Система отслеживает актуальные свопы для заданных финансовых инструментов, сохраняя изменения в структуры данных в виде CSV-файлов. Архивы создаются по принципу "символ-месяц", предоставляя возможность сортировки данных, например, для октября 2024 года в файл 202410.csv. Записи включают дату, значение длинного и короткого свопов. Помимо этого, функция мониторинга контролирует изменение условий для открытых позиций и предоставляет уведомления о любых актуализированных значениях. Проект, несмотря на рекомендуемую установку в виде сервиса, предоставляет возможность работы в формате скрипта, снимая ограничение по типам программ на MQL5.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

В мире алгоритмического трейдинга, настройка стратегий под рыночно зависящие условия может значительно повысить их эффективность. Рассмотренная стратегия, основанная на динамическом канале, адаптируется под сменяющиеся рыночные тренды и флэты. Используя границу, определяемую скользящей средней и ATR, она оптимизирует входные и выходные точки, автоматически корректируясь в зависимости от рыночного режима. Это позволяет добиться впечатляющих 86% выигрышных сделок без сложных алгоритмов или ИИ. Такое решение помогает трейдерам и разработчикам уменьшить финансовые потери на неэффективных сделках, упростив адаптацию стратегии под изменчивые условия рынка.

👉 Читай | Учебник | @mql5ru

Внедрение класса CTrade в проект советника минимизирует сложность управления торговыми операциями. CTrade предлагает высокоуровневые методы, которые позволяют сосредоточиться на разработке логики, а не на управлении низкоуровневыми структурами, такими как MqlTradeRequest и MqlTradeResult. Это снижает вероятность ошибок и упрощает код.

При интеграции автоматических торговых ордеров важно понимать необходимый баланс между уровнем детализации и сложностью кода. Использование CTrade для обработки торговли позволяет программистам сосредоточиться на логике алгоритмов и улучшении стратегий, оставляя обработку операций специализированным методам.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

Представлена расширенная версия скрипта CalendarForDates.mq5 из книги по алготрейдингу. В ней добавлена возможность корректировки временных меток событий с учетом динамики часовых поясов сервера. Пользователи могут задать параметры, такие как код страны или временной диапазон. При отсутствии параметров загружается полный календарь. Доступен экспорт данных в формате CSV, с возможностью внесения изменений в исходный код под личные нужды. Включена поддержка *.cal-файлов для ретроспективного анализа исторических событий.

Интегрирован модуль TimeServerDST.mqh, который исправляет временные метки для корректного отображения исторических данных. Функция включается параметром FixCachedTimesBySymbolHistory и применяется на графиках H1 для XAUUSD или EURUSD. Это позволяет сравнивать влияние временной коррекции на историю.

Обновления касаются архивации и корректировки календаря с учетом DST, ч...

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

Представлен код для демонстрации эффективного подхода к конвертации скрипта Pine в MQL5. Подобная адаптация важна для программирования стратегий на торговых платформах, таких как MetaTrader 5. Подробный разбор процессов требует понимания синтаксических различий между Pine Script и MQL5. Особое внимание уделяется функциям и переменным, которые играют ключевую роль в миграции кода. Проектированные алгоритмы повышения производительности также необходимо учитывать при преобразовании. Данная методология помогает облегчить процесс для разработчиков, работающих над автоматизацией стратегий.

👉 Читай | Учебник | @mql5ru

Финансовые рынки представляют собой сложную интеграцию временных и пространственных факторов. Традиционные методы прогнозирования часто теряют точность за пределами краткосрочных периодов. Модель Extralonger предлагает новый метод, где время и пространство рассматриваются как единое целое. Интеграция этих факторов позволяет значительно снизить вычислительные затраты, повышая шансы на успешное предсказание.

Extralonger использует трёхмаршрутный подход с Transformer, где временной маршрут анализирует макроэкономические циклы, а пространственный изучает межрыночные взаимосвязи. Этот подход позволяет строить длительные и точные прогнозы. Такой подход открывает новые горизонты для прогнозирования на финансовых рынках и улучшает понимание общих рыночных трендов.

В MQL5 продолжается работа по реализации временных эмбеддингов. Основное внимание уделяется созданию гибких и настраиваемых стру...

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Accelerator Oscillator, разработанный Биллом Вильямсом, предназначен для анализа и отслеживания импульса на финансовых рынках. Этот индикатор выводит информацию об ускорении или замедлении цены, что может быть важным для принятия торговых решений в системах MetaTrader. Отличие ускорения от скорости заключается в темпе изменения динамики. Подобные данные позволяют трейдерам более глубоко понимать поведение рынка. Осциллятор полезен в определении разворотов тренда и идеален для работы с различными инструментами, такими как форекс и акции, благодаря простоте своего визуального представления в виде гистограммы. Пользователи могут комбинировать его с другими индикаторами для получения комплексного анализа.

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

Арбитражная торговля на Forex, описанная в статье, использует программируемые алгоритмы для автоматического поиска прибыльных циклов обмена валют. Принцип состоит в быстром выявлении и обработке кратковременных ценовых дисбалансов, минимизируя риск. Разработанный на языке MQL5, советник использует ориентированный граф валютных пар, где рёбра взвешены текущими котировками. Алгоритмы Floyd-Warshall и DFS применяются для максимизации курсовых произведений, обеспечивая выявление арбитражных возможностей. Оптимально спроектированные структуры данных и риск-менеджмент гарантируют эффективное выполнение сделок, поддерживая нулевую валютную экспозицию.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Технический совет: для корректной отправки уведомлений о сделках в платформе MetaTrader необходимо включить push-уведомления. Проверьте настройки в вашей платформе через Инструменты → Параметры → Уведомления и убедитесь, что флажок "Включить Push-уведомления" установлен. Убедитесь, что ваш брокер поддерживает данную функциональность.

Совместимость рекомендуется с неттинговыми счетами, поскольку хеджирующие счета не поддерживают несколько позиций на один символ. Для работы в сложных случаях возможно потребуется модифицированная версия вашего советника.

Дросселирование снизит риск спама, ограничивая уведомления до одного в секунду, что можно настроить в коде. Проверка ошибок и журналирование помогут выявить неисправности.

Обратите внимание на необходимость программы записи в историю последних двух часов торговли и корректировки этого периода при необходимости. Для проверки работос...

👉 Читай | Учебник | @mql5ru

Скрипт CandlesticksData для MetaTrader 5 предназначен для экспорта свечных данных в CSV-файл. Это особенно полезно для количественного анализа, тестирования стратегий и образовательных задач. Основная цель - структурировать данные по разным таймфреймам, чтобы выявлять рыночные тренды и модели. Экспортированные данные могут использоваться в внешнем ПО для более глубокого анализа.

Скрипт начинается с инициализации переменных, определяет таймфреймы и извлекает данные последних 21 свечей. Функция TimeFrameHandle предоставляет выбор по разным интервалам. В OnStart происходит сбор данных: цены открытия, максимума, минимума и закрытия, объемы и спред. Дополнительно вычисляются характеристики свечей.

Данные форматируются в CSV-файл с заголовками и записями для каждой свечи. Реализована обработка ошибок для успешного создания файла, а также уведомление о завершении операции. CandlesticksData...

👉 Читай | Форум | @mql5ru

В обсуждаемой статье анализируется подход CCMR для оценки оптического потока, сочетающий внимание и многомасштабные методы с высокой разрешающей способностью. Модель интегрирует контекстную консолидированную агрегацию движений в схеме грубых и точных оценок, что улучшает точность в заслоненных областях. Применяя трансформеры и сверточные сети, модель достигает лучшей оценки движения объектов. В MQL5 предложена реализация ключевых компонентов: сверточный блок с обратной связью и энкодер признаков. CCMR демонстрирует сильные результаты, предлагая потенциал для улучшения задач автономного вождения и отслеживания объектов.

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

Представлен пользовательский индикатор, который сочетает полосы Боллинджера с чёткими стрелками сигналов покупки и продажи. Он автоматически определяет пересечение ценой границ полос и строит сигнальные стрелки. Это помогает трейдерам выявлять возможные точки разворота на границах рыночной волатильности.

Индикатор рассчитывает полосы с помощью функции iBands. Сигнал для покупки генерируется, когда цена закрывается ниже нижней полосы, а затем выше неё. Сигнал для продажи — когда цена закрывается выше верхней полосы, затем ниже неё. Сигналы появляются один раз для каждого направления, предотвращая излишнее дублирование.

Индикатор предлагает широкий спектр настроек: чёткие стрелки на графике, возможность отображения полос, работает на всех символах и таймфреймах, без перерисовки сигналов, простота настройки.

Входные параметры такие как BB_Period, BB_Deviation и BB_Price позволяют точн...

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

Пример сортировки списка структур по возрастанию по полю демонстрирует базовые возможности для работы с массивами структур. В presented подходе используются быстрая сортировка и сортировка слиянием, которые являются одними из самых популярных алгоритмов сортировки на практике. Их применение помогает эффективно организовать данные в нужном порядке.

Адаптация этих алгоритмов позволяет решать различные задачи в области программирования. Приоритеты могут различаться в зависимости от контекста использования, но базовые принципы остаются неизменными. Быстрая сортировка отличается меньшими временными затратами при правильном выборе опорного элемента, тогда как сортировка слиянием обеспечивает стабильную производительность, что делает оба метода важными инструментами в арсенале разработчиков.

👉 Читай | Форум | @mql5ru

При разработке стратегий для финансовых рынков важно использовать комбинацию различных индикаторов. Это помогает более точно определять сигналы для входа и выхода. Известные индикаторы, такие как скользящие средние, RSI и MACD, предоставляют различную информацию о направлении и силе тренда. Их использование в сочетанном виде может улучшить качество принимаемых решений. Однако следует помнить, что ни один индикатор не гарантирует 100% точности. Поэтому важно постоянно следить за рыночной ситуацией и корректировать стратегию в зависимости от изменяющихся условий. Это поможет минимизировать риски и оптимизировать доходность.

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

Изучение методов опорных векторов (SVM) и их реализации на Python предоставляет трейдерам и разработчикам мощные инструменты для классификации данных. Линейный и двойной методы SVM позволяют эффективно решать задачи на финансовых рынках. Линейный SVM подходит для простых, линейно разделимых данных, в то время как двойной метод применим к более сложным наборам. Использование ONNX для интеграции моделей SVM с MQL5 помогает повысить точность прогнозов в торговых стратегиях. Однако специалисты должны учитывать ограничения SVM, такие как чувствительность к шуму и высокая вычислительная нагрузка. Оптимизация параметров остается ключевым этапом при работе с SVM.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Для разработчиков, работающих с MQL5, создание логгера является важным аспектом ведения проекта. Был создан простой логгер, вдохновленный модулем логирования Python. Его основное преимущество — простота использования и отсутствие сложных структур, таких как иерархия, ротаторы и форматтеры. Для установки необходимо скопировать файл CDKLogger.mqh в каталог MQL\Include\DKStdLib\Logger и импортировать класс CDKLogger в ваш проект.

Однако существует вопрос производительности. Функция StringFormat обрабатывает строки даже при неактуальных уровнях логирования, что может привести к потере времени в процессе разработки и отладки. Для оптимизации работы рекомендуется условная обёртка для вызова логгера. Отсутствие поддержки динамического числа параметров в MQL5 ограничивает возможности улучшить этот процесс. Рассматриваются способы решения этой проблемы, поэтому идеи и предложения приветствуются.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

Анализирование временных смещений на сервере стало проще благодаря обновленному скрипту, который включает функции для работы с временем. Включены функции TimeServerDaylightSavings() и TimeServerGMTOffsetHistory(), работающие на базе анализа котировок брокера. Метод выявляет стандартное и летнее время по статистике рабочего времени, основываясь на значительных смещениях. Ошибка с определением начала торговли в США устранена, обеспечивая непрерывность времени. Часть исправлений касается автокорректировки для драгоценных металлов и оптимизации производительности кэширования. Улучшенные функции включают онлайн-определение DST и балансировку смены часовых поясов, предотвращая ложные срабатывания.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

Интеграция стратегии "После воздействия" в существующего советника может оптимизировать торговлю после выхода новостей. Изучая динамику цен после знаковых событий, таких как публикация NFP, можно повысить точность стратегий. Важно использовать исторические данные для выявления рыночных паттернов. В этом контексте эффективный советник автоматически определяет важные временные метки NFP и визуализирует их в MetaTrader 5. Это решение требует точного расчета временных параметров и адаптации к изменению сезонного времени. Выявленные модели волатильности должны быть дополнительно анализированы для создания эффективных торговых стратегий.

👉 Читай | Форум | @mql5ru

Фреймворк Extralonger привносит инновации в алгоритмическую торговлю, предлагая новый подход к прогнозированию финансовых рынков. Он выходит за рамки традиционных методов, концентрируясь на экстремально длинных горизонтах и снижая ресурсоёмкость за счёт единого пространственно-временного представления. Преимущества Extralonger заключаются в снижении потребления памяти и повышении скорости работы, что позволяет эффективно использовать его на ограниченных ресурсах. Смешанные данные обрабатываются параллельно: темпоральный и пространственный маршруты создают единую картину. Адаптивный механизм Attention Pooling позволяет гибко реагировать на изменение рыночных условий, повышая точность прогнозов.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Введение в тему торговых отчётов MQL5 обязательна для понимания их практической значимости. Выводы торговой деятельности содержат ценные данные для анализа. Современный функционал MetaTrader 5 позволяет генерировать такие отчёты, но требует настройки для их автоматической доставки и управления.

Мы стремимся создать пользовательские отчёты на базе MQL5 и Python для генерации и доставки данных в удобных форматах. Знание ключевых терминов отчёта способствует улучшению стратегий торговли и оценки эффективности советников. Такие компоненты, как рентабельность инвестиций, просадка и коэффициент Шарпа, важны для профессионального анализа.

Этап реализации включает разработку советника Reporting EA, механизмы извлечения данных и автоматизации отчётности через Python. Оптимальное сочетание технологий упрощает процесс управления торговыми отчётами, что незаменимо для трейдеров.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru