Свечной график может быть полезным инструментом для улучшения видимости цен спроса и предложения. Соединение максимума свечи с текущей ценой спроса позволяет отображать, когда цена спроса превышает максимум. Цены предложения всегда привязаны к цене закрытия, но для комплексного анализа подключается и их графическое отображение, соединяя минимум свечи с ценой предложения, если она ниже в любой момент.

Цены спроса и предложения различаются, что оправдывает отображение их связей со свечами для открытого представления рыночных спредов. Линия ask на графике является значимой, особенно когда вы настраиваете их видимость для точного анализа. Такой подход дает больше прозрачности и позволяет учитывать все аспекты, которые обычно скрыты на стандартных OHLC графиках.

👉 Читай | Форум | @mql5ru

Представлена альтернатива для библиотеки EAToMath, обеспечивающая запись и чтение тиковых данных в режиме реальных тиков. Основная задача — оптимизация использования дискового пространства и уменьшение износа дисков в процессе записи данных при оптимизации стратегий. Суть улучшений заключается в использовании единого файла для всех агентов вместо множества, что значительно снижает затраты времени и ресурса диска.

Актуальные библиотеки включают MT4Orders для торговых операций, Virtual для виртуальной торговли и MT4Orders QuickReport для просмотра результатов. Для удаления лишних тиков предусмотрена библиотека Control_Trade_Sessions.

Короче и проще за счет меньшего размера, но при этом данные сжимаются лучше с использованием дельт цен и времени. Средний объем уменьшен до 3.266 байта на тик. Возможность встроенной ZIP-архивации удваивает сжатие, что снижает размеры файлов в полтора раз...

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru

WSL2 представляет собой весомое обновление для Windows Subsystem for Linux, привносящее подлинное ядро Linux в Windows-системы. Это существенное улучшение по сравнению с первичной версией WSL, выпущенной в 2017 году. Благодаря WSL2 разработчики могут легко взаимодействовать с файловой системой Windows, одновременно используя преимущества инструментов командной строки Linux и ускоренной графическими процессорами обработки. Простая установка и возможность запуска нескольких версий Linux делают WSL2 незаменимым инструментом для тестирования и разработки. Такое интегрированное решение особенно ценно для тех, кто работает с ИИ и требует мощной среды разработки.

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

Представлен улучшенный свечной график OHLC, который фиксирует наивысшую цену спроса и наименьшую цену предложения для каждого бара. Высокая цена свечи используется для записи максимальной цены спроса, а низкая – для минимальной цены предложения, отображая реальную тиковую волатильность. Это может помочь более точно установить жесткие стоп-лоссы, в отличие от анализа на низких таймфреймах. В версии 2 графика производительность оптимизирована за счет вызова функции CopyTicksRange вне цикла, что снижает нагрузку на процессор. Такой подход обеспечивает более эффективное использование ресурсов и может повысить точность технического анализа.

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Создан простой индикатор, специально для новых пользователей, который облегчает процесс ручного бэктестинга. Функционал заключается в использовании вертикальной линии, перемещаемой для скрытия графиков, позволяя сфокусироваться на анализе исторических данных. Для начала работы требуется добавить индикатор на график и создать объект "Вертикальная линия" с именем "VL". Как только линия настроена, перемещением ее можно скрывать бары справа. Это обеспечивает удобное тестирование стратегий с возможностью визуального анализа. Дополнительно, удерживая CTRL, можно перемещать бары на один шаг вправо, повышая удобство.

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

Технические специалисты с интересом наблюдают за интеграцией Pandas и MQL5, что значительно расширяет возможности обработки данных для машинного обучения. Использование Pandas DataFrame на Python для анализа данных признано эффективным, однако перенос этой функциональности в MQL5 открывает новые горизонты в алгоритмической торговле. Реализация поддержки CSV-файлов, функций для изучения и визуализации данных, включая экспорт на Python-сторону через Pandas, позволяет структурировать и анализировать данные непосредственно в MetaTrader 5. Введение временных методов, таких как shift() и rolling(), облегчает анализ исторических данных для извлечения паттернов. Эти изменения нацелены на повышение оперативности обработки данных и точности прогнозных моделей в алгоритмической торговле.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Максимально используй потенциал сокетов на Python для интеграции с MetaTrader 5! В статье обсуждается преобразование эхо-сервера в более сложный мини-сервер, поддерживающий несколько подключений для обмена данными через Excel и MetaTrader 5. Ключевое в этом проекте — использование потоков, что позволяет Python-серверу одновременно обслуживать нескольких клиентов без конкуренции за ресурсы процессора. Это открывает новые горизонты для создания адаптивных и масштабируемых приложений, обеспечивая дискретное управление каждым подключением. На примере показано, как такие инструменты могут улучшить работу разработчиков и трейдеров, облегчив интеграцию и взаимодействие между различными платформами.

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru

Реализация алгоритма оптимизации ECEA подробно рассматривается в данной статье. Алгоритм использует популяцию кристаллов, делящуюся на элитные и обычные группы. Элитные кристаллы выполняют локальный поиск с адаптивным уменьшением шага, позволяя эффективно найти перспективные области. Обычные используют три стратегии перемещения с различной вероятностью, включая исследовательские случайные прыжки.

Алгоритм протестирован на бенчмарке с различной размерностью задач. Итоговый результат составил 36%, что выше случайного поиска (26%) и ниже уровня топовых алгоритмов (45%). Тесты проводились на функциях Hilly, Forest и Megacity, используя бюджет из 10000 вычислений целевой функции.

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

Введение событийных нейросетей в финансовый анализ облегчает понимание рыночных микродвижений и позволяет учитывать динамику, которая теряется между фиксированными временными интервалами. Архитектура EV-MGRFlowNet предлагает анализ событий без необходимости в равномерной дискретизации, уделяя внимание каждому микрособытию. Это помогает оперировать данными с высокой плотностью и учитывать изменения цены как процесс. Важную роль играет использование рекуррентных механизмов, таких как ConvGRU и его модификация ST-ConvGRU, которые позволяют модели сохранять структуру движения и интерпретировать рыночные изменения в условиях высокой плотности данных.

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

Анализ изменений цен через полярные координаты предлагает рациональный подход к прогнозированию рыночных движений. Вместо привычных x и y используются их полярные аналоги r и theta. Это позволяет увидеть циклические закономерности рынка, которые часто упускаются в декартовой системе. Расчет углов на основе этих координат может выявить скрытые тренды. Разработанный подход использует MQL5 для извлечения данных, Python для обучения моделей, и ONNX для прогнозирования. В результате точные сигналы извлекаются и тестируются на исторических данных, демонстрируя эффективность методологии. Использование полярных координат открывает новые возможности для автоматизации торговли.

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru