Скрипт автоматически генерирует HTML-отчет с сохранением статистики и созданием скриншотов, давая целостное представление о торговой активности. Для визуализации изменяйте шаблон "screen" в соответствии с предпочтительными настройками графика, эти настройки будут отражены на скриншотах. Ордера с примечаниями, содержащими восклицательный знак и цифру от !0 до !9, выделяются в отдельной вкладке отчета.

Получить доступ к итоговой статистике можно, запустив файл в терминале. Рекомендуется создать ярлык или добавить в закладки для упрощения доступа. Рядом с папкой "Index" расположена "LocalData/Comment", где можно создать 'ticket.txt' для добавления комментариев к ордерам.

Время выполнения скрипта варьируется в зависимости от количества данных и может занимать от нескольких секунд до минут. По завершении работы раздастся звуковой сигнал с сообщением в верхнем левом углу графика.

Парамет...

Читать далее...

Обзор статьи о применении математических принципов в программировании на MetaTrader 5. Рассмотрены сложные технические аспекты, такие как использование секансов для создания нейронных сетей. Обсуждено, как инверсия индексов в коде приводит к ошибкам, и показаны способы их исправления. Также статья предлагает методики оценки углового коэффициента прямой для нейросетей, используя производные и подходы к минимизации покрытия. Практическая часть раскрывает, как эти методы применяются для оптимизации алгоритмической торговли, упрощая сложные вычисления и улучшая точность результатов. Подходит для опытных разработчиков и новичков в алгоритмической торговле.

Читать далее...

Скрипт CalculateHistoryProfit версии 1.0 необходим для расчета прибыли за определенный период с применением графической панели из внешней библиотеки MtGuiController.dll. Пользователи могут указать диапазон дат, символы и магические номера на панели. Скрипт обрабатывает общую прибыль и количество сделок на основе введенных параметров. Выбор дат может быть облегчён предустановленными кнопками, что делает инструмент удобным для быстрой оценки торговой деятельности. В дальнейшем планируется добавить расчет максимальной просадки. Чтобы скрипт заработал, требуется минимальная ручная корректировка файла и распаковка библиотеки в нужном каталоге. Библиотека MtGuiController была немного модифицирована для интеграции панели. Код доступен на GitHub.

Читать далее...

В статье обсуждается построение линейных уравнений на основе данных. Рассматриваются методы нахождения наилучшего уравнения для данных, используя простые и сложные математические методы. Объясняется, как математические формулы можно выразить в виде программного кода, с примерами на языке MQL5. Подчеркивается важность понимания математики для упрощения задач программирования и анализа данных. Также упоминается о матричной факторизации как инструменте для работы с данными и вычислениями, подчеркивая её удобство и эффективность в условиях изменяющихся переменных. Обучение в данной области способствует лучшему пониманию программирования и моделирования данных.

Читать далее...

Алгоритм African Buffalo Optimization (ABO) предлагает метаэвристический подход, основанный на поведении африканских буйволов. Ключевые идеи: координация и социальное взаимодействие, что позволяет животным эффективно защищаться и искать ресурсы. Алгоритм инициализируется случайными позициями, оценивая каждое решение через функции фитнеса, улучшая их за счет обновления позиций. Процедуры "Moving" и "Revision" реализуют функции оптимизации с учётом глобальных и локальных решений. Тестирование оригинальной и измененной логики ABO показывает 51.49% результативности, улучшая способности алгоритма на задачах большой размерности. Попробован подход случайного выбора позиции, что также укрепляет эффективность.

Читать далее...

Мы выпустили новую версию платформы MetaTrader 5 build 4620, в которой исправили ряд трудноуловимых ошибок, а также добавили новые методы в MQL5:

- В терминале исправили ошибки при запросах тиковой истории — в некоторых случаях вы могли получать неполные исторические данные.
- Функция автодополнения при поиске теперь работает корректно и регистронезависимо во всех языках.
- В MQL5 опубликовали документацию по новым методам для высокопроизводительных вычислений OpenBLAS.

Подробнее обо всех изменениях...

Индикатор базируется на концепциях "Dynamic RSI" Романа Киверина. Внесены изменения в формулу для повышения точности анализа. Новая версия позволяет пользователям просматривать данные с более высоких таймфреймов, что расширяет аналитические возможности и помогает лучше понять рыночные тенденции. Это обновление полезно для тех, кто работает с множественными таймфреймами и нуждается в дополнительной информации для принятия обоснованных решений. Такой подход способствует улучшению качества торговых стратегий и более глубокому пониманию динамики рынка.

Читать далее...

В сегодняшней статье рассматривается возможность обучения больших языковых моделей (LLM) на центральных процессорах (CPU), без использования графических процессоров (GPU). Это позволяет снизить системные требования и дает больше возможностей для тестирования. На практике обучение на CPU ограничено производительностью и может быть неэффективно для сложных задач, однако для простых функций это возможный путь.

Ключевые этапы обучения LLM начинаются с создания набора данных. Используя MetaTrader 5, происходит сбор и обработка данных. Важно аккуратно выполнить разбиение данных, чтобы учесть возможности CPU. Далее данные проходят процесс токенизации с помощью библиотек, например, tiktoken, что помогает в их подготовке для обучения.

Следующий шаг — непосредственное обучение модели. С помощью проекта llm.c на GitHub можно использовать примеры для подготовки и обучения моделей. Это включает ...

Читать далее...

сторону формулы, чем уменьшу количество операций. Это сделано для простоты описания, хотя может и не быть лучшим вариантом. Теперь процедура будет довольно простая: сначала берется транспонированная матрица, затем она умножается на исходную матрицу, и затем результату присваивается обратная величина. Далее, после получения обратной матрицы, умножаем её на транспонированную из первой стадии. Чтобы реализовать возврат кода обратно, мы должны реализовать соответствующие процедуры транспонирования и инверсии. Первая из них более простой, так как достаточно переместить столбцы и строки, что относительно просто сделать, если предварительно выделено достаточно памяти. Вторая, более сложная, она требует испытания различных решений благодаря более сложным структурам. В продолжении статьи проделывается реализация того простого кода для преобразования MQL5, о котором ранее говорилось. В результа...

Читать далее...

В современной экономике прогнозирование цен и рыночных трендов является ключевым элементом для успешного управления рисками и принятия эффективных торговых решений. В условиях высокой волатильности традиционные методы машинного обучения могут быть ограничены в своих возможностях. Переход на предварительное обучение моделей на больших неразмеченных данных, а затем тонкая настройка под конкретные задачи, значительно повышают точность без необходимости сбора больших объемов новых данных. Модели на базе Transformer успешно адаптированы для финансовых данных, учитывают корреляции и временные зависимости, что позволяет строить более точные рыночные прогнозы. Это открывает новые горизонты для построения стратегий с минимальной ручной настройкой.

Читать далее...

Торговый индикатор Support and Resistance предназначен для отображения уровней поддержки и сопротивления на графике цен. Эти уровни определяются с использованием классических симметричных фракталов. KG Support and Resistance предлагает использование данных с четырех таймфреймов, которые настраиваются пользователем. В работе индикатора предусмотрено два варианта расчета уровней: по ценам High/Low и Open/Close, а также два типа визуализации: High/Low и Open/Close. Этот индикатор оптимизирован для стратегий, фокусирующихся на пробоях и отскоках от уровней, что делает его полезным инструментом для анализа рынка.

Читать далее...

Опытным разработчикам MetaTrader 5 и новичкам в алгоритмической торговле будет интересно прочитать о создании сложных типов данных, таких как структуры и классы. Статья объясняет, как с помощью структур оптимизировать хранение и управление данными, позволяя объединять взаимосвязанные элементы в единую сущность. Также рассматриваются возможности объектно-ориентированного программирования для модульного построения кода, что важно при командной разработке. Автор предлагает практические примеры использования данных подходов в MQL5, подчеркивая их пользу в повышении надежности и удобства работы с программами. Детали о передаче функций между разными модулями завершают этот полезный для разработки обзор.

Читать далее...

Индикатор способен отслеживать ключевые события в торговом процессе: открытие и закрытие позиций, фиксация прибыли или убытков, полное использование капитала. Рекомендуется устанавливать индикатор на актив с высокой волатильностью для более точных результатов. При работе с низковолатильными инструментами возможны задержки и пропуски. Встроенные мелодии помогают отслеживать события звуковыми оповещениями. Все аудиофайлы размещаются в директории терминала по пути "/Files/Sounds". Это решение подходит для трейдеров, стремящихся к оперативному получению информации о важнейших движениях в торговле.

Читать далее...

Углубление в алгоритм адаптивной социальной оптимизации (ASBO) демонстрирует, как принципы коллективного поведения можно применить для решения сложных задач оптимизации. ASBO, развиваясь через динамическое лидерство, соседство и самоорганизацию, адаптирует решения с помощью самоадаптивной мутации. Рассматриваются ключевые аспекты, как гибкость в эволюции параметров мутаций по методу Швефеля для повышения эффективности поиска в огромном пространстве решений. Для обеспечения стабильности значения таких параметров, как Cg и Cs, включены методы нормализации и адаптивного масштабирования. Эти подходы расширяют возможности оптимизации торговых стратегий, предоставляя разработчикам мощные инструменты для достижения высоких результатов.

Читать далее...

Разрабатывается алгоритм для сглаживания ценовых колебаний и облегчения визуальной идентификации направления тренда. Это особенно актуально для анализа финансовых рынков, где точность и предсказуемость движения цены имеют первостепенное значение. Изучение таких методик может значительно улучшить понимание текущих рыночных условий и помочь в принятии инвестиционных решений. Алгоритм позволяет нивелировать шумы и краткосрочные отклонения, предоставляя более четкую картину основного тренда. Применение данной стратегии может быть полезно для долгосрочного планирования и создания стабильных инвестиционных портфелей.

Читать далее...

Билл Вильямс известен как разработчик индикаторов и стратегий, основанных на психологии рынка. Основные инструменты: Аллигатор, фракталы, Awesome Oscillator (AO). Аллигатор: три скользящих средних помогают выявлять фазы рынка. AO оценивает импульс через разницу SMA. Фракталы указывают на возможные точки разворота.

Использование стратегии Вильямса повышает стабильность торговли. Добавление прогностических инструментов и индикаторов ADX и ATR улучшает результативность. Стратегия демонстрирует положительный коэффициент Шарпа и минимальные риски. Возможности углубленного обучения еще больше усиливают этот подход.

Читать далее...

Созданный индикатор представляет собой адаптацию Dynamic RSI для платформы МТ4. Этот инструмент предоставляет аналитикам возможность проведения более гибкого анализа рыночных трендов. Dynamic RSI предназначен для определения перекупленности или перепроданности, что помогает в прогнозировании возможных поворотных точек на рынке.

Интеграция динамики в традиционный RSI позволяет учитывать изменения волатильности рынка. Это способствует лучшей адаптации стратегии к различным фазам рынка без необходимости постоянной настройки параметров. Применение индикатора полезно как для краткосрочной, так и для долгосрочной торговли, сохраняя при этом эффективность в изменяющихся условиях рынка.

Включение такого инструмента в арсенал трейдера улучшает возможности анализа, предоставляя дополнительные параметры для оценки рыночной динамики.

Читать далее...

Статья обсуждает процесс вычисления псевдообратной матриц без использования описанных в библиотеках MQL5 функций. Автор делится опытом оптимизации на основе специализированных процедур вместо широкого подхода. Описывается метод, где вместо работы с матрицами используется преобразование массивов, что упрощает и ускоряет выполнение. Рассмотренные подходы применимы к задачам алгоритмической торговли, где скорость и эффективность критически важны. Пример показывает, как можно адаптировать вычисления для использования возможностей графических процессоров, обеспечивая значительное Улучшение производительности в обширных базах данных.

Читать далее...

Программирование с использованием алгоритмической торговли стало еще сложнее с введением инновационной системы Artificial Ecosystem-based Optimization (AEO). Этот алгоритм, основанный на природных экосистемах, помогает улучшать процесс оптимизации через взаимодействие и адаптацию решений, как виды в природе адаптируются к своим экологическим нишам. AEO поддерживает поиск наилучших решений, моделируя поведение экосистем – от "травы" до "хищников" – и включает элементы случайности и детерминированности. Этот подход обеспечивает оптимальный баланс между исследованием и эксплуатацией, что делает его перспективным инструментом для разработки алгоритмических решений в трейдинге и программировании.

Читать далее...

Статья раскрывает причины неудач начинающих алгоритмических трейдеров и предлагает решение: прогнозирование значений технических индикаторов. Используя MetaTrader 5 и Python, демонстрируется, как это может повысить точность до 70% по сравнению с 50% при прогнозировании цен. Рассмотрены важные технические аспекты, как форматы данных, выбор моделей и методы машинного обучения. Показано преимущество точных индикаторов перед ценами, поскольку они раскрывают формулы и факторы влияния. Статья полезна для разработчиков, желающих создать более эффективные модели алгоритмической торговли и выработать лучшие стратегии прогнозирования.

Читать далее...