Финансовые рынки требуют высокой точности и скорости принятия решений, что делает автоматизированные системы всё более актуальными. Такие системы используют адаптивные решения на базе искусственного интеллекта, анализируя разнообразные данные, включая макроэкономику и поведенческие факторы. Современные исследования фокусируются на разработке программ, способных не только ускорить анализ, но и минимизировать ошибки, а также корректировать стратегии в реальном времени. Интеграция обработки естественного языка позволяет глубже анализировать текстовую информацию и улучшать прогнозы. Примеры систем, подобных FinCon, иллюстрируют успехи в автоматизации управления активами, хотя остаются проблемы с фокусом на долгосрочные стратегии и вычислительными ограничениями. FinCon представляет собой многоагентную систему, моделирующую работу команды специалистов. Она оптимизирует взаимодействие компон...

Читать далее...

Экспорт истории сделок с текущего торгового счета позволяет сохранить данные в формате CSV в папке терминала MQL4/Files или в общей папке Common/Files. Имя файла можно задать вручную или оставить поле пустым для автоматического создания. Такой файл предназначен для моделирования аналогичной последовательности сделок на других торговых серверах с помощью советника Simple History Receiver или его версии с открытым кодом. Установите разделители для данных в CSV-файле: запятая ',' или точка с запятой ';', а также знак десятичной точки: точка '.' или запятая ','. При выборе параметра "Save file to Common Folder" с пометкой True, файл сохранится в папке Common/Files.

Читать далее...

Аппаратно-программные интерфейсы (API) открывают новые возможности для алгоритмической торговли с использованием MetaTrader 5. Интеграция внешних данных в советники (EA) помогает трейдерам принимать обоснованные решения, улучшая стратегии и управление рисками. В статье рассматривается использование Ziwox API на рынке Форекс, предлагающего важные рыночные данные, такие как цены, технические индикаторы и прогнозы на базе ИИ. Это позволяет трейдерам и разработчикам создавать более эффективные торговые системы. Также объясняется, как правильно настроить окружение на MQL5 для работы с API, включая парсинг данных и реализацию автоматической торговли.

Читать далее...

Разработана утилита для копирования сделок между счетами MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Она позволяет копировать позиции, включая Netting и Hedging счета, с применением фильтров для инструментов и магических номеров. В текущей версии копируются рыночные позиции, а отложенные ордера обрабатываются при их активации.

Для работы необходимо запустить советник в режиме Sender (отправитель) на одном терминале и в режиме Receiver (получатель) на другом. Основное условие — оба терминала должны быть на одном сервере для использования общей папки данных. Соблюдение порядка установки и правильная настройка параметров критичны для корректного обмена данными.

Для MT4 -> MT5 используется данный советник как отправитель, для обратного направления применяется Real Trade Copy MT5 как отправитель. Информация и обновления о разработке будут опубликованы позже.

Читать далее...

В статье разбирается важность использования шаблонов при разработке системы репликации для MetaTrader 5, что значительно упрощает интеграцию и настройку системы. Уделено внимание модификации заголовочных файлов для улучшения инкапсуляции и стабильности кода. Изменения касаются замены файлов InterProcess.mqh на более универсальные Defines.mqh и упразднения глобальных переменных для соблюдения принципов объектно-ориентированного программирования. Также обсуждается необходимость адаптации кода класса C_Replay для поддержки новых функциональных возможностей, что требует тщательной переработки кода во избежание ошибок и улучшения стабильности системы.

Читать далее...

Материал предназначен исключительно для обучения. Он объясняет концепции программирования на MQL5 и акцентирует внимание на переменных. Подчёркивается важность понимания переменных как основных структурных элементов программ. Рассматриваются типы переменных и их функции, включая постоянные и изменяющиеся значения. Поясняется, как инициализация переменных влияет на корректность вычислений и как это отражается в предупреждениях компилятора ошибок. Статья также затрагивает концепцию срока действия и видимости переменных, что важно для корректного написания кода без ошибок и неожиданного поведения программ.

Читать далее...

В предыдущих материалах была освещена концептуальная структура FinCon, фреймворка для анализа и автоматизации в финансовом секторе. В основе системы — многоагентная архитектура с ключевым компонентом, Агент-Менеджером, координирующим Аналитиков. Последним даны функции по обработке данных, рыночному прогнозированию и оценке рисков.

Важным элементом является использование CVRF для оценки результатов аналитики и торговых решений, повышая способности к обучению. Система памяти имеет три уровня: рабочая, процедурная и эпизодическая. Каждый агент с личным доступом к памяти ускоряет процессы анализа.

Фреймворк ориентирован на модульную структуру. В основе — гибкая конфигурация, определяющая задачи и помогающая адаптации к рынку. Вводится концепция обучаемого тензора запросов, что структурирует работу агентов и минимизирует необходимость внешней информации.

Для обработки паттернов использу...

Читать далее...

Квантовые вычисления открывают новые возможности в трейдинге, позволяя анализировать множественные рыночные сценарии одновременно. Одним из ключевых инноваций является использование суперпозиции и запутанности для обработки сложных корреляций в финансовых временных рядах. Применение квантовых алгоритмов для прогнозирования рынков уже демонстрирует повышенную точность, превышающую случайные прогнозы. В более конкретных задачах на оптимизацию квантовые методы значительно превосходят классические решения. Эксперименты показывают, что интеграция квантовых вычислений с машинным обучением может в дальнейшем стать основой для прорывных изменений в алгоритмической торговле.

Читать далее...

В статье анализируется использование EX5-библиотек для управления позициями в MetaTrader 5. Рассмотрены процессы создания и импортирования библиотек в код MQL5. Подробно описаны методы интеграции EX5-библиотек, включая добавление функции трейлинг-стоп-лосса и массовое закрытие позиций. Отмечены распространённые ошибки, такие как неверные пути к библиотеке и проблемы с прототипами функций. Приведены рекомендации по обновлению библиотек после изменений. Статья нацелена на разработчиков, стремящихся улучшить свои навыки в использовании бинарных библиотек для алгоритмической торговли, повышая эффективность и безопасность торговых систем.

Читать далее...

ATR% представляет собой модификацию индикатора ATR, выражая его в процентной форме. Этот инструмент оценивает средний истинный диапазон цены в конкретный временной интервал, учитывая ценовые разрывы помимо дневных максимумов и минимумов. Показатель 100% соответствует максимальной волатильности актива. На младших временных отрезках ATR% обычно не превышает 3%, тогда как на более длительных таймфреймах значения могут значительно увеличиваться. Формула для вычисления ATR%: ATRP = (ATR / close) * 100. Здесь ATR — это среднее значение наибольшего размаха цен за заданный период, в то время как close обозначает текущую цену актива.

Читать далее...

Алгоритм искусственного кооперативного поиска (ACS) вдохновлен мутуалистическими отношениями в природе и миграционным поведением эусоциальных суперорганизмов, таких как муравьи и термиты. ACS использует две динамичные популяции суперорганизмов, взаимодействующих как хищник и жертва, для эффективного поиска глобального оптимума в задачах численной оптимизации. Алгоритм строится на пяти популяциях и уникальных операторах, таких как мутация и перетасовка. Он демонстрирует впечатляющую скорость сходимости и точность решений, что делает его мощным инструментом для оптимизации. Применяется для быстрого поиска решений в сложных вычислительных задачах.

Читать далее...

Утилита создана для копирования сделок между счетами в терминалах MetaTrader 4 и 5. Поддерживается копирование между Netting и Hedging счетами в различных конфигурациях. Установка позволяет использовать фильтры по названию инструмента и магическим номерам, а также фокусируется на рыночных позициях. Отложенные ордера обрабатываются при их исполнении. На одном терминале советник работает как отправитель, на другом – как получатель, важно, чтобы терминалы делили общую папку данных на одном сервере. Активно ведется работа над адаптацией для полного копирования MT4 и MT5. Информация по мере разработки будет обновляться.

Читать далее...

Рассматривается использование обобщенной экспоненты Херста (GHE) для анализа временных рядов на рынке Форекс. GHE помогает выявлять фрактальные характеристики, указывающие на возврат к среднему значению. Реализация в MQL5 позволяет разработчикам анализировать временные ряды и генерировать торговые сигналы. Применение статистического теста коэффициента дисперсии (VRT) подтверждает значимость анализа GHE. Включение Z-счета помогает уточнить вход и выход из позиции на основе отклонения от среднего. Этот подход расширяет инструментарий трейдеров и разработчиков, позволяя более точно настраивать стратегии возврата к среднему путем оценки скорости этого процесса.

Читать далее...

Советник предоставляет информацию о волатильности рынка, отображая количество пунктов, пройденных ценой с момента открытия торговой сессии. Его функциональность полезна для трейдеров, стремящихся анализировать движение цены в реальном времени. Программисту важно учесть правильный расчет пунктов для валютной пары, на которой используется советник, а также учитывать свопы и комиссии, что может влиять на итоговое значение. Использование данного инструмента может оптимизировать торговую стратегию и улучшить понимание рыночной динамики. Внедрение подобного решения требует опыта в кодировании и понимания торговых терминальных особенностей.

Читать далее...

В статье обсуждается создание советника Daily Drawdown Limiter для MetaTrader 5 на языке MQL5. Основная задача советника — ограничение дневной просадки для торговых счетов, контролирует баланс, торговые операции и информирует о рисках. Он использует функции для отслеживания всех действий, анализирует дневную прибыль и обновляет данные на графике, чтобы помочь трейдерам избежать значительных потерь. Для разработки используется класс cTrade для операций и механизм обработки сигналов на основе изменений в графике. Это позволяет более эффективно управлять рисками на финансируемых счетах и разрабатывать собственные алгоритмы ограничения убытков.

Читать далее...

В статье рассматривается проблема жизни и видимости переменных в контексте программирования на MQL5, языке для разработки под MetaTrader 5. Объясняется, как статические переменные могут решать проблему сохранения значений между вызовами. Эти переменные сохраняют своё состояние без необходимости в глобальной области видимости, избегая риска непреднамеренного изменения. Статья подчеркивает важность понимания жизни переменных и правильного использования статических переменных для более организованного кода. Это облегчает контроль над изменением данных в трейдинговых алгоритмах, призывая к внимательности для избежания ошибок.

Читать далее...

Индикатор настроек ориентирован на анализ рыночных трендов и сигналов, предлагая пользователям возможность интеграции данных для создания стратегий. Система рассчитана на профессионалов, предоставляя различные виды визуализации для удобства чтения данных. Оптимизация процесса позволяет снижать затраты времени на анализ и повышать точность прогнозов. Включает в себя инструменты для статистической оценки и генерации отчетов, что полезно для принятия управленческих решений. Пользователи получают возможность настройки параметров для адаптации инструмента под свои индивидуальные потребности и задачи в торговле.

Читать далее...

Статья описывает создание индикатора в MQL5 для управления позициями на неттинговых счетах. Индикатор отслеживает торговые события, управляет входами и выходами, и обновляет позиции, применяя динамические массивы. Основное внимание уделено алгоритму, который анализирует сделки, их типы и использует функции для добавления и удаления данных из массива. Пример демонстрирует обработку событий и обновление графических объектов. Анализируется сценарий, когда сделки вызывают обновление позиций. Решения, предлагаемые в статье, применимы к активному управлению ордерами и следят за изменениями позиций в реальном времени.

Читать далее...

В предыдущей статье рассматривались свойства нейронной сети MLP как аппроксиматора в торговых советниках, без акцента на функции активации. В данной статье акцент будет на роли функций активации сетевого интерполирования данных. Изучено влияние активации на сходимость алгоритма оптимизации, выполненного с помощью ADAM. Реализован многослойный персептрон (MLP) с применением ADAM. Классы C_Neuro и S_NeuronLayer описывают основные компоненты сети. Импорт и экспорт весов обеспечивают их корректирование. Обратное распространение ошибки реализует обновление сети с учетом производных активаций. Kод стенда отрисовывает функции активаций для визуализации. В статью вошли гиперболический тангенс и иные функции, включая менее известные.

Читать далее...

Создание эксперта в алгоритмической торговле — важный шаг в понимании автоматизации торговых процессов. Основой является проектный подход, помогающий организовать идеи и решить распространенные проблемы начинающих. Пример такого проекта включает эксперта, анализирующего дневные свечи, определяющего торговое направление и действующего в рамках установленных ограничений по времени и количеству сделок.

Использование библиотек упрощает задачу. Библиотека Trade.mqh предоставляет готовые инструменты для управления сделками, экономя время на реализации основных функций. Функции CopyOpen и CopyClose обеспечивают доступ к данным свечей, анализу рыночных трендов и принятию торговых решений.

Использование проектного подхода и библиотек позволяет максимально эффективно автоматизировать торговые операции.

Читать далее...