Обычная линейно взвешенная скользящая средняя (LWMA) теперь доступна с быстрым алгоритмом расчета. Этот подход обеспечивает более оперативное реагирование на изменения данных. На графике представлен сравнительный анализ: желтая толстая линия показывает стандартную LWMA из терминала, в то время как красная линия демонстрирует версию LWMAFast. Основные параметры включают единственную настройку - период. Этот упрощенный параметр позволяет пользователям легко адаптировать индикатор под свои аналитические потребности без дополнительных сложностей. Поддерживаемая скорость и точность могут значительно повысить эффективность торговли.

Читать далее...

Анализ временных рядов ведет к альтернативам традиционным индикаторам на ликвидных рынках. Популярны нейронные сети, но полиномиальная интерполяция проста в реализации и позволяет понять влияние прошлых данных на прогнозы. Она гибка к различным временным рядам и не требует больших вычислительных ресурсов, в отличие от нейронных сетей. Особую ценность представляет масштабируемость, позволяющая обрабатывать неограниченные наборы данных. В MQL5 реализация минимальна и требует функций для расчета коэффициентов и обработки прогнозов. Применение возможно в сигналах, трейлинг-стопах и управлении капиталом, предлагая при необходимости адаптировать размер позиции.

Читать далее...

Предоставлен индикатор, который вычисляет корреляцию между ценами закрытия двух символов. Он использует оптимизированный алгоритм для быстрого расчета корреляции. Основные параметры включают период для расчета и второй символ, с которым будет сравниваться текущий. Это позволяет оценивать ценовые движения и находить схожести в динамике разных финансовых инструментов. Такой инструмент полезен для анализа рынка, поиска стратегий арбитража или выявления зависимостей между активами. Поддержка настройки параметров делает его гибким в использовании для различных торговых стратегий и исследования финансовых данных.

Читать далее...

MQL5 Фриланс предлагает разработчикам создавать торговые приложения для трейдеров, предоставляя стабильный поток заказов на платформе MetaTrader. Сервис защищает интересы обоих сторон, обеспечивая безопасные и прозрачные рабочие процессы с автоматическим резервированием и перечислением средств. Разработчики могут выбирать из множества заказов, используя встроенные фильтры и переводчик для эффективной коммуникации. Уведомления помогают не упустить выгодные предложения. За 14 лет сервис реализовал более 100 000 проектов на сумму около 7 млн долларов, обеспечивая доходы от нескольких тысяч долларов в месяц для активных программистов.

Читать далее...

ЗигЗаг с автоматическим определением размера шага для смены направления волны предлагает настраиваемый параметр Scale. По умолчанию, Scale установлен на 1.0. Установка значения на 0.5 делает зигзаг менее чувствительным, уменьшая количество разворотов волн. Значение Scale = 2.0, наоборот, увеличивает чувствительность, что приводит к большему числу разворотов. В основе метода лежит концепция, где цена самостоятельно определяет шаг для изменения направления волны. Пользователь настраивает только желаемый масштаб для отлавливания экстремумов. Примеры значений: Scale = 1.0, Scale = 0.5, Scale = 2.0, а также совмещенные значения Scale = 1.0 / 0.5 / 2.0 на одном графике, наглядно демонстрируют различия в чувствительности и количестве разворотов.

Читать далее...

Эта статья продолжает работу над скриптом, который визуализирует сделки на графике MetaTrader 5. Мы рассмотрим выбор данных по одной сделке и их отображение на графике. Вместо HistorySelect() используется HistorySelectByPosition() для упрощения выбора. После подбора данных, они визуализируются в одном окне с нужными настройками для точного анализа. Основное внимание уделено открытию нужных графиков и их корректной структуре. Пользователям предоставлены функции для отрисовки панелей и линий для наглядного анализа. Сохранение принт-скринов реализовано с автоматической сортировкой по времени операции для упрощения управления данными.

Читать далее...

Корреляция цены закрытия с наклонной линией представляет собой инструмент для анализа трендов на ценовом графике. Для этого применяют быстрый алгоритм, обеспечивающий эффективность и точность расчетов. Параметр "period" задает временной интервал, в пределах которого проводится анализ ценового движения. Определение корреляции помогает выявить закономерности и тренды, что позволяет принимать более обоснованные решения. Такой подход особенно полезен для технического анализа в программировании торговых стратегий и финансовых моделях. Внедрение данного метода способствует более глубокому пониманию тенденций рынка и улучшению качества прогнозов.

Читать далее...

Глубокое обучение трансформирует подходы к прогнозированию доходности активов. Представлен новый фреймворк Multitask-Stockformer, основанный на вейвлет-преобразовании и моделях Self-Attention, предлагающий многозадачную модель для точного прогнозирования. Архитектура фреймворка делится на три блока и включает модули для декомпозиции сигнала и пространственно-временного анализа. Использование вейвлет-преобразования позволяет лучше улавливать рыночные тренды, а графовые сети внимания выявляют сложные отношения между активами. Несмотря на сложность, такой подход повышает точность прогнозирования, предлагая метатрейдерам и разработчикам улучшенные инструменты для алгоритмической торговли.

Читать далее...

Индикатор отображает в подокне графика историю тиков. Глубина отрисовки устанавливается пользователем через переменные. Индикатор функционирует в режиме реального времени, что требует размещения его на графике и ожидания новых тиков для обновления данных. Это инструмент, позволяющий трейдерам отслеживать изменения в тиковых данных без задержек. Реализация такого подхода открывает возможности для более эффективного анализа рыночной активности, при этом пользователь может регулировать параметры отображения, чтобы адаптироваться к своим индивидуальным требованиям и предпочтениям.

Читать далее...

Автоматизация тестирования в MetaTrader 5 требует оптимизации торговых стратегий, начиная с выбора параметров. В статье обсуждается автоматическая подборка групп стратегий для улучшения торговли. Обновления включают модификацию работы с базами данных через класс CDatabase, который позволяет управлять разными базами, что улучшает автоматизацию и распределение данных на тестовых агентствах. Этот подход минимизирует передачу данных и улучшает эффективность, избегая лишней загрузки системы. Решение ориентировано на снижение ресурсоемкости и предоставление более точных тестовых данных для эффективного и оптимизированного алгоритмического трейдинга.

Читать далее...

В мире программирования таймеры играют важную роль в синхронной и асинхронной обработке данных. Одним из способов работы с таймером является использование интерфейса callback, позволяющего выполнять функции по завершении заданного временного интервала.

Для Node.js и JavaScript разработчиков существует практичное решение в виде npm-пакета. Это позволяет быстро интегрировать функциональность таймера в проект без необходимости написания дополнительных модулей с нуля.

Простой пример работы с таймером через npm демонстрирует мощь и гибкость такого подхода. Он упрощает управление задержками и временными интервалами, организуя более четкое выполнение задач и улучшая структуру программного кода.

Читать далее...

Создание пользовательских панелей графического интерфейса на языке MQL5 упрощает взаимодействие трейдеров с торговыми инструментами. Введение в MQL5 начинается с настройки проекта, разработки макета панели и добавления ключевых элементов управления. Это включает создание торговых кнопок, текстовых меток и прямоугольников. Начинается процесс с использования "ObjectCreate", "ObjectSetInteger" и других свойств для управления объектами. Каждый элемент обозначается уникальным именем и настраивается через свойства, включая размеры, цвет и позиционирование. В конечной функции разработки обеспечивается прозрачное взаимодействие с различными компонентами интерфейса.

Читать далее...

Multitask-Stockformer – это инновационный фреймворк для анализа временных финансовых рядов, сочетающий дискретное вейвлет-преобразование и модели Self-Attention для открытия сложных зависимостей. Фреймворк разделяет данные на низко- и высокочастотные компоненты, охватывая как долгосрочные тренды, так и краткосрочные колебания. Двухчастотный пространственно-временной энкодер анализирует взаимосвязи, а модули внимания к графам формируют многомерные эмбединги для глубокого понимания данных. Декодер Fusion Attention интегрирует предикторы, создавая латентное представление, что позволяет моделям эффективно адаптироваться к изменчивым рыночным условиям и прогнозировать активность.

Читать далее...

Представляем индикатор стандартной девиации, реализованный с использованием быстрого алгоритма. Зеленая толстая линия отображает стандартную девиацию в терминале. Красная линия, расположенная сверху, представляет индикатор iSTDFast. Основную роль здесь играет единственный параметр — period. Это упрощает настройку и обеспечивает эффективность в операциях. Для специалистов, работающих с большим объемом данных, этот инструмент окажется полезным. Быстрая обработка данных позволяет более оперативно реагировать на изменения рынка. Существенное ускорение расчётов открывает дополнительные возможности для анализа и прогнозирования.

Читать далее...

В статье представлен инновационный механизм Segment, Shuffle, Stitch (S3), разработанный для оптимизации временных рядов. S3 предлагает сегментацию данных на части с их последующим перемешиванием и объединением, что улучшает обучение моделей временных рядов. Интегрируется как модуль в нейронные архитектуры, что способствует повышению эффективности обучения. Важный аспект – оптимизация порядка сегментов под конкретные задачи, что позволяет более эффективно фиксировать временные зависимости. S3 отличается минимальным количеством гиперпараметров и низкими вычислительными затратами, обеспечивая значительные улучшения в задачах классификации и прогнозирования временных рядов в различных архитектурах.

Читать далее...

Советник предназначен для тщательного анализа формирования свечи. Он создает тиковые графики, которые распределяются по различным папкам в зависимости от выбранных параметров. В папке Deal находятся графики, где ось X представляет собой сделки, а в папке Time — время. Помимо этого, присутствуют графики объемов для TICK_FLAG_LAST и TICK_FLAG_VOLUME. Пользователь может устанавливать дату начала и конца анализируемого периода, однако рекомендуется не превышать одну минуту для предотвращения перенасыщения графика. Для выбора конкретной свечи достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши, удерживая Ctrl. Файлы графиков доступны через: Терминал → Файл → Открыть каталог данных → MQL5 → Files → Папка с именем инструмента.

Читать далее...

В статье рассматривается механизм упрощения управления торговой историей в MetaTrader 5, позволяющий трейдерам лучше анализировать свои позиции. Предлагается шаг за шагом отображать закрытые позиции с помощью навигации по клавишам, улучшить информативность всплывающих подсказок и центрировать график для четкости восприятия. Решение включает разработку трех классов: сделки, позиции и управления историческими позициями, что упрощает поиск сделок и анализ торговой деятельности. Это позволит трейдерам принимать более обоснованные решения, эффективно управляясь с большими объемами данных торговой истории, улучшая понимание и контроль над своими операциями.

Читать далее...

Интерфейс для реализации асинхронного выполнения алгоритмов подобен Promise в JavaScript. timer.mqh - компонент Timer, используется исключительно для демонстрации асинхронного выполнения. Также возможно воспользоваться менеджером пакетов npm для загрузки. Примеры Promise: Promise:all, Promise:race, Promise:any. Эти концепции позволяют управлять асинхронными операциями, обеспечивая более гибкую и эффективную организацию кода. Они упрощают параллельное выполнение задач и обработку результата по мере их завершения, что повышает производительность приложений и улучшает пользовательский опыт.

Читать далее...

Алгоритм PatchTST предлагает эффективный способ прогнозирования временных рядов с помощью трансформеров, избегая сложных этапов предварительной обработки данных. Метод обратимой инстантной нормализации RevIn помогает решать проблему сдвига распределения, что актуально для трейдеров. Официальный репозиторий алгоритма находится на GitHub, однако для интеграции с MQL5 требуется дополнительная адаптация кода, например, замена функции Unfold. Программирование на Python позволяет проводить обучение и прогнозирование, а также экспорт в формат ONNX для последующего использования. Реализация модели в MQL5 позволяет визуализировать прогнозы на графиках, предлагая практическое применение в трейдинге.

Читать далее...

Советник работает на основе открытий позиций при пересечении индикаторов Moving Average. Все параметры индикаторов поддаются настройке, включая временные рамки. Закрытие позиций осуществляется при обратном пересечении индикаторов или при достижении уровней Stop Loss и Take Profit, если они заданы выше нуля. Этот механизм позволяет гибко подстраивать стратегию под текущие рыночные условия, обеспечивая возможность управления рисками. Эффективность работы советника зависит от корректности настроек индикаторов и выбранных точек выхода, что требует внимания к нюансам работы с параметрами.

Читать далее...