GSM++ — это инновационный метод обработки данных, работающий с графами через токенизацию, кодирование узлов и зависимостей. Этот подход позволяет улучшить аналитические возможности и адаптивно решать сложные задачи. Токенизация сохраняет ключевые характеристики данных и снижает вычислительные затраты. Локальное кодирование узлов помогает идентифицировать значимые признаки, повышая точность анализа. Гибридный энкодер сочетает в себе модели рекурсии и трансформеров, обеспечивая точный учет временных и топологических зависимостей. Этот подход применим для алгоритмического трейдинга, улучшая прогнозирование и обработку рыночной информации.

Читать далее...

Версия 1.04 была обновлена с функцией синхронизации курсора между различными графиками. Однако обнаружена проблема: синхронизация не работает с откреплёнными графиками. Несмотря на это, найдено решение: при растяжении терминала на два монитора функция работает корректно, обеспечивая синхронное перемещение графиков. Текущие доработки направлены на устранение неполадок и обеспечение стабильной работы в любом режиме отображения. В ближайших обновлениях будут внесены необходимые изменения для улучшения функциональности программы и устранения недочётов в работе с различными конфигурациями дисплеев.

Читать далее...

Обработка данных и предиктивная аналитика предоставляют новые возможности для количественных трейдеров. Используя машины обучения в MQL5, можно адаптировать стратегии под рыночные изменения. Интеграция Python-библиотек, таких как scikit-learn, с MQL5 позволяет разрабатывать прогностические модели, улучшая торговые результаты.

Начинайте с получения исторических данных из MetaTrader 5. Используйте платформу Jupyter Lab для анализа. Подготовьте данные в pandas для обучения модели. Применение классификатора случайного леса позволяет спрогнозировать поведение рынка, изучая исторические закономерности.

Далее, экспортируйте модель в ONNX и интегрируйте в MQL5. Это приводит к автоматизации торговых стратегий, адаптирующихся к изменениям рынка в реальном времени.

Читать далее...

Создание индикатора для отображения разницы показаний скользящей средней (iMA) между текущим и предыдущим барами может быть полезным инструментом в анализе временных рядов. Для реализации этого индикатора требуется вывести в подокно гистограмму, отражающую разницу значений скользящей средней на двух последовательных барах. Этот подход позволяет более четко видеть изменения трендов и выявлять потенциальные точки входа или выхода из позиции. Инструмент может быть интегрирован в более сложные торговые системы или использоваться самостоятельно для оценки текущих рыночных условий. Подобный индикатор может помочь сократить задержки в реакции на изменения тренда, что важно для повышения эффективности торговых стратегий.

Читать далее...

Создание интеллектуальной торговой стратегии для S&P 500 с помощью MQL5 демонстрирует потенциал интеграции ИИ и технического анализа. Использование MQL5 позволяет гибко анализировать большие объемы данных и выявлять скрытые рыночные закономерности. Стратегия сочетает искусственный интеллект с проверенными методами технического анализа, используя индикаторы, такие как CCI, RSI, WPR и скользящие средние, для генерации сигналов на основе трендов. Для ИИ-системы необходимо получение исторических цен 12 акций с крупной капитализацией для построения моделей множественной линейной регрессии. Этот подход помогает минимизировать ошибки прогнозирования цен закрытия индекса.

Читать далее...

В рамках текущей разработки проект оптимизации торговых стратегий стал более функциональным благодаря переходу от ручного управления к автоматизированным скриптам. Теперь, использовав шаблон для создания проектов оптимизации, отличие проектов для разных стратегий адаптируется проще и быстрее.

Новая база данных, названная базой данных эксперта, позволяет итоговому советнику обновлять настройки в реальном времени, устраняя необходимость перекомпилирования. Это изменение ускоряет работу конвейера, устраняет этап компиляции и позволяет эффективно протестировать механизм обновления параметров настроек в тестере стратегий.

Перестройка файловой структуры, включая библиотеку Advisor, была неизбежна для упрощения развития. Структура теперь поделена на библиотечные и проектные файлы, где библиотека содержит общую для всех проектов часть, а проектная — специфическую для каждой стратегии. Это с...

Читать далее...

Ядра гауссовского процесса (GP) играют ключевую роль в измерении связей между временными рядами данных. Их гибкость позволяет моделировать различную динамику — от трендов до нелинейных зависимостей — с количественной оценкой неопределенности. В алгоритмическом трейдинге GP обеспечивают не только прогнозы, но и надежные интервалы уверенности, облегчающие принятие решений. Ядра, такие как радиальная базисная функция (RBF), вычисляют сходство данных на основе расстояний и являются важными инструментами для анализа финансовых временных рядов. Их внедрение в MQL5 открывает новые возможности для создания пользовательских торговых сигналов, учитывающих комплексные рыночные условия.

Читать далее...

Индикатор OHLC Info предназначен для отображения в графическом виде значений Open, High, Low, Close бара, на который пользователь указал мышью. Это упрощает анализ и помогает более точно интерпретировать данные. Графические объекты OBJ_TEXT используются для наглядного представления информации прямо на ценовом графике. Такой подход позволяет быстро узнать все ключевые параметры выбранного бара. Это особенно полезно для тех, кто работает с техническим анализом и требует точных данных для принятия решений.

Читать далее...

Обсуждается сочетание фундаментального и технического анализа для создания оптимальной торговой стратегии. Внимание уделено разработке советника на MQL5, позволяющего гибко тестировать подход на любом рынке.

Фундаментальный анализ акцентирует внимание на понимании рыночных механизмов и долгосрочных тенденций. Применяется метод выявления поддержек и сопротивлений, что помогает определять рыночное настроение институциональных игроков.

Технический анализ фокусируется на использовании индикаторов, таких как MFI, MACD и скользящие средние, для точного определения рыночных схем. Стратегия нацелена на эффективное объединение как фундаментальных, так и технических данных для укрепления принятых решений.

Читать далее...

На этот раз предлагается углубленный разбор программирования. На примере обозревается принцип преобразования данных из машинного языка в человечески понятный формат и обратно через работу с различными кодировками, такими как десятичная, шестнадцатеричная и восьмеричная системы. Такой перевод имеет ключевое значение, так как позволяет строить мост между цифрами, воспринимаемыми компьютерами, и теми, что понятны людям.

Кратко обсудим использование таблиц ASCII для представления символов: коды ASCII дают возможность перевести числовые данные в текст и назад. По словам автора, несмотря на такое преобразование, большинство стандартных библиотек скрывает механизмы, стоящие за этим процессом, чем лишает многих понимания основ.

На более низком уровне языки C и C++ позволяют создавать оптимизированный и скоростной код, в чем состоит их преимущество. Все повествование иллюстрируется примера...

Читать далее...

Алгоритмы оптимизации играют важную роль в решении сложных задач в науке и трейдинге. С развитием технологий задачи становятся сложнее, требуя эффективных алгоритмов. Среди новых методов выделяется алгоритм Chaos Game Optimization (CGO), основанный на теории хаоса и хаотических последовательностях для улучшения решений и избегания локальных ловушек.

CGO использует коллективную стратегию, где каждый агент в группе оценивает свои позиции на основе среднего значения группы и лучших решений. В алгоритме реализованы методы, обеспечивающие генерацию новых решений и пересмотр лучших.

Тесты показали среднюю эффективность CGO. Алгоритм оказался на 38-й позиции среди популяционных алгоритмов оптимизации, выделяясь большим разбросом результатов. Выявление данных особенностей подчеркивает необходимость дальнейших исследований и возможных улучшений CGO.

Читать далее...

Изучение квантовых вычислений открывает перед трейдерами и разработчиками новые возможности в алгоритмической торговле. Статья демонстрирует синергию между библиотекой Qiskit от IBM и платформой MetaTrader 5. Методика включает кодирование финансовых данных в квантовые состояния, что позволяет анализировать вероятные рыночные сценарии через многомерную суперпозицию. Инновационные инструменты, такие как квантовая оценка фазы (QPE), выявляют скрытые закономерности и тренды, улучшая точность предсказаний. Результаты тестирования показали высокую эффективность в определении направления тренда, подчеркивая потенциал квантовых вычислений для повышения точности торговых стратегий.

Читать далее...

В условиях необходимости разделения крупной позиции на несколько меньших, была разработана утилита в виде советника. Она позволяет разбить позицию, например, объёмом 2.67 лота, на пять более мелких позиций. Алгоритм совета предусматривает разбиение позиции на заданное количество, проверку и округление каждой части до минимально возможного лота. Завершающая часть проходит дополнительную проверку, где от общего объёма отнимается сумма полученных лотов, чтобы корректно завершить процесс распределения. Этот советник можно интегрировать в прочие советники для автоматизации подобных процессов.

Читать далее...

Автоматизация создания инициализационной строки для советников в MetaTrader 5 значительно упрощается благодаря новой системе управления проектами и этапами в базе данных. Универсальный советник теперь может использовать строки инициализации прямо из файла или базы данных, что исключает необходимость вручную прописывать параметры. Оптимизирующий советник берет на себя задачи оптимизации, упорядочив проект на отдельные этапы и работы, что обеспечивает гибкость и прозрачность процессов. Новый подход к ORM в MQL5 позволяет удобно структурировать и хранить все сущности, связанные с алгоритмической торговлей. Разработка набирает обороты с использованием библиотеки MTTESTER для взаимодействия с тестером.

Читать далее...

Названия переменных должны быть информативными, что позволяет улучшить понимание кода. Это особенно важно, если вы работаете с трейлингом символов на финансовых рынках. Позиций может быть много, и они могут быть открыты вручную или автоматически, что делает правильный выбор переменных критичным. Важно помнить об учете магических номеров открытых позиций, чтобы избежать конфликтов и ошибок. Применение роботов и скриптов упрощает торговлю и управление позициями. Вы можете настроить систему для работы с одним до трех символов, что повышает гибкость процесса. Обратите внимание: при настройке переменных учитывайте необходимость использовать отрицательные значения.

Читать далее...

Статья раскрывает создание инновационных классов для трейлинг-стопов в MetaTrader 5. Описан алгоритм, позволяющий разработчикам удобно внедрять разные типы трейлинг-стопов, от простых смещений до сложных алгоритмов на базе индикаторов, таких как Parabolic SAR и скользящие средние. Каждое решение сопровождается проверками, обеспечивая корректность работы и гибкость настройки. Эти классы позволяют трейдерам адаптировать свои стратегии для оптимизации прибыли и минимизации рисков. Включение данных классов в советники расширяет возможности управления позициями и упрощает процесс создания индивидуальных алгоритмов.

Читать далее...

Разработка скрипта для получения данных по торговым инструментам с сервера важный этап в процессе автоматизации анализа рынка. Такой скрипт должен эффективно управлять запросами и корректно обрабатывать ответы с сервера. Учитывайте использование API для доступа к информации о текущем состоянии рынка и исторических данных по инструментам. Основное внимание стоит уделить скорости работы и надежности скрипта, чтобы он корректно обрабатывал ситуации с возможными задержками и ошибками. Также важно обеспечить безопасное хранение и передачу данных, применяя соответствующие протоколы шифрования. Поддерживайте актуальность данных и анализируйте их для принятия правильных решений в торговых системах.

Читать далее...

Кометный след (Comet Tail Algorithm, CTA) представляет собой инновационный подход в области оптимизации, основанный на моделировании движения и взаимодействий комет с солнечным излучением и ветром. Этот алгоритм использует уникальное представление решений и их эволюции, где каждое решение ассоциируется как частица хвоста кометы, движущаяся к глобальному оптимуму. Сильные стороны CTA в его способности адаптироваться к внешним факторам и избегать локальных оптимумов, что подтверждается результатами тестов, где он достиг 3-го места по эффективности. Этот алгоритм может быть полезен для улучшения стратегии автоматической торговли в MetaTrader 5.

Читать далее...

Представлен обновленный индикатор OverLay Chart с возможностью установки количества баров для отрисовки, что влияет на масштабирование. Из кода удалены ненужные элементы, оставлен лишь необходимый функционал, что улучшает его читабельность. Процесс отрисовки начинается с первого видимого бара в окне и продолжается справа налево. Эта модификация значительно упрощает анализ и настройку отображения данных на графике. Поддерживается четкость и эффективность, что важно для работы в технических средах. Изменения ориентированы на улучшение пользовательского опыта и содействуют более глубокому пониманию торгуемых инструментов.

Читать далее...

Система автоматической оптимизации в MetaTrader 5 получила обновление. Мы улучшили структуру файлов, отделив библиотеку Advisor в MQL5/Include, оставив прочее в MQL5/Experts. Это упрощает поддержку различных стратегий. Теперь можно подготавливать новые стратегии, как SimpleCandles, и подключать их к автоматизации. Создан скрипт для проекта оптимизации, позволяющий автоматический экспорт данных в базу эксперта, без необходимости перекомпиляции. Для новых стратегий настроены параметры стратегии и правила. Почти весь код остается неизменным при добавлении новых стратегий, за исключением специфических параметров. Конструкция и методы выдержаны в соответствии с использованием автоматической оптимизации.

Читать далее...