Советник демонстрирует использование MQL5 Calendar для автоматизации торговли, реагирующей на новости на рынке Форекс. Код имеет образовательную цель: обучить трейдеров и разработчиков взаимодействию с экономическими данными. Основной алгоритм ориентирован на торговлю важными новостями, включая инфляцию и процентные ставки. При обнаружении существенного события для валюты, система применяет стратегию торговли на прорыв, выставляя ордера Buy Stop и Sell Stop. Это позволяет улавливать волатильность от выхода новостей.

Настройки советника включают: выбор торгового режима или режима оповещений о важных событиях, магическое число ордеров для торговли, точки тейк-профита и Stop Loss, а также объем отложенных ордеров. Эти параметры предполагают гибкость в адаптации к динамике рынка.

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

Некоторые брокеры не всегда корректно учитывают изменения времени на сервере, что может вызвать нежелательные последствия для тех, кто работает с FOREX-сессиями. Стандартная сессия FOREX длится ровно 120 часов, начиная с воскресенья 17:00 по восточному стандартному времени и заканчивая в пятницу в то же время. Однако переходы на летнее и зимнее время в разных регионах мира по-разному влияют на этот период.

Например, в США переход на летнее время происходит во второе воскресенье марта и первое воскресенье ноября, а в Евросоюзе – в последнее воскресенье марта и октября. Из-за этих несоответствий возникает промежуточный период, когда временные метки на сессии сдвигаются.

На демо-счетах и у некоторых брокеров наблюдается ситуация, когда первый час всегда начинается в понедельник в 00:00, а последний – в пятницу в 23:00 или 22:59. Это означает, что трейдеры могут упускать первый час, кот...

👉 Читай | Коды | @mql5ru

В новой версии индикатора ZigZag WaveSize MT4 были реализованы значительные усовершенствования, включая адаптацию к MetaTrader 5 и оптимизацию работы с графическими объектами. Введена возможность добавления горизонтальных уровней на экстремумах с выбором их типа: горизонт, лучи или отрезки.

Добавлен фильтр для выявления ликвидных уровней, которые не были пробиты ценой. Появилась настройка буфера для настройки чувствительности к ложным пробоям. Теперь можно управлять метками, их количеством, внешним видом и удалять старые.

Индикатор получил улучшенные оповещения о пробое структуры (BoS) и смене характера движения (ChoCH). Оптимизирована логика обновления экстремумов и динамическое добавление новых объектов, что снизило нагрузку при появлении новых баров. Исправлены баги, такие как выход за границы массивов и дублирование параметров.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

Эффективная торговая система требует понимания трех ключевых компонентов: процент прибыльных сделок (Win Rate), соотношение риска и доходности (RRR) и размер позиции. Каждый из этих элементов влияет на успех в долгосрочной перспективе. Модель Монте-Карло помогает трейдерам глубже оценить свои стратегии, показывая массу потенциальных результатов и обеспечивая надежность. Через алгоритмическую симуляцию можно предвидеть полосы убытков и проверить жизнеспособность стратегии прежде, чем применять ее в реальных условиях. Это особенно ценно для MetaTrader 5 разработчиков и тех, кто интересуется алгоритмической торговлей.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

Современные финансовые рынки отличаются высокой волатильностью. Прогнозирование становится ключевым фактором в принятии торговых решений. Технический анализ предлагает различные методики, однако большинство из них имеет ограничения, например, требование к стационарности временного ряда. Grey-модели (GM) представляют интерес, так как способны работать с ограниченной и неполной информацией.

Классическая модель GM(1,1) не требует стационарности ряда и может работать с различными временными рядами. Она использует операцию Accumulated Generating Operating (AGO) для создания Grey-ряда (GS), снижающего влияние шумов и повышающего предсказуемость. Дифференциальные уравнения помогают строить прогнозы на основе этой модели.

Модифицированные модели, такие как Rolling GM (RGM), используют несколько GM с разными периодами и выражают веса в зависимости от ошибки прогноза, что улучшает точность. Д...

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

В современном программировании торговых платформ, работа с данными — ключевой элемент. MetaTrader 5 и язык MQL5 предоставляют встроенные функции для обработки файлов прямо из кода. Многие разработчики сталкиваются с необходимостью загружать параметры из CSV-файлов, так как они легко читаемы и поддерживаются многими инструментами.

Начальной точкой является понимание ограничений безопасности ("песочница") MQL5, ограничивающих файловые операции рамками определённых каталогов. Открытие и чтение файлов может выполняться в текстовом или двоичном режимах. Основным режимом для CSV-файлов является FILE_READ|FILE_TXT, это позволяет получать строки по одной, обеспечивая итоговую обработку данных.

CSV-файлы обычно имеют заголовок, который служит для определения имён столбцов. Для работы с такими файлами удобно использовать CHashMap для сопоставления имен и индексов столбцов, а CArrayString и CA...

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

Алгоритм Зигзаг предлагает две ключевые модификации — режимы "Осциллятор" и "HighLow". "Осциллятор" отображает динамику зигзага без фиксированного диапазона: минимальная точка становится символической, максимальная — пиковым значением. "HighLow" учитывает классические ценовые экстремумы и внедряет динамическое масштабирование уровней Фибоначчи. Это решение позволяет адаптироваться к изменению цены со временем, корректируя масштаб только для последних свингов.

Текущая нога зигзага визуализируется даже без подтверждения. Выбор ценовой точки для слежения (open, close и т.д.) даёт гибкость. Цветовое кодирование служит индикатором неизученных трендов: синий для неопределённости с бычьей тенденцией, красный — с медвежьей. Объём влияет на окрашивание по мере нарастания значительных торговых активностей. Версия 1.02 добавляет настройки масштаба и улучшает отслеживание в режиме осциллятора.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

В статье обсуждается решение проблемы выбора типа контракта для торговли в MetaTrader 5. Рассмотрена необходимость взаимодействия между компонентами Chart Trade и эксперта, который обрабатывает заявки и взаимодействует с сервером. Выделены задачи по интеграции информации о выбранных контрактах и отправке корректных поручений. Предложен подход обмена сообщениями между индикатором и экспертом для избежания перекомпиляции при обновлении данных. Производится оптимизация через выделение процедур и минимальные изменения в коде, особенно в области обмена сообщениями и обработки событий, чтобы избежать ошибок и обеспечить гибкое управление.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

SSCNN — инновационная архитектура для анализа временных рядов, созданная для работы в условиях рыночной нестабильности. Она обрабатывает данные по сегментам, что позволяет учесть как локальные особенности, так и широкий контекст. Основные этапы: структурная декомпозиция сигнала на компоненты и нормализация данных с адаптацией под рыночные условия. Использование механизмов внимания и технологии OpenCL обеспечивает высокую производительность и точность. В этом подходе каждый элемент анализа получает внимание в зависимости от информативности, а интерфейсы позволяют интегрировать модель в разнообразные трейдинговые системы без потери гибкости.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

Работа с шаблонами функций и типами данных в программировании требует глубокого понимания базовых концепций. Шаблоны позволяют значительно упростить код, устраняя необходимость многократного дублирования функций для разных типов данных. Основная сложность состоит в правильной настройке компилятора для автоматического выбора подходящих типов данных. Неявное задание типов может быть полезным, но также чревато рядом непредвиденных результатов. Реализация шаблонов может упрощать создание вариативных решений, позволяя использовать единую функцию с различными типами данных. Для успешного освоения данной темы важно иметь крепкую основу в понимании типов данных, их разрядности и реализации перегрузки.

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

В статье рассматривается метод настройки адаптера для тонкой настройки GPT-2, его преимущества и применение. Настройка адаптера добавляет специализированные модули в слои предварительно обученной модели, улучшая производительность на сложных задачах при ограниченном объеме данных. В отличие от LoRA, адаптер более гибок в многозадачных сценариях, но требует дополнительных вычислительных ресурсов. Создание адаптера и его интеграция в GPT-2 обсуждены детально, включая реализацию классов и оптимизацию. Итоговое применение связано с разработкой и тестированием торговых советников, обеспечивая надежные решения для трейдеров и разработчиков, заинтересованных в алгоритмической торговле.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

В статье обсуждается создание универсальной системы контролирования рисков для MetaTrader 5, которая автоматизирует управление рисками, исключая человеческий фактор. Enhanced Risk Manager позволяет интегрировать её в существующие торговые стратегии. Архитектура системы, основанная на объектно-ориентированном программировании, обеспечивает эффективное управление просадками и безопасное открытие позиций. Практическое тестирование на агрессивной стратегии мартингейла продемонстрировало, что система не только предотвращает катастрофические убытки, но и поддерживает прибыльность. Решение доступно для адаптации и использования трейдерами, помогая сфокусироваться на рыночном анализе.

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru

Некоторые брокеры всё ещё проявляют небрежность при переходе на летнее время, что приводит к несогласованности в расписании FOREX-сессий. FOREX-сессия должна длиться ровно 120 часов, начиная с 5:00 воскресенья до 5:00 пятницы по EST. Однако переходы на летнее и зимнее время происходят не одновременно в разных регионах, что влияет на начало и конец сессий.

В США и ЕС такие изменения времени отличаются, что приводит к разной разнице во времени между ними, которая выходит за рамки привычных 5-7 часов. Эта проблема отражается в изменённых временных метках, влияющих на начало и завершение сессий. Ошибка в расписании означает отсутствие ключевого часа, необходимого для реагирования на события выходных.

Скрипт, созданный для проверки и логирования изменений времени брокера, помогает выявить неверные временные метки. Если между первым и последним часом прошло ровно 120 часов, данные не рег...

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru

Symbol Swap Panel — это утилита для эффективного управления символами в торговом терминале. Она обеспечивает мгновенное переключение активного символа на графике, добавляет выбранный символ в Market Watch, упрощая доступ к рыночным данным. Инструмент подходит для трейдеров, нуждающихся в быстром анализе нескольких символов. Панель также поддерживает анализ исторических данных, что помогает принимать обоснованные решения. Пользователи могут кастомизировать отображение кнопок с помощью собственных BMP изображений. Эта утилита улучшает процесс синхронизации данных при смене таймфреймов, повышая стабильность и актуальность информации.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Изучение MQL5 может быть сложным для новичков, но вполне достижимым. MQL5 — это специализированный язык программирования для алгоритмической торговли, напоминающий C++. Основные компоненты включают в себя типы данных, функции, переменные и логические операторы. В статье обсуждаются разновидности программ для автоматизации торговли: советники, скрипты и пользовательские индикаторы. Для начинающих рекомендуются практические примеры и работа в среде MetaEditor IDE, где можно писать, тестировать и компилировать код. Несмотря на отсутствие опыта в программировании, шаг за шагом освоение MQL5 становится доступным, открывая возможности разработки торговых стратегий.

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru

Функция "Установить автоматические TP и SL" оптимизирует управление рисками и вознаграждениями в торговых стратегиях. С помощью этой функции трейдеры могут заранее установить точные уровни Take Profit и Stop Loss для автоматического закрытия позиций, минимизируя необходимость постоянного вручного контроля. Этот процесс снижает влияние человеческого фактора, обеспечивая соблюдение строгой торговой дисциплины, особенно на волатильных рынках. Включение предопределенных уровней TP и SL способствует защите сделок от резких движений рынка и снижает эмоциональную нагрузку, поскольку уменьшается риск принятия импульсивных решений. Функция также повышает эффективность времени, обеспечивая скальперов и высокочастотных трейдеров, которые могут сосредоточиться на других аспектах торговли. Применение одинаковой логики к каждой сделке поддерживает последовательность в принятии решений и способствуе...

👉 Читай | Коды | @mql5ru

В процессе оптимизации стратегий автоматизация отбора в группы представляет собой важный этап, который может значительно снизить трудозатраты при больших объёмах данных. Основная задача заключается в проверке гипотезы о полезности автоматизированного отбора стратегий. Начинаем с анализа результатов оптимизации одного экземпляра стратегии и ручного выбора базовой группы. Сравниваем это с автоматизированным отбором.

Анализируем результаты автоматизации. Генетический алгоритм позволяет построить более успешные группы стратегий, чем при ручном отборе, благодаря возможности быстрого и эффективного перебора комбинаций параметров. Автоматизация демонстрирует улучшение показателей прибыли и просадки. Главным преимуществом становится снижение временных затрат и повышение эффективности процесса.

Дальнейший шаг — внедрение улучшений в алгоритм и расширение функциональности автоматизации для бо...

👉 Читай | Форум | @mql5ru

Инструмент Monthly VWAP предоставляет трейдерам долгосрочную перспективу, анализируя средневзвешенную по объему цену каждого торгового месяца. В отличие от скользящих средних, он учитывает ценовые уровни, связанные с торговым интересом. Это помогает выявить справедливую стоимость активов на месячном временном интервале. VWAP ежемесячно рассчитывает кумулятивную сумму (Цена * Объем), разделённую на кумулятивный объем, начиная с первого бара месяца. Линия на графике показывает, где концентрировалась основная торговая активность. Monthly VWAP используется как ориентир для определения долгосрочной стоимости и позиционирования. Его уважают за способность подтверждать тренды и предоставлять чистый анализ рынков без шума. Код MQL5 открытый, что способствует обучению и доработкам.

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Weekly VWAP (Volume Weighted Average Price) - это инструмент, который предоставляет трейдерам возможность вести детализированный недельный анализ рыночной активности с учетом объемов торгов. Основное преимущество VWAP над классическими скользящими средними заключается в интеграции объема в расчет средневзвешенной цены, благодаря чему выделяются ключевые ценовые уровни.

Weekly VWAP автоматически сбрасывается каждую новую торговую неделю, что делает его актуальным для позиции на крупных таймфреймах. Стабильные цены выше VWAP могут свидетельствовать о сильном бычьем тренде, тогда как цены ниже указывают на медвежьи настроения.

Инструмент предлагает простое визуальное представление на графике и обеспечивает четкое понимание истинной рыночной стоимости актива. Предоставляется с полным исходным кодом на MQL5, что позволяет трейдерам модифицировать его для своих нужд и вносить улучшения на...

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

В статье рассматриваются ансамблевые методы классификации и стратегии комбинирования моделей на порядковой шкале. Обсуждаются преимущества специфичных классификаторов, работающих с числовыми выводами, и необходимость разработки методов, адаптированных под дискретные решения. Разбираются подходы к нормализации моделей и значимость ансамблей в условиях высоких уровней неопределенности. Используются примеры, поясняющие разницу между краткосрочными и долгосрочными анализами рыночных движений. Приводятся данные об эффективности правила большинства и счет Борда, демонстрируя преимущества в многоклассовых сценариях. Усреднение выводов моделей рассматривается как более точный метод, устраняющий недостатки простых подходов.

👉 Читай | Котировки | @mql5ru