Стратегия торговли с использованием индикатора iMACD, в которой сигнал подаётся при пересечении его линий. Важной характеристикой является строгая чередуемость позиций, исключающая наличие одинаковых последовательных сделок. Пример порядка: BUY - SELL, затем снова BUY. Индикатор разрабатывается для определённого таймфрейма, чтобы всегда была активна только одна позиция, и торговля велась с неизменным лотом.

Советник функционирует непрерывно, не проверяя историю торгов при перезапуске. Его можно оптимизировать на заданном таймфрейме, где формируются индикаторы и отслеживаются новые бары. Параметры, такие как стоп лосс, тейк профит и трейлинг стоп, задаются в точках и могут быть отключены. Все операции ведутся с постоянным лотом. Параметр "Print log" активирует расширенное логирование, а "Freeze and StopsLevels Coefficient" позволяет задать коэффициент при нулевых значениях уровней за...

Читать далее...

Разработана система прогнозирования рыночной волатильности на основе взаимодействия MetaTrader 5 и Python. Архитектура включает три ключевых уровня: Data Pipeline для первичной обработки данных, Analytics Core с ансамблем моделей машинного обучения, и Risk Advisor для рекомендаций по управлению рисками. Методы обработки данных включают расчет волатильности стандартным отклонением, True Range, оптимизацию данных и выделение значимых паттернов. Модели используют XGBoost для прогнозирования волатильных кластеров, обеспечивая точные рисковые советы. Особенностью системы является ее адаптивность, обеспечивающая гибкие торговые параметры.

Читать далее...

Анализатор торговой стратегии "Советник" использует индикатор T3MA-ALARM, рассчитанный на заданном таймфрейме. Этот таймфрейм служит для определения момента появления нового бара, что играет важную роль в параметрах таких как 'Trailing on ...' и 'Search signals on ...'. Параболический SAR выступает как индикатор тренда, а пользовательский индикатор выполняет роль фильтра.

Советник производит сигналы на текущем баре, определяя BUY или SELL, в зависимости от настроек 'Search signals on ...'. Можно оптимизировать параметры советника по рабочему таймфрейму. Совершается только одна сделка на одном баре, что является внутренним ограничением.

Режим работы определяется настройкой 'Search signals on ...'. Параметры торговли включают управление направлением ('Trade mode') и временными интервалами ('Use time control'), которые регулируются от 'Start Hour' до 'End Minute'.

Управление размером ...

Читать далее...

Техническая статья касается решения проблем автоматического режима паузы и утечки памяти в MetaTrader 5. Основным вопросом было неожиданное отключение режима воспроизведения. Выяснилось, что проблема связана с изменением состояния графического объекта из-за пользовательского события. Автор предлагает использовать другого свойства объекта для наблюдения и улучшения передачи данных через буфер индикатора. Вторая часть статьи посвящена устранению утечки памяти: она заключалась в неправильном управлении указателем на объект класса, что приводит к неполному удалению объектов. Решение – инициализация указателя и корректное завершение работы с ним.

Читать далее...

Советник Deus разработан для автоматизации трейдинга на основе индикаторов RSI и скользящей средней. Основные элементы включают RSI для оценки рыночных состояний и скользящую среднюю для определения трендов. В торговой логике ордера на покупку размещаются, когда цена выше скользящей средней, а RSI указывает на перепроданность. На продажу — когда цена ниже средней и RSI свидетельствует о перекупленности. Для управления рисками предусмотрены стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стоп.

Выбор параметров, таких как период RSI и метод скользящей средней, позволяет адаптировать стратегию. Включение библиотеки торговых операций через класс CTrade позволяет эффективно управлять сделками в MetaTrader 5.

Читать далее...

Пользователи, работающие с финансовыми данными и техническим анализом, могут рассмотреть более детальное применение индикатора Bulls Power. Его сглаживание с использованием Moving Average позволяет лучше интерпретировать показания, устраняя рыночные шумы и предоставляя более точные сигналы.

Сглаженный индикатор BullsPower представляет собой линию в подокне, которая помогает уточнить моменты входа и выхода из рынка. Обновленный подход обеспечивает более стабильный анализ трендов за счёт уменьшения волатильности данных. В результате аналитики могут проводить более детализированное исследование рыночной динамики. Такое изменение способствует получению более надёжных результатов при анализе, что может быть полезно при разработке стратегий торговли в долгосрочной перспективе.

Читать далее...

Оператор SWITCH в MQL5 предоставляет более структурированный способ управления потоками выполнения по сравнению с множественными операторами IF. Он полезен для проверки переменных на точные значения, заменяя длинные цепочки условий одним блоком кода. Это делает код лаконичнее и повышает его читаемость. Оператор SWITCH требует внимания к размерам битов и форматам, поскольку это напрямую влияет на результаты. Он работает по принципу соответствия значений с помощью операторов CASE, используя BREAK для выхода из блока. Понимание структуры SWITCH облегчает разработку более сложных алгоритмов в автоматической торговле на MetaTrader 5.

Читать далее...

Современный трейдинг сталкивается с интеграцией биологически правдоподобных нейронных моделей. В отличие от стандартных методов, эти модели черпают вдохновение в работе мозга, используя модель Ходжкина-Хаксли. Подобно нервным импульсам, рыночная информация распространяется между участниками, что позволяет более тонко улавливать рыночные изменения.

Внедрение плазмоподобной среды усиливает взаимосвязи, создавая условия для динамической обработки данных. Это подход помогает в изучении долгосрочных рыночных тенденций. Экспериментальные данные показывают, что такие системы способны выявлять фундаментально обоснованные уровни, предлагая новый подход в алгоритмической торговле.

Читать далее...

Быстрые изменения в области искусственного интеллекта ведут к применению методов глубокого обучения в анализе данных, включая финансовую сферу. Финансовые данные обладают сложной структурой, что делает традиционные методы обработки неэффективными. Глубокое обучение, использующее архитектуры, такие как ResNeXt, демонстрирует способность выявлять зависимости и снижать вычислительную сложность. В многозадачных моделях этот подход улучшает точность прогнозирования и устойчивость к изменениям рынка. Архитектура ResNeXt, с групповыми сверточными слоями и остаточными блоками, улучшает скорость обучения, минимизируя вероятность потери важных данных, что критично для анализа финансовой информации.

Читать далее...

Усовершенствование автоматизации интерфейса MQL5 — это сложный, но значимый процесс. Преобразуйте статичный интерфейс в интерактивную и адаптивную панель, используя динамическое обновление данных в реальном времени и мобильные компоненты UI. Интегрируйте гибкие макеты и кликабельные элементы для улучшения пользовательского опыта. Обрабатывайте рыночные данные в реальном времени через функцию OnTick и применяйте событие OnChartEvent для регистрации пользовательских действий. Используйте точные преобразования числовых данных с встроенной функцией DoubleToString, чтобы избежать потери точности, достигая высокой адаптивности в алгоритмической торговле.

Читать далее...

Объект "Канал регрессии" в терминале создает среднюю линию канала, идентичную встроенной версии. Границы также совпадают с высоким уровнем точности. Для построения на графике требуется задать только два параметра: pointA как начальная точка и pointB как конечная точка. В условиях автоматизированной торговли предоставлены три буфера, обеспечивающие гибкость в использовании. После установки индикатора на график возможно изменять начальные и конечные точки, позволяя адаптировать его к текущим торговым условиям. Это расширяет возможности аналитики и торговли.

Читать далее...

Статья раскрывает создание модели машинного обучения для торговли с использованием Python и XGBoost. Разработаны функции кластеризации и отбора признаков с RFE. Применяется XGBoost для повышения точности, используя вторые производные. Интегрирован кастомный тестер для оценки доходности с учетом издержек, разработана функция тестирования на новых данных для анализа практической прибыльности. Для повышения надежности введены оптимизация гиперпараметров и кросс-валидация. Ансамблирование моделей улучшает точность до 73%, тестируется на полностью новых данных для проверки робастности. Стратегия готова к реальному использованию благодаря объективной оценке.

Читать далее...

Создание индикатора, который использует Сглаживание индикатора 'BearsPower' c помощью 'Moving Average', может повысить точность анализа рынка. Такой подход позволяет сгладить колебания значений 'BearsPower', что в свою очередь облегчает идентификацию возможностей для торговли. В подокне индикатор представляет сглаженное значение в виде линии, что упрощает визуальное восприятие состояния медвежьей силы. Этот метод позволяет трейдерам более ясно видеть тренды и потенциальные развороты на рынке. Применение скользящей средней к 'BearsPower' обеспечивает дополнительный инструмент для принятия более обоснованных решений на основе сглаженных рыночных данных.

Читать далее...

В статье обсуждается возможность прогнозирования временных рядов с использованием математических принципов числовых стен и перекрестного правила. Применение этих методов позволяет определить сходимость последовательностей, что может оказать практическую пользу в алгоритмической торговле. При помощи реализации в MetaTrader 5 возможно создание советников, использующих числовые стены для настройки торговли, например, путем определения стоп-лоссов и трубца. В статье также рассматриваются техники обработки неконвергентных рядов, что важно для работы с реальными данными, такими как котировки валют. Подход демонстрирует потенциал для построения более эффективных торговых систем.

Читать далее...

Скрипт предназначен для автоматизации открытия сетки отложенных ордеров на продажу, с возможностью настройки очередности. Он позволяет настраивать шаги между ордерами: часть ордеров можно размещать с широким шагом, а часть с узким. Такая настройка позволяет учитывать изменения рыночных условий, создавая различные стратегии для получения выгоды. При пробое и активации отложенных ордеров предусмотрено увеличение размера каждого последующего ордера, что позволяет эффективно извлекать прибыль из рыночной динамики при одновременном снижении рисков. Скрипт ориентирован на гибкое управление параметрами торговой стратегии.

Читать далее...

Скрипт предназначен для открытия сети отложенных ордеров на покупку с возможностью индивидуальной настройки порядка открытия. Пользователь может настроить ширину шага для разных групп ордеров: одни открываются с широким шагом, другие — с узким. Это дает возможность реализовать стратегию, где каждый последующий ордер увеличивается в цене. Такая настройка позволяет при активном движении рынка и открытии большого числа ордеров одновременно получить значительную прибыль. Пользователи могут гибко настроить параметры в зависимости от своих стратегий и рыночных условий.

Читать далее...

Небольшой класс для упрощения работы с функцией OrderSend(...) позволяет эффективно управлять открытием ордеров. Облегчает взаимодействие с функцией, предоставляя более удобный интерфейс. В то же время, существует возможность улучшения класса и расширения его функционала через перегрузку методов. Это потенциально может привести к увеличению размера файла, что нежелательно. Чтобы избежать этого, можно создать производный класс в отдельном файле, скопировав методы и удалив ненужное. Такой подход предоставляет гибкость в адаптации класса под конкретные задачи. Пример использования класса показан в советнике или скрипте для наглядности.

Читать далее...

В прошлом материале исправили ошибки в репликации/моделировании, но остались нерешенные проблемы. Глобальные переменные больше не используются из-за их недостатков. Новая реализация восстановила почти всю функциональность, но необходимо доработать детали, чтобы воспроизвести функцию быстрой перемотки. Ошибки устранятся с помощью проверок в строке 48 для координации функционала. Добавлены фрагменты кода для оптимизации. Другие изменения в файле C_FileTicks.mqh позволяют управлять начальной точкой каждого бара. Это ускоряет процесс перемотки в репликации/моделировании. В результате, система работает эффективнее, уменьшая задержку.

Читать далее...

Статья посвящена интеграции мессенджера Telegram с платформой MetaTrader 5. Основная цель — создание торгового советника с использованием MQL5, который в реальном времени уведомляет о событиях через Telegram-бота. Для этого мы подробно рассмотрим этапы настройки Telegram-бота через BotFather и получения необходимых API-токенов и идентификаторов чатов. Также рассказано о настройке MetaTrader 5 для взаимодействия с ботом, обеспечивающей надежную передачу данных через WebRequest. В результате получается система мгновенных уведомлений, полезная для трейдеров в автоматизации и мониторинге торговых стратегий.

Читать далее...

Предыдущие исследования показали важность многозадачного обучения в финансовых системах. Концепция, основанная на архитектуре ResNeXt, предлагает уникальный подход к анализу данных. Этот метод использует единый энкодер для извлечения устойчивых паттернов, улучшая точность моделей и снижая переобучение. Сочетание групповых свёрток и многозадачности позволяет адаптироваться к изменяющимся рынкам, анализируя тренды и риски одновременно.

Фреймворк, описанный в MQL5, позволяет избежать монолитности энкодера. Пользователи могут создавать гибкие модели, адаптируя их под специфические задачи. Создание агента торговли и прогностической модели значительно улучшает точность анализа и прогнозирования рыночных динамик. Вероятностная оценка будущих движений обеспечивает эффективное принятие решений.

Читать далее...