Статья раскрывает особенности обработки и управления торговыми ордерами в MetaTrader 5, фокусируясь на различиях между HEDGING и NETTING счетами. Рассматривается, как класс C_Orders интегрируется с индикатором Chart Trade, обеспечивая функциональность для открытия и закрытия позиций. Объясняется, как фильтрация и управление тикетами защищает от неправильного закрытия позиций при смене контрактов. Подробно описаны алгоритмы работы с различными типами ордеров, обеспечивая трейдерам и разработчикам более точный контроль за торговыми операциями. Описанные методы способствуют созданию более адаптивных советников, повышая надежность алгоритмического трейдинга.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Успешная компиляция торгового инструмента в MetaEditor 5 — лишь начальный этап разработки. Она подтверждает синтаксическую корректность кода, но не гарантирует его работоспособность. Реальное тестирование начинается с запуска системы в MetaTrader 5 для проверки ее работы в практических условиях. На этом этапе может возникнуть проблема неожиданного поведения советника.

Для совершенствования систем необходимо не только анализировать результаты, но и понимать внутренние процессы советника. MetaTrader 5 предоставляет логи во вкладках "Experts" и "Journal", но просмотр данных для конкретного инструмента затруднен, так как информация из разных советников смешивается.

Целесообразно создать собственную систему мониторинга и регистрации, которая позволит разработчикам получить чистый интерфейс для дебага, отображать в реальном времени показатели производительности, упростить идентификацию о...

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

Современный алгоритм RAFT преобразует процесс прогнозирования в динамичный, взаимодействующий с рынком сценарий. Эта методика, изначально применявшаяся для оценки движения в изображениях, теперь адаптируется для алгоритмического трейдинга. RAFT предлагает многократное уточнение прогнозов, создавая сложную сеть взаимосвязей между данным и историей рынка. Использование MQL5 и возможностей OpenCL позволяет проверять концепции в реальном времени, объединяя прогнозирование и параллельные вычисления. Фреймворк RAFT предоставляет трейдерам и разработчикам уникальную возможность выявлять локальные ценовые сдвиги и понять динамику рынка, опираясь на адаптивное поведение модели.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Статья посвящена решению задачи передачи данных между MetaTrader 5 и Excel. Рассматривается проблема отсутствия стандартных ресурсов для интеграции, усложняющая жизнь трейдерам и программистам. Основное внимание уделяется созданию сервиса в MetaTrader 5 на языке MQL5, который взаимодействует с Excel путём использования файлов CSV. Обсуждаются возможности автоматического обновления данных с заданной задержкой, что облегчает управление капиталом и контроль рисков. Этот подход демонстрирует, как грамотное использование навыков программирования может значительно оптимизировать рабочий процесс пользователей без глубоких знаний в программировании.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Доступна обновленная версия MovingAverages.mqh с возможностью работы на нескольких таймфреймах и настройкой цветов для лучшей ориентации. Это предложение предназначено для разработчиков и трейдеров, стремящихся повысить эффективность своей работы. Условия предоставления бесплатные. Помимо этого, доступны и другие индикаторы, поддерживающие мультитаймфреймы, что позволяет интегрировать более сложные аналитические инструменты в торговый процесс. Подробности об условиях получения и интеграции вы сможете узнать через официальные каналы распространения.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Представлен расчет Quadratic Mean, также известного как RMS, в качестве скользящего среднего. Важно учитывать, что при использовании данного метода следует проявлять осторожность, особенно при наличии отрицательных значений в наборе данных. Quadratic Mean совпадает с обычным простым скользящим средним (SMA), когда все значения положительные или равны нулю. Однако, при добавлении отрицательных чисел, результаты становятся некорректными. Данное ограничение является следствием применяемой формулы. Поэтому Quadratic Mean не может быть использован так же универсально, как другие виды скользящих средних, не имеющих таких ограничений. При реализации алгоритмов и анализе данных стоит учитывать эти особенности.

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

В статье обсуждается интеграция MetaTrader 5 с другими программами, такими как Excel, и обмен данными в реальном времени. Для этого предлагается использовать сокеты, позволяющие устанавливать надежные двусторонние соединения (TCP) или более быстрые, но менее надежные (UDP). Приводится пример создания простой клиент-серверной системы с использованием MetaTrader 5 и внешнего кода для серверной части. Это подходит для ситуаций, где требуется передача данных между MetaTrader и другими приложениями, позволяя контролировать торговую платформу извне и использовать внешние данные для принятия решений в торговле.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

В статье рассматривается инновационная архитектура торговой системы на базе обучения с подкреплением для MetaTrader 5, ориентированная на самообучение и адаптацию к рыночным условиям. Она использует многоагентную архитектуру, где каждый "мозг" действует как независимый агент с уникальными торговыми стратегиями. Система интегрирует стационарные индикаторы для более устойчивого анализа, что снижает риск переобучения. Важным компонентом является балансировка классов, предотвращающая склонность к однобокому выбору покупок или продаж. Процесс прунинга и коллективное принятие решений обеспечивают адаптацию и устойчивость системы к изменению рыночных условий.

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru

В статье рассматривается использование алгоритма Soft Actor-Critic (SAC) для обучения с подкреплением в MetaTrader 5 и Python. Описаны два подхода к реализации буфера воспроизведения данных: ручной и тензорный. Даны рекомендации по выбору подхода в зависимости от масштаба задачи и доступного оборудования. Обсуждаются преимущества ручного подхода в простоте и тензорного — в эффективности работы с GPU. Также рассматриваются сети критики, их роль в оценке Q-значений и поддержка стабильности обучения. Подчёркивается важность сети значений для уменьшения дисперсии и стабилизации обучения. Рассмотрены практические аспекты интеграции и оптимизации этих компонентов.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

Параметры торговой стратегии содержат ключевые настройки, которые играют важную роль в автоматизации и управлении торговыми процессами. Входные параметры включают переменные для определения расстояния в пунктах для размещения ордеров на покупку и продажу, установок тейк-профита, начального размера лота и желаемой прибыли на размер лота.

Функции, такие как SetParameters и TargetProfit, позволяют установить и управлять важными аспектами стратегии, такими как целевая прибыль и параметры риска. GainPerLot и SqueezeDistance регулируют прибыль и стратегию расположения ордеров, а функции LongVolume и ShortVolume предоставляют данные о текущих позициях.

Точно так же, методы управления рисками, такие как SetHardSL, обеспечивают автоматическое ограничение убытков, а функции управления ордерами, такие как AddTicket и Run, помогают контролировать активные сделки. Эти аспекты необходимы для подд...

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

После добавления на график становится возможным создание широкоформатных скриншотов при помощи нажатия клавиши 's' на клавиатуре. Каждый скриншот автоматически снабжается датой. Это упрощает процесс документирования и последующего анализа данных. Инструмент удобен для быстрого фиксирования важных моментов на графике без необходимости использовать сторонние приложения. Функция автоматической временной метки обеспечивает точность и упрощает хранение информации по временным интервалам. Поддержание порядка в данных становится более эффективным с подобными инструментами.

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

Фреймворк TMA (Temporal Motion Aggregation) предлагает инновационный подход к анализу событийных данных, который можно эффективно применять к финансовым рынкам. TMA видит рынок как динамическую систему, где важна непрерывность временной последовательности событий. Используя три ключевых механизма: Event Splitting, Linear Lookup и Motion Pattern Aggregation, TMA объединяет микрособытия в единые временные структуры. Это обеспечивает точнее распознавание рыночных движений, переход от статической к динамической прогнозной логике, позволяет создавать непрерывное трёхмерное представление рыночного движения, улучшая точность анализа и предсказуемость финансовых временных рядов.

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru

Методы Монте-Карло с марковскими цепями (MCMC) часто используются для выборки из сложных многомерных распределений, особенно в байесовской статистике. Классические алгоритмы, такие как выборка Гиббса или алгоритм Метрополиса, требуют тщательной настройки. Исследуется метод выборки по уровням, который адаптируется под особенности целевого распределения. Он исключает необходимость ручной настройки параметров, таких как ширина шага.

Алгоритм slice sampling позволяет автоматически подстраиваться, минимизируя затраты времени и ресурсов на настройку. Примеры его применения включают байесовскую линейную и логистическую регрессию, где он показывает результаты, сопоставимые с частотными методами. Реализация алгоритма в MQL5 демонстрирует его надежность и простоту использования.

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru

Технические специалисты обсуждают использование уровней коррекции Фибоначчи для анализа рынка. Классические уровни Фибоначчи, такие как 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% и 78.6%, широко признаны, но наблюдения показывают, что рыночная цена иногда реагирует на промежуточные и нестандартные уровни. Для повышения точности анализа предлагается использовать данные для выявления таких уровней и подтверждения их значимости. Это включает разработку алгоритмов для MetaTrader 5, которые помогут автоматически калибровать и отображать новые уровни. Исследования ведутся с использованием Python и Jupyter Notebook для статистического анализа и визуализации.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

MovingAverages.mqh Часть I теперь доступна в версии для нескольких таймфреймов, предлагая расширенные функции настройки цветов для удобной ориентации. Этот инструмент будет полезен как для разработчиков, стремящихся к интеграции, так и для трейдеров, которые нацелены на прибыльность. Предложение действительно на определенных условиях. Помимо этого индикатора, доступны и другие мультитаймфреймовые решения, которые могут значительно улучшить процесс анализа. Рассмотрите возможность внедрения таких инструментов для повышения эффективности торговли или разработки.

👉 Читай | Форум | @mql5ru

В файле ImportantFunctions.mqh находятся все функции, необходимые для работы советников, оба из которых используют пересечение ценой скользящей средней в качестве сигнала входа. Первый советник применяет стратегию Мартингейла в случае убытков, второй — нет. Эти советники предназначены только для демонстрационных целей и не рекомендуются для использования на реальном счете.

Параметры простого советника на основе скользящей средней включают: MAPeriod — период индикатора; LotSize — размер лота; TPPoints — тейк-профит; SLPoints — стоп-лосс.

Советник с Мартингейлом: MAPeriod, StartingLot для начальной сделки, MaxLot как предел увеличения лота, TPPoints и SLPoints, которые корректируются при убытках. LotMultiplier и TPMultiplier управляют изменением лота и запасных значений. Эти параметры помогают компенсировать убытки и восстановиться благодаря увеличению как позиции, так и тейк-профита....

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

В предыдущей статье мы настроили класс для обработки CSV-файлов с данными рынка. В этой, мы разрабатываем регрессионную модель для прогнозирования цены закрытия активов, чтобы повысить точность торговых решений. Обсуждаются различные типы регрессии, включая деревья решений и регрессию опорных векторов, с акцентом на их преимущества в модели рынка. Особое внимание уделяется важности качественной подготовки данных: удаление выбросов, заполнение недостающих значений, и выбор характеристик для повышения производительности модели. Это поможет разработчикам и трейдерам в создании более надежных алгоритмов для анализа и стратегий торговли.

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

Для анализа рынков используется индикатор с настраиваемыми уровнями RSI, что позволяет определить зоны перекупленности и перепроданности—по умолчанию 75 и 25 соответственно. Он поддерживает несколько таймфреймов, от M1 до MN1, и оснащён двойной системой оповещений: всплывающие окна и push-уведомления в мобильное приложение MT5. Работает в фоновом режиме, отслеживая только символ графика, не вмешиваясь в его отображение.

Параметры включают выбор таймфрейма (по умолчанию M15) и верхний и нижний пороги для RSI. Также можно включить или выключить всплывающие оповещения и мобильные уведомления. Индикатор следует прикрепить к графику, чтобы получать предупреждения о том, когда RSI входит в экстремальные зоны, тем самым помогая обнаружить потенциальные развороты на рынке.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

Знакомьтесь с Modern RL Trader v3.1 — инновационной системой алгоритмического трейдинга, сочетающей машинное обучение с эволюционными подходами. Эта система уникальна тем, что создаёт диверсифицированный стратегический ансамбль, где каждый агент работает как самостоятельная личность с уникальной нейросетью. За счёт механизма коллективного обучения и распределения капитала, агенты непрестанно совершенствуются, вырабатывая интуитивные подходы к изменчивым рыночным условиям. Этот проект демонстрирует новую веху в создании цифровых экосистем, где код обретает качества живого, развивающегося организма, способного к саморефлексии и адаптации.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

Рынок живёт динамикой, а не фиксированными точками. Рассмотрим подход Temporal Motion Aggregation (TMA), адаптированный для финрынков, который учитывает плотность и ритм событий, создает целостную структуру из микродвижений и повышает эффективность анализа. Его ключевой элемент — Энкодер признаков движения (MFE), использующий параллельную обработку потоков данных через мультиоконный сверточный слой, что снижает задержки и упрощает внутренние корреляции. Реализация в MQL5 помогает трейдерам и разработчикам наладить более точные прогнозы, синхронизируя временные характеристики и увеличивая вычислительную мощность в среде OpenCL.


👉 Читай | Учебник | @mql5ru