Проблема несоответствия названий символов в MetaTrader 5 известна многим разработчикам. Эталонное решение предложено для коррекции расхождений между пользовательскими и брокерскими обозначениями символов. Часто пользователи не настроят символы точно, что вызывает сбои в работе настраиваемых советников. Например, указание в конфигурации "EURUSD" против "EURUSD.i" у брокера может стать препятствием для корректного функционирования советника.

Решение включает использование алгоритма расстояния Левенштейна для поиска наиболее подходящего символа из доступных в Market Watch. Это позволяет динамически адаптироваться к специфическим брокерским названиям, интегрируя скрипт в советники. Он также служит средством проверки конфигураций на стадиях разработки и тестирования, показывая полезный пример для изучения MQL5.

Настоятельно рекомендуется экспериментировать и адаптировать скрипт, возможно...

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Современные торговые системы сталкиваются с проблемой переобучения. Классические алгоритмы и нейронные сети часто проваливаются при изменении рынков, показывая несостоятельность на практике. Финансовые рынки являются динамическими системами, а стратегии, основанные на прошлом, быстро устаревают. Quantum Reservoir Computing предлагает новую гибридную архитектуру, где квантовые состояния используют адаптивное обучение, сохраняя стабильность при изменении условий. Архитектура сочетает квантовую механику и машинное обучение, с фиксированным квантовым резервуаром, что значительно повышает производительность. Реализована в MQL5, система позволяет точное адаптивное трейдинг управление с доступностью для стандартных терминалов.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

В прошлой статье мы обсудили концепции обобщения типов через шаблоны и typename, углубились в перегрузки типов данных. Обговорили сложные случаи передачи данных в шаблонных функциях, необходимость пояснений осталась на эту статью. Сегодня сосредоточимся на различиях реализации через шаблоны.

В коде 01 реализована процедура, которая по сути перегружается компилятором. Код 02 демонстрирует, как через функции можно достичь того же результата. Переходя к коду 03, видим улучшения через расширенные шаблоны, позволяющие универсальную работу с типами.

Теперь обращаемся к typename — инструменту, способному указывать тип данных, используемый компилятором. В коде 04 мы проводим новые эксперименты, отражая всю информацию памяти. Наш эксперимент показывает, как typename помогает справляться с задачами, связанными с типами данных.

Таким образом, typename становится полезным для понимания и реал...

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Скрипт создан для ускорения настройки новых графиков, позволяя выбрать заранее определенную цветовую тему. В скрипте предусмотрены три основные цветовые темы: зеленый/красный, аква/розовый и черный/белый. Пользователь может легко изменить эти темы, подстроив их под свои предпочтения. Для изменения цвета нужно найти в коде соответствующий параметр, начинающийся с 'clr', и заменить его на желаемый цвет. Это позволяет индивидуализировать внешний вид графиков.

Для использования скрипта нужно создать новый график, перетащить на него скрипт и выбрать предпочитаемую тему в настройках. После нажатия OK изменения вступят в силу. Такой подход значительно облегчает процесс настройки графической части терминала.

👉 Читай | Форум | @mql5ru

Скрипт решает проблему несоответствия символов в MetaTrader 5. Многие разработчики сталкиваются с тем, что названия символов в настройках советников отличаются от тех, что предоставляют брокеры. Например, настроенный символ "EURUSD" может не совпадать с "EURUSD.i". Использование алгоритма расстояния Левенштейна позволяет находить наиболее близкие совпадения в Market Watch.

Этот код может быть адаптирован для интеграции в настраиваемые советники, что упрощает их настройку под специфические имена символов брокеров. Это позволяет избежать ошибок конфигурации и проверять надежность советников при разработке и тестировании. Технически решение демонстрирует работу с массивами и динамическими функциями MQL5.

Важно отметить, что данный подход основан на практическом опыте и может не подходить для всех случаев. Рекомендуется адаптировать и тестировать код под специфику каждого проекта. Разр...

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Алгоритм Dream Optimization Algorithm (DOA), предложенный в марте 2025 года Y. Lang и Y. Gao, вдохновлен механизмом человеческих сновидений. Этот инновационный подход решает сложные оптимизационные задачи, такие как настройка торговых систем.

DOA ориентирован на сохранение памяти, избирательное забывание и обмен информацией между агентами. Эти механизмы важны в условиях нестационарности финансовых рынков. В рамках алгоритма популяция делится на группы, каждая из которых использует свои стратегии: память, забывание и обмен. Такая структура помогает находить баланс между исследованием нового и использованием найденных решений.

Реализация на MQL5 и сравнительный анализ с другими методами показывают потенциал DOA для эффективной глобальной оптимизации.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Реализация алгоритма для Perfect Trailing StopLoss добавит функциональность для автоматического управления стоп-лоссами в вашем торговом роботе. Интеграция кода проста, но требует настройки переменной InpMagic под ваше уникальное магическое число для идентификации ордеров. Если магическое число не требует изменений, код можно использовать без адаптации. Не забудьте интегрировать компоненты COrderInfo и CPositionInfo для корректной обработки данных о заказах и позициях. Такой подход обеспечивает динамическое перемещение стоп-лосса на основании рыночных колебаний, тем самым снижая рисковые позиции и оптимизируя прибыльность процессов торговли. Поддерживайте код в актуальном состоянии для стабильной производительности стратегий.

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

Появление различных инструментов для сбора потоковых данных в сферах торговли и экономики усложнило задачу точного прогнозирования временных рядов. Важность модели заключается не только в умении распознавать глобальные тренды, но и в учёте локальных различий, влияющих на исполнение торговых стратегий. Ошибки прогнозов напрямую влияют на риски и могут привести к потерям.

Контекстная неоднородность данных остаётся сложной задачей: различные площадки и активы показывают разные паттерны. Для решения этих проблем важно использовать методы, учитывающие различные контексты и правила поведения на рынке, без необходимости полагаться на внешние справочные данные.

Реализация таких адаптивных систем требует обучения эмбеддингов, которые способны различать режимы и условия ликвидности в разных временно-пространственных контекстах. Фреймворк HimNet предлагает компактный подход к обучению параметр...

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

В статье обсуждаются базовые и продвинутые концепции программирования на MQL5, включая использование структур. Структуры предоставляют способ группировки различных элементов данных, улучшая организацию кода. Основное внимание уделяется пониманию разницы между структурами и объединениями, а также практическим аспектам их использования. Показано, как структура занимает больше памяти, чем объединение, и объяснены правила, неизбежные при работе со структурами, чтобы избежать ошибок, особенно при обработке данных в памяти. Этот подход позволяет создавать мощные и надежные торговые алгоритмы в MetaTrader 5, упрощая процесс разработки и повышая гибкость решений.

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

2 Moving Averages with Bollinger Bands" - это индикатор технического анализа для MetaTrader 5, который комбинирует две настраиваемые скользящие средние и полосы Боллинджера. Он генерирует сигналы покупки и продажи в реальном времени при пересечениях. Включает оповещения, звук и email-уведомления. Подходит для всех таймфреймов и символов.

Ключевые особенности: настраиваемые скользящие средние (быстрая и медленная); сигналы на покупку/продажу при пересечениях; система оповещений; встроенные полосы Боллинджера с настраиваемыми параметрами. Не перерисовывается, подходит для различных стратегий.

Индикатор помогает в определении разворотов тренда и входных точек, визуализирует волатильность и ценовые каналы. Можно использовать самостоятельно или с другими фильтрами для более комплексных подходов.

👉 Читай | Форум | @mql5ru

Пользователи могут использовать предложенный индикатор для временного моделирования, генерируя фиктивные переменные для каждого часа. Этот инструмент подходит для экономического моделирования, предоставляя данные в виде двоичного вектора буферного массива, где в конечном буфере содержится текущий час. Если данные из других источников интегрируются с помощью функций, например CopyBuffer, фиктивные столбцы часов могут использоваться в качестве дополнительных данных. Это полезно для тех, кто участвует в машинном обучении, предоставляя заранее подготовленные фиктивные переменные. Также данный инструмент помогает создавать переменные для моделирования, поддерживая 25 буферов и индексов. Код настраивает индексы без графического отображения, управляя данными через индексацию цикла. Функция OnCalculate обеспечивает обновление буферов, устанавливая единицу для текущего часа. Дополнительная про...

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

Сложности алгоритмического трейдинга требуют баланса между интерпретируемостью линейных моделей и гибкостью нелинейных сетей. Гибридный метод решает это через двухэтапное моделирование. Линейная авторегрессионная модель выявляет ключевые закономерности в данных, после чего U-Transformer анализирует остаточные нелинейные паттерны. Архитектура U-Transformer, адаптированная из U-Net с использованием Transformer-блоков, хорошо справляется с задачами анализа временных рядов. Система эффективна в реальном времени, динамически адаптируясь к изменяющимся условиям рынка благодаря автоматической реоптимизации параметров и онлайн-обучению. Экспериментальные данные подтверждают превосходство этого подхода.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

HimNet — инновационный фреймворк для анализа временных рядов, адаптирующийся к смене рыночных контекстов. Он использует пространственно-временные эмбеддинги и графовые рекуррентные блоки с полиномами Чебышева, чтобы эффективно обрабатывать данные и прогнозировать рынки. Практическая реализация на MQL5 включает объект графовой свёртки CNeuronHimNetGrapConv, который обрабатывает признаки и управляет ресурсами через OpenCL. Интеграция рекуррентных и графовых компонентов в CNeuronHimNetGCRU обеспечивает адаптивность модели, позволяя ей совершенствоваться на реальных данных и оптимизировать прогнозы. Это делает HimNet мощным инструментом для трейдинга и риск-менеджмента.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

Обозначены ключевые параметры для фокусировки на тренде:

Супертренд указывает на укрепление или угасание направления рынка.

Зоны поддержки и сопротивления выступают критическими уровнями для ценовой динамики.

Общая направленность (тренд) помогает оценить перспективы актива.

Интеракция между этими выходными данными формирует основу для стратегического анализа и принятия решений в программировании алгоритмических торговых систем.

Внимательное отслеживание и корректная интерпретация данных – важные аспекты для разработки эффективных торговых стратегий в условиях изменяющегося рынка.

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

Обыкновенные дифференциальные уравнения (ОДУ) применяются в моделях с непрерывной глубиной, предлагая адаптивную оценку для каждого входного сигнала. Модель параметризирует производные скрытого состояния при помощи нейронной сети. Градиенты вычисляются через решатель ОДУ, используя метод сопряженной чувствительности. Это позволяет масштабируемо распространять ошибку в цепочке обучения больших моделей без доступа к внутренним операциям решателя.

Алгоритмы обучаются, как правило, при помощи решателей, включая метод Дормана-Принса 5 порядка. Все решения производят градиенты путем решения расширенных ОДУ в обратном направлении.

В реализации через MQL5 создается класс CNeuronNODEOCL с функциями обработки данных в трехмерных пространственных задачах. Прямой и обратный проходы структурированы с использованием OpenCL кернелов. Алгоритмы оптимизации включают метод Adam для обновления весов....

👉 Читай | Учебник | @mql5ru

Демонстрация возможностей кодирования меток прибыли и убытков для недавних закрытых сделок представлена через советник. Этот инструмент размещает фиктивные сделки в тестере стратегий, позволяя визуализировать работу кода. Метки применимы лишь к недавно закрытым сделкам, исключая исторические операции. В решении используется библиотека Canvas и стандартная библиотека. Два входных параметра позволяют выбирать между Canvas и стандартными текстовыми средствами и прямоугольниками. Улучшение кода приветствуется при нахождении более эффективных методов. Подход с Canvas предлагает динамическую визуализацию, тогда как стандартные объекты обеспечивают стабильность и простоту внедрения.

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

Создан новый индикатор для определения целевых уровней на основе среднего значения движения цен на различных временных интервалах: годовом, месячном, недельном и 4-часовом. Для расчета текущих уровней используется следующая методика:

OpenBuffer[i] — цена открытия периода;
HighBuffer[i] равен цене открытия, увеличенной на половину средней дневной амплитуды (adr/2);
LowBuffer[i] рассчитывается путем вычитания половины adr из цены открытия;
MaxHighBuffer[i] представляет собой сумму цены открытия и полной adr;
MinLowBuffer[i] — это цена открытия минус полное значение adr.

Такой подход позволяет более точно определять ценовые цели и анализировать движения рынка.

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Многопоточность стохастических осцилляторов с разными периодами может существенно облегчить анализ рынков для начинающих трейдеров. Использование этой техники позволяет более точно идентифицировать возможные развороты и тренды. Применение различных временных рамок и параметров стохастического осциллятора помогает выделить ключевые сигналы, которые могут ускользнуть при использовании однотипного инструмента. Это дает более полное представление о состоянии рынка и потенциальных точках входа и выхода. Такие подходы особенно полезны в волатильных рыночных условиях, когда важна точность и быстрота анализа.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

Мультивалютный советник обсуждается в контексте торговли на нескольких символах с одного графика в MetaTrader 5. Для торговли используются 30 пар, включая форекс и металлы. Индикатором является треугольная скользящая средняя, разработанная Младеном Ракичем. Это демонстрирует применение функции нескольких таймфреймов для расчетов торговли.

Торговые параметры включают: стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг, а также ручное управление через кнопки. Эти элементы позволяют трейдерам настроить стратегию в соответствие с их временными зонами и торговыми предпочтениями.

Класс MCEA и функции ExpertActionTrade, GetOpenPosition обеспечивают автоматизацию приема сигналов и управления ордерами. Обработка символов ассистируется функциями, выделяющими префиксы и суффиксы для корректной идентификации торгуемых пар.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

Для трейдеров, предпочитающих минимально загруженный график, представлен скрипт для расчета оптимального размера лота для операций на Forex и CFD. Необходимо выбрать тип риска: RiskByPercent для процента риска или RiskByAmount для фиксированной суммы. Устанавливается стоп-лосс в пунктах для 4-значных брокеров, в случае 5-значных скрипт корректируется автоматически. Если расчетный лот меньше допустимого, скрипт выставит минимальный размер; если больше, то максимальный. В уведомлении отображается лот, сумма риска, стоп-лосс в пересчете и тиковая стоимость. Расчетный лот применяйте для входа в сделки. Скрипт может быть адаптирован под индивидуальные требования или интегрирован в советник.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru