Представлен улучшенный свечной график OHLC, который фиксирует наивысшую цену спроса и наименьшую цену предложения для каждого бара. Высокая цена свечи используется для записи максимальной цены спроса, а низкая – для минимальной цены предложения, отображая реальную тиковую волатильность. Это может помочь более точно установить жесткие стоп-лоссы, в отличие от анализа на низких таймфреймах. В версии 2 графика производительность оптимизирована за счет вызова функции CopyTicksRange вне цикла, что снижает нагрузку на процессор. Такой подход обеспечивает более эффективное использование ресурсов и может повысить точность технического анализа.

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Создан простой индикатор, специально для новых пользователей, который облегчает процесс ручного бэктестинга. Функционал заключается в использовании вертикальной линии, перемещаемой для скрытия графиков, позволяя сфокусироваться на анализе исторических данных. Для начала работы требуется добавить индикатор на график и создать объект "Вертикальная линия" с именем "VL". Как только линия настроена, перемещением ее можно скрывать бары справа. Это обеспечивает удобное тестирование стратегий с возможностью визуального анализа. Дополнительно, удерживая CTRL, можно перемещать бары на один шаг вправо, повышая удобство.

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

Технические специалисты с интересом наблюдают за интеграцией Pandas и MQL5, что значительно расширяет возможности обработки данных для машинного обучения. Использование Pandas DataFrame на Python для анализа данных признано эффективным, однако перенос этой функциональности в MQL5 открывает новые горизонты в алгоритмической торговле. Реализация поддержки CSV-файлов, функций для изучения и визуализации данных, включая экспорт на Python-сторону через Pandas, позволяет структурировать и анализировать данные непосредственно в MetaTrader 5. Введение временных методов, таких как shift() и rolling(), облегчает анализ исторических данных для извлечения паттернов. Эти изменения нацелены на повышение оперативности обработки данных и точности прогнозных моделей в алгоритмической торговле.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Максимально используй потенциал сокетов на Python для интеграции с MetaTrader 5! В статье обсуждается преобразование эхо-сервера в более сложный мини-сервер, поддерживающий несколько подключений для обмена данными через Excel и MetaTrader 5. Ключевое в этом проекте — использование потоков, что позволяет Python-серверу одновременно обслуживать нескольких клиентов без конкуренции за ресурсы процессора. Это открывает новые горизонты для создания адаптивных и масштабируемых приложений, обеспечивая дискретное управление каждым подключением. На примере показано, как такие инструменты могут улучшить работу разработчиков и трейдеров, облегчив интеграцию и взаимодействие между различными платформами.

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru

Реализация алгоритма оптимизации ECEA подробно рассматривается в данной статье. Алгоритм использует популяцию кристаллов, делящуюся на элитные и обычные группы. Элитные кристаллы выполняют локальный поиск с адаптивным уменьшением шага, позволяя эффективно найти перспективные области. Обычные используют три стратегии перемещения с различной вероятностью, включая исследовательские случайные прыжки.

Алгоритм протестирован на бенчмарке с различной размерностью задач. Итоговый результат составил 36%, что выше случайного поиска (26%) и ниже уровня топовых алгоритмов (45%). Тесты проводились на функциях Hilly, Forest и Megacity, используя бюджет из 10000 вычислений целевой функции.

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

Введение событийных нейросетей в финансовый анализ облегчает понимание рыночных микродвижений и позволяет учитывать динамику, которая теряется между фиксированными временными интервалами. Архитектура EV-MGRFlowNet предлагает анализ событий без необходимости в равномерной дискретизации, уделяя внимание каждому микрособытию. Это помогает оперировать данными с высокой плотностью и учитывать изменения цены как процесс. Важную роль играет использование рекуррентных механизмов, таких как ConvGRU и его модификация ST-ConvGRU, которые позволяют модели сохранять структуру движения и интерпретировать рыночные изменения в условиях высокой плотности данных.

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

Анализ изменений цен через полярные координаты предлагает рациональный подход к прогнозированию рыночных движений. Вместо привычных x и y используются их полярные аналоги r и theta. Это позволяет увидеть циклические закономерности рынка, которые часто упускаются в декартовой системе. Расчет углов на основе этих координат может выявить скрытые тренды. Разработанный подход использует MQL5 для извлечения данных, Python для обучения моделей, и ONNX для прогнозирования. В результате точные сигналы извлекаются и тестируются на исторических данных, демонстрируя эффективность методологии. Использование полярных координат открывает новые возможности для автоматизации торговли.

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

Индекс относительной силы остается актуальным инструментом для анализа. Однако он часто подвержен рыночному шуму, что создает ложные сигналы. Инновации в концепции RSI направлены на устранение этого эффекта, улучшая отображение только истинных рыночных движений. Используйте индикатор в стратегиях, аналогичных стандартному RSI: отслеживайте дивергенции, тренды или точки перепроданности и перекупленности. Важны корректировки параметров периода сигнала и изменения скорости. Перед внедрением в работу, обязательны тщательные тесты. Эффективное управление рисками остается ключевым условием успешного применения данного инструмента в торговой практике.

👉 Читай | Учебник | @mql5ru

Код позволяет безопасно извлечь данные о последней закрытой сделке, исключая необходимость в циклах. Создается переменная для отметки начала текущего дня, хотя это не является обязательным. Главный акцент на упрощении процесса путем интеграции функции в OnTick(); — это обеспечивает мгновенный результат при каждом новом тике. Возможна также настройка для анализа на уровне одного бара. Для доступа к полному архиву торговых операций применяется HistorySelect();. Подход подходит для анализа всей истории с самого начала существования счета, что может быть полезно для детального изучения результатов торговли.

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Создайте сервер MetaTrader 5 с интеграцией Excel, используя Python и сокеты, чтобы одновременно обрабатывать запросы от нескольких клиентов. Этот подход позволяет MetaTrader 5 и Excel взаимодействовать без конкуренции за процессорные ресурсы, минимизируя блокировку. Реализация на Python требует использования функций select для оптимизации обработки соединений и избежания блокировок, поддерживая быструю и эффективную связь. Применение объектно-ориентированного программирования упрощает код, улучшает читаемость и модульность, позволяя легко встраивать сервер в другие приложения. Совершенствование этой системы повышает функциональность и снижает вычислительную нагрузку, обеспечивая стабильную работу.

👉 Читай | Форум | @mql5ru

В текущей теме рассматриваются методы разработки пользовательских индикаторов на основе MQL5. Основная задача заключается в создании индикаторов с нуля без использования встроенных функций. Это способствует лучшему пониманию механизмов их работы и предоставляет полный контроль над процессом. Для начала необходимо построить простой индикатор скользящей средней, который рассчитывает значения без использования функции iMA().

Создание псевдокода упрощает процесс программирования, позволяя разбить сложные задачи на управляемые части. Важной частью является непосредственная реализация кода по заранее продуманному алгоритму. Каждый шаг проектирования и реализации должен быть тщательно определен, чтобы минимизировать ошибки и повысить эффективность разработки.

На следующем этапе реализуется индикатор скользящей средней в формате свечей, что позволит более эффективно выделить краткосрочные ...

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru

Мультитаймфреймовый Ренко — это инновационный подход, объединяющий сигналы с M5, M15, H1 и H4 в единую платформу для MetaTrader 5. Эта система позволяет анализировать рынок с учетом фрактальности и снижает шум, обеспечивая более четкое направление тренда. Ее архитектура поддерживает модульность, позволяя адаптировать веса таймфреймов под конкретные стратегии. Использование виртуальных символов и адаптивного размера кирпича делает систему гибкой для различных рыночных условий. Три метода объединения сигналов обеспечивают баланс между чувствительностью и надежностью сигналов, что может значительно улучшить автоматическую торговлю и анализ.

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru