5. Было выявлено, что использование статических handle для доступа к данным индикатора в MetaTrader 5 может привести к нестабильной работе, особенно при смене таймфрейма. Решение этой проблемы возможно через динамическое обновление handle.

Код был модифицирован для обеспечения корректной работы через обновление handle в режиме реального времени. Это позволяет поддерживать актуальность данных, считанных из буфера индикатора. Рассмотрены изменения в заголовочном файле C_Replay.mqh, которые включают удаление устаревших частей и улучшение функций инициализации.

Основное внимание было уделено тому, как избежать ошибок, связанных с изменением таймфрейма и, как следствие, изменения идентификатора handle, делая работу сервиса более устойчивой.

Читать далее...

Абстрагирование проектного кода для создания независимой библиотечной и проектной частей требует тщательного анализа и изменений кода. Недавние корректировки касались перехода от стратегий "SimpleVolumes" к "SimpleCandles", модификаций CDatabase для обработки ошибок блокировки базы данных и обновлений макросов для упрощения отладки цикла. Добавление нового параметра торговой стратегии, такого как максимальный спред, требует изменений во входных параметрах и обработке сигналов. Анализ CreateProject.mq5 продолжился с целью рефакторинга и разбиения кода на классы для упрощения реализации новых стратегий и этапов. Это подготовка к расширенному управлению проектами оптимизации.

Читать далее...

Индикатор, ранее доступный за высокую стоимость, теперь предлагается бесплатно. Он отображает 1-барные свинги Уильяма Ганна без перерисовки. Ромбы обозначают бар, который сформировал свинг пробитием максимума или минимума, облегчая визуализацию задержек. Внутренние бары, где текущий High ниже предыдущего High, и текущий Low выше предыдущего Low, индикатор игнорирует. Внешние бары анализируются на пробитие предыдущего High или Low текущей ценой Close для определения бычьего или медвежьего пробития. Бычий свинг фиксируется при определенных критериях, если текущий High и Low ниже предыдущих значений или Close ниже наивысшего Low. Медвежий свинг устанавливается, если текущий High и Low выше минимальных значений или Close выше наинизшего High. Параметры включают Alerts для уведомлений и SignalGap для настройки расстояния меток от свечи.

Читать далее...

Энтропия переноса служит инструментом для количественной оценки информации, передаваемой между временными рядами, что позволяет анализировать причинно-следственные связи и взаимодействия. Этот метод может указать на направление влияния между процессами и выявить переменные, способные улучшить прогнозирование.

Корреляция не всегда означает причинно-следственную связь. Поэтому для глубокого анализа взаимовлияний используют статистику причинности, разработанную Грейнджером, основанную на улучшении прогнозирования будущих значений.

Энтропия переноса измеряет возможность изменения распределения вероятностей, учитывая прошлые состояния процессов. Этот метод, предложенный Шрайбером, применяет концепции теории информации для учета как линейных, так и нелинейных причинностей.

Читать далее...

Обсуждение связи между валютными рынками и рынками драгоценных металлов показывает их роль в экономике. Золото и палладий имеют индустриальное применение и влияние на инфляцию. В прошлом цена золота и доллар имели обратную корреляцию, но в условиях количественного смягчения этих зависимостей может не быть. Рассмотрены предсказания курсов валют с использованием котировок MetaTrader 5. Несмотря на высокий уровень корреляции между металлами и валютными курсами, линейная модель на основе данных валютной пары USDCAD показала лучшую точность прогноза. Настройка линейного опорного векторного регрессора улучшила результаты. Модели экспортированы в формат ONNX для интеграции с советниками MQL5.

Читать далее...

Советник, основанный на двух индикаторах: Chaikin Oscillator (CHO) и пользовательском CCIDualOnMA. CHO выступает в роли индикатора тренда, а при его пересечении нулевого уровня — как сигнал на закрытие позиций. CCIDualOnMA используется для фильтрации и добавления позиций. Индикаторы формируются на заданном рабочем таймфрейме и он же применяется для определения новых баров в случае использования параметров 'Trailing on' и 'Search signals on'.

Торговые сигналы разнообразны: закрытие позиций происходит при пересечении нулевой оси CHO; стандартные сигналы добавления позиций зависят от пересечения быстрых и медленных CCI в сочетании с положением индикатора CHO относительно нуля.

Советник поддерживает параметры оптимизации рабочего таймфрейма, управление временными диапазонами для поиска сигналов и изменяемый подход к управлению размерами лотов. Возможно задание временных интервалов и нас...

Читать далее...

AdaptiveQ Enhanced предлагает новый подход к алгоритмической торговле, базируясь на глубоких нейросетях и теории игр. Система моделирует 531 441 уникальное состояние и учитывает корреляции между семью основными валютными парами для оптимизации стратегий.

Основная сила AdaptiveQ Enhanced — механизм адаптивного обучения с упущенной выгодой, повышающий скорость обучения при неверных решениях. Кроме стандартных операций, доступны наращивание позиций и выборочное закрытие прибыли, что обеспечивает гибкость системы.

Код реализован на MQL5 для полноценной рыночной адаптации и доступен для эксперимента. AdaptiveQ Enhanced представляет собой инновационный инструмент для изучения и развития торговых систем, способных эволюционировать на современном рынке.

Читать далее...

Boom 1000 известен своей волатильностью и непредсказуемостью. Характеризуется медвежьими свечами и внезапными бычьими всплесками. Стратегии, направленные на покупку, часто успешны, учитывая природу рынка.

Анализ данных Boom 1000 показал, что RSI индикатор в 83% случаев предсказывает снижение цен. Однако, корреляция между RSI и ценой слабая. Для повышения точности модели использовалось машинное обучение, но точность предсказаний осталась на уровне 53-63%.

Экспорт модели в ONNX формат позволяет развертывать её в MQL5. Настройка параметров и проверка на переобучение показывают, что модель по умолчанию чуть точнее. Это делает её более приемлемой для дальнейшего использования.

Читать далее...

Представлен индикатор, основанный на разнице двух баров Moving Average. В главное окно выводится основной Moving Average, а пересечения нуля отмечаются значками для более удобного наблюдения. Дополнительный индикатор "Difference of two bars MA" добавлен вручную в подокно для визуальной демонстрации. На иллюстрации продемонстрировано использование с горизонтальным смещением, установленным на уровне 30. Такой подход обеспечивает более структурированную визуализацию данных, помогая быстро идентифицировать ключевые моменты изменения тренда на графике.

Читать далее...

Анализ волновых колебаний позволяет разработать новые индикаторы для MetaTrader 5, такие как треугольные и пилообразные волны. Треугольные волны предлагают сглаживание цен, сохраняя структуру трендов, в то время как пилообразные волны лучше выявляют направленные движения, разделяя тренды на части. Создание сложных индикаторов с использованием данных волн помогает в точной идентификации рыночных циклов и трендов. Новые торговые стратегии, основанные на пересечении линий и осцилляторов, предлагают свежий взгляд на автоматизацию торговли, но требуют осторожного управления рисками и интеграции с другими методами анализа.

Читать далее...

Индикатор, способный отображать разницу показаний iMA (Moving Average, MA) между текущим и предыдущим барами, может быть полезным инструментом для анализа изменения цены. В отдельном подокне разница iMA предоставляет трейдерам визуальное представление о динамике тренда.

При использовании параметра 'MA: horizontal shift', например, со значением '20', индикатор смещает расчет MA на определенный период назад. Это позволяет видеть более сглаженное изменение и выявлять возможные развороты или продолжения тренда с опережением. Анализ таких данных может помочь в принятии обоснованных торговых решений, ориентированных на среднесрочные и долгосрочные стратегии. Постоянный мониторинг изменений iMA может способствовать улучшению точности прогнозов.

Читать далее...

Долгосрочное прогнозирование временных рядов является вызовом в сфере обработки данных. Методы на основе Transformer привлекают внимание, но из-за сложности их реализация ограничивается. Решение предложено в FEDformer, где повышена точность за счёт использования декомпозиции сезонных трендов и анализа Фурье. Эта модель снижает вычислительные затраты, используя частотные компоненты, включая высокочастотные, что помогает учесть важные события. FEDformer доказал свою эффективность в экспериментах, значительно улучшив точность прогнозирования. Подходы с использованием вейвлетов и базиса Фурье обеспечивают лучшее представление данных, адаптируя модель к различным типам временных рядов.

Читать далее...

Представлена утилита-советник, цель которой — управление количеством открытых позиций посредством закрытия самых старых. Механизм: осуществляется суммирование всех текущих позиций BUY и SELL, без учета Magic Number и символа. В случае, если количество позиций BUY превышает заданное значение ("Максимальное количество позиций 'BUY'"), инициируется процесс закрытия. Самые старые позиции BUY закрываются по одной, до приведения их числа в соответствие с установленными параметрами. Для позиций SELL применяется аналогичная схема работы, что позволяет эффективно управлять загрузкой торгового счета и минимизировать риски, связанные с накоплением лишних позиций.

Читать далее...

В статье объясняется подход к обучению Ограниченных машин Больцмана (RBM) с помощью трехслойного перцептрона в контексте MQL5. Традиционная RBM используется для выделения скрытых свойств данных через двухфазное семплирование: положительную и отрицательную фазы, но предлагается использовать трехслойную структуру, где входные данные одновременно служат целью. Это позволяет обучать модель через обратное распространение ошибки без учителя. Статья предлагает использовать класс ALGLIB для эффективного тестирования RBM, где цель обучения — получить весовые коэффициенты, которые точно отображают особенности входных данных в скрытом слое.

Читать далее...

Представлен список реализованных алгоритмов оптимизации для исследования и внедрения. Среди них: ANS (поиск по соседству), CLA (алгоритм блокировки кода), P_O_ES (еволюционные стратегии (P+O)), CTA (алгоритм хвоста кометы), SDSm (стохастический диффузионный поиск M), ESG (эволюция социальных групп), SIA (симулированное изотропное отжигание), ACS (искусственный кооперативный поиск), TSEA (эволюционный алгоритм черепашьего панциря), DE (дифференциальная эволюция), CRO (оптимизация химической реакции), BSA (алгоритм роения птиц), BSO (мозговой штурм оптимизации), WOAm (алгоритм благополучия китов M), AEFA (алгоритм искусственного электрического поля), ASBO (адаптивная оптимизация социального поведения), COAm (алгоритм кукушки M), Boids (алгоритм "рой"), GWO (оптимизация серого волка), BGA (двоичный генетический алгоритм).

Читать далее...

Разработан экспертный советник на MQL5, использующий искусственный интеллект для анализа FTSE 100 и гилтов. Новая стратегия сочетает в себе автоматизацию и теханализ для оптимального принятия инвестиционных решений. Линейная регрессия реализована с учётом нормализации и масштабирования данных для повышения точности прогноза. Решение позволяет исключить необходимость в настройке при смене таймфрейма. AI-подход обеспечивает самооптимизацию, минимизируя ресурсы пользователя и предлагая надёжное инвестирование. Эксперт предназначен для опытных трейдеров, стремящихся использовать алгоритмический анализ в своих стратегиях без погружения в сложные технические детали.

Читать далее...