В современных мультипарных торговых стратегиях важна адаптивность к изменчивым условиям рынка. Проблемы возникают, когда инструменты, оптимизированные для одной валютной пары, например EURUSD, оказывают непредсказуемые результаты на другой, как GBPJPY, из-за различий в волатильности. Фиксированные размеры лота и стоп-лоссы могут быть рискованными, приводя к неравномерному распределению риска и увеличенным просадкам.

Для решения этой задачи советники можно оснастить функциями адаптации на основе волатильности, используя инструменты, такие как ATR, и динамическое управление позицией. Это обеспечивает более стабильное распределение риска и эффективное управление на разных валютных парах, особенно во времена серьезных рыночных изменений.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

В статье рассматривается возможность управления MetaTrader 5 через Excel с использованием Python и xlwings, предлагая интеграцию для алгоритмической торговли. Описывается процесс создания эхо-сервера на Python и его взаимодействие через сокеты, что позволяет управлять MetaTrader 5 как из Excel, так и напрямую из Python. Программирование клиентской части на MQL5 демонстрирует, как трейдеры могут создать эффективную связь между системами, сохраняя простоту и функциональность. Решение открывает новые возможности для автоматизации процессов, предлагая гибкость в размещении серверных компонентов и клиентских частей на разных устройствах.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Инструмент визуально отображает активные торговые сессии на 24-часовом циферблате. Он связывает сессии с часами серверного времени брокера и локального времени компьютера. Активная в данный момент или пересекающаяся сессия выделена желтым текстом. Это помогает избежать путаницы в определении текущих и пересекающихся сессий. Полезность такого подхода заключается в точном понимании активности на разных мировых рынках по отношению к вашему времени. Инструмент особенно полезен для трейдеров, работающих с разными временными зонами и желающих точно синхронизировать свои торговые стратегии.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Советник обеспечивает удобный доступ к ключевому функционалу для разработчиков: поиск активных рыночных ордеров. Возможность анализа сделок по индексу расширяет гибкость использования. При указании индекса 0 возвращается последняя активная сделка. Указание индекса 1 позволяет получить данные о предыдущей сделке. Это полезно для анализа торговой активности. Функция фильтрации сделок по символу и магическому числу помогает получить целенаправленную выборку. Такой подход упрощает обработку торговых данных и повышает эффективность мониторинга текущей рыночной ситуации.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Сегодняшняя статья продолжает изучение индикатора для визуализации периодов старших таймфреймов на младших графиках. Этот инструмент служит мощным аналитическим ресурсом, позволяющим трейдерам лучше анализировать ценовые движения. Основная цель — выявление скрытых рыночных паттернов и уровней, что помогает усовершенствовать торговые стратегии. Однако, настройка таких инструментов может быть сложной. Для упрощения работы создана утилита управления в реальном времени, превращающая статичные параметры в интерактивные элементы управления. Это решение обеспечивает удобный доступ к настройкам, улучшает визуальную обратную связь и ускоряет аналитический процесс.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Россия на пороге революции в алгоритмической торговле с появлением EV-MGRFlowNet, инновационного фреймворка, сочетающего событийные потоки с архитектурой Энкодер-Декодер. Он предлагает уникальный подход к обработке тиковых данных, улавливая тонкие рыночные изменения с помощью ST-ConvGRU и FERE-Net. Рекомендован для трейдеров и разработчиков, стремящихся к более глубокому пониманию движения цен. Этот динамический подход позволяет моделировать рыночные события, сохраняя их естественную структуру и временную согласованность, что делает его ценным инструментом как в периоды волатильности, так и в более стабильные времена.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

MetaTrader 5 (начиная с версии 4230) теперь поддерживает запуск терминала из конфигурационных файлов, открывая новые возможности для автоматизации. Пользователи могут планировать задачи для выполнения в указанное время с помощью Windows Task Scheduler. Для таких сценариев достаточно создать индивидуальный конфигурационный файл. Ключевым новшеством является параметр ShutdownTerminal, позволяющий закрывать терминал по завершении задачи. С помощью свойства MQL_STARTED_FROM_CONFIG скрипты могут адаптировать поведение в зависимости от способа запуска. Это значительно упрощает переоптимизацию торговых стратегий и автоматизацию рутинных задач, улучшая общую эффективность работы.

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

Среднее геометрическое выступает важным инструментом в математике и статистике, особенно в случаях, когда необходимо анализировать центральную тенденцию данных, зависящих от произведения их значений. Этот способ расчета среднего значения выгодно отличается от среднего арифметического, особенно в сценариях экспоненциального роста. Примером приложения служат данные о динамике человеческой популяции или процентные ставки. В бенчмаркинге среднее геометрическое помогает в определении средних значений коэффициентов ускорения, демонстрируя отсутствие или наличие изменения скорости. В бизнес-контексте среднее используется для вычисления среднегодового темпа роста (CAGR), позволяя эффективнее оценить пропорциональный рост.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

Создан индикатор для MetaTrader 5, который расширяет возможности стандартного индикатора Bollinger Bands. В стандартной версии предложен только простой метод скользящей средней. Новый индикатор позволяет выбрать из нескольких методов: Exponential, Smoothed и LinearWeighted. Это дает пользователям гибкость в выборе метода, соответствующего их стратегии.

Чтобы начать работу с индикатором, необходимо скопировать его в каталог: C:\Users\lucas\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Indicators\Examples. После этого пользователи смогут настроить параметры под свои нужды. Например, можно выставить метод среднезвешенного значения, чтобы усилить эффективность анализа. Индикатор сохраняет настройку по умолчанию, что удобно для быстрого старта без дополнительных манипуляций.

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru

Статья рассматривает создание базового класса для популяционных алгоритмов с целью создания гибридных методов оптимизации. Базовый класс обеспечивает стандартизацию и упрощает внедрение новых алгоритмов, таких как генетические и эволюционные стратегии. Он позволяет интегрировать различные алгоритмы, комбинируя их сильные стороны и компенсируя слабые. Ключевыми составляющими являются класс-агент, представляющий поисковые стратегии, и класс утилит, обеспечивающих различные операции, такие как масштабирование и генерация случайных чисел. Тестовый стенд позволяет эффективно оценивать производительность новых алгоритмов на различных тестовых функциях.

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru

Свечной график может быть полезным инструментом для улучшения видимости цен спроса и предложения. Соединение максимума свечи с текущей ценой спроса позволяет отображать, когда цена спроса превышает максимум. Цены предложения всегда привязаны к цене закрытия, но для комплексного анализа подключается и их графическое отображение, соединяя минимум свечи с ценой предложения, если она ниже в любой момент.

Цены спроса и предложения различаются, что оправдывает отображение их связей со свечами для открытого представления рыночных спредов. Линия ask на графике является значимой, особенно когда вы настраиваете их видимость для точного анализа. Такой подход дает больше прозрачности и позволяет учитывать все аспекты, которые обычно скрыты на стандартных OHLC графиках.

👉 Читай | Форум | @mql5ru

Представлена альтернатива для библиотеки EAToMath, обеспечивающая запись и чтение тиковых данных в режиме реальных тиков. Основная задача — оптимизация использования дискового пространства и уменьшение износа дисков в процессе записи данных при оптимизации стратегий. Суть улучшений заключается в использовании единого файла для всех агентов вместо множества, что значительно снижает затраты времени и ресурса диска.

Актуальные библиотеки включают MT4Orders для торговых операций, Virtual для виртуальной торговли и MT4Orders QuickReport для просмотра результатов. Для удаления лишних тиков предусмотрена библиотека Control_Trade_Sessions.

Короче и проще за счет меньшего размера, но при этом данные сжимаются лучше с использованием дельт цен и времени. Средний объем уменьшен до 3.266 байта на тик. Возможность встроенной ZIP-архивации удваивает сжатие, что снижает размеры файлов в полтора раз...

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru

WSL2 представляет собой весомое обновление для Windows Subsystem for Linux, привносящее подлинное ядро Linux в Windows-системы. Это существенное улучшение по сравнению с первичной версией WSL, выпущенной в 2017 году. Благодаря WSL2 разработчики могут легко взаимодействовать с файловой системой Windows, одновременно используя преимущества инструментов командной строки Linux и ускоренной графическими процессорами обработки. Простая установка и возможность запуска нескольких версий Linux делают WSL2 незаменимым инструментом для тестирования и разработки. Такое интегрированное решение особенно ценно для тех, кто работает с ИИ и требует мощной среды разработки.

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

Представлен улучшенный свечной график OHLC, который фиксирует наивысшую цену спроса и наименьшую цену предложения для каждого бара. Высокая цена свечи используется для записи максимальной цены спроса, а низкая – для минимальной цены предложения, отображая реальную тиковую волатильность. Это может помочь более точно установить жесткие стоп-лоссы, в отличие от анализа на низких таймфреймах. В версии 2 графика производительность оптимизирована за счет вызова функции CopyTicksRange вне цикла, что снижает нагрузку на процессор. Такой подход обеспечивает более эффективное использование ресурсов и может повысить точность технического анализа.

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Создан простой индикатор, специально для новых пользователей, который облегчает процесс ручного бэктестинга. Функционал заключается в использовании вертикальной линии, перемещаемой для скрытия графиков, позволяя сфокусироваться на анализе исторических данных. Для начала работы требуется добавить индикатор на график и создать объект "Вертикальная линия" с именем "VL". Как только линия настроена, перемещением ее можно скрывать бары справа. Это обеспечивает удобное тестирование стратегий с возможностью визуального анализа. Дополнительно, удерживая CTRL, можно перемещать бары на один шаг вправо, повышая удобство.

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

Технические специалисты с интересом наблюдают за интеграцией Pandas и MQL5, что значительно расширяет возможности обработки данных для машинного обучения. Использование Pandas DataFrame на Python для анализа данных признано эффективным, однако перенос этой функциональности в MQL5 открывает новые горизонты в алгоритмической торговле. Реализация поддержки CSV-файлов, функций для изучения и визуализации данных, включая экспорт на Python-сторону через Pandas, позволяет структурировать и анализировать данные непосредственно в MetaTrader 5. Введение временных методов, таких как shift() и rolling(), облегчает анализ исторических данных для извлечения паттернов. Эти изменения нацелены на повышение оперативности обработки данных и точности прогнозных моделей в алгоритмической торговле.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Максимально используй потенциал сокетов на Python для интеграции с MetaTrader 5! В статье обсуждается преобразование эхо-сервера в более сложный мини-сервер, поддерживающий несколько подключений для обмена данными через Excel и MetaTrader 5. Ключевое в этом проекте — использование потоков, что позволяет Python-серверу одновременно обслуживать нескольких клиентов без конкуренции за ресурсы процессора. Это открывает новые горизонты для создания адаптивных и масштабируемых приложений, обеспечивая дискретное управление каждым подключением. На примере показано, как такие инструменты могут улучшить работу разработчиков и трейдеров, облегчив интеграцию и взаимодействие между различными платформами.

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru

Реализация алгоритма оптимизации ECEA подробно рассматривается в данной статье. Алгоритм использует популяцию кристаллов, делящуюся на элитные и обычные группы. Элитные кристаллы выполняют локальный поиск с адаптивным уменьшением шага, позволяя эффективно найти перспективные области. Обычные используют три стратегии перемещения с различной вероятностью, включая исследовательские случайные прыжки.

Алгоритм протестирован на бенчмарке с различной размерностью задач. Итоговый результат составил 36%, что выше случайного поиска (26%) и ниже уровня топовых алгоритмов (45%). Тесты проводились на функциях Hilly, Forest и Megacity, используя бюджет из 10000 вычислений целевой функции.

👉 Читай | Котировки | @mql5ru