Теория торговли опционами, основанная на модели Блэка-Шоулза, имеет ограниченную применимость из-за неверных допущений о рыночной динамике. Реальные рыночные данные демонстрируют "толстые хвосты" и фрактальность, которые не вписываются в стандартную модель случайного блуждания. Кластеризация исторической волатильности также противоречит гипотезе независимости ценовых движений.

Для адаптации стратегий, основанных на проданных опционах, рекомендуется использовать улучшенные конструкции, такие как Butterfly, ограничивающие риски. Это достигается посредством добавления опционов Long Put и Long Call, что обеспечивает защиту от неблагоприятных рыночных движений, сохраняя прибыльность в пределах рассчитанного диапазона волатильности.

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru

В статье обсуждается создание простого мини-чата в MetaTrader 5 с использованием сокетов. Программа позволяет обмениваться сообщениями в реальном времени без необходимости внешних библиотек, за счет использования клиент-серверной архитектуры. Инновационно код распределяется между советником и индикатором, чтобы индикатор создавал интерфейс, а советник управлял соединениями. Это позволяет обойти ограничения MetaTrader 5 на использование сокетов в индикаторах. Программисты могут реализовать сервер на Raspberry Pi для поддержки большого количества участников. Для предотвращения повторной компиляции, сервер динамически управляет количеством подключений, основываясь на возможностях ОС.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Советник QuickTradeKeys 123 разработан для оперативного управления торговлей. Он интегрируется с графиком и позволяет пользователю выполнять торговые операции с помощью клавиатуры. Использование клавиши "1" открывает покупку, "2" — продажу, "3" — закрывает все позиции, связанные с текущим магическим числом. Это решение подходит как для новичков, так и для опытных участников рынка, стремящихся к быстрому и эффективному управлению торговлей.

Советник применим для всех валютных пар и таймфреймов. Для достижения оптимальных результатов рекомендуется использовать его на рынке с низким спредом и устойчивым подключением. Перед применением на реальном счете важно оценить все риски. Рекомендуется начать с тестирования на демонстрационном счете для понимания механики его работы. Убедитесь в том, что в MetaTrader включена автоматическая торговля и советник готов к использованию.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

Эффективность торговли во многом зависит от возможности адаптации и настройки стратегий под текущие рыночные условия. Основная идея данной стратегии заключается в действии при прорыве цен: открытие длинной позиции, когда цена поднимается выше максимума за n баров, и открытие короткой, когда цена падает ниже минимума за n баров. Данная методология была успешно протестирована на паре USDJPY за период 2013-2023 годов. Поддерживается гибкость в изменении и добавлении фильтров для создания уникальной стратегии с улучшенными результатами. Анализ и корректировки позволят достичь большей эффективности в использовании этого подхода.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Ищете инновационное решение для алгоритмической торговли? Новый индикатор для MetaTrader 5 предлагает свежий взгляд на рынок. Он использует концепцию плотности простых чисел для выявления скрытых ценовых уровней. Этот метод основан на математических свойствах чисел, а не на исторических данных. Практическое применение включает фильтрацию ложных пробоев и улучшенную интерпретацию уровней поддержки и сопротивления. Поддерживаемый алгоритмом решета Эратосфена, индикатор быстро вычисляет нужные данные. Настройте его параметры - AnalysisPeriod, PrimeSearchRadius и PriceMultiplier - для адаптации под ваши торговые стратегии и активы. Применяйте осознанно, комбинируйте с другими методами анализа.

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru

Bonobo Optimizer — это инновационный алгоритм оптимизации, основанный на социальном поведении бонобо. Он использует три стратегии спаривания: рандомизированное, внегрупповое и консорциумное. Каждая из них моделирует естественные взаимодействия и активно исследует пространство решений. Алгоритм адаптивно изменяет свою стратегию при нахождении лучших решений, чередуя интенсивное исследование и широкое исследование новых областей. Критерии приемки нового решения предотвращают деградацию популяции, улучшая её общую эффективность. Этот метод позволяет эффективно исследовать сложные пространства решений, что особенно полезно для алгоритмической торговли и работы с нестабильными данными.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

В статье обсуждается разработка приложения для MetaTrader 5, используя сокеты на MQL5. MetaTrader 5 не позволяет напрямую создавать серверы, однако, возможно использование сокетов через внешнее программирование. Обсуждается создание мини-чата, функционирующего через индикаторы, изолированные в отдельном окне. Особое внимание уделено инициализации переменных и функциональности сокетов, включая создание, подключение и обмен данными. Приведены рекомендации по безопасности передачи данных и созданию серверной части в C++. Подчёркивается важность правильной конфигурации и шифрования для предотвращения утечки информации.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

Подача и выполнение кода в циклических операциях требует четкого контроля за счетчиками и условиями. Для создания повторяющихся операций без риска бесконечного цикла необходимо правильно использовать счетчики и создавать условия завершения.

Чтобы установить предел для цикла, создайте переменную, которая будет служить индикатором количества повторений. Используйте её как входной параметр и для оптимизации в вашем коде. Следующая переменная будет отслеживать, сколько циклов уже пройдено. Как только достижения предела будет достигнуто, запускается выполнение нужного блока кода. После выполнения сбросьте все счетчики.

Добавьте ожидание после прохождения цикла. Для этого заполняйте другую переменную, контролирующую время ожидания. По завершении цикла ожидания также требуется сброс переменных для корректной работы в дальнейших вызовах.

👉 Читай | Форум | @mql5ru

Библиотека предоставляет ключевые методы для работы с сетками: MaxDD – это параметр, отвечающий за максимальную просадку, выраженную в процентах от баланса. По умолчанию данный параметр не активен, но его можно включить с помощью метода Set. Метод Start используется для запуска новой сетки, если она еще не активирована. Метод Update необходим для проверки новых входов и возможных выходов позиций. Представленный код является примером использования советника на основе объекта GridManager. Этот советник управляет торговыми сетками, обеспечивая контроль над рисками и общую оптимизацию процесса.

👉 Читай | Форум | @mql5ru

Данный индикатор выполняет нелинейное сглаживание, используя метод HiLo. Основное отличие от традиционного подхода – это обработка экстремумов временного ряда. Пример работы визуализирован на изображении. Индикатор имеет один параметр: iPeriod, который отвечает за период работы.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

Преобразование финансового анализа с использованием SDformerFlow. Этот фреймворк разработан для обработки событийных данных, что делает его актуальным для современного быстроменяющегося рынка. Архитектура на основе спайковых нейронов и трансформеров с 3D окнами позволяет учитывать сложные взаимодействия ценовых изменений.

SDformerFlow эффективно работает с разреженными данными, что особенно актуально для анализа тиковых потоков. Его применение в финансовых системах обеспечивает экономию ресурсов и повышение производительности. В условиях MQL5 и OpenCL модель позволяет быстро адаптироваться к изменениям рыночных условий, формируя динамическое представление поведения рынка. Фреймворк становится мощным инструментом для анализа и прогнозирования, учитывая высокосложные структуры данных.

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

В этой статье рассматривается создание веб-сервера для управления MetaTrader 5 терминалами, используя FastAPI, Jinja2 и Python-библиотеку MetaTrader 5. Проект структурирован для управления процессами с помощью psutil и subprocess. Будет добавлена функциональность для выбора и создания конфигурации при запуске, а также отображение информации о терминалах (баланс, прибыль) на главной странице. Для взаимодействия с запущенными терминалами используется MetaTrader5. Рассмотрена работа с несколькими терминалами, способы подключения и обработки данных, улучшена структура интерфейса с использованием jQuery и Bootstrap, что создаёт основу для полноценного менеджера терминалов.

👉 Читай | Учебник | @mql5ru

Создание сервера на Python без использования потоков снижает конкуренцию за использование процессора с Excel. Это оптимальное решение для интеграции с MetaTrader 5. Компонентная объектная модель (COM) от Microsoft позволяет Python и Excel взаимодействовать беспрепятственно. Использование этой технологии не требует установки дополнительных библиотек в Python. С помощью COM можно автоматизировать Excel из Python, открывать приложения, управлять данными и отслеживать события. Это повышает реализацию систем обмена данными для автоматизации торговли через MetaTrader 5. Данный подход позволяет проводить операции без дублирования ресурсов.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

Предыдущий алгоритм основывался на временном подходе для проверки появления нового бара. Эффективней перейти на метод, основанный на количестве баров. Это решение более оптимизировано с точки зрения производительности.

Для этой задачи требуется объявить переменные типа integer для учета количества баров. При инициализации присваивается начальное значение счетчику баров через переменную "BarsTotal_OnInt". Метод iBars() позволяет получать текущее количество баров и присваивать его переменной "BarsTotal_OnTick", которая обновляется при каждом новом тике.

Необходимо внедрять адекватные комментарии в коде, чтобы облегчить процесс тестирования и проверки его корректности. Отслеживание изменений в количестве баров со временем обеспечивает более точные результаты и оптимальную скорость выполнения.

👉 Читай | Учебник | @mql5ru

Скрипт для свечного анализа предназначен для автоматизации извлечения и анализа данных графиков финансовых инструментов. Он предоставляет важные сведения для принятия торговых решений.

1. Получение данных: Считывает цены открытия, закрытия, максимума и минимума свечей. Эти данные являются основой для дальнейших расчетов.

2. Категоризация: Каждая свеча классифицируется как бычья, медвежья или нейтральная на основе соотношения цен открытия и закрытия.

3. Расчет амплитуды: Вычисляет амплитуду каждой свечи, а также средние амплитуды для бычьих и медвежьих свечей. Это позволяет определить волатильность рынка.

4. Определение значимых свечей: Идентифицирует 5 самых значимых свечей для обоих типов — с наибольшими амплитудами.

5. Отчетность: Формируется отчет с количественными и качественными характеристиками свечей. Этот отчет интегрируется в график и помогает трейдерам в визуальном вос...

👉 Читай | Учебник | @mql5ru

Для начинающих трейдеров важно понимать комбинацию различных известных индикаторов. Это поможет в правильной оценке рыночной ситуации и принятии обоснованных торговых решений. Использование нескольких индикаторов может обеспечить более точный анализ, поскольку каждый из них задействует разные параметры и аспекты рынка.

Ключевые индикаторы, такие как средние скользящие, полосы Боллинджера, индикатор относительной силы (RSI) и стохастический осциллятор, часто используются в сочетании для идентификации трендов, точек входа и выхода, а также для управления рисками. Понимание принципов работы каждого из индикаторов и их взаимодействия повышает эффективность торговой стратегии.

Трейдерам следует уделить внимание обучению их правильного применения и интерпретации полученных данных. Это способствует более информированному подходу к торговле и снижению вероятности неверных решений.

👉 Читай | Учебник | @mql5ru

Тестирование стратегий в MetaTrader 5 - ключевой инструмент для оценки советников. Разработчики могут создавать сложные алгоритмы с высокой производительностью. Однако, результаты на реальном рынке могут отличаться. Статья рассматривает систему перестановки для оценки стратегии. Использование теста перестановки помогает избежать ложных кривых капитала.

Перестановка ценовых баров сложнее, но важна для точной оценки стратегии. Мы стремимся сохранить тренд и дисперсию изменения цен. Алгоритм реализован в классе CPermuteRates. Перестановка позволяет построить новую серию OHLC.

Тест на перестановку выявляет обманные стратегии. Например, советник grr-al создаёт обманные кривые посредством генерации тиков. Вневыборочные данные приводят к незначительной прибыли, указывая на фиктивную стратегию. Тесты на перестановку также показывают степень переобучения. Инструмент существенен для разработк...

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

Индикатор предназначен для анализа движений цены в одном направлении в течение заданного периода времени. Его работа схожа с функциями графиков Ренко, однако он учитывает движения в обоих направлениях, что позволяет видеть полную картину динамики цены. Использование этого инструмента поможет эффективно идентифицировать зоны консолидации, которые могут быть полезны при применении стратегий, основанных на прорывах. Это важный элемент для трейдеров, стремящихся к более точному пониманию рынка и принятию решений на основе объективных данных.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Представлен классический зигзаг перерисовки с возможностью выбора таймфрейма. Теперь пользователи могут наблюдать зигзаг более высокого временного интервала на графике с меньшим таймфреймом. Улучшена версия 1.01, предоставляющая возможность обработки зигзага в режиме одного таймфрейма. Если выбрать "текущий" таймфрейм, зигзаг будет строиться на основе данных текущего времени. Эта версия нацелена на улучшение удобства и гибкости использования. Пользователи могут оценить изменения и модернизации структуры зигзага при работе с аналитическими графиками в зависимости от своих потребностей и целей.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

В мире алгоритмической торговли и машинного обучения, MQL5 теперь поддерживает новые типы данных для ONNX-моделей, предлагая возможности для оптимизации вычислительных ресурсов. Float16 и Float8 форматы обеспечивают повышение производительности, уменьшая нагрузку на память, что особенно важно для крупных языковых моделей. Эти форматы важны для эффективной работы с большими наборами данных в глубоких нейронных сетях. Пример использования ESRGAN для повышения разрешения изображений показывает, как можно использовать ONNX с float16 для достижения высокопроизводительных решений. Эти инновации расширяют возможности разработчиков, предоставляя новые инструменты для повышения эффективности и точности в сложных вычислительных задачах.

👉 Читай | VPS | @mql5ru