Рассмотрение паттерна Observer в библиотеке Connexus отвечает требованиям гибкости и разделения кода. Это позволит уведомлять клиентский код о событиях, включая отправку запросов и получение ответов, без жёсткой связки с логикой приложений. Введение интерфейсов и переименования методов, таких как Get/Set для атрибутов и Size для массивов, обеспечивает ясность и стандартизированность кода. Перемещение файлов в логически сгруппированные папки упростило навигацию и обслуживание. Эти изменения укрепили архитектуру библиотеки Connexus, делая её более удобной и пригодной для использования в различных проектах. Завершение серии статей подчеркивает важность адаптивности и структурности кода.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

В сфере алгоритмической торговли и разработки торговых советников алгоритм Eagle Strategy (ES) предлагает инновационный подход к оптимизации. Вдохновлённый охотничьей стратегией орла, ES эффективно сочетает глобальный поиск с локальной детализацией. Он использует полёты Леви для определения перспективных областей и алгоритм Светлячков для интенсивного локального поиска. Такая конструкция позволяет решать сложные задачи оптимизации, избегая проблем локальных экстремумов. Гибкость параметров ES делает его применимым для различных задач, а алгоритмическая структура обеспечивает оптимальный баланс между исследованием и эксплуатацией пространства решений.

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

Модели машинного обучения зависят от данных. Преобразования данных могут влиять на их точность. Создание новых признаков из имеющихся данных важно для обучения. В случае рыночных данных таких признаков может быть множество. Цель – минимизировать ошибку модели путем оптимального выбора преобразований и признаков. Далее, разные модели реагируют на преобразования по-разному, поэтому подходы следует адаптировать под архитектуру модели.

При создании торговых стратегий актуален расчет угла наклона цены. Многие трейдеры пытаются улучшить методику его расчета. Анализ данных может выявить недостатки и потенциальные улучшения существующих алгоритмов.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

Создан сервис для формирования пользовательских символов с нестандартными таймфреймами. Это позволяет разработчикам настроить анализ данных под конкретные задачи и улучшить стратегические решения. Пользователь может гибко задать таймфрейм, который наиболее точно соответствует специфике его работы. Такие настройки расширяют возможности анализа и торговли на финансовых рынках, обеспечивая уникальные решения, которые не ограничиваются стандартными временными интервалами. Данный инструмент может быть полезен при разработке алгоритмических стратегий и углубленном техническом анализе. Такая персонализация данных дает преимущество в динамичных рыночных условиях.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

Советник AutoCloseOnProfitLoss для MetaTrader 5 позволяет автоматизировать процесс закрытия всех открытых позиций при достижении заданных параметров прибыли или убытков. Программа в реальном времени отслеживает состояние всех открытых позиций, используя функцию PositionGetDouble(POSITION_PROFIT), и сравнивает с пороговыми значениями TargetProfit и MaxLoss. При достижении одного из порогов все позиции закрываются, а пользователю отправляется уведомление.

Для установки требуется скачать файл .mq5 из MQL5 CodeBase, разместить его в папке MQL5/Experts и обновить или перезапустить MetaTrader 5. Далее следует настроить входные параметры: целевую прибыль, максимальный убыток и оповещения. Советуем ознакомительно использовать на демо-счете для оценки эффективности в вашей стратегии. Инструмент работает до его ручного отключения или удаления с графика, что делает его надежным элементом в упр...

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

Представлена утилита для мониторинга свопов по отдельным символам. Позволяет отслеживать длинные и короткие свопы, с автоматической конвертацией из пунктов в валюту счета, если брокер указывает свопы в пунктах. Также предусмотрено утроение свопов в среду. Пользователи могут настроить горизонтальное и вертикальное выравнивание через входные параметры. Это решение подходит для тех, кто нуждается в точном и удобном информационном представлении свопов. Внимание к деталям позволит избежать ошибок при оценке торговых условий и принимать более взвешенные решения в процессе торговли.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

Финансовые рынки характеризуются сложной, нелинейной динамикой, которую традиционные модели часто не отражают. Фрактальная теория, предложенная Бенуа Мандельбротом, предлагает более точные описания таких "бурных случайностей" через самоподобие и масштабную инвариантность. Это позволяет выявлять скрытые закономерности, недоступные традиционному анализу. Показатель Херста является ключевым инструментом, отмечающим долгосрочную память в данных, отражая тенденции или средние колебания. Интеграция фрактального анализа в алгоритмическую торговлю позволяет создавать более адаптивные стратегии, учитывающие асимметрию и динамические рыночные условия.

👉 Читай | Учебник | @mql5ru

Анализ валютных рынков нередко игнорирует фундаментальные экономические факторы, сосредотачиваясь на технических индикаторах. Определение справедливой стоимости валют возможно через экономические законы, отходя от краткосрочных рыночных настроений. Теория паритета покупательной способности (ППС) может стать важным инструментом для этого.

Основными подходами являются абсолютный и относительный ППС, где второй более применим. Доступные данные, такие как те, которые предлагает Bloomberg, могут быть ограничены высокой стоимостью и методологической непрозрачностью.

Для независимого анализа и полноты данных возможно создание системы, использующей общедоступные источники от мировых организаций. Применение множественных методов расчета (Price Level, GDP-Implied, Inflation-Adjusted) в системе обеспечивает прозрачность данных и точность результатов.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

Технический анализ остается одним из ключевых инструментов для трейдеров, стремящихся предсказать рыночные движения. Однако стандартные методы могут подвести из-за волатильности рынков. Именно поэтому необходимо искать новые подходы для повышения точности прогнозирования. Одним из таких методов является Grey-модель, предложенная Дэн Цзюйлуном в 1982 году. Эта модель помогает оценивать системы с ограниченным объемом данных, выявляя скрытые закономерности и уменьшая влияние шума. Правда, ей требуется корректировка под конкретные рыночные условия из-за возможного снижения точности прогнозов при высокой рыночной волатильности. Тем не менее, Grey-модель предоставляет интересные возможности анализа финансовых данных.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

В этой статье обсуждается создание новостной панели для MetaTrader 5, которая оптимизирует торговые решения, предоставляя трейдерам актуальные экономические данные в реальном времени. Необходимые функции для создания панели в MQL5 включают разработку прямоугольных меток, кнопок и текстовых меток. Панель обеспечивает удобный интерфейс и ясное представление важной информации, улучшая структурирование и редактирование графических элементов, что улучшает процесс торговли. Пошаговая настройка создает функциональное и эстетически привлекательное рабочее пространство, обеспечивая оптимальную навигацию и фокус на ключевых экономических событиях.

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Настройка зигзагообразного графика требует использования буферов для хранения максимумов и минимумов, а также набора системных переменных, которые обнуляются при каждом пересчете индикатора. Весь процесс включает создание массивов upWaves и dwWaves для хранения данных о максимумах и минимумах. Важная часть настройки — управление скользящим средним ATR. Пока не накоплено достаточно баров, следует накапливать диапазон баров в общую сумму. После достижения требуемого периода выполняется первое деление, затем от диапазона отнимается одна его часть и добавляется новая часть.

При возникновении новой волны главное — фиксировать максимумы и минимумы, чтобы определить и начать новую волну, которая будет соответствовать единицам ATR. Если восходящая волна достигла нового максимума, корректируем позицию зигзага и обновляем минимум для дальнейшего отслеживания изменений. При появлении волны вниз...

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Алгоритм Boids, созданный Крейгом Рейнольдсом, моделирует стаи животных, используя простые правила: сепарация, выравнивание и когезия, отражающие природные модели поведения. Эти правила обеспечивают координацию движений, применяемых в компьютерной графике и оптимизации. Методы, такие как "Cohesion", "Separation" и "Alignment", помогают агентам избегать столкновений, двигаться в унисон и собираться в группы. Структуры и классы, такие как "S_Boids_Agent" и "C_AO_Boids", управляют настройками, скоростями и координацией агентов. Этот алгоритм, хотя и не является поисковым в классическом смысле, адаптируется для сложных задач, обновляя движения агентов согласно измеренной "массе" фитнес-функции.

👉 Читай | Форум | @mql5ru

Новый алгоритм для анализа свингов представляет модифицированную версию индикатора Zigzag, где ключевую роль играет параметр "шкала". Он определяет чувствительность к изменению цен, регулируя минимальное необходимое движение для изменения направления волны. Этот подход ориентирован на фактическое изменение цены, а не на количество ценовых баров, как в традиционных зигзагах.

Возможно использовать индикатор для свинг-анализа на различных рынках. Значение по умолчанию — 1,0 — хорошо работает для валютных пар. Для XAUUSD рекомендуется начинать с 3000, а для BTCUSD — с 25000. Другие рынки могут потребовать метод проб и ошибок для подбора оптимальных параметров. Конверсия оригинального индикатора Евгения Чумакова доступна для MT4.

👉 Читай | Форум | @mql5ru

Индикатор DailyHighLow предоставляет пользователям свободу в выборе таймфрейма для анализа, начиная от дневного и ниже, что позволяет учитывать ключевые ценовые уровни для стратегий прорыва или разворота. Он предлагает три режима расчета цен: высокая/низкая, открытие/закрытие и закрытие/закрытие, что дает гибкость в применении разных торговых стратегий. Функция Previous позволяет анализировать данные предыдущих периодов для исторического контекста. Как инструмент управления рисками, индикатор помогает в установке уровней стоп-лосса и тейк-профита на значимых ценах.

При установке в MetaTrader 5 индикатор отображает максимум и минимум выбранного таймфрейма в виде серебристых линий. Код можно добавить в папку MQL5/Indicators, после чего закрепить индикатор на любом графике. Это простой в использовании и мощный инструмент, подходящий как для начинающих, так и для опытных трейдеров, стрем...

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Представлен индикатор для MetaTrader 5 под названием Time To Close MT5 TimeToClose-v1.01, который отображает время до закрытия текущей свечи с использованием визуальной интеграции. Разработан для интуитивного использования и не требует дополнительной настройки. Включает функцию динамической смены цвета текста, которая автоматически адаптируется под текущую тему, опираясь на цвет границы или тела свечи в зависимости от ее направленности.

Оптимизация тестера стратегий позволяет отключить визуальное рендеринг в бэктестах, снижая системные затраты. Формат отображения индикатора автоматически настраивается под любые временные рамки, от 1 минуты до месяца. Параметры отображения могут быть настроены пользователем, включая позиционирование и размер шрифта. Для точного обновления каждые секунду используется EventSetMillisecondTimer(1000).

Этот индикатор поддерживает надежное выполнение и оп...

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

В статье обсуждается использование взаимной информации для отбора признаков, подчеркивая алгоритм, предложенный Пенгом, Лонгом и Дингом, известный как критерий максимальной релевантности и минимальной избыточности (MRMR). Этот алгоритм помогает выбрать оптимальный подмножество признаков, что повышает эффективность моделей. Основное внимание уделяется корреляциям между переменными с помощью оценки взаимной информации. Для непрерывных переменных используется метод Парзеновского окна и адаптивное разбиение. Представленная реализация в MQL5 демонстрирует возможности использования алгоритмов в алгоритмической торговле, помогает избегать переобучения и поддерживает баланс между вычислительной эффективностью и точностью.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

В статье рассматривается уникальный подход к анализу рынка, объединяющий математический анализ объема и машинное обучение. Используется методология производных от объема и нейронные сети LSTM для прогнозирования рыночных тенденций. Трейдеры могут извлечь выгоду из этого подхода, так как он позволяет получить более точные предупреждения об изменениях на рынке. Применение производных объемов и LSTM повышает точность торговых решений, минимизируя ложные сигналы. Благодаря модульной структуре кода, система остается гибкой и поддается дальнейшим улучшениям, хотя для ее эффективного использования требуются значительные вычислительные ресурсы.

👉 Читай | Учебник | @mql5ru

Изучите подход Profitunity в торговле, разработанный Биллом Вильямсом, через призму автоматизации в MQL5 на MetaTrader 5. Эта статья детализирует интеграцию ключевых индикаторов, таких как Fractals, Alligator и Awesome Oscillator, для извлечения максимальной выгоды из рыночного хаоса. Объясняется, как создать экспертную систему, реализовать и оптимизировать стратегию для работы в разнообразных рыночных условиях. Узнайте о программировании на MQL5, включая создание необходимых индикаторов, реализацию сигналов входа и выхода из сделок, а также об оптимизации для повышения результатов торговли.

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru

В статье обсуждается эффективность алгоритма CMA-ES в решении оптимизационных задач для торговых роботов. Этот алгоритм изучает геометрию задачи, адаптируясь к её структуре и улучшая свою стратегию поиска. Компоненты алгоритма, такие как ковариационная матрица и эволюционные пути, выполняют роль памяти, оптимизируя процесс поиска решений. Это делает CMA-ES устойчивым к трансформациям пространства и эффективным для алгоритмической торговли. Для реализации алгоритма применяется класс "C_AO_CMAES", который предоставляет необходимые методы и структуры данных для оптимизации параметров. Такой подход позволяет существенно улучшить производительность вычислений.

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

Квантовые вычисления все чаще применяются в финансовых технологиях, создавая новые возможности для разработки торговых систем. Эти технологии способны обрабатывать сложные рыночные условия с использованием квантовых концепций, таких как суперпозиция и запутанность. Применение Python с Qiskit и внедрение MQL5 позволяют адаптировать эти идеи для создания эффективных торговых стратегий в реальном времени. Реализация на Python обеспечивает высокий уровень прототипирования, тогда как MQL5 обеспечивает оперативное взаимодействие с рынком. Это сочетание помогает трейдерам адаптироваться и принимать более взвешенные решения, извлекая выгоду из рыночных колебаний в условиях высокой волатильности.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru