Контроль рисков остается ключевой темой в торговле и программировании. Обсуждается подходы к нормированной торговой стратегии, устанавливающий уровень просадки на 10% на историческом периоде. Однако, это не гарантирует аналогичных результатов на форвард-периоде или на реальном счете. В последние статьи предложены реализации, контролирующие параметры торговли. При превышении допустимых убытков торговля приостанавливается. Использование строгих правил управления рисками, распространенное среди проп-трейдинговых компаний, играет важную роль в успешной торговле. Велено рассмотреть возможность собственной реализации риск-менеджера, основываясь на этих моделях, и получить выгоду от ранее накопленного опыта.

Читать далее...

При использовании брокерских услуг для торговли акциями возникает потребность в поддержки различных валютных курсов. Полезным инструментом может стать индикатор, пересчитывающий цену акции в соответствии с заданным вручную курсом. Это позволяет адаптировать графики акций под нужную валюту, упрощая работу с международными операциями. Индикатор наглядно демонстрирует изменение цены акции, предоставляя более гибкий и точный анализ данных. Такой подход помогает пользователям принимать обоснованные торговые решения, снижая зависимость от колебаний валютных курсов. Интеграция данного инструмента упростит процесс анализа и торговли на международных рынках.

Читать далее...

Кодовые замки представляют собой надежные механизмы безопасности, в которых для доступа требуется ввод числовой комбинации. Они позволяют пользователю устанавливать собственные коды и обеспечивают удобство и безопасность. Применимы в домашней безопасности и коммерческих зданиях.

Разработка алгоритма оптимизации может использовать принципы кодовых замков. Можно реализовать систему, которая применяет аналогии кодовых замков для решения задач оптимизации, например, в машинном обучении. Алгоритм оптимизации может рассматривать параметры как комбинации чисел, стремясь найти оптимальное решение, подобно поиску правильной комбинации на замке.

Подошли к реализации, включающей интеграцию генетических операторов, таких как кроссовер и мутация. Эти механизмы могут способствовать более высокому разнообразию решений и ускоренной сходимости алгоритма.

Определение структуры и методов класса CLA ...

Читать далее...

Новая версия MetaTrader 4 включает несколько важных улучшений в защите, исправления ошибок и повышение стабильности работы платформы.

Читать далее...

Индикатор, сочетающий поиск паттернов и анализ тиковых объёмов, предоставляет возможность выбирать между тиковыми и реальными объёмами. Особое внимание уделяется настройке уведомлений в группе "Alerts". Это облегчает процесс отслеживания сигналов, обеспечивая своевременное информирование о важных изменениях на рынке. Такой подход позволяет улучшить торговую стратегию за счёт дополнительной информации о рыночной активности, что критично для принятия обоснованных решений. Анализ тиковых данных позволяет глубже понять динамику рынка и выявлять скрытые тренды.

Читать далее...

В статье рассматриваются методы оптимизации кода для повышения эффективности работы с индикаторами в MetaTrader 5. Через ревизию классов C_DrawImage и C_Controls осуществляется улучшение управления объектами на графике, что делает систему более гибкой и удобной для сопровождения. Акцент делается на использовании ресурсов MQL5 для оптимизации производительности, замену прямого наследования указателями для лучшей структурной безопасности и расширяемости кода. Такие изменения минимизируют потенциальные ошибки и упрощают дальнейшее развитие программной архитектуры, обеспечивая трейдерам и разработчикам более надежные инструменты для действий на рынке.

Читать далее...

Статья исследует применение доходности казначейских облигаций для прогнозирования индекса S&P 500, сравнивая традиционные модели с алгоритмическим подходом. Использованные метрики включают преимущества и недостатки линейных и нелинейных моделей, такие как регрессия стохастического градиентного спуска. Проект анализируется через перекрестную проверку и отбор признаков, выявляя сомнительное значение облигаций в предсказаниях. Конечный анализ показывает, что данные по облигациям не улучшают прогноз, указывая на ограниченную корреляцию. Завершающим этапом стало экспортирование модели в формат ONNX для интеграции в торговые системы, обеспечивая переход к практической реализации в MQL5.

Читать далее...

Фреймворк Chimera предлагает передовую стратегию для многомерных временных рядов, используя 2D-модель пространства состояний. Эта архитектура привносит новые возможности оценки как временных, так и межпеременных зависимостей, обходя ограничения традиционных методов. В Chimera задействуются адаптивные модели с функциями, зависящими от данных, что позволяет автоматически определять структурные паттерны без ручной предобработки данных. Это существенно снижает вычислительные затраты, обеспечивая конкурентоспособность по точности с современными подходами. Использование в MQL5 требует создания более гибких архитектур, которые адаптируются к разным видам данных, минимизируя лимиты вычислительных ресурсов.

Читать далее...

Индикатор, основанный на разнице показаний Moving Average (iMA), позволяет аналитикам отслеживать изменение тренда более детально. Расчёт разницы между текущим и предыдущим баром предоставляет дополнительное измерение для анализа. В подокне отображается разница показателей скользящей средней, что даёт возможность выявления динамических изменений в краткосрочных трендах. Использование iMA раздельно для каждого бара может быть полезным при оценке волатильности рынка и принятии решений. Такой подход может улучшить интерпретацию и настройку торговых стратегий, особенно в периодах рыночной нестабильности.

Читать далее...

Исследование выявляет, что числа Фибоначчи часто проявляются в движениях рынка Форекс, несмотря на его кажущийся хаос. Используя алгоритмы анализа больших данных, была разработана методология для выявления существенных паттернов, включая временные резонансы, где рыночные цены и временные рамки следуют последовательностям Фибоначчи. Это открытие предлагает новые возможности для создания прогнозируемых торговых стратегий, значительно повышая шансы успешной торговли. Современные инструменты, такие как Python и библиотека MetaTrader 5, позволили добиться высокой точности, раскрывая связь математической гармонии и движений рынка на фундаментальном уровне.

Читать далее...

Данный материал посвящен изучению программирования на MQL5, обращая внимание на работу со строками и пользовательскими форматами. Знакомство с концепцией пользовательского формата для представления данных в терминале MetaTrader 5 позволяет создать собственные решения, когда стандартная библиотека MQL5 оказывается недостаточной. Применив базовые знания из предыдущих статей, вы сможете разработать метод отображения двоичных значений, даже в отсутствие изначально предложенного формата.

Дополнительно рассматриваются основные принципы оператора сдвига, показывающего, как эффективно манипулировать двоичным представлением данных. Углубленное понимание этой темы позволяет решать задачи, учитывая ограничения типа данных. Своевременное объяснение работы с текстовой строкой способствует созданию программ, которые могут генерировать и управлять надежными паролями. В дальнейшем полезно изучить ис...

Читать далее...

Текущая статья продолжает обсуждение разработки системы репликации, фокусируясь на моделировании тиков и исправлении ошибок, связанных с интеграцией реальных данных. Проблемы возникают из-за необходимости точно воспроизводить минутные бары и управлять перегрузкой системы. На данном этапе производится уточнение минимального количества тиков, необходимых для точного моделирования. Это количество зависит от значений открытия, закрытия, максимума и минимума.

Изменения кода в C_Simulation.mqh позволяют пользователю контролировать максимальное количество тиков через конфигурационный файл, что дает гибкость в управлении нагрузкой на систему. Ошибки, связанные с перемещением и настройкой тиков, исправляются в файле C_FileTicks.mqh, обеспечивая правильное выделение и освобождение памяти. Это предотвращает потерю данных и аномалии при построении графиков.

Пользователь теперь может устанавлива...

Читать далее...

В статье представлен Chimera — инновационный фреймворк моделирования временных рядов на основе двухмерных моделей состояния. Используя оси времени и признаков, Chimera расширяет традиционные подходы, увеличивая точность анализа многомерных данных. Его гибкость позволяет адаптировать модель к изменяющимся условиям, а применение параллельных 2D-SSM улучшает прогнозные способности и устойчивость модели. Благодаря параметрам дискретизации и остаточным связям достигается баланс между долгосрочными и сезонными трендами. Для MetaTrader 5 разработана реализация этой архитектуры на MQL5, предлагающая интеллектуальные решения для алгоритмической торговли.

Читать далее...

MetaEditor с компилятором помогает разобраться с ошибками при профилировании. Проблема отображения прямоугольников риска и прибыли заключалась в настройках ретроспективного анализа — 5000 баров. Сократив до 1000, мы снизили нагрузку и разработали автономный скрипт. Он рисует нужные прямоугольники и располагает линии для уровней входа, стоп-лосса и тейк-профита.

Для создания советника важно, чтобы файл индикатора был в папке MetaTrader 5. Используя iCustom() и CopyBuffer(), извлекаются данные буфера для анализа. Далее, реализуется торговая логика, интегрируются риски, стоп-лосс и тейк-профит. Тестирование на истории с MetaTrader 5 обеспечивает эффективность стратегии, после чего проверка на демо-счете подтверждает её практическую применимость.

Советник и индикатор взаимодействуют, определяя тренды и управляя рисками, обеспечивая комплексный подход.

Читать далее...

Советник применяет торговую стратегию на основе двух индикаторов iRSI (Relative Strength Index, RSI). Первый индикатор 'RSI 1' работает на текущем символе и таймфрейме, тогда как 'RSI 2' настроен на заданный символ и таймфрейм. Торговые операции ведутся только на текущем символе.

Торговый сигнал формируется при пересечении двух индикаторов RSI. Открытие позиции осуществляется по направлению SAR после фиксации пересечения. Советник может быть адаптирован по параметру рабочего таймфрейма, а на каждом баре допускается лишь одна сделка на вход.

Функционал включает режимы работы 'внутри бара' и 'в момент появления нового бара'. Торговый режим ограничивает направление позиций: Buy, Sell или оба направления.

Управление размером позиции может быть настроено на постоянный или динамический лот, определяемый процентом риска. Допускается режим 'только одна' позиция в рынке, с возможностью закр...

Читать далее...

Статья посвящена решению проблемы алгоритмической торговли в MetaTrader 5, связанной с отслеживанием оставшегося времени до закрытия текущего бара при низкой ликвидности символа. Представлен подход, позволяющий обновлять информацию и корректно сообщать о времени независимо от количества тиков. Путем манипуляций со значением спреда, удается синхронизировать данные без дополнительной нагрузки на систему. Существенными являются изменения в C_Replay.mqh и использование масок для более эффективного управления данными. Это улучшает функциональность для разработчиков и трейдеров, увеличивая надежность и точность торговой информации в условиях недостатка ликвидности.

Читать далее...

Индикатор iMA (Moving Average, MA) предназначен для обеспечения визуальной информации о направлении тренда на основе анализа за определенное количество баров. Он использует графическое построение DRAW_COLOR_ARROW для окраски индикатора в три характерных цвета: неопределённый тренд, тренд вверх и тренд вниз. Во время работы индикатор отображается в подокне как линия со значением '1.0', однако изменяется только цвет линии, отражая текущее направление тренда.

Особенность можно наблюдать в том, что он облегчает идентификацию трендовых участков, улучшая наглядность анализа трендов. Эта функция может использоваться для сравнения на основном графике при помощи добавления дополнительного индикатора, что способствует более детальному изучению динамики движения цены.

Читать далее...

Статья освещает важность интеграции Python с MetaTrader 5 (MQL5) для разработчиков алгоритмической торговли. Интеграция позволяет использовать мощные библиотеки Python для анализа данных и машинного обучения, такие как Pandas и TensorFlow, что повышает качество анализа и прогностической аналитики. Она также упрощает автоматизацию сложных торговых стратегий. Установка MetaTrader 5 и Python, а также необходимых библиотек делает интеграцию доступной. Практические примеры, такие как открытие позиций и получение ценовых данных через MT5 API, демонстрируют возможности повышения эффективности торговли. Исследуйте эти возможности для улучшения ваших торговых стратегий.

Читать далее...

Создан инструмент для оценки финансовых рисков и оптимизации торговой стратегии. Калькулятор сложного процента предоставляет аналитические возможности, позволяющие трейдерам рассчитывать риск разорения и определять оптимальный риск на каждую сделку. Прогнозирование размера капитала через различные временные интервалы, включая год, месяц, и другой заданный срок, дает возможность лучше планировать свои инвестиции. Это добавляет функциональность и удобство в торговую платформу, делая доступным моделирование будущих результатов. Полезность такого калькулятора заключается в его способности поддерживать более обоснованные решения при управлении капиталом и стратегическом планировании.

Читать далее...

В последние годы графовые трансформеры становятся важным инструментом в IT-сфере. Они используют методы из обработки естественного языка и визуализации, что делает их эффективными в финансовых приложениях. Главные проблемы, такие как высокие вычислительные расходы и трудности с неупорядоченными структурами, требуют инновационных решений.

Авторы работы "Best of Both Worlds: Advantages of Hybrid Graph Sequence Models" предлагают модель GSM++, объединяющую графовые и последовательные архитектуры. Модель использует метод иерархической токенизации, улучшая представление графов и упрощая обработку данных.

Эффективность GSM++ поддерживается сочетанием трансформеров и рекуррентных сетей, что делает её полезной в анализе сложных финансовых данных и построении стратегий.

Читать далее...