Индикатор рассчитан для определения угла между трендовой линией и горизонталью. На оси X представлены минутные бары, независимо от таймфрейма, а на оси Y — пункты. Следует учитывать, что локальные минимумы или максимумы на младших таймфреймах могут не совпадать с началом бара на старших таймфреймах. Вследствие этого, значения индикатора могут отличаться на разных таймфреймах.

Альтернативный режим индикатора измеряет среднюю скорость изменения цены в пунктах в минуту. Важно знать, как использовать этот индикатор и анализировать его значение. Оценивайте полезность инструмента для вашего анализа рынка.

Читать далее...

В предыдущей статье "Разработка системы репликации (Часть 43): Проект Chart Trad (II)" было рассмотрено управление данными шаблона для использования в OBJ_CHART. В тот раз код был представлен в упрощенном виде для удобного объяснения, так как многие вещи могут показаться неочевидными без базового понимания.

Текущий код работает, но требует улучшений для более эффективного моделирования данных. Эти улучшения включают создание нового класса C_AdjustTemplate, который будет способствовать сокращению количества вызовов и улучшению моделирования.

Класс C_AdjustTemplate выполняет функции конструктора и деструктора для управления шаблоном, а также содержит процедуры для настройки, что делает его похожим на шаблонный файл. Конструктор инициализирует переменные и обрабатывает ошибки, тогда как деструктор закрывает файлы и освобождает память.

Класс C_ChartFloatingRAD также был модифицирован д...

Читать далее...

Модифицированный индикатор ZigZag теперь предоставляет дополнительную информацию о длине волны в пунктах. Этот инструмент отображает числовые значения длины каждой волны, предоставляя более детализированный анализ изменений рынка. Индикатор нацелен на улучшение понимания трейдерами волновых структур и их амплитуд. Визуальная наглядность значений позволяет быстро оценить размер каждого движения цены.

Использование этого инструмента упрощает стратегическое принятие решений, минимизируя субъективные интерпретации волновых данных. Данный модифицированный индикатор ZigZag предлагает четкое и доступное представление длины волн, что является важным элементом для технического анализа и оптимизации торговых стратегий.

Читать далее...

Миграция животных: гармония и стратегия природы. Животные обычно мигрируют между местами зимовки и размножения, следуя выработанным веками маршрутам. Эти маршруты спланированы для выживания и размножения, перемещаясь в поисках пищи и укрытия. Миграции обеспечивают выживание видов и поддерживают экосистему, участвуя в опылении и распространении семян.

Алгоритм AMO (Animal Migration Optimization) предложен в 2013 году Сяньтао Ли. Он моделирует миграцию животных для оптимизации условий выживания и воспроизводства. Алгоритм использует исключение столкновений, движение в направлении стаи и поддержание расстояния между особями. Эти принципы помогают избежать конфликтов и поддерживать коллективное поведение.

Этапы оптимизации в AMO включают обновление позиции особи с учетом соседей и частичную замену особей. В алгоритме создаются концентрические зоны вокруг каждого животного для исключения...

Читать далее...

Для копирования между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 необходимо приобрести версию продукта KopierMaschine для MetaTrader 4.

Особенности программы:

- Работает в двух режимах: Master и Slave
- Позволяет копировать сделки от разных поставщиков на один подчиненный счет
- Опции включать/отключать копирование стоплосса и тейкпрофита, отложенных ордеров
- Бесконфликтная работа в присутствии других советников
- Поддержка счетов с суффиксами и префиксами
- Возможность изменения направления торговли
- Пропорциональное копирование объемов, фиксированный объем, или объем поставщика
- Условие открытия сделки при отклонении цены на подчиненном счете от цены поставщика

Принцип работы:

- Оба терминала (поставщика и подчиненного) должны быть открыты одновременно
- На терминал поставщика советник устанавливается в режиме WorkMode=Master, нажимается кнопка ON на панели
- На терминал подчине...

Читать далее...

Пишите статьи для сообщества алготрейдеров и получайте по 200 USD за каждую публикацию

Хотите поделиться ценными знаниями или обсудить интересную идею? Присоединяйтесь к нашим авторам, обменивайтесь экспертизой в области торговли и программирования, а главное — получайте вознаграждение за опубликованные статьи.

В июле опытные алготрейдеры освещали широкий спектр тем: от универсальных возможностей языка MQL5 и базовых мультивалютных стратегий до передовых технологий искусственного интеллекта и нейронных сетей в трейдинге.

Всего в прошлом месяце в разделе «Статьи» появился 61 новый материал — это абсолютный рекорд. Вот некоторые из лучших статей:

▪️Мониторинг торговли с помощью push-уведомлений — пример сервиса в MetaTrader 5
▪️Изучение MQL5 от новичка до профи: Сложные типы данных и подключаемые файлы
▪️Торговля на рынке форекс с использованием фактора сезонности

Компания MetaQuotes всецело поддерживает подобный обмен знаниями. Мы верим, что постоянное развитие новых идей повышает профессиональный уровень отдельных участников и способствует прогрессу всей сферы алготрейдинга в целом.

Станьте одним из наших авторов — вы сможете внести вклад в развитие крупнейшего алготрейдерского сообщества и монетизировать собственные знания.

Написать статью

Создание базы данных для экономических данных в MQL5

В этой статье описана методология создания базы данных для хранения данных из экономического календаря MQL5. Эти данные будут использоваться для торговли новостями и выполнения базовых SQL-запросов для извлечения требуемой структуры данных.

База данных является структурированным набором данных, который может эффективно управлять большими объемами информации. В MQL5 для работы с базами данных используется SQLite, создаваемая и управляемая ядром SQLite. Базы данных облегчают процесс извлечения данных без необходимости использования сложных циклов. Это особенно важно, так как экономический календарь MQL5 недоступен в тестере стратегий.

В проекте используются класс DaylightSavings (AU, UK, US), для учета перехода на летнее время. Также реализован класс для работы со свечами, который собирает информацию о максимумах, минимумах, ценах ...

Читать далее...

Мир Уильяма Делберта Ганна привлекает трейдеров своим инновационным подходом к анализу рынка. Его методы, в том числе углы Ганна, остаются актуальными и сегодня. Эти углы помогают прогнозировать движения цены и определять уровни поддержки и сопротивления.

Углы Ганна основаны на концепции равновесия между временем и ценой. Угол в 45 градусов, или угол 1x1, представляет идеальный баланс, где изменение цены на одну единицу происходит за один временной период. Различные углы, такие как 2x1, 3x1 и другие, представляют разные соотношения между временем и ценой, что помогает трейдерам оценивать силу тренда.

Построение углов начинается с выбора значимого минимума или максимума на графике. Основной угол 1x1 образуется под 45 градусов. Другие углы строятся относительно этого базового угла. Линии продолжаются в будущее, помогая прогнозировать уровни поддержки и сопротивления.

Применение углов...

Читать далее...

Новое решение для копирования сделок между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 требует установки продукта KopierMaschine для MetaTrader 4. Программа работает в двух режимах: Master и Slave. На один подчинённый счет можно копировать сделки от разных поставщиков сигналов.

Функциональные возможности включают: опцию включения или отключения копирования стоплоссов и тейкпрофитов, возможность работать без конфликтов с другими советниками, поддержку счетов с суффиксами и префиксами, изменение направления торговли. Можно копировать сделки пропорционально балансу, фиксированным или реальным объемом поставщика. Реализована возможность открытия сделок при отклонении цены на подчиненном счете от цены поставщика.

Для работы оба терминала должны быть открыты одновременно. Устанавливается режим WorkMode=Master на терминал поставщика и включается через панель. На терминале подчинённого устанав...

Читать далее...

Первая статья цикла охватывала основные концепции теории хаоса и их применение к финансовым рынкам. Были рассмотрены ключевые понятия: аттракторы, фракталы, эффект бабочки и их проявление в динамике рынков. Осуществлено сравнение классической теории хаоса с подходом Билла Вильямса, что позволило понять различия между научным и практическим применением этих концепций в трейдинге. Важным инструментом выступил показатель Ляпунова для анализа финансовых временных рядов, который был реализован на языке MQL5. На примере пары EURUSD была продемонстрирована практическая значимость анализа разворотов и продолжений тренда с использованием показателя Ляпунова.

В следующей статье фокус сместился на фрактальную размерность как меру хаотичности рынка. Фрактальная размерность предоставляет количественную меру сложности рыночных движений. Метод покрытия (box-counting method) используется для расчет...

Читать далее...

Экспертный советник (EA) для MetaTrader 5, использующий теорию вероятностей для анализа ценовых движений. Основной функционал включает:

1. Анализ истории цен за последние 10000 баров.
2. Определение количества раз, когда цена закрывалась выше или ниже открытия на 400 пунктов в пределах кластера из 50 баров.
3. Вычисление вероятностей роста и падения цены.
4. Визуализация вычисленных вероятностей на графике.

EA способен выполнять торговые операции на основе вероятностей. При превышении вероятности роста более 51%, открывается позиция покупки, а при превышении вероятности падения более 51% - позиция продажи. Размер лота может быть фиксированным или определяться на основе заданного риска и текущего баланса счета. При заданных значениях StopLoss и TakeProfit, EA устанавливает соответствующие уровни. Установка флага в True требуется для запуска.

Читать далее...

Увлекаетесь машинным обучением? Обсуждайте новейшие тренды в области нейросетей с другими любителями ИИ-технологий на нашем мультиязычным форуме:

✓ Как использовать машинное обучение в трейдинге
✓ Торговые стратегии с использованием ИИ
✓ Лучшие модели и их обучение
✓ Книги и сайты, посвященные нейронным сетям
✓ Реальные результаты торговли, полученные с помощью ИИ-роботов

Находите новые идеи и делитесь своим опытом в нашей специальной ветке:

Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля

Создание прогнозных моделей на основе многослойного итеративного алгоритма (МИА) на языке MQL5 позволяет автоматически выявлять взаимосвязи между переменными и оптимизировать модели без ручного вмешательства. Алгоритмы МГУА, к которым относится МИА, упрощают процесс моделирования сложных систем за счет итеративного выбора эффективных подмоделей. В этой статье рассмотрены ключевые аспекты работы МИА, включая построение слоев и выбор частичных моделей, с практическими примерами реализации на MQL5. Применяя эти методы, разработчики могут создавать точные прогнозные модели для автоматической торговли.

Читать далее...

В статье обсуждается алгоритм Anarchic Society Optimization (ASO), разработанный Ахмади Джавидом, который исследует пространство решений, вдохновляясь поведением индивидов в анархических обществах без централизованной власти. Алгоритм сочетает преимущества известных методов роевого интеллекта, таких как PSO, и вводит уникальные элементы анархического поведения для избегания локальных оптимумов. Основные индексы - FI, EI, и II - оценивают нестабильность, разнообразие позиций и индивидуальные отклонения, определяя стратегию движения каждого агента. ASO применим для непрерывных и дискретных задач, предлагая инновационный подход для оптимизационных решений.

Читать далее...

Представляем Traj-LLM - инновационный алгоритм для прогнозирования траекторий на основе больших языковых моделей (LLM). Эта модель применяет разреженное контекстное совместное кодирование, высокоуровневое моделирование взаимодействий и мультимодальный декодер Лапласа для достижения большей точности прогноза в сложных условиях. С использованием метода Parameter-Efficient Fine-Tuning (PEFT) и слоя Mamba, Traj-LLM оптимизирует обучение и предоставляет надёжные результаты для трейдеров и разработчиков. Ознакомьтесь с детальной реализацией алгоритма средствами MQL5 для улучшения своих торговых стратегий.

Читать далее...

На динамичных финансовых рынках самооптимизирующиеся алгоритмы играют ключевую роль. Статья обсуждает создание торговых ботов с использованием MQL5, которые могут адаптироваться к любым торговым условиям без постоянного управления многочисленными моделями. Основное внимание уделяется объектно-ориентированному программированию и возможностям MQL5, которые превосходят альтернативы в области адаптивности и производительности. Приводятся примеры использования градиентного спуска для достижения динамической оптимизации, а также стратегии, сочетающие технический анализ и машинное обучение. Результат — полностью адаптивные боты, способные к устойчивому трейдингу.

Читать далее...

Индикатор Volatility Stop применяется для размещения эффективных стоп-лоссов, которые обеспечивают баланс между потенциальной прибылью и контролем рисков. Корректное размещение стоп-лосса помогает контролировать риски, не мешая рынку колебаться и не вызывая преждевременного выхода из сделки.

Volatility Stop настраивается с помощью трёх параметров: Length (период расчёта индикатора ATR для определения текущей волатильности), Source (тип цены, от которой отсчитывается уровень StopLoss) и Multiplier (множитель волатильности ATR для управления дистанцией StopLoss от цены Source). Эти параметры позволяют точно определить оптимальное расстояние стоп-лосса от цены.

Использование Volatility Stop способствует установлению эффективных стоп-лоссов и помогает минимизировать риски. Рекомендуется дополнительно применять другие индикаторы для достижения более полного контроля над прибылью и рисками.

Читать далее...

Изучите одну из основ программирования на MQL5 — работу с массивами! В статье подробно рассмотрены статические, динамические и многомерные массивы, а также массивы-серии. Узнайте, как правильно задавать размеры динамических массивов для оптимизации работы программы с использованием функции ArrayResize. Оцените ключевые функции для копирования временных серий данных, такие как CopyRates и CopyTime, и научитесь эффективно управлять данными в вашем алгоритмическом трейдинге, используя ArraySetAsSeries для изменения направления нумерации. Этот материал станет незаменимым пособием для разработки сложных и эффективных стратегий на MQL5!

Читать далее...

Осциллятор объема — это отношение двух скользящих средних, рассчитанных на объеме. Рост или падение цены, сопровождаемые увеличением объема, могут сигнализировать о силе тренда. Если осциллятор объема выше нулевой линии, это подтверждает направление цены и тренда, независимо от его типа. Напротив, рост или падение цены при уменьшении объема могут указывать на слабость тренда. В случае если осциллятор ниже нулевой линии, это может означать слабое направление цены и тренда. Дивергенции в отрицательной области часто сигнализируют о возможном развороте тренда в ближайшее время. Линия индикатора колеблется выше и ниже нулевой линии, что помогает определить силу или слабость движения цен. Положительные значения осциллятора предполагают достаточную рыночную поддержку для продолжения текущего тренда, тогда как отрицательные значения указывают на недостаток поддержки, намекая на застой или раз...

Читать далее...