В мире программирования таймеры играют важную роль в синхронной и асинхронной обработке данных. Одним из способов работы с таймером является использование интерфейса callback, позволяющего выполнять функции по завершении заданного временного интервала.

Для Node.js и JavaScript разработчиков существует практичное решение в виде npm-пакета. Это позволяет быстро интегрировать функциональность таймера в проект без необходимости написания дополнительных модулей с нуля.

Простой пример работы с таймером через npm демонстрирует мощь и гибкость такого подхода. Он упрощает управление задержками и временными интервалами, организуя более четкое выполнение задач и улучшая структуру программного кода.

Читать далее...

Создание пользовательских панелей графического интерфейса на языке MQL5 упрощает взаимодействие трейдеров с торговыми инструментами. Введение в MQL5 начинается с настройки проекта, разработки макета панели и добавления ключевых элементов управления. Это включает создание торговых кнопок, текстовых меток и прямоугольников. Начинается процесс с использования "ObjectCreate", "ObjectSetInteger" и других свойств для управления объектами. Каждый элемент обозначается уникальным именем и настраивается через свойства, включая размеры, цвет и позиционирование. В конечной функции разработки обеспечивается прозрачное взаимодействие с различными компонентами интерфейса.

Читать далее...

Multitask-Stockformer – это инновационный фреймворк для анализа временных финансовых рядов, сочетающий дискретное вейвлет-преобразование и модели Self-Attention для открытия сложных зависимостей. Фреймворк разделяет данные на низко- и высокочастотные компоненты, охватывая как долгосрочные тренды, так и краткосрочные колебания. Двухчастотный пространственно-временной энкодер анализирует взаимосвязи, а модули внимания к графам формируют многомерные эмбединги для глубокого понимания данных. Декодер Fusion Attention интегрирует предикторы, создавая латентное представление, что позволяет моделям эффективно адаптироваться к изменчивым рыночным условиям и прогнозировать активность.

Читать далее...

Представляем индикатор стандартной девиации, реализованный с использованием быстрого алгоритма. Зеленая толстая линия отображает стандартную девиацию в терминале. Красная линия, расположенная сверху, представляет индикатор iSTDFast. Основную роль здесь играет единственный параметр — period. Это упрощает настройку и обеспечивает эффективность в операциях. Для специалистов, работающих с большим объемом данных, этот инструмент окажется полезным. Быстрая обработка данных позволяет более оперативно реагировать на изменения рынка. Существенное ускорение расчётов открывает дополнительные возможности для анализа и прогнозирования.

Читать далее...

В статье представлен инновационный механизм Segment, Shuffle, Stitch (S3), разработанный для оптимизации временных рядов. S3 предлагает сегментацию данных на части с их последующим перемешиванием и объединением, что улучшает обучение моделей временных рядов. Интегрируется как модуль в нейронные архитектуры, что способствует повышению эффективности обучения. Важный аспект – оптимизация порядка сегментов под конкретные задачи, что позволяет более эффективно фиксировать временные зависимости. S3 отличается минимальным количеством гиперпараметров и низкими вычислительными затратами, обеспечивая значительные улучшения в задачах классификации и прогнозирования временных рядов в различных архитектурах.

Читать далее...

Советник предназначен для тщательного анализа формирования свечи. Он создает тиковые графики, которые распределяются по различным папкам в зависимости от выбранных параметров. В папке Deal находятся графики, где ось X представляет собой сделки, а в папке Time — время. Помимо этого, присутствуют графики объемов для TICK_FLAG_LAST и TICK_FLAG_VOLUME. Пользователь может устанавливать дату начала и конца анализируемого периода, однако рекомендуется не превышать одну минуту для предотвращения перенасыщения графика. Для выбора конкретной свечи достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши, удерживая Ctrl. Файлы графиков доступны через: Терминал → Файл → Открыть каталог данных → MQL5 → Files → Папка с именем инструмента.

Читать далее...

В статье рассматривается механизм упрощения управления торговой историей в MetaTrader 5, позволяющий трейдерам лучше анализировать свои позиции. Предлагается шаг за шагом отображать закрытые позиции с помощью навигации по клавишам, улучшить информативность всплывающих подсказок и центрировать график для четкости восприятия. Решение включает разработку трех классов: сделки, позиции и управления историческими позициями, что упрощает поиск сделок и анализ торговой деятельности. Это позволит трейдерам принимать более обоснованные решения, эффективно управляясь с большими объемами данных торговой истории, улучшая понимание и контроль над своими операциями.

Читать далее...

Интерфейс для реализации асинхронного выполнения алгоритмов подобен Promise в JavaScript. timer.mqh - компонент Timer, используется исключительно для демонстрации асинхронного выполнения. Также возможно воспользоваться менеджером пакетов npm для загрузки. Примеры Promise: Promise:all, Promise:race, Promise:any. Эти концепции позволяют управлять асинхронными операциями, обеспечивая более гибкую и эффективную организацию кода. Они упрощают параллельное выполнение задач и обработку результата по мере их завершения, что повышает производительность приложений и улучшает пользовательский опыт.

Читать далее...

Алгоритм PatchTST предлагает эффективный способ прогнозирования временных рядов с помощью трансформеров, избегая сложных этапов предварительной обработки данных. Метод обратимой инстантной нормализации RevIn помогает решать проблему сдвига распределения, что актуально для трейдеров. Официальный репозиторий алгоритма находится на GitHub, однако для интеграции с MQL5 требуется дополнительная адаптация кода, например, замена функции Unfold. Программирование на Python позволяет проводить обучение и прогнозирование, а также экспорт в формат ONNX для последующего использования. Реализация модели в MQL5 позволяет визуализировать прогнозы на графиках, предлагая практическое применение в трейдинге.

Читать далее...

Советник работает на основе открытий позиций при пересечении индикаторов Moving Average. Все параметры индикаторов поддаются настройке, включая временные рамки. Закрытие позиций осуществляется при обратном пересечении индикаторов или при достижении уровней Stop Loss и Take Profit, если они заданы выше нуля. Этот механизм позволяет гибко подстраивать стратегию под текущие рыночные условия, обеспечивая возможность управления рисками. Эффективность работы советника зависит от корректности настроек индикаторов и выбранных точек выхода, что требует внимания к нюансам работы с параметрами.

Читать далее...

Финансовые данные требуют тщательной обработки и анализа для принятия верных решений, что привело к разработке FinMem. Это торговый агент, основанный на больших языковых моделях, который предлагает многоуровневую систему памяти.

FinMem делит данные на краткосрочные и долговременные; последние структурируются по важности. Это позволяет приоритизировать ключевую информацию для торговли. Модуль профилирования агент адаптирует под предпочтения пользователей и рыночные условия, обеспечивая более продуманные стратегии.

Эксперименты показывают высокую эффективность FinMem, особенно при ограниченных данных, позволяющую обработать значительный объем событий без снижения качества анализа, что делает его важным инструментом в автономной торговле.

Читать далее...

Predictive Moving Average" разработан Джоном Эллерсом и упоминается в его работе "Rocket Science For Traders". Это один из первых индикаторов, предложенных для анализа рыночных данных. При использовании этого инструмента рекомендуется покупать, когда линия индикатора становится зеленой, и продавать, когда она меняется на красную. Индикатор помогает в принятии решений на основе выявленных тенденций в данных. Обладая исторической ценностью, он служит примером ранних попыток применения научных методов в торговле. Важно понимать, что успешная торговля требует комплексного подхода и дополнительных оценок.

Читать далее...

AdaBoost - это мощный алгоритм ансамблевого машинного обучения, который усиливает слабые классификаторы, такие как пни решений, для создания сильной модели. Он работает, присваивая веса неправильно классифицированным экземплярам, увеличивая точность и устойчивость к переобучению. Применяется в финансовом секторе и других областях, где требуется надежная классификация. В MetaTrader 5 его можно использовать для создания торговых стратегий, адаптируемых к разнообразным рыночным условиям. Этот подход позволяет улучшить производительность ИИ-моделей за счет точной настройки и эффективного управления данными, что делает его ценным инструментом для разработчиков и трейдеров.

Читать далее...

После тестирования советника в тестере стратегий доступны широкие возможности анализа через статистическую информацию. Включаются графики трейдов с раскраской по торговым сессиям и графики прибыли и убытков. В целях улучшения аналитики добавлена функция окрашивания входов по часам, различая прибыльные и убыточные сделки. Изменены графики прибыли и убытков, акцентируя внимание на времени входа в позицию, а не выхода.

Интеграция осуществляется через подключаемый файл. Код можно встроить в советник для тестирования или как скрипт для анализа истории сделок. Для работы предусмотрены настройки, включая фильтры по инструментам, магику, датам, а также параметры графика. Результаты сохраняются в виде скриншотов в терминальной папке. Основной функционал позволяет эффективнее оценивать деятельностью советника с наглядным представлением данных.

Читать далее...

Корреляционный анализ исследует взаимосвязь между случайными величинами, используя коэффициент корреляции. Однако он оценивает только линейные зависимости. Для более точного анализа подходят критерий независимости хи-квадрат Пирсона и корреляционное отношение, которые выявляют нелинейные связи.

Хи-квадрат критерий используется для дискретных и непрерывных величин после группировки данных. Он оценивает различия между фактическими и ожидаемыми частотами в данных, помогая выявить зависимость.

Коэффициент сопряженности Крамера оценивает вероятностную зависимость, его значения варьируются от нуля до единицы, где ноль означает полное отсутствие связи. Корреляционное отношение анализирует нелинейность зависимости и помогает различить линейные и нелинейные связи.

Инструменты CHI2Test и скрипты Crosstab позволяют оценить независимость и тип зависимости, визуализируя корреляционные данные. Э...

Читать далее...

Представленный код эффективно удаляет все ордера на графике и может быть полезен для участников, работающих с сеточными стратегиями. В отличие от более сложных аналогов, этот скрипт минималистичен и ориентирован на простоту использования. Его можно применить в случаях, когда требуется быстро очистить график от текущих ордеров, без необходимости обращения к сложным алгоритмам. Это решение позволяет сократить время на ручное управление ордерами и автоматизировать этот процесс. Пользователи, имеющие дело с торговыми сетками, найдут в нем практическую ценность для оптимизации своего рабочего процесса.

Читать далее...

Интеграция глубокого обучения и анализа настроений с торговыми стратегиями MetaTrader 5 открывает новые горизонты в алготрейдинге. Используя Python через динамическую библиотеку shell32.dll, можно запускать сложные модели и анализировать настроения в новостях. Это улучшает принятие торговых решений и результаты. Интеграция ONNX-моделей с анализом новостей позволяет совершать сделки при совпадении данных, а результаты тестирования на истории демонстрируют высокий потенциал прибыльности. Основное преимущество заключается в сочетании машинного обучения и анализа настроений для повышения точности торговых сигналов, что делает стратегию более эффективной.

Читать далее...

Скрипт предназначен для размещения ордеров на уровне, на который указывает курсор мыши в терминале. Установка параметров StopLoss и TakeProfit выполняется с учётом текущего спреда, что позволяет автоматически адаптировать их на разных инструментах. Используется минимальный лот, скрипт легко поддаётся модификации под потребности пользователя. FasterLimit предназначен для работы с лимитными ордерами, а FasterStop – для стоповых ордеров. Такое решение упрощает механизмы вычисления и делает функционал скрипта универсальным для различных рыночных условий. Подходит для быстрого тестирования и настройки торговых стратегий без необходимости ручного вмешательства.

Читать далее...

В статье описана реализация фреймворка FinMem для MetaTrader 5, который использует уникальную систему многоуровневой памяти для анализа рыночных данных. Фреймворк включает рабочую память для краткосрочных данных и долговременную для аналитических отчетов, что позволяет алгоритму адаптироваться к динамическим рыночным условиям. Созданный объект CNeuronFinMem тщательно обработан для сохранения стратифицированного подхода, интегрируя краткосрочные и долгосрочные стратегии. Описан процесс преобразования данных и оценка рисков, что обеспечивает стабильное принятие решений в сложных финансовых ситуациях. Результатом является более точная и эффективная торговая стратегия.

Читать далее...

Функция Trading Time реализована как микросоветник, который позволяет пользователю задавать временные рамки для работы советника. Входные параметры включают время начала и окончания работы. Пользователь получает уведомления в окне Алерта о состоянии разрешения или запрета торговых операций. Такой подход обеспечивает гибкость в управлении торговлей, позволяя адаптировать деятельность торгового советника под индивидуальные потребности и стратегии. Применение данной функции важно для оптимизации торговых процессов и предотвращения нежелательных операций в нерабочее время. Этот инструмент значительно упрощает контроль за торговыми сессиями.

Читать далее...