Исследование преобразует движения цен в бинарный код и английские слова через BIP39 для понимания рынка. Используется нейронная сеть типа трансформер, чтобы анализировать паттерны и предсказывать тренды. В рамках экспериментов на паре USD/JPY достигнута точность 73% в прогнозировании изменений. Эта модель выявляет уникальные словарные паттерны для рыночных ситуаций, действуя как переводчик рынка на человеческий язык. Это открывает новые возможности для трейдеров и разработчиков, стремящихся глубже понять структуру рыночных движений и применять эти знания в алгоритмической торговле.

Читать далее...

Представлены две программы оптимизации портфеля для улучшения торговых стратегий. Первая на Python интегрируется с MetaTrader 5, Pandas, Numpy и cvxpy для анализа данных. Вторая на MQL5 использует возможности MetaTrader 5, предлагая бесшовную работу в предпочитаемой среде. Обе программы демонстрируют взаимодействие финансовой математики и технологий, предлагая инструменты для принятия решений на основе данных в нестабильной рыночной среде. Использование передовых математических моделей и вычислительных мощностей позволяет оптимизировать распределение активов, обеспечивая максимальную доходность и минимизируя риски.

Читать далее...

Советник "Trend Reversal" с функцией мартингейла предоставляет гибкость в торговле, требующую оптимизацию настроек 'Stop Loss', 'Take Profit' и 'Trailing Stop', а также рабочего таймфрейма. Основная логика базируется на обнаружении минимум трех свеч в одном направлении и возможности обратного хода.

Возможны два типа сигналов для открытия покупок: когда текущая или предыдущая свеча являются разворотными. Применение советника доступно для различных торговых режимов, включая работу как на каждом тике, так и на открытии нового бара.

Параметры управления объемом позиций могут быть статическими или зависеть от заданного процента риска. Мартингейл предусматривает увеличение объема после убытка с контролем максимального объема. Дополнительные параметры, такие как 'Positions: Only one' и 'Positions: Close opposite', обеспечивают безопасность и контроль позиций. Расширенное логирование всех ...

Читать далее...

В статье рассматриваются тонкости работы с массивами и строками в MQL5. MQL5 находится между типизированными C/C++ и нетипизированными Python или JavaScript языками. Важно понимать, что строка - это массив с особым окончанием, что отличается от общих массивов, которые могут быть разного типа. Необходимы знания манипуляции с данными для комплексных задач. Приведены примеры создания и форматирования строк с использованием операций языка и escape-последовательностей. Статья также подчеркивает важность экспериментов и практики для достижения высокого уровня программирования, а также использование стандартной библиотеки для упрощения задач.

Читать далее...

Circle Search Algorithm (CSA) – метод оптимизации, использующий геометрические свойства окружности, объединяет глобальный и локальный поиск, обеспечивая плавное передвижение агентов за счет постоянного радиуса и непрерывной производной. Это упрощает адаптацию к многомерным пространствам. В процессе реализации были внедрены изменения для улучшения сходимости и избегания локальных минимумов. Несмотря на инновационный подход и внесенные улучшения, итоговые тесты показали, что CSA не достигает лидирующих позиций, но демонстрирует потенциал в высокоразмерных задачах, сохраняя интуитивно понятную интерпретацию. Работа алгоритма улучшена за счет деления на фазы исследования и эксплуатации.

Читать далее...

Создание конвейера оптимизации торговых советников требует нескольких этапов. Первый этап включает в себя оптимизацию стратегий для конкретных комбинаций символов и таймфреймов. Второй этап формирует группы из лучших стратегий. Третий, завершающий этап генерирует строку инициализации итогового советника и сохраняет её в библиотеке. Для автоматизации этих процессов разработан специальный советник-скрипт. Он управляет проектами оптимизации, создавая этапы, работы и задачи по заданным параметрам. Оптимизация кода включает работу с объектами символов. Это сокращает количество вызовов методов для получения данных. Проделанная работа позволяет автоматизировать получение и анализ результатов, влияющих на торговую эффективность.

Читать далее...

В данной статье обсуждаются усовершенствования для советника, работающего с экономическими данными. Он сохранит события календаря MQL5 в базе данных и предложит расширенные возможности сортировки данных, влияющих на торговлю. Для этого предусмотрено новое представление в базе. Входные параметры задают режимы отображения и управления рисками, включая опции управления лотами и лимиты на сделки. Также описаны параметры управления новостями: сортировка по важности, частоте и валютам. Дополнительно обновлены классы свойств графиков и объектов, а также представлены механизмы управления временем и торговыми сессиями. Все изменения направлены на гибкость и эффективность торгов.

Читать далее...

Советник-утилита предназначен для управления трейлингом отложенных ордеров. Он контролирует 'Buy limit', 'Sell limit', 'Buy stop', 'Sell stop', перемещая их вслед за изменением цен. Вторая версия позволяет настроить работу советника с учётом символов и Magic чисел отложенных ордеров.

Рабочий таймфрейм определяется символом на графике, где активен советник. Режимы трейлинга выбираются по частоте проверок: на каждом тике или только при рождении нового бара. Трейлинг стоп и шаг задаются для корректного размещения ордеров по минимальной дистанции от цены.

Отложенные ордера могут быть открыты по любым символам или по определённым, что регулируется специальными настройками. Magic числа также могут быть заданы для конкретных отложенных ордеров, в зависимости от источника открытия: вручную или советником.

Настраивается время жизни ордеров и допустимые значения спреда. Максимальный спред вл...

Читать далее...

Контроль рисков остается ключевой темой в торговле и программировании. Обсуждается подходы к нормированной торговой стратегии, устанавливающий уровень просадки на 10% на историческом периоде. Однако, это не гарантирует аналогичных результатов на форвард-периоде или на реальном счете. В последние статьи предложены реализации, контролирующие параметры торговли. При превышении допустимых убытков торговля приостанавливается. Использование строгих правил управления рисками, распространенное среди проп-трейдинговых компаний, играет важную роль в успешной торговле. Велено рассмотреть возможность собственной реализации риск-менеджера, основываясь на этих моделях, и получить выгоду от ранее накопленного опыта.

Читать далее...

При использовании брокерских услуг для торговли акциями возникает потребность в поддержки различных валютных курсов. Полезным инструментом может стать индикатор, пересчитывающий цену акции в соответствии с заданным вручную курсом. Это позволяет адаптировать графики акций под нужную валюту, упрощая работу с международными операциями. Индикатор наглядно демонстрирует изменение цены акции, предоставляя более гибкий и точный анализ данных. Такой подход помогает пользователям принимать обоснованные торговые решения, снижая зависимость от колебаний валютных курсов. Интеграция данного инструмента упростит процесс анализа и торговли на международных рынках.

Читать далее...

Кодовые замки представляют собой надежные механизмы безопасности, в которых для доступа требуется ввод числовой комбинации. Они позволяют пользователю устанавливать собственные коды и обеспечивают удобство и безопасность. Применимы в домашней безопасности и коммерческих зданиях.

Разработка алгоритма оптимизации может использовать принципы кодовых замков. Можно реализовать систему, которая применяет аналогии кодовых замков для решения задач оптимизации, например, в машинном обучении. Алгоритм оптимизации может рассматривать параметры как комбинации чисел, стремясь найти оптимальное решение, подобно поиску правильной комбинации на замке.

Подошли к реализации, включающей интеграцию генетических операторов, таких как кроссовер и мутация. Эти механизмы могут способствовать более высокому разнообразию решений и ускоренной сходимости алгоритма.

Определение структуры и методов класса CLA ...

Читать далее...

Новая версия MetaTrader 4 включает несколько важных улучшений в защите, исправления ошибок и повышение стабильности работы платформы.

Читать далее...

Индикатор, сочетающий поиск паттернов и анализ тиковых объёмов, предоставляет возможность выбирать между тиковыми и реальными объёмами. Особое внимание уделяется настройке уведомлений в группе "Alerts". Это облегчает процесс отслеживания сигналов, обеспечивая своевременное информирование о важных изменениях на рынке. Такой подход позволяет улучшить торговую стратегию за счёт дополнительной информации о рыночной активности, что критично для принятия обоснованных решений. Анализ тиковых данных позволяет глубже понять динамику рынка и выявлять скрытые тренды.

Читать далее...

В статье рассматриваются методы оптимизации кода для повышения эффективности работы с индикаторами в MetaTrader 5. Через ревизию классов C_DrawImage и C_Controls осуществляется улучшение управления объектами на графике, что делает систему более гибкой и удобной для сопровождения. Акцент делается на использовании ресурсов MQL5 для оптимизации производительности, замену прямого наследования указателями для лучшей структурной безопасности и расширяемости кода. Такие изменения минимизируют потенциальные ошибки и упрощают дальнейшее развитие программной архитектуры, обеспечивая трейдерам и разработчикам более надежные инструменты для действий на рынке.

Читать далее...

Статья исследует применение доходности казначейских облигаций для прогнозирования индекса S&P 500, сравнивая традиционные модели с алгоритмическим подходом. Использованные метрики включают преимущества и недостатки линейных и нелинейных моделей, такие как регрессия стохастического градиентного спуска. Проект анализируется через перекрестную проверку и отбор признаков, выявляя сомнительное значение облигаций в предсказаниях. Конечный анализ показывает, что данные по облигациям не улучшают прогноз, указывая на ограниченную корреляцию. Завершающим этапом стало экспортирование модели в формат ONNX для интеграции в торговые системы, обеспечивая переход к практической реализации в MQL5.

Читать далее...

Фреймворк Chimera предлагает передовую стратегию для многомерных временных рядов, используя 2D-модель пространства состояний. Эта архитектура привносит новые возможности оценки как временных, так и межпеременных зависимостей, обходя ограничения традиционных методов. В Chimera задействуются адаптивные модели с функциями, зависящими от данных, что позволяет автоматически определять структурные паттерны без ручной предобработки данных. Это существенно снижает вычислительные затраты, обеспечивая конкурентоспособность по точности с современными подходами. Использование в MQL5 требует создания более гибких архитектур, которые адаптируются к разным видам данных, минимизируя лимиты вычислительных ресурсов.

Читать далее...

Индикатор, основанный на разнице показаний Moving Average (iMA), позволяет аналитикам отслеживать изменение тренда более детально. Расчёт разницы между текущим и предыдущим баром предоставляет дополнительное измерение для анализа. В подокне отображается разница показателей скользящей средней, что даёт возможность выявления динамических изменений в краткосрочных трендах. Использование iMA раздельно для каждого бара может быть полезным при оценке волатильности рынка и принятии решений. Такой подход может улучшить интерпретацию и настройку торговых стратегий, особенно в периодах рыночной нестабильности.

Читать далее...

Исследование выявляет, что числа Фибоначчи часто проявляются в движениях рынка Форекс, несмотря на его кажущийся хаос. Используя алгоритмы анализа больших данных, была разработана методология для выявления существенных паттернов, включая временные резонансы, где рыночные цены и временные рамки следуют последовательностям Фибоначчи. Это открытие предлагает новые возможности для создания прогнозируемых торговых стратегий, значительно повышая шансы успешной торговли. Современные инструменты, такие как Python и библиотека MetaTrader 5, позволили добиться высокой точности, раскрывая связь математической гармонии и движений рынка на фундаментальном уровне.

Читать далее...

Данный материал посвящен изучению программирования на MQL5, обращая внимание на работу со строками и пользовательскими форматами. Знакомство с концепцией пользовательского формата для представления данных в терминале MetaTrader 5 позволяет создать собственные решения, когда стандартная библиотека MQL5 оказывается недостаточной. Применив базовые знания из предыдущих статей, вы сможете разработать метод отображения двоичных значений, даже в отсутствие изначально предложенного формата.

Дополнительно рассматриваются основные принципы оператора сдвига, показывающего, как эффективно манипулировать двоичным представлением данных. Углубленное понимание этой темы позволяет решать задачи, учитывая ограничения типа данных. Своевременное объяснение работы с текстовой строкой способствует созданию программ, которые могут генерировать и управлять надежными паролями. В дальнейшем полезно изучить ис...

Читать далее...

Текущая статья продолжает обсуждение разработки системы репликации, фокусируясь на моделировании тиков и исправлении ошибок, связанных с интеграцией реальных данных. Проблемы возникают из-за необходимости точно воспроизводить минутные бары и управлять перегрузкой системы. На данном этапе производится уточнение минимального количества тиков, необходимых для точного моделирования. Это количество зависит от значений открытия, закрытия, максимума и минимума.

Изменения кода в C_Simulation.mqh позволяют пользователю контролировать максимальное количество тиков через конфигурационный файл, что дает гибкость в управлении нагрузкой на систему. Ошибки, связанные с перемещением и настройкой тиков, исправляются в файле C_FileTicks.mqh, обеспечивая правильное выделение и освобождение памяти. Это предотвращает потерю данных и аномалии при построении графиков.

Пользователь теперь может устанавлива...

Читать далее...