Статья обсуждает процесс вычисления псевдообратной матриц без использования описанных в библиотеках MQL5 функций. Автор делится опытом оптимизации на основе специализированных процедур вместо широкого подхода. Описывается метод, где вместо работы с матрицами используется преобразование массивов, что упрощает и ускоряет выполнение. Рассмотренные подходы применимы к задачам алгоритмической торговли, где скорость и эффективность критически важны. Пример показывает, как можно адаптировать вычисления для использования возможностей графических процессоров, обеспечивая значительное Улучшение производительности в обширных базах данных.

Читать далее...

Программирование с использованием алгоритмической торговли стало еще сложнее с введением инновационной системы Artificial Ecosystem-based Optimization (AEO). Этот алгоритм, основанный на природных экосистемах, помогает улучшать процесс оптимизации через взаимодействие и адаптацию решений, как виды в природе адаптируются к своим экологическим нишам. AEO поддерживает поиск наилучших решений, моделируя поведение экосистем – от "травы" до "хищников" – и включает элементы случайности и детерминированности. Этот подход обеспечивает оптимальный баланс между исследованием и эксплуатацией, что делает его перспективным инструментом для разработки алгоритмических решений в трейдинге и программировании.

Читать далее...

Статья раскрывает причины неудач начинающих алгоритмических трейдеров и предлагает решение: прогнозирование значений технических индикаторов. Используя MetaTrader 5 и Python, демонстрируется, как это может повысить точность до 70% по сравнению с 50% при прогнозировании цен. Рассмотрены важные технические аспекты, как форматы данных, выбор моделей и методы машинного обучения. Показано преимущество точных индикаторов перед ценами, поскольку они раскрывают формулы и факторы влияния. Статья полезна для разработчиков, желающих создать более эффективные модели алгоритмической торговли и выработать лучшие стратегии прогнозирования.

Читать далее...

В последнем обновлении от 18 сентября 2023 года индикатор получил функционал отображения сигналов с помощью стрелок, которые реализованы как графические объекты с возможностью настройки прозрачности. Пользователь может отключать графическую часть при необходимости. В версии исправлены определенные неточности. Важно отметить, что инициализация буферов производится исключительно для корректной работы, а ненужная инициализация отсутствует.

Удалена отрисовка начальных значений, которая не влияла на результаты, но могла вызывать вопросы. Графика может создавать задержки на слабых компьютерах, рекомендуется уменьшение количества баров или отключение графики. В индикаторе осуществляется использование градиентной заливки для стрелок.

С учетом вышеизложенного предоставляется индикатор Dynamic RSI для MetaTrader 4.

Читать далее...

Проблема обучения нейронных сетей часто связана с неверными представлениями о их интеллектуальных способностях. В статье рассматривается, как научить нейронную сеть обрабатывать нефильтрованные данные, применяя концепцию секущей линии. Этот метод упрощает задачу нахождения решений, используя простые математические уравнения. Для точной классификации и корреляции данных нейронная сеть обучается создавать подходящее уравнение, используя случайные значения и настраивая их с помощью функций ошибок. Важность секущей линии в данном контексте позволяет разработчикам более эффективно оптимизировать работу нейронных сетей для различных приложений.

Читать далее...

Создание модели экономического прогнозирования с Python и экономическими данными делается возможным благодаря инструментариям, таким как pandas для манипуляции данных и wbdata для доступа к статистике Всемирного банка. Используя MetaTrader 5, мы совмещаем рыночные и экономические данные, чтобы обучить модель, применяя CatBoost Regressor из машинного обучения. Этот алгоритм способен находить сложные закономерности в больших массивах данных, что критично для точного прогнозирования курсов валют. Разработка, выводы и визуализация данных ведутся с учётом влияния ключевых экономических показателей на прогнозы, предоставляя ценные инсайты для трейдеров и разработчиков.

Читать далее...

Molformer представляет инновационный подход к анализу сложных рыночных данных, вдохновленный методами обработки молекулярных графов. Он использует гетерогенные графы и анализ мотивов, чтобы повысить точность прогнозирования рыночных трендов. Такой подход поддерживает многоуровневую структуру данных, что позволяет выделять более глубокие взаимосвязи, недоступные традиционным моделям. Важным элементом является комбинирование данных на уровне атомов и мотивов с использованием Self-Attention и алгоритма Farthest Point Sampling для создания молекулярных представлений. В статье также представлен практический пример реализации Molformer средствами MQL5 для применения в финансовых рынках.

Читать далее...

На странице профиля доступны различные аналитические продукты. Версия AllAverages v4.9 для МТ4 представлена для использования в стратегиях, агрегируя широкий спектр методов средних скользящих. Данный индикатор свободно доступен, но его нельзя найти на форуме MQL5, поэтому он был размещен здесь.

Среди методов: SMA, EMA, Wilder, LWMA, и другие. Каждая методология имеет уникальные свойства, применимые в торговых стратегиях. Возможности использования индикатора раскрываются через такие параметры, как выбор цен, таймфреймов, периодов усреднения и сдвигов.

Пользователи могут настроить цветовую индикацию роста и падения, а также получать оповещения о смене тренда. Доступны звуковые уведомления, электронные письма, и push-уведомления. Напоминания можно переключать по мере необходимости, адаптируя под требования трейдинга.

Читать далее...

Обсуждение нейронных сетей продолжается. Недостаток существующих моделей часто просматривается в ограничении константы <b>. Важно пересмотреть подходы к расчету, включая новые методы нахождения этой константы. Введение векторов веса и смещения в уравнение линии требует внимательности к математическим основам. Несмотря на сложность, эти элементы открывают путь к более точной модели.

Анализ взаимосвязи между весами и смещениями необходим для ясности вычислений и адаптации нейронных сетей. Эксперименты с весами и входными данными приводят к значимым открытиям в цифровой электронике, как это видно в примерах инверторов и буферов.

Эти принципы расширяют потенциал нейронов, обеспечивая работоспособность в многовходных средах. Углублённое изучение формул, которые мы используем, критично, чтобы понять истинные возможности сетей и создавать эффективные решения на их основе. Прогресс буде...

Читать далее...

Представлен скрипт для установки сетки отложенных ордеров. Он эффективен для автоматизации торговли. Этот инструмент позволяет задавать параметры ордеров с учетом рыночной ситуации. Открытие отложенных ордеров помогает усовершенствовать управление позициями и минимизировать ручные операции. Настройки включают количество ордеров, дистанцию между ними и тип ордера. Такой подход полезен для трейдеров, стремящихся к более точному контролю торговых стратегий. Обеспечивает прозрачность и четкость при планировании сделок. Подходит для опытных разработчиков и тех, кто разрабатывает автоматизированные системы торговли.

Читать далее...

Интеграция новостей из экономического календаря в советники MetaTrader 5 с использованием SQLite повышает надежность и эффективность алгоритмической торговли. Базы данных позволяют хранить фундаментальные данные, такие как инфляция и процентные ставки, для улучшения торговых решений. Хотя базу нельзя напрямую использовать в тестере стратегий, решение - экспорт данных в CSV. Это обходная мера, учитывающая ограничения платформы, но она позволяет использовать важные экономические данные для тестирования стратегий. Использование базы SQLite в MetaEditor эффективно управляет данными, оптимизируя процесс отслеживания и анализа исторических событий для улучшения результатов алгоритмической торговли.

Читать далее...

Стратегия торговли с использованием индикатора RSI предполагает открытие позиций при пересечении его границ. Пересечение верхней границы инициирует продажи, а нижней — покупки. В случае срабатывания стоп-лосса последующий вход в рынок происходит в направлении тенденции, которая спровоцировала стоп-лосс. Объем позиций увеличивается в рамках управления капиталом с использованием стратегии маргингейл, при которой происходит умножение начального объема позиции на заданный коэффициент. Стратегия анти-мартингейл предполагает увеличение объема успешной сделки при достижении тейк-профита. Настройки объема регулируются внешними переменными. Экспертиза параметров проводится с учетом среднедневного движения цены (ATR (14)), что позволяет адаптировать стратегию под динамику рынка и ограничить количество сделок в день.

Читать далее...

Продолжаем серию статей по хеджирующим советникам. Основное внимание уделено улучшению Simple Hedge, сочетая математическую оптимизацию и метод "грубой силы" для повышения эффективности торговых стратегий. Математическая оптимизация позволяет точно настроить параметры стратегии, такие как начальная позиция, лот и тейк-профиты, для максимизации прибыли и минимизации просадок. Метод "грубой силы" исчерпывает комбинации настроек для выявления наиболее прибыльных конфигураций. Совмещение обоих подходов обеспечит более управляемое и экономичное тестирование, балансируя между теоретической точностью и практической осуществимостью.

Читать далее...

Советник предлагает комплексный подход к торговле на основе индикаторов Alligator и ATR. Для определения направленности тренда активируется Moving Averages. Возможность настройки сигналов для открытия позиций на различных тайм-фреймах дает гибкость стратегии, позволяя установить уникальные уровни TP и SL для каждого интервала. Независимая торговля на каждом тайм-фрейме усиливает адаптивность работы советника. Позиции можно открывать с фиксированным размером лота либо с увеличивающимся лотом после убытка, что определяется настройками. Встроенный трейлинг-стоп позволяет управлять рисками открытых позиций, его параметры также полностью настраиваемы.

Читать далее...

Процедуры — это основа программирования на MQL5, но теперь пришло время изучить объектно-ориентированное программирование (ООП). ООП — это подход, где код и логика вращаются вокруг объектов. Классы, атрибуты и методы становятся ключевыми концепциями. Класс в ООП выступает как шаблон для создания объектов, где свойства и методы определяют его функциональность. Создавая экземпляры класса, они становятся объектами. Конструкторы и деструкторы автоматизируют создание и удаление объектов. Виртуальные методы обеспечивают полиморфизм, позволяя переопределять логику в производных классах. Оператор области видимости (::) связывает методы с классами, поддерживая функциональную организованность.

Читать далее...

С 1 декабря 2024 года минимальными версиями торговых платформ станут:

• MetaTrader 4 — билд 1420 от 24 мая
• MetaTrader 5 — билд 4410 от 21 июня

После указанной даты более старые версии десктопных терминалов не смогут подключаться к серверам брокеров.

За последние полгода для MetaTrader 5 было выпущено четыре обновления:

✓ Build 4410 — исправлены падения в десктопной версии, а также проверка совместимости браузера и открытие демо-счетов в веб-версии.
✓ Build 4570 — режим перекрестия, график в виде линии и настройка «Обзора рынка» в веб-версии, библиотека матричных вычисления OpenBLAS и улучшение поддержки ONNX в MQL5.
✓ Build 4585 — исправлены падения при профилировании и тестировании MQL5-программ, а также утечки памяти при компиляции.
✓ Build 4620 — расширение поддержки OpenBLAS и исправление запросов тиковой истории.

В каждой версии MetaTrader 4 мы повышаем производительность платформы и исправляем ошибки.

Скачивайте последнюю версию платформы и пользуйтесь новыми функциями

Добавление индикатора на график и сохранение шаблона под именем "default" позволяет автоматически загружать индикатор на все вновь открываемые графики. Это удобно для стандартного применения установленного индикатора.

Создание аналогичного индикатора для МТ4 оказалось проблематичным из-за низкой производительности и практически нерабочего состояния на финише. Однако благодаря усилиям Николая Семко, удалось разработать функциональный индикатор для МТ4, который изменяет шрифт ценовой шкалы, обеспечивая нужную функциональность.

Совместная работа и обмен опытом среди специалистов позволяют решать сложные задачи в сфере разработки и улучшать существующие инструменты.

Читать далее...

Арбитраж на валютном рынке привлекает внимание специалистов за счет возможности извлечения выгоды из краткосрочных дисбалансов курсов. Основой для разработки арбитражной торговой системы стало использование Python и MetaTrader 5 для автоматизации вычислений и исполнения. Система оптимизирована для работы с большим количеством валютных пар и использует сотни синтетических цен для поиска возможностей.

Преимущества данных технологий заключаются в функциональности и простоте интеграции. Библиотека MetaTrader5 из Python позволяет получать котировки в реальном времени и управлять торговыми операциями. Это сочетание делает возможным проведение продвинутого анализа и создание алгоритмических стратегий.

Читать далее...

Обновленная система репликации/моделирования продолжает получать улучшения в интеграции индикаторов управления и мыши. Изменения в коде нацелены на повышение стабильности и безопасности, реагируя на некорректное использование некоторых пользователей. Главный фокус - на оптимизации взаимодействия пользователя с системой через эффективную реализацию классов и наследования.

Индикатор мыши теперь отвечает за взаимодействие, минимизируя дублирование кода и повышая производительность. Правильная передача ID графика жизненно важна для корректной работы объектов MT5. Интеграция и обновления позволяют использовать систему на реальных и демо-счетах с возможностью дальнейшего персонализирования.

Читать далее...

Скрипт для быстрой модификации графиков с использованием скользящих средних (MA) различных периодов и методов построения. Для изменения MA стандартными средствами требуется множество операций, что неудобно. Скрипт, используя индикатор "Custom Moving Average 2", упрощает этот процесс. Первый запуск строит MA с базовыми параметрами, а последующие — удаляют прежнюю и создают новую с изменёнными настройками, чередуя EMA/SMA/LWMA. В верхнем углу отображаются новые параметры MA (например, SMA|100). Переменная maChange позволяет задавать новый период MA при каждом запуске. Чтобы быстро переключаться между процедурами, скрипт можно сохранить под разными именами и назначить клавиши. Изменение maChange в скрипте задаёт шаг изменения периода. Дополнительно можно настраивать параметры вывода данных через TextBox. Приветствуется кнопка "Применить" в настройках, чтобы оперативно видеть изменения гр...

Читать далее...