DA-CG-LSTM объединяет механизмы внимания и рекуррентные блоки для анализа временных рядов. Его цель – учитывать как долгосрочные тренды, так и краткосрочные колебания. Ключевые элементы – модули внимания и CG-LSTM – обеспечивают модели гибкость и устойчивость к шуму, что критически важно на финансовых рынках.

Модель формируется через метод CreateDescriptions, который оперирует динамическими массивами и строит архитектуру обучаемых моделей. Цель – не только прогнозировать динамику цен, но и эффективно использовать прогнозы для торговых решений с учётом риска и доходности.

Архитектура решает задачи фильтрации признаков, управления состоянием модели, агрегации данных, улучшая устойчивость к шуму и обобщающую способность.

Читать далее...

Представлена информация по расчету точек вращения и уровней поддержки и сопротивления для платформы MT4. Формула вычисления точки вращения (P) такова: (H + L + C) / 3, где H - максимальная цена, L - минимальная цена, C - цена закрытия. Уровни сопротивления определяются следующим образом: R1 = P * 2 - L, R2 = P + (R1 - S1), R3 = P + (R2 - S2). Уровни поддержки: S1 = P * 2 - H, S2 = P - (R1 - S1), S3 = P - (R2 - S2). Такие уровни могут быть полезны для принятия решений при торговле, помогая определить потенциальные точки разворота рынка. Подход к расчету основывается на исторической формуле, что делает его важным инструментом для анализа динамики рынка.

Читать далее...

В течение этой серии статей рассматривались различные стратегии, согласующиеся с дневными свечами. Особое внимание уделялось анализу трейдинговых стратегий, таких как следование за трендом и торговля в диапазоне. Подробно рассмотрены методы, применяемые в алгоритмической торговле.

Важным элементом является использование магического числа в MQL5. Оно служит идентификатором для сделок советника, позволяя структурировать рабочие процессы и избегать взаимодействия разных стратегий. Этот элемент необходим для управления и отладки торговых позиций, минимизируя ошибки.

Полное внимание было уделено внедрению и обработке стратегий, включая экспериментальные разработки и тестирование. Такие аспекты, как управление рисками и использование RSI в сочетании с трендовыми индикаторами, рассматриваются как критические для успешной реализации торгового алгоритма.

Читать далее...

Погрузитесь в мир трейдинга, где алгоритмы и машинное обучение создают мощные инструменты для анализа. Основой служат Ренко-графики, которые предлагают чистоту и ясность рыночных движений, игнорируя шум и нерелевантные данные. Алгоритм CatBoost, выделяющийся из множества моделей, идеально подходит для этой задачи благодаря своей устойчивости к переобучению и быстроте. Инновационная система, интегрированная с MetaTrader 5, позволяет прогнозировать движения рынков с точностью 59.27%, опираясь на тщательно разработанные признаки, включая объемы торгов, что неожиданно оказалось более значимым, чем ценовые паттерны.

Читать далее...

Экспорт истории сделок с текущего торгового счёта осуществляется в формате CSV, предоставляя пользователям гибкость в выборе структуры данных. Файл автоматически сохраняется в папке MQL5/Files или в общей папке Common/Files, что обеспечивает легкий доступ и дальнейшее использование. Имя файла может быть сгенерировано автоматически или задано вручную с помощью параметров скрипта, обеспечивая точность и организацию данных.

Файл с экспортированной историей может быть далее использован для моделирования аналогичной последовательности сделок на другом сервере. Для этого предусмотрен советник Simple History Receiver, также доступный в версии с открытым кодом. Пользовательские параметры включают выбор разделителей данных и формат записи десятичных дробей, что улучшает совместимость. Опция сохранения файла в общей папке позволяет удвоить удобство работы с несколькими терминалами.

Читать далее...

В статье обсуждается процесс создания трейдингового советника на базе MetaTrader 5, объединяющего несколько торговых стратегий для оптимизации работы. Основные этапы включают реализацию и оптимизацию стратегий с применением генетического алгоритма, кластеризацию параметров и сборку результатов в единый советник. Особое внимание уделяется хранению и обработке данных оптимизации, рассматриваются варианты использования кеш-файлов и баз данных для эффективного управления этими данными. Применение базы данных SQLite для хранения результатов предлагает более гибкий подход, включая возможность использования SQL-запросов и интеграцию с другими программами, что повышает эффективность трейдинговых операций.

Читать далее...

Советник-утилита функционирует путем отслеживания в OnTradeTransaction транзакций типа 'TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD', что представляет собой добавление сделки в историю. В случае, когда сделка инициирована исполнением отложенного ордера, эта информация выводится на экран. Дополнительно, утилита предусмотрена для автоматического закрытия позиций противоположного направления: при срабатывании отложенного Buy stop закрываются позиции Sell, а при срабатывании Sell stop закрываются позиции Buy. Такой подход позволяет эффективно управлять сделками и снижать вероятность встречных операций.

Читать далее...

Алгоритмическая торговая система для MT5, реализующая скальпинг потока ордеров, анализирует объемы и ценовую активность в реальном времени. Она использует несколько технических индикаторов и методы управления рисками, такие как трейлинг-стопы и динамическое определение размера позиции. Система запрещает торговлю во время новостных событий, что снижает риски. Подходит для опытных трейдеров и требует регулярного мониторинга и корректировок.

Бэк-тестирование для EURUSD показало скромные доходности при высоком леверидже и небольшом депозите. Стратегия, хотя и обеспечивает высокие показатели выигрыша, демонстрирует низкую итоговую прибыльность. Уязвимость к убыткам в условиях неблагоприятных рынков остается.

Читать далее...

В предыдущей статье рассмотрен метод хаотической оптимизации, включающий детерминированный хаос. Три хаотических отображения генерируют псевдослучайные последовательности, что позволяет выполнять три фазы: начальный поиск, уточнение и локальный поиск. Векторы скорости и механизм стагнации помогают избежать локальных экстремумов. Адаптация параметров обеспечивает баланс между глобальным исследованием и локальной эксплуатацией.

Метод ApplyMutation вносит случайные мутации, соблюдая корректность индексов и массивов. UpdateSigma регулирует штрафы в зависимости от доли допустимых решений. IsFeasible проверяет допустимость агента, анализируя ограничения. UpdateBestHistory сохраняет лучшие решения, обновляя историю результатами. IsConverged определяет сходимость алгоритма. ResetStagnatingAgents управляет стагнацией агентов, применяя мутации. CalculateWeightedGradient оценивает градиент для ...

Читать далее...

Забудьте о сложностях ручного добавления индикаторов в MetaTrader 5! Превратите Telegram в мощный инструмент для автоматизации технического анализа. Теперь интеграция команд способствует точному и быстрому добавлению индикаторов на график. Мы детально рассмотрим извлечение параметров из Telegram-сообщений и их обработку в MQL5, чтобы применить их в режиме реального времени. Оптимизируйте торговый процесс, минимизируя ошибки, и сосредоточьтесь на интерпретации рыночных результатов. Настройте систему, чтобы поддерживать автоматизированный, эффективный процесс торговли. Идеально для трейдеров и разработчиков в поиске новых подходов.

Читать далее...

Рассмотрите новый подход к анализу рынка с применением компьютерного зрения и нейронных сетей. Этот метод позволяет алгоритмам "видеть" рынок, выявляя сложные паттерны, недоступные традиционным индикаторам, обеспечивая более глубокое понимание динамики цен. В статье описывается процесс подключения к рыночным данным и создания системы, которая визуально интерпретирует рынок через сверточные сети. Такой подход не только улучшает прогнозы, но и позволяет трейдерам заглянуть в "сознание" модели, понять ее решения, обеспечивая прозрачность и доверие к алгоритмическим прогнозам. Этот метод открывает новые возможности для алгоритмического трейдинга.

Читать далее...

Индикатор 'CHO Out Zone Arrow' предназначен для отображения на основном графике точек, когда индикатор iCHO пересекает нулевую линию. Это позволяет наглядно видеть моменты изменения тренда на графике, упрощая анализ и принятие решений.

При установке 'CHO Out Zone Arrow' на график добавляются стрелки, которые сигнализируют о пересечении нуля Chaikin Oscillator. Этот визуальный элемент помогает быстрее реагировать на изменение направленности движения цены.

Такое наглядное представление может быть полезно для трейдеров в поиске точек входа или выхода из позиции, дополняя стандартный Chaikin Oscillator в подокне.

Читать далее...

В статье рассматриваются сложности в разработке системы репликации в MetaTrader 5. Основная проблема заключается в точном определении типа счета для советников, используемых в алгоритмической торговле. Хотя платформа предоставляет ряд функций для получения данных о счете, усложняется вопрос координатной передачи типов счетов, связанных с активами, используемыми в системах NETTING и HEDGING. Изменения в файле InterProcess.mqh демонстрируют подход к управлению данными через глобальные переменные терминала. Автор объясняет, как обеспечить корректное взаимодействие между элементами системы, используя возможности MQL5 и системные индикаторы, чтобы улучшить функциональность.

Читать далее...

При анализе графика с помощью индикатора MA Color N Bars важно уделять внимание не только трендовым участкам, но и статистике по остальной части графика. Скрипт, о котором идет речь, автоматически подсчитывает разницу между участками с изменением цвета. Эти данные сохраняются в CSV файл с указанием параметров индикатора, таких как 'Points between color changes MA Color N Bars(15, 0, MODE_LWMA, PRICE_CLOSE, 3).csv'. В результате, при открытии файла в Excel можно визуализировать данные в виде гистограммы. Таким образом, становится очевидно, что значительные колебания индикатора попадают в диапазон от '0' до '85' пунктов.

Читать далее...

В статье обсуждаются проблемы в системе репликации, возникающие от указателей и рекурсии в C/C++. Анализируются ошибки, не оказывающие явного негативного влияния, но затрудняющие правильную работу. Первая ошибка, связанная с индикацией занятости в при использовании CTRL/SHIFT, решается простой доработкой параметра lparam в функции EventChartCustom. Вторая ошибка требует более глубокого вмешательства в код класса C_Mouse для контроля пользовательских взаимодействий в индикаторе управления. Переписывается процедура создания и манипуляции графическими объектами. Изменения в классе C_Control также включают использование класса C_Terminal для управления рядом указателей и наследование класса C_Mouse.

Читать далее...

Торговая стратегия основана на использовании советника с индикатором MA Color N Bars, который может открывать позиции на каждом новом баре, что позволяет наращивать объём. При этом отсутствуют фиксированные уровни тейк-профита и стоп-лосса. Закрытие позиций осуществляется при появлении противоположного сигнала. Открытие идёт с минимальным лотом, а таймфрейм, на котором создаётся индикатор, определяет момент появления нового бара.

Для тестирования используются все символы и два метода усреднения: экспоненциальный и сглаженный. Советник поддерживает возможность оптимизации по рабочему таймфрейму. В настройках торговых параметров фиксируется постоянный стартовый лот. Дополнительная функция логирования ('Print log') предоставляет расширенное описание всех операций.

Читать далее...

Поговорим о выходе на новый уровень алгоритмического трейдинга с помощью инновационного ACEFormer. Этот фреймворк специально ориентирован на анализ временных рядов в условиях высокочастотной торговли, обеспечивая фильтрацию рыночного шума и фокус на значимых ценовых изменениях. Используя улучшенный алгоритм ACEEMD для удаления высокочастотных колебаний, ACEFormer вводит модуль Time-Aware для лучшего учета временных интервалов. Он также включает вероятностное внимание для повышения вычислительной эффективности. Это мощное решение для точного прогнозирования направлений движения цен, адаптировано для использования в рамках платформы MQL5, что делает его доступным для трейдеров и разработчиков, стремящихся повысить свою рыночную эффективность.

Читать далее...

Представлен индикатор для анализа положения индекса относительной силы (iRSI) в областях перепроданности и перекупленности. Пороговые уровни для зоны перепроданности и перекупленности устанавливаются на 35.0 и 65.0 соответственно. Индикатор подсчитывает количество баров, в течение которых iRSI находится в этих зонах. Пользователю предоставляется возможность настройки минимального количества баров, после которых срабатывает оповещение. Это позволяет настраивать мониторинг и своевременно реагировать на изменение рыночных условий. Индикатор предоставляет аналитическую поддержку для принятия более обоснованных решений на основе настроек уровня iRSI и количества баров.

Читать далее...

Стратегия матричного арбитража Forex основана на справедливой стоимости валют. Она опирается на корреляции между основными мировыми валютами, стремясь к равновесию в их обменных курсах. Этот подход позволяет выявлять временные отклонения от справедливой стоимости, что создает возможности для арбитража. Модель исключает технические индикаторы и субъективный анализ, полагаясь на числовую логику. Преимущество этой системы — её универсальность: она адаптируется к различным рыночным условиям. С помощью автоматизированной системы на MQL5, трейдеры могут наблюдать за валютными дисбалансами в реальном времени, управляя рисками более эффективно.

Читать далее...

DQN (Deep Q-Networks) - усовершенствованный алгоритм обучения с подкреплением, который использует нейронные сети для оценки стратегии и выбора действий. В отличие от традиционного Q-обучения, DQN обучается прогнозировать будущие выгоды (q-значения) во всех состояниях, применяя нейросети вместо Q-таблиц. DQN более эффективен на сложных и динамичных рынках благодаря способности нейронных сетей адаптироваться к нелинейным условиям. Это особенно полезно для трейдеров и разработчиков, стремящихся создать более устойчивые и адаптивные торговые системы. Сеть DQN способна лучше справляться с рыночным шумом и изменениями.

Читать далее...