Уменьшение размерности — это трансформация данных, направленная на снижение количества переменных путем выявления главных компонентов. Высокая размерность данных может осложнять вычисления, приводить к переобучению и затруднять визуализацию. Яркий пример — использование множества индикаторов в модели линейной регрессии. Метод усеченного сингулярного разложения (TruncatedSVD) может сохранять большую часть исходных данных и обеспечивает отличные результаты. Факторизация неотрицательной матрицы (NMF) подходит для данных, где отрицательные значения отсутствуют, но требует более сложной настройки. Анализ требует выбора подходящего метода, учитывая преимущества и ограничения каждого.

Читать далее...

Советник структурирован в виде таблицы, отображающей информацию по всем инструментам, с которыми осуществлялась торговля на счете. Он показывает текущую прибыль и активные позиции для каждой валютной пары. Отчетность включает данные по прибыльности торговли за текущий день, неделю, месяц и суммарно с начала ведения истории счета. Также дается возможность закрытия всех позиций одномоментно или выборочно по одной валютной паре. Для этого достаточно кликнуть по отображенной прибыли. Пользователь получит подтверждение действия перед окончательным выполнением операции. Дополнительно возможно автозакрытие суммарной прибыли по всем открытым позициям, в случае указания параметра AutoClose с положительным значением. Это значение указывается в валюте депозита.

Читать далее...

Во второй части цикла статей для начинающих обсуждаются расширенные концепции MQL5, позволяющие углублять навыки программирования. Темы включают предопределенные переменные, общие функции, арифметические и логические операции, а также операторы потока управления. Предопределенные переменные, как _Symbol и _Period, играют ключевую роль в упрощении работы с текущими рыночными данными, улучшая адаптивность торговли. Общие функции, такие как Alert и Print, позволяют автоматизировать различные аспекты торговых стратегий. Арифметические, логические операции и операции сравнения формируют основу для сложных вычислений и логики в алгоритмах.

Читать далее...

Индикатор Chaikin Oscillator (CHO) можно улучшить, добавив в его подокно сглаженную линию, используя Moving Average (iMA). Это создаёт более гладкий график, помогая анализу рыночных тенденций. В коротком имени индикатора указываются периоды CHO и параметры усреднения iMA, что обеспечивает ясность при интерпретации данных в окне. Такая комбинация позволяет пользователям быстрее адаптироваться к изменениям на рынке за счёт уменьшения рыночного шума и повышения точности сигналов. Это подход полезен для технического анализа и помогает принимать более обоснованные торговые решения.

Читать далее...

В предыдущей статье обсуждались изменения в системах ретрансляторов, касающиеся модуля управления указателем мыши и возможные утечки данных. Основная проблема была в классе C_FilesTicks, где данные были доступны за пределами класса, что решалось созданием приватной переменной и функций доступа. Взаимосвязанные изменения также затронули класс C_ConfigService для устранения утечек данных, обеспечив более безопасный доступ к тиковым данным.

Были внесены коррективы в код модуля управления для предотвращения случайных сбоев и улучшения стабильности системы репликации/моделирования. Это включало обновление строк кода для модуля индикатора и процедур управления данными.

В результате, система стала безопаснее и устойчивее, что позволяет вращению сервиса с уменьшенной вероятностью ошибок. Усовершенствования обеспечивают надежный контроль за данными в процессе репликации и моделирования.

Читать далее...

Сверточные нейронные сети (CNN) предлагают мощные возможности в обработке временных рядов для алгоритмической торговли. Анализируя локальные паттерны в финансовых данных, CNN извлекают сложные иерархические признаки, что позволяет эффективно предсказывать изменения на рынке. Использование нескольких независимых переменных, моделирование через Python и сохранение в формате ONNX упрощает процесс создания торгового робота на базе CNN. Эффективность модели подтверждена тестами: точные прогнозы достигают 58% случаев. Этот подход демонстрирует потенциал CNN в перевоплощении алгоритмических стратегий торговли, превосходя традиционные методы анализа данных.

Читать далее...

Сложность выбора брокера, предоставляющего доступ к Московской Бирже и MetaTrader 5, известна. Рассмотрите использование открытых веб-сервисов MOEX для интеграции с MetaTrader 5. ISS — бесплатный информационно-статистический сервер Московской Биржи предлагает множество возможностей: от получения котировок и тиков до данных по оборотам. Начните с изучения конечных точек API, используя браузер и немного JavaScript для комфортной кодогенерации. Использование JSON упрощает алгоритмический анализ данных. Построение структуры методов обеспечит повышение гибкости и точности, позволяя разработать решения под индивидуальные потребности.

Читать далее...

В статье обсуждаются адаптивные темпы обучения для алгоритмической торговли, применяемые в MetaTrader 5. Основное внимание уделяется различным методам адаптивного обучения, таким как адаптивный градиент и RMS-prop, которые помогают оптимизировать процесс обучения, минимизируя проблемы, связанные с большими наборами данных и изменяющимися характеристиками. Рассматриваются последствия выбора алгоритмов активации и важность нормализации данных для обеспечения корректного обучения сети. Все методы и результаты демонстрируют важность адаптации параметров для улучшения эффективности и точности торговых систем в условиях реальных рыночных данных.

Читать далее...

Изменения времени на серверах некоторых брокеров вызывают вопросы. Они корректируют временные метки из-за различий в переходе на летнее и зимнее время, что не всегда совпадает по всему миру. Это особо актуально для трейдеров, поскольку сессия FOREX должна четко соответствовать выбранному часовому поясу – с 17:00 в воскресенье до 17:00 в пятницу по восточному времени США.

В Америке переход на летнее время происходит во второе воскресенье марта, а на зимнее – в первое воскресенье ноября. В ЕС смена времени проводится в последнее воскресенье марта и октября. Это вызывает временные расхождения между регионами и может повлиять на начало и завершение сессии FOREX.

Пользователи могут использовать скрипт, чтобы проверить, соблюдают ли их брокеры временные стандарты. Скрипт определяет, были ли изменения времени, и фиксирует любые изменения в длительности сессий FOREX. При нормальной продолжи...

Читать далее...

Материалы предназначены для обучения и понимания основ программирования, включая арифметические и логические операции. Понимание переменных и констант является ключевым для осознания различий в использовании ссылок и значений в функциях. Компилятор может оптимизировать код автоматически, но осознание передачи по значению и ссылке остаётся важным аспектом.

Передача по значению означает копирование значений в функции, исключая изменения исходных данных. Передача по ссылке требует осторожности, чтобы не изменять данные нежелательно. Важно чётко понимать окружение, в котором осуществляется кодирование, чтобы избежать распространённых ошибок. Использование const может помочь запретить изменения и обеспечить безопасность данных в программах.

Читать далее...

Анализ рыночных данных требует эффективных методов дискретизации. Фиксированные временные интервалы могут упустить важные движения цены. Альтернативные подходы, такие как Volume, Range, Renko и Kagi бара, предлагают адаптивные решения. Например, Volume бары акцентируют внимание на активность, а Range бары — на ценовом диапазоне, позволяя четче следить за трендами. Интеграция подобных методов с MetaTrader 5 улучшает торговые стратегии. Тесты показывают, что разные бары обеспечивают разную степень информативности: Volatility Regime и Kagi демонстрируют наиболее близкое к нормальному распределение, тогда как Momentum бары дают отличную детализацию движений.

Читать далее...

В создании динамической панели RSI на MQL5 для MetaTrader 5 рассмотрены ключевые элементы: инициализация панели, работа с кнопками, обновления в реальном времени. Панель RSI предоставляет трейдерам консолидированное представление данных по различным символам и таймфреймам, позволяя оценивать рыночные условия и принимать обоснованные решения.

Важные аспекты разработки включают:
1. Настройка среды и создание интерфейса.
2. Динамическое отображение и расчет значений RSI.
3. Интеграция и изменение панели в зависимости от стратегий торговли.

Подробное соблюдение шагов разработки позволит улучшить анализ рынка и его интеграцию в торговую деятельность.

Читать далее...

Представляем торговую стратегию, основанную на использовании пользовательского индикатора Laguerre и стандартных индикаторов iCCI и iMA. Стратегия работает на заданном таймфрейме, который используется для определения нового бара и генерации торговых сигналов.

Блок 'SearchTradingSignals' содержит настройки для параметров 'CCI: signal min value', которые определяют минимальное значение индикатора CCI. Оптимизация стратегии может проводиться на рабочем таймфрейме, с ограничением на одно открытие позиции на бар. При выборе режима поиска сигналов на каждом тике текущий бар обозначается как бар #0, а при поиске на новом баре — как бар #1.

Торговый режим регулирует направление сделок: разрешены только покупка, только продажа, или оба варианта. Временной контроль задает интервал для поиска сигналов и не влияет на трейлинг. Параметры управления позицией включают постоянный или динамический р...

Читать далее...

В статье представлен уникальный алгоритм оптимизации — TETA, вдохновленный концепцией параллельных вселенных. Этот алгоритм выделяется отсутствием параметров и констант, что обеспечивает баланс между поиском и уточнением решений. В основе лежит идея учета ключевых переменных, как "якорей" реальности. TETA активно использует фитнес-функцию для оценки качества решений и управляет вероятностными изменениями в анархии реальностей. Благодаря такой философии, TETA эффективно адаптирует параметры к условиям задачи. Итоги тестирования показывают, что алгоритм занимает шестое место среди лучших алгоритмов оптимизации, превосходя многие аналогичные методы.

Читать далее...

Статья углубляется в использование Метода главных компонент (PCA) не только для уменьшения размерности наборов данных, но и для выявления скрытых взаимосвязей посредством факторного анализа. Процесс начинается с нормализации данных и анализа корреляционной матрицы, включая вычисление собственных значений и векторов. Для проверки пригодности данных применяется тест Кайзера-Мейера-Олкина и тест сферичности Бартлетта. Используя язык MQL5, статья подробно описывает способ расчета и интерпретации факторных нагрузок, раскрывающих корреляцию между наблюдаемыми переменными и скрытыми факторами, что существенно для алгоритмической торговли и разработки торговых стратегий.

Читать далее...

Статья раскрывает ключевые моменты оптимизации системы репликации на платформе MetaTrader 5. Изучается проблема падения производительности при запуске новых данных на графике. Приводятся методы улучшения, фокус на ориентацию графических объектов и использование принципов ООП. Внедряется улучшение читаемости кода через строгий формат объявлений. Обсуждается оптимизация, связанная с управлением состояниями кнопки "воспроизведение"/"пауза" для повышения эффективности. Эффективное использование объектов на графике позволяет снизить нагрузку на систему и улучшить общее восприятие кода, предоставляя разработчикам новый подход к управлению платформой.

Читать далее...

Искусственный интеллект открывает новые возможности в торговых стратегиях, но не все из них эффективны. Применение ИИ может помочь трейдерам выбирать стратегии, соответствующие их нуждам. Мы исследуем пространство торговых стратегий, сравнивая популярные подходы с простыми моделями, такими как цена закрытия выше "максимума" или ниже "минимума". Прогноз точности демонстрирует, что простые модели часто более эффективны. Отмечается, что Линейный Дискриминантный Анализ (LDA) достигает наилучших результатов, хотя сложные модели, такие как нейронные сети, имеют тенденцию к снижению эффективности при более сложных целях. Выбор критериев для моделирования важен; следует учитывать исторические данные для повышения точности прогнозов.

Читать далее...

Утилита функционирует с началом каждого бара, заданного в параметре 'Timeframe new bar', автоматически закрывая все открытые позиции в терминале. Отсутствуют фильтры по символам или Magic. Это позволяет сосредоточиться на общем состоянии торгового портфеля, без привязки к конкретным инструментам или стратегиям. Для четкого идентифицирования операций, закрытых с помощью этой утилиты, предусмотрен параметр 'EA Magic number'. Этот идентификатор связывает каждое закрытие с советником 'Close All at New Bar', что позволяет в торговой истории отслеживать все соответствующие изменения. Подходит для систематического контроля за сделками и поддержания консистентности в подходе к торговле.

Читать далее...

Понимание условных конструкций в MetaTrader 5 может значительно углубить ваше программирование и торговые стратегии. Изучение подпрограмм и условных операторов, таких как IF и ELSE, позволяет эффективно управлять потоком исполнения кода. Это знание критически важно для создания сложных алгоритмов и обработки данных. Пример из статьи демонстрирует, как даже простое правило проверки условия может стать мощным инструментом. Правильное использование таких концепций поможет точнее контролировать процесс принятия решений в автоматизированной торговле. Изучение этих основ откроет путь к более глубокому пониманию и использованию языка программирования для финансовых приложений.

Читать далее...

На Форексе концепция Smart Money (SMC) и индикатор относительной силы (RSI) становятся ключевыми элементами для автоматизации торговых решений. Объединение этих подходов позволяет значительно повысить точность входов и выходов на основе прорывов структуры и анализа импульса.

Советник определяет минимумы и максимумы колебаний. Сигналы подтверждаются уровнями RSI: 70 для продажи и 30 для покупки. Используются метки для визуализации точек пробоя и настроек ступенчатых значений. Такая архитектура способствует повышению эффективности торговли.

Этот инструмент требует дальнейшей оптимизации для улучшения профит-фактора. Еще предстоит долгосрочное тестирование для подтверждения полученных результатов.

Читать далее...