В MetaTrader 5 build 4755 исправлена ошибка в расчете тройного свопа в тестере стратегий, происходившая при некоторых сочетаниях условий тестирования.

Также в новой версии мы внесли ряд более мелких улучшений и исправлений, чтобы сделать работу платформы еще более стабильной.

Обсудить обновление...

Индикатор предназначен для отображения изменений баланса в правом нижнем углу окна. Пользователи могут наблюдать данные по различным периодам: сегодня, вчера, последние три дня, неделю, десять дней, месяц, три месяца, полгода, год и за все время. Возможна настройка расчетного времени, что удобно для анализа прибыли и убытков, начиная с определенного часа. Особенно полезно для трейдеров, занимающихся ночным скальпингом. Данные индикатора соответствуют расчетам отчетов в терминале.

Читать далее...

Изучите инновационный подход к обучению языковых моделей с использованием графических процессоров от AMD. В статье рассматриваются основные этапы настройки среды для ускорения вычислений с помощью ROCm, включая выбор оборудования и оптимизацию драйверов. Узнайте о конкретных методах регулировки параметров GPU для повышения эффективности, а также решениях распространенных проблем с аппаратным обеспечением AMD. Поддержка ROCm пока отсутствует для Windows, поэтому рекомендуется использовать Ubuntu. Этот материал предоставит ценные советы как для опытных разработчиков, так и для тех, кто только начинает использовать AMD для алгоритмической торговли.

Читать далее...

Обсуждение нейронных сетей часто вызывает ассоциации с сложными алгоритмами, но на деле они представляют собой композицию линейных и нелинейных функций. Многослойный персептрон (MLP) — одна из простейших архитектур, которая трансформирует данные через нелинейные функции. MLP способен решать задачи аппроксимации и классификации. Эта адаптация информации через слои сети осуществляется с помощью весов, что делает её универсальным инструментом.

Обучение нейронных сетей можно классифицировать на три типа: обучение с учителем, без учителя и с подкреплением. Каждый тип имеет свои специфики, например, использование целевых функций и методов оптимизации. MLP может быть интегрирован в торговый советник, позволяя адаптировать сигналы рынка в торговые стратегии. Реализация MLP требует минимальных знаний в машинном обучении, что делает его доступным инструментом для разработки алгоритмического тр...

Читать далее...

Понимание автоматической оптимизации торговых стратегий жизненно важно для стабильности и эффективности советников на изменчивом рынке. В статье обсуждаются такие методы оптимизации, как градиентные методы и машинное обучение, а также их применение с помощью Python и MQL5. Примеры показывают, как различные алгоритмы могут быть адаптированы под разные рыночные условия и торговые нужды. Использование Python открывает новые возможности для моделирования и анализа торговых данных, что позволяет разработчикам и трейдерам улучшать, тестировать и оптимизировать стратегии, применяя исторические данные для повышения эффективности и адаптивности торговых роботов.

Читать далее...

Новейшая версия индикатора ЗигЗаг позволяет задавать шаг изменения направления в пунктах. Важной особенностью данной версии является наличие дополнительных опций: вывод линий уровней, соответствующих экстремумам зигзага (максимум/минимум), и отображение размера волн в пунктах, показывающих пройденное ценовое расстояние между уровнями. Конфигурация индикатора предоставляет выбор цвета для каждого элемента зигзага. Визуализация может варьироваться от чистого отображения до включения всех расширенных функций, таких как уровни и длина волн в пунктах. Это позволяет гибко настраивать отображение индикатора под индивидуальные потребности аналитика.

Читать далее...

В продолжении обсуждения алгоритма оптимизации химическими реакциями (CRO) излагается подход к созданию структуры программы. Реализация включает разработку класса, методов и процедур взаимодействия молекул. Алгоритм обрабатывает элементы на уровне "молекул" и "элементарных реакций", включая синтез и столкновения.

Производительность CRO анализируется на тестовых функциях Hilly, Forest и Megacity. Были проведены замеры эффективности, обнаружили, что хотя алгоритм может сталкиваться с локальными застоями, в общем, CRO показывает стабильные результаты, способные находить области с глобальными оптимумами.

Эта реализация предоставляет необходимую основу для применения CRO в задачах оптимизации, демонстрируя его потенциал и ограничения. Результаты сопоставляются с альтернативными методами, подчеркивая достоинства и недостатки CRO в сравнении.

Читать далее...

Индикатор "Restoring Pull" создан Джоном Эллерсом и впервые опубликован в журнале Stocks & Commodities (выпуск 11:10, страницы 395-400). Используйте индикатор для открытия позиций: приобретайте активы при появлении зеленого сигнала и продавайте их, когда индикатор становится красным. Этот подход помогает трейдерам принимать решения на основе четких сигналов, что упрощает процесс торговли. Подробности использования индикатора могут быть полезны для оптимизации стратегий и повышения эффективности торговых операций. Поддержка индикатора обеспечивает больше ясности и структурированности анализа рыночных данных.

Читать далее...

Процесс обмена данными между советником и индикатором требует тщательного рассмотрения и подготовки. Мы начали с создания заголовочного файла Defines.mqh, обеспечивающего консистенцию в именовании. Интеграция индикатора как ресурса в исполняемый файл советника – это стратегическое решение, позволяющее удалить отдельный исполняемый файл индикатора после компиляции.

Наибольшее внимание следует уделить правильной работе с буферами индикатора. Запись должна происходить в позицию "rates_total - 1", обеспечивая корректное чтение с помощью функции CopyBuffer. Это необходимо для избегания проблем с доступностью данных в индикаторе при изменении объема данных.

Операция с тернарными операторами в случае ошибки индикатора или варианта компиляции требует особо аккуратного подхода. Nepдумайте.

Читать далее...

В рамках обсуждаемой задачи всем заключённым необходимо определить местоположение своего номера в одной из коробок, находящихся в специальной комнате. При запуске автоматизированной программы предлагается указать имя шаблона, который будет применён после завершения игры. При отсутствии ввода используется шаблон по умолчанию "default". Благодаря подсказкам, реализована возможность сохранения состояния шаблона без добавления советника на график. На графическом интерфейсе размещены 100 кнопок, представляющих номера заключённых, и 100 коробок, содержащих различные номера. В случае успешного нахождения номера заключённый покидает комнату, а его номер выделяется цветом. После этого пользователь должен выбрать следующего заключённого и попытаться определить его номер в коробке, нажимая соответствующие кнопки. Если за 50 попыток номер не будет найден, игра прерывается с возможностью рестарта ...

Читать далее...

Скользящие средние - важный инструмент в анализе рынков. Они представлены в трёх формах: арифметической, геометрической и гармонической средними. Арифметическое среднее (AM) - это простое среднее значение значений. Геометрическое среднее (GM) выражается через синюю хорду и всегда положительно. Гармоническое среднее (HM) связано с линией на полукруге. При значении b равном нулю, GM и HM тоже равны нулю, что критично для анализа низких значений.

Торговля с использованием этих средних может усилить сигналы поддержек и сопротивлений. Например, GM и HM можно использовать для выявления падений цен, а их зеркальные эквиваленты - для отслеживания уровней сопротивления. Пользовательские индикаторы на основе этих средних создают новые возможности, такие как отслеживание ценовых расхождений на разных временных интервалах и анализ экстремумов цен.

MQL5 позволяет реализовать пользовательские и...

Читать далее...

StockFormer — инновационная торговая система, объединяющая мощь прогнозного кодирования и гибкость RL-агентов, предназначенная для извлечения критически важных скрытых данных из зашумленных рыночных данных. Три модифицированные ветви Transformer изучают долгосрочные и краткосрочные тенденции, а также взаимозависимости активов, используя механизм Diversified Multi-Head Attention для выявления временных паттернов. Объединяя разные латентные состояния, система оптимизирует торговую стратегию при помощи метода Actor-Critic. Эксперименты показали, что StockFormer превосходит существующие методы в прогнозировании и росте инвестиционной прибыли. Реализация основана на эффективном MQL5, что значительно расширяет возможности трейдеров и разработчиков.

Читать далее...

Инструмент анализа брокерских спредов на базе библиотеки, использует малоизвестные функции MT5. История тиков и кастомные символы служат для сравнения условий торговли. Все вычисления проводятся внутри Терминала. Работа начинается с запуска индикатора для каждого брокера отдельно. Информация сохраняется по барам в кастомные символы, что позволяет отображать спреды до трех символов в одном подокне в режиме реального времени.

Конфигурация выполняется с помощью входных параметров. Один из них отвечает за количество дней для подсчета среднего спреда. Алгоритм использует пять аналогичных баров с 00:36, формируя среднее значение для отображения текущего состояния. Это особенно полезно для оценки условий ночной торговли.

Инструмент позволяет быстро выявлять лучшие торговые условия и фиксировать изменения со стороны брокера. Не требует использования DLL, что упрощает использование в Market,...

Читать далее...

Работа с системами портфельной оптимизации на Форексе связана с рядом уникальных вызовов. Теория Марковица требует адаптации из-за специфики валютных пар, где все взаимосвязано. Специфическое поведение валют приводит к несовместимости с предположениями о нормальном распределении доходностей. Для решения этих проблем я интегрировал методологию Value at Risk (VaR), который обеспечивает надежную оценку максимальных потерь. Это позволило создавать более точные ограничивающие условия для портфельной оптимизации.

Практическая реализация таких подходов начинается с корректного получения и обработки исторических данных. MetaTrader 5 и Python стали основой взаимодействия, предоставляя стабильность для торговли и анализа. Важной частью стала разработка механизмов интерполяции данных, обеспечение корректного завершения процессов и построение надежного фундамента для дальнейшей работы.

Реализа...

Читать далее...

Для тех, кто занимается программированием в области индикаторов рынка, важно помнить о ресурсах. Использование графических объектов может привести к замедлению. Профиль Рынка потребляет много ресурсов, создавая тысячи объектов. Для трехдневного периода на M30 создается почти 4700 графических объектов. Решением может быть использование одного графического объекта-холста в день, благодаря классу CCanvas. Эта реализация значительно снижает нагрузку на систему, позволяя рисовать профили более эффективно. Переход от тысяч объектов к трем может улучшить производительность. Оптимизация - ключ к стабильной работе, оставляя место для дальнейших улучшений.

Читать далее...

Индикатор предназначен для визуализации ордеров на графике. Он отображает точку открытия, линию ордера и точку закрытия для исторических сделок. Также видно местоположение текущих открытых позиций. Для фильтрации отображаемых ордеров доступны комментарии и MagicNumber, что позволяет уточнять необходимую информацию. Присутствуют базовые настройки, позволяющие адаптировать отображение под индивидуальные требования. В подсказке к каждому графическому объекту можно увидеть тикет ордера и его профит в валюте счета.

Читать далее...

Алгоритм Искусственного Племени (ATA) предлагает инновационное решение для задач оптимизации, используя методы, вдохновленные поведением племен — распространение и миграцию. Его адаптивный подход позволяет лучше решать сложные задачи за счёт сочетания индивидуального и социального обучения. Однако основной слабостью является склонность застревать в локальных оптимумах. Введение модификаций, таких как динамическая вероятность выброса особей, увеличивает разнообразие в популяции и общую эффективность поиска решений. Несмотря на успехи в тестах, остаётся необходимость дальнейших улучшений для повышения стабильности результатов.

Читать далее...

Обзор методов определения тренда в трейдинге показывает их потенциальную пользу, но также выявляет ряд сложностей. Использование простых и привычных индикаторов, таких как скользящая средняя, зачастую сопровождается запаздыванием, что ограничивает их эффективность. Новые модели, например, критериальные индикаторы Аббе и Кендалла, обеспечивают более точную оценку трендовых движений. Однако трейдеры сталкиваются с необходимостью тонкой настройки этих методов, включая период сглаживания и применение дополнительных фильтров. Улучшение точности сигналов требует тщательной оптимизации временных параметров и нивелирования ложных сигналов. Интеграция сложных моделей в стратегию может предложить более уверенное управление рисками.

Читать далее...

Статья подробно описывает процесс интеграции MetaTrader 5 с WhatsApp для автоматической отправки торговых сигналов. Объясняется настройка API с помощью Twilio, и адаптация кода индикатора для отправки сообщений. Интеграция WhatsApp предоставляет доступ к широкой аудитории, обеспечивая отправку сигналов через популярные каналы. Подробно обсуждаются вопросы безопасности, связанные с использованием файлов DLL, и приводятся рекомендации по обеспечению безопасности данных. Итоговое решение позволяет передавать сигналы как в WhatsApp, так и в Telegram, расширяя возможность получения торговых сигналов. Это решает задачи контроля и ускоряет реакцию пользователей на изменения торговых условий.

Читать далее...

Автоматический советник предназначен для ликвидации открытых позиций при достижении заданной прибыли или убытка в валюте депозита. Настройка AllSymbol позволяет выбрать, будет ли учтена только валютная пара, на которую установлен советник, или все инструменты счета. Если AllSymbol установлено на true, все ордера по счету будут закрыты при достижении суммы ProfitClose. В противном случае, будут учтены только ордера выбранной валютной пары.

С помощью параметра ProfitClose можно задать уровень прибыли для закрытия ордеров, а LossClose определяет уровень убытка. Настройка AllMagik позволяет выбрать, учитывать все магики или только указанные. Параметр DeleteOrders определяет удаление отложенных ордеров. Советник совместим с MT4 и MT5, обеспечивая управление ордерами на основе заданных финансовых критериев.

Читать далее...