Hull Moving Average (HMA) представляет из себя усовершенствование стандартных скользящих средних, часто используемых для сглаживания цен. Обычные скользящие средние страдают от запаздывания относительно текущей цены, что снижает их эффективность в трендовых стратегиях. Ален Хал разработал HMA для уменьшения данного эффекта.

Формула HMA: 2*MA1 - MA2, где MA1 и MA2 - простые скользящие средние с периодами N и 2*N. Особенность этой формулы в том, что период HMA должен быть четным. Однако, это ограничение можно обойти, если при нечетном периоде вес центрального элемента равен нулю. Например, 5-периодная HMA получит весовые коэффициенты 3, 3, 0, -1, -1, что позволяет обобщить HMA.

Чтобы улучшить сглаживание, центральному элементу задается значение 1, внося изменения в расчет. Это оптимизирует работу индикатора. Индикация на графике демонстрирует его адаптивность и мгновенную реакцию на ...

Читать далее...

Статья посвящена инновационному подходу торговли на Forex через парный трейдинг, где используются рыночно-нейтральные стратегии. Особенность в отсутствии ярко выраженных стоп-лоссов обеспечивает эмоциональную стабильность трейдера. Описывается методика торговли спредами, где анализируется корреляция инструментов для минимизации рисков. Приводятся примеры использования индикаторов и расчётов для точной оценки спредов в MetaTrader 5. Рассматривается потенциал сезонного анализа и его важность в прогнозировании движений рынка, что значительно расширяет возможности для успешной торговли. Обращается внимание на корректный выбор символов и учёт волатильности для повышения эффективности стратегий.

Читать далее...

Индикатор RegressionParabolic предназначен для точного определения точек разворота тренда и установки стоп-приказов. Его основной элемент - линии, построенные на основе значений Parabolic SAR, длина которых автоматически зависит от заданного количества волн цены. Можно использовать несколько индикаторов на одном графике с различными таймфреймами. Встроенный модуль подсчитывает баланс бычьих и медвежьих тиковых объёмов в определённом канале. При касании ценой границ канала индикатор предлагает рекомендации для дальнейших действий: покупки, продажи или закрытие текущих позиций. Это позволяет трейдерам принимать обоснованные решения в изменяющихся рыночных условиях.

Читать далее...

Стили рисования в MQL5 предоставляют трейдерам возможности для более четкого и простого анализа графиков. Настройка цветов и толщин улучшает чтение данных. Мы исследовали DRAW_LINE для визуализации трендов, добавив буферы для динамичной смены цветов линий. Это способствует улучшению визуальных сигналов.

Состояние свечи D1 является важным элементом анализа. Для упрощения контроля мы добавили скрипт My_D1_Candlestatus.mq5, который отображает статус свечи прямо на графике. Это значительно облегчает процесс анализа, особенно на малых таймфреймах.

Реализация новой функции позволила улучшить графическое отображение трендов. Понимание MQL5 и его интеграции с Python/C++ дает возможность персонализировать инструменты анализа. Это способствует разработке индивидуальных стратегий и более осознанному принятию торговых решений.

Читать далее...

Представлен алгоритм Atomic Orbital Search (AOS) — новый метаэвристический метод оптимизации, основанный на принципах атомной орбитальной модели. Алгоритм, предложенный Махди Азизи в 2021 году, учитывает вероятностные распределения и динамику взаимодействий, чтобы эффективно исследовать пространство решений.

Алгоритм инициирует кандидатов решений случайным образом, моделируя их как электроны вокруг атомного ядра. Распределение по слоям электронов основано на логнормальном распределении. Электроны с низкой энергией соответствуют лучшим кандидатов. Моделируется поведение электронов, взаимодействующих с фотонами, в рамках поиска оптимальных решений.

Генерацию логнормального распределения поддерживает библиотека функций. Созданы структуры и методики на шаги перемещения решений. AOS — адаптивный метод, предоставляющий возможности внедрения квантовых принципов в задачи вычислительной опти...

Читать далее...

На основе заданного вопроса на форуме MQL5 разработан советник, который в автоматическом режиме отображает комментарии о процентах прибыли или убытка на торговом счёте. Это функциональный инструмент, помогающий трейдерам мониторить свои финансовые показатели без необходимости ручного расчёта. Он предлагает возможность быстро оценить состояние своего счёта и принимать более обоснованные решения на основе текущей динамики. Использование таких инструментов способствует улучшению управления рисками и оптимизации торговых стратегий. Подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.

Читать далее...

Обратим внимание на важность быстрого тестирования стратегий в алгоритмической торговле. При использовании Python для тестирования на больших данных иногда требуется не только повышение скорости, но и использование знакомой среды разработки. В этом может помочь библиотека Numba, которая компилирует Python код в машинный. Она поддерживает NumPy и может сильно увеличить производительность, особенно в задачах с интенсивными вычислениями и циклом. Отметим, что Pandas и другие сторонние библиотеки могут представлять проблему при использовании Numba. В статье рассматриваются примеры оптимизации производительности. Это может радикально сократить время тестирования стратегий.

Numba, библиотека улучшает производительность Python, компилируя функции в машинный код. Оптимизация за счет JIT-компиляции важна в задачах анализа данных и ML. Кроме того, возможно ускорение и параллельные вычисления н...

Читать далее...

В новой версии кода для MT4 представлены обновления, направленные на улучшение производительности и оптимизацию алгоритмов. Основное внимание уделено снижению нагрузки на ресурсы системы при одновременном повышении точности расчетов. Внедрены новые функции, которые обеспечивают более гибкую настройку параметров и более эффективное управление ордерами. Совместимость с предыдущими версиями обеспечена, что упрощает переход для пользователей. Пользователи могут ожидать сокращения времени выполнения операций и улучшенной интеграции с внешними аналитическими сервисами. Обновление рекомендуется для всех, кто стремится увеличить эффективность своей торговой деятельности.

Читать далее...

Разработка библиотеки MQL5 помогает автоматизировать и упростить создание алгоритмических торговых систем на основе MetaTrader 5. Начните с создания функций в MetaEditor для управления позициями, например, добавьте код для обработки ошибок с помощью специальных структур данных MqlTradeRequest и MqlTradeResult. Эти библиотеки позволяют разработчикам оптимизировать и повторно использовать код, поддерживая модульную и эффективную архитектуру. Создание библиотек MQL5 способствует защищенности, легкости обновления и долгосрочной эффективности проектов, экономя время и усилия программистов, и упрощает управление позициями без переписывания одинаковых функций.

Читать далее...

Многомерное прогнозирование временных рядов имеет ключевое значение в различных отраслях, таких как финансы и здравоохранение. Для долгосрочного прогнозирования необходимо использовать модели, которые могут эффективно улавливать корреляции и зависимости во временных рядах. Современные исследования сосредоточены на применении архитектуры Transformer, известной своей способностью обрабатывать сложные взаимодействия. Однако часто она уступает линейным моделям, что вызывает вопросы о её эффективности.

Примечательный подход предлагает LSEAttention, который решает проблему коллапса внимания в Transformer. В реализации SoftMax они используют трюк Log-Sum-Exp, чтобы стабилизировать числовые вычисления и предотвратить ошибки, вызванные переполнением или занижением значений. Использование активации GELU в сравнении с традиционным ReLU обеспечивает более стабильные результаты благодаря плавной ...

Читать далее...

Советник Os_Pro 8 V.1 получил обновление, коснувшееся ключевых аспектов работы. Главное изменение заключается в изменении метода прибылей: теперь они считаются по каждой валютной паре отдельно. Это может повысить точность и эффективность расчетов. Программа не требует индикаторов и базируется на стратегии построения ценового коридора. Когда цена достигает границ коридора, открывается ордер на пробой в соответствующую сторону. Стратегия использует принцип Мартингейла: если цена разворачивается, лот нового ордера увеличивается. Важно соблюдать правила: начинать с минимального лота, выбирать явный тренд и активное время торговли. Если советник был перезагружен, при новом запуске ордера продолжатся с увеличенным лотом. Предусмотрены два режима работы: при достижении прибыли советник либо прекращает работу, либо создает новый коридор и продолжает торговлю. Оптимизация должна проводиться в ...

Читать далее...

В статье обсуждается разработка системы для анализа объёма торгов с применением архитектуры LSTM. Основной акцент делается на обработке данных и использовании признаков объёма в машинном обучении. Предложенный подход включает детектирование аномальных объёмов, их кластеризацию, и обучение модели через интеграцию Python и MetaTrader 5. Реализован комплексный тест и визуализация результатов, где особое внимание уделено обнаружению аномалий и их взаимосвязи с динамикой цен. В рамках LSTM архитектуры минимизирована сложность для предотвращения переобучения. Приведен алгоритм генерации торговых сигналов и управления рисками на реальных данных акций Сбербанка.

Читать далее...

В статье анализируется модифицированный алгоритм Atomic Orbital Search (AOS). Основное внимание уделяется переработке существующих методов для улучшения его эффективности и способности поиска в сложных пространствах решений. Предложена замена усредненного положения электронов на индивидуальные достижения, что снижает необходимость в случайных компонентах, уменьшая вычислительные затраты.

Модифицированный AOS (AOSm) демонстрирует на 55,63% улучшение по сравнению с оригиналом, значительно повышая точность сходимости к оптимальным решениям. Работа над данной версией предполагает анализ и интеграцию уникальных подходов для увеличения функциональности и эффективности алгоритма. Алгоритм занимает высокие позиции в рейтингах благодаря улучшенной стратегии поиска глобальных решений.

Читать далее...

Иногда для анализа требуется информация о размерах спреда валютных пар в окне MarketWatch. Простой скрипт может помочь в решении этой задачи, выводя данные о спредах для каждой доступной валютной пары непосредственно на графике. Информация отображается в левом верхнем углу в виде многострочного комментария, что повышает удобство доступа к актуальным данным. Такой подход может быть полезен для оперативного анализа рыночной ситуации и принятия решений. Это решение подходит для тех, кто ищет способ интеграции данных о спредах прямо в рабочее пространство, упрощая процесс мониторинга и анализа.

Читать далее...

SAMformer предлагает инновационное решение для многомерного прогнозирования временных рядов с использованием Transformer, устраняя проблемы обучения и нестабильности. В отличие от стандартных трансформеров, SAMformer использует внимание по каналам и Sharpness-Aware Minimization для улучшения обобщения и производительности на небольшой выборке данных. Это достигается упрощением энкодера и введением реверсивной нормализации. Реализация в MQL5 включает оптимизацию методом SAM, что позволяет модели находить параметры с равномерно низкими потерями. Данный подход обещает более стабильное и эффективное обучение Transformer в задачах долгосрочного прогнозирования временных рядов, предоставляя новые возможности для трейдеров и разработчиков.

Читать далее...

Создание торговых советников в MetaTrader 5 требует основательных знаний программирования. Главное — чёткое понимание таких элементов, как переменные, функции и массивы. Советник работает по аналогии с индикатором, однако требует грамотной реализации условий для совершения сделок. Основное внимание уделяется структуре торговых приказов и функции их отправки.

Обратите внимание, что приведённые примеры программы предназначены исключительно для образовательных целей и не подходят для реальной торговли. В текущих советниках отсутствует проверка ошибок, что ограничивает их применение к прототипированию. Перед практическим применением алгоритмов на реальных счетах нужно учесть необходимость дополнительного тестирования и доработки.

При создании советников критичен подбор подходящего шаблона и понимание событий, которые они обрабатывают. В MetaTrader 5 используются приказы (order), сделки ...

Читать далее...

Индикатор волатильности стандартного отклонения — методика анализа, основанная на вычислении стандартного отклонения прошлых ценовых изменений для выявления потенциальных точек входа и выхода из сделок. Этот инструмент оценивает стандартное отклонение исторических цен закрытия валютных пар, предоставляя аналитикам понимание циклов высокой и низкой волатильности. Периоды высокой волатильности ассоциируют с большими ценовыми колебаниями, а низкая волатильность свидетельствует о более стабильных условиях. Использование полос, сформированных одним или двумя стандартными отклонениями от скользящей средней, помогает определить эти периоды. Внешние полосы указывают на высокую волатильность, внутренняя (цветная) область сигнализирует о снижении колебаний. Данный индикатор полезен для трейдеров при принятии решений о сделках и лучше всего работает в комплексе с дополнительными аналитическими и...

Читать далее...

Кусочно-линейное представление временных рядов (BPLR) предназначено для уменьшения размерности данных и улучшения выявления аномалий. Этот метод аппроксимирует временные ряды с помощью линейных сегментов, что способствует эффективному анализу и обнаружению коллективных аномалий. Метод BPLR сначала уменьшает размерность данных, после чего применяется мера расстояния в преобразованном подпространстве.

Для оптимизации вычислений часто задействуются OpenCL устройства. Такой подход позволяет выполнять вычисления в многомерном пространстве параллельных потоков, существенно снижая затраты времени на обработку данных. А алгоритмы обратного прохода используются для распределения градиентных ошибок в нейронных сетях, облегчающих интеграцию BPLR в аналитические модели.

Читать далее...

При использовании данного советника необходимо обеспечить постоянную работу торгового терминала. Он используется для управления уровнями виртуального тейк-профита и стоп-лосса и действует исключительно на ордера, открытые трейдером вручную без предустановленных уровней тейк-профита и стоп-лосса, и с magic number, равным "0". Основная функция — скрытие уровня тейк-профита и стоп-лосса от брокера. Во входных параметрах советника до установки требуется задать необходимые уровни. Обратите внимание, что в панели "Инструменты" не будет отображаться информация о заданных уровнях. При достижении ценой этих уровней позиции автоматически закрываются.

Читать далее...

Волатильность является ключевым элементом в анализе финансовых данных. Модель GARCH, расширение ARCH, позволяет более точно описывать динамику волатильности во времени. Основное преимущество GARCH состоит в возможности моделирования условной дисперсии без необходимости длительных лаг-структур. Параметры модели традиционно оцениваются методом максимального правдоподобия, что требует применения оптимизаций, например, через ALGLIB.

Прогнозирование волатильности с использованием GARCH(1,1) предоставляет как точечные, так и интервальные прогнозы. Это делает возможной более эффективную оценку рыночных рисков. Модель может гибко адаптироваться к распределению остатков, включая распределение Стьюдента для учета тяжелых хвостов. Эти методы улучшают управление рисками и принимаемые решения.

Читать далее...