Финансовые рынки предоставляют обширные данные для анализа, что затрудняет чисто технический анализ. Инструменты, такие как Jupyter Lab, позволяют проводить сложный статистический анализ и машинное обучение для выяв

Читать далее...

Основы программирования включают в себя понимание циклов и сопутствующих операторов, таких как RETURN, BREAK и CONTINUE. Оператор RETURN завершает выполнение текущей функции, влияя на поток подачи программы. Исходя из расположения, он может условно завершить приложение.

Оператор BREAK прерывает выполнение цикла при достижении определенных условий. Вложенные циклы требуют особого внимания: BREAK влияет только на текущий внутренний цикл.

Оператор CONTINUE пропускает оставшуюся часть цикла и начинает новую итерацию. Неосторожное использование создаёт бесконечные циклы, особенно при применении в конструкциях WHILE и DO WHILE.

Правильное понимание и применение этих операторов критично для успешного программирования.

Читать далее...

Диалектический Алгоритм (DA), вдохновленный диалектическим материализмом, представляет собой метод оптимизации, сочетающий философские и математические принципы. Алгоритм разделяет решения на спекулятивные и практические, используя тезисы и антитезисы для поиска оптимальных решений. Спекулятивные мыслители исследуют пространство решений, в то время как практические его уточняют. Основное отличие DA от других алгоритмов, таких как дифференциальная эволюция, заключается в детерминированном подходе к выбору антитезисов на основе расстояния и качества. DA демонстрирует высокую эффективность при решении задач оптимизации, занимая 12-е место в рейтинговой таблице.

Читать далее...

Торговая стратегия обновлена до первой версии. Теперь включены параметры 'Use time control' и 'Search signals on ...'. Работа производится с индикатором iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Стратегия проверяет, возможно ли торговать по сигналу "пересечение основной и сигнальной линии" без учёта уровней индикатора. В любом моменте времени на рынке может находиться только одна позиция. Противоположные сигналы приводят к её закрытию. В советнике отсутствуют Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг.

Индикатор функционирует на заданном таймфрейме 'Working timeframe'. Сигналы определяются по бару #1 или в заданном временном диапазоне, например, 10:01-15:02. Возможность оптимизации по рабочему таймфрейму позволяет задавать настройки под конкретные условия торговли. В режиме 'внутри бара' текущий бар — это бар #0, для 'только в момент рождения нового бара' — бар #1.

Опция 'Trade mode' регулир...

Читать далее...

В обсуждении раскрывается значимость директив компиляции в MQL5, давая рекомендации по их использованию. Подчеркивается важность директивы #include как инструмента, позволяющего разделять и управлять кодом. Акцентируется внимание на необходимости понимания структуры директорий и организации кода в отдельные файлы. Отмечается, что правильное использование директив компиляции упрощает управление версиями кода и минимизирует возможность конфликта разных версий. Рекомендуется изучить документацию для полного понимания и применения этих инструментов. В целом, подчеркивается значение директив в упрощении разработки.

Читать далее...

Статья раскрывает применение фреймворка Hidformer, разработанного для анализа сложных временных рядов. Модель использует двухбашенный энкодер, специализирующийся на временной и частотной структурах данных, что позволяет эффективно прогнозировать рыночные изменения. Усовершенствованные механизмы внимания обеспечивают глубокий анализ. Новая модель помогает трейдерам и разработчикам адаптироваться к рыночной волатильности, предоставляя точные прогнозы и снижая ошибки. Используемые подходы оптимизируют вычислительные ресурсы и улучшают качество прогнозирования, поддерживая высокочастотную и алгоритмическую торговлю, что делает работу с финансовыми данными более эффективной.

Читать далее...

Batch Normalization (BN) представляет собой ключевую технику в обучении нейронных сетей, значительно улучшая их производительность. Три формы нормализации — стандартное масштабирование, масштабирование признаков и робастное масштабирование — позволяют стабилизировать обучение, уменьшить внутренний ковариационный сдвиг и ускорить сходимость. В MQL5 реализация этих методов требует аккуратного учета функций активации. Масштабирование признаков эффективно с сигмоидами, робастное масштабирование — с Softsign и TANH, а Z-оценка, поддерживающая симметрию вокруг нуля, помогает нормализовать данные с учётом стандартного отклонения без ограничений диапазона.

Читать далее...

В статье обсуждается использование стакана цен в MetaTrader 5 для алгоритмической торговли. Рассматриваются методы создания и тестирования пользовательских символов с помощью MQL5. Одним из ключевых аспектов является углубленный анализ динамики лимитных ордеров, позволяющий оптимизировать пространство на графике и тестировать стратегии в отсутствии реальных данных. Созданные инструменты включают индикатор для визуализации изменений и скрипт для генерации событий. Это обеспечивает более точное моделирование и тестирование торговых стратегий, особенно в условиях высокой волатильности, подчеркивая важность комплексного подхода в анализе и применении данных стилей.

Читать далее...

Стратегия торговли с использованием индикатора iMACD, в которой сигнал подаётся при пересечении его линий. Важной характеристикой является строгая чередуемость позиций, исключающая наличие одинаковых последовательных сделок. Пример порядка: BUY - SELL, затем снова BUY. Индикатор разрабатывается для определённого таймфрейма, чтобы всегда была активна только одна позиция, и торговля велась с неизменным лотом.

Советник функционирует непрерывно, не проверяя историю торгов при перезапуске. Его можно оптимизировать на заданном таймфрейме, где формируются индикаторы и отслеживаются новые бары. Параметры, такие как стоп лосс, тейк профит и трейлинг стоп, задаются в точках и могут быть отключены. Все операции ведутся с постоянным лотом. Параметр "Print log" активирует расширенное логирование, а "Freeze and StopsLevels Coefficient" позволяет задать коэффициент при нулевых значениях уровней за...

Читать далее...

Разработана система прогнозирования рыночной волатильности на основе взаимодействия MetaTrader 5 и Python. Архитектура включает три ключевых уровня: Data Pipeline для первичной обработки данных, Analytics Core с ансамблем моделей машинного обучения, и Risk Advisor для рекомендаций по управлению рисками. Методы обработки данных включают расчет волатильности стандартным отклонением, True Range, оптимизацию данных и выделение значимых паттернов. Модели используют XGBoost для прогнозирования волатильных кластеров, обеспечивая точные рисковые советы. Особенностью системы является ее адаптивность, обеспечивающая гибкие торговые параметры.

Читать далее...

Анализатор торговой стратегии "Советник" использует индикатор T3MA-ALARM, рассчитанный на заданном таймфрейме. Этот таймфрейм служит для определения момента появления нового бара, что играет важную роль в параметрах таких как 'Trailing on ...' и 'Search signals on ...'. Параболический SAR выступает как индикатор тренда, а пользовательский индикатор выполняет роль фильтра.

Советник производит сигналы на текущем баре, определяя BUY или SELL, в зависимости от настроек 'Search signals on ...'. Можно оптимизировать параметры советника по рабочему таймфрейму. Совершается только одна сделка на одном баре, что является внутренним ограничением.

Режим работы определяется настройкой 'Search signals on ...'. Параметры торговли включают управление направлением ('Trade mode') и временными интервалами ('Use time control'), которые регулируются от 'Start Hour' до 'End Minute'.

Управление размером ...

Читать далее...

Техническая статья касается решения проблем автоматического режима паузы и утечки памяти в MetaTrader 5. Основным вопросом было неожиданное отключение режима воспроизведения. Выяснилось, что проблема связана с изменением состояния графического объекта из-за пользовательского события. Автор предлагает использовать другого свойства объекта для наблюдения и улучшения передачи данных через буфер индикатора. Вторая часть статьи посвящена устранению утечки памяти: она заключалась в неправильном управлении указателем на объект класса, что приводит к неполному удалению объектов. Решение – инициализация указателя и корректное завершение работы с ним.

Читать далее...

Советник Deus разработан для автоматизации трейдинга на основе индикаторов RSI и скользящей средней. Основные элементы включают RSI для оценки рыночных состояний и скользящую среднюю для определения трендов. В торговой логике ордера на покупку размещаются, когда цена выше скользящей средней, а RSI указывает на перепроданность. На продажу — когда цена ниже средней и RSI свидетельствует о перекупленности. Для управления рисками предусмотрены стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стоп.

Выбор параметров, таких как период RSI и метод скользящей средней, позволяет адаптировать стратегию. Включение библиотеки торговых операций через класс CTrade позволяет эффективно управлять сделками в MetaTrader 5.

Читать далее...

Пользователи, работающие с финансовыми данными и техническим анализом, могут рассмотреть более детальное применение индикатора Bulls Power. Его сглаживание с использованием Moving Average позволяет лучше интерпретировать показания, устраняя рыночные шумы и предоставляя более точные сигналы.

Сглаженный индикатор BullsPower представляет собой линию в подокне, которая помогает уточнить моменты входа и выхода из рынка. Обновленный подход обеспечивает более стабильный анализ трендов за счёт уменьшения волатильности данных. В результате аналитики могут проводить более детализированное исследование рыночной динамики. Такое изменение способствует получению более надёжных результатов при анализе, что может быть полезно при разработке стратегий торговли в долгосрочной перспективе.

Читать далее...

Оператор SWITCH в MQL5 предоставляет более структурированный способ управления потоками выполнения по сравнению с множественными операторами IF. Он полезен для проверки переменных на точные значения, заменяя длинные цепочки условий одним блоком кода. Это делает код лаконичнее и повышает его читаемость. Оператор SWITCH требует внимания к размерам битов и форматам, поскольку это напрямую влияет на результаты. Он работает по принципу соответствия значений с помощью операторов CASE, используя BREAK для выхода из блока. Понимание структуры SWITCH облегчает разработку более сложных алгоритмов в автоматической торговле на MetaTrader 5.

Читать далее...

Современный трейдинг сталкивается с интеграцией биологически правдоподобных нейронных моделей. В отличие от стандартных методов, эти модели черпают вдохновение в работе мозга, используя модель Ходжкина-Хаксли. Подобно нервным импульсам, рыночная информация распространяется между участниками, что позволяет более тонко улавливать рыночные изменения.

Внедрение плазмоподобной среды усиливает взаимосвязи, создавая условия для динамической обработки данных. Это подход помогает в изучении долгосрочных рыночных тенденций. Экспериментальные данные показывают, что такие системы способны выявлять фундаментально обоснованные уровни, предлагая новый подход в алгоритмической торговле.

Читать далее...

Быстрые изменения в области искусственного интеллекта ведут к применению методов глубокого обучения в анализе данных, включая финансовую сферу. Финансовые данные обладают сложной структурой, что делает традиционные методы обработки неэффективными. Глубокое обучение, использующее архитектуры, такие как ResNeXt, демонстрирует способность выявлять зависимости и снижать вычислительную сложность. В многозадачных моделях этот подход улучшает точность прогнозирования и устойчивость к изменениям рынка. Архитектура ResNeXt, с групповыми сверточными слоями и остаточными блоками, улучшает скорость обучения, минимизируя вероятность потери важных данных, что критично для анализа финансовой информации.

Читать далее...

Усовершенствование автоматизации интерфейса MQL5 — это сложный, но значимый процесс. Преобразуйте статичный интерфейс в интерактивную и адаптивную панель, используя динамическое обновление данных в реальном времени и мобильные компоненты UI. Интегрируйте гибкие макеты и кликабельные элементы для улучшения пользовательского опыта. Обрабатывайте рыночные данные в реальном времени через функцию OnTick и применяйте событие OnChartEvent для регистрации пользовательских действий. Используйте точные преобразования числовых данных с встроенной функцией DoubleToString, чтобы избежать потери точности, достигая высокой адаптивности в алгоритмической торговле.

Читать далее...

Объект "Канал регрессии" в терминале создает среднюю линию канала, идентичную встроенной версии. Границы также совпадают с высоким уровнем точности. Для построения на графике требуется задать только два параметра: pointA как начальная точка и pointB как конечная точка. В условиях автоматизированной торговли предоставлены три буфера, обеспечивающие гибкость в использовании. После установки индикатора на график возможно изменять начальные и конечные точки, позволяя адаптировать его к текущим торговым условиям. Это расширяет возможности аналитики и торговли.

Читать далее...

Статья раскрывает создание модели машинного обучения для торговли с использованием Python и XGBoost. Разработаны функции кластеризации и отбора признаков с RFE. Применяется XGBoost для повышения точности, используя вторые производные. Интегрирован кастомный тестер для оценки доходности с учетом издержек, разработана функция тестирования на новых данных для анализа практической прибыльности. Для повышения надежности введены оптимизация гиперпараметров и кросс-валидация. Ансамблирование моделей улучшает точность до 73%, тестируется на полностью новых данных для проверки робастности. Стратегия готова к реальному использованию благодаря объективной оценке.

Читать далее...