MQL5 Алготрейдинг
12.9K subscribers
1.24K photos
1.24K links
Лучшие публикации самого большого общества алготрейдеров.

Подпишись, чтобы быть в курсе современных технологий и развития торговых систем.
Download Telegram
Создание базового класса риск-менеджера полезно для трейдеров, работающих с ручными торговыми системами. Важно реализовать контроль временных лимитов риска на день, неделю и месяц для защиты капитала от нежелательных убытков. Это необходимо для ограничения потенциальных потерь в случае нарушения установленных лимитов убытков и прибыли. При превышении лимитов инструмент информирует трейдера о необходимости остановки торговли, чтобы избежать дальнейших убытков.

Добавление метода RefreshLimits() обеспечит пересчет значений лимитов при изменениях. Внедрение контроля использования лимитов позволит следить за фактическими расходами и предотвратить нарушения лимитов. Применение структуры MqlDateTime поможет учесть временные зоны и определить начало каждого периода. В конечном итоге, цель состоит в разработке механизма, обеспечивающего безопасную торговлю и повышение эффективности стратегий ...

👉 Читай | Справка | @mql5ru
4🏆1
Новое обновление по торговому советнику BollingerBandsEA: позиции открываются исключительно после появления медвежьей или бычьей свечи. Удалены индикаторы Moving Average и Bollinger Bands после закрытия советника. Внесены исправления небольших ошибок при закрытии позиций по времени. Эксперт советник торгует на основе Bollinger Bands: при пробое нижней линии выставляется ордер на покупку, при пробое верхней — на продажу. Настройки включают: магическое число, фиксацию объема, процентный объем, тип объема, риск на позицию, стоплосс в пунктах, начало и окончание торговли по времени, разрешение трейлинг стопа и безубытка. Важно протестировать только в бэктестере или на демо-счете. Исправлена опечатка в первой версии, доступна для загрузки вторая версия.

👉 Читай | Справка | @mql5ru
4
Breakout Trader 1.0 ориентирован на стратегию прорыва из торгового диапазона с обязательной настройкой графика торговли. Начните с постановки даты и магического числа. Управляйте стартовым капиталом. Определите объем и процент риска на ордер. Подумайте над обратной позицией и функцией Austoper. Укажите максимальное количество убыточных ордеров в сутки. Используйте формулу: 1+2+3 для оценки дневной прибыли и потерь. Уточните параметры стоп-лоссов и трейлинг-стопа. Настройте тейкпрофит и эквити колл. Обеспечьте защиту депозита, управляя частичной продажей и месячной торговлей. Установите дни и время торговли. Закрывайте сделки по истечении времени, учитывая дневные и недельные результаты. Протестируйте советника в тестере или на демо-счете.

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru
5👀1
В первой части цикла была начата разработка библиотеки логирования для MQL5 с целью преодоления ограничений нативных логов MetaTrader 5 и создания надежного, кастомизируемого решения. Были определены базовые требования: надежная структура с использованием Singleton, хранение логов в базах данных, гибкость вывода, классификация по уровням логирования и кастомизация формата.

Вторая статья посвящена форматированию логов, что важно для удобной презентации информации. Эффективный формат позволяет выделять критические события, отслеживать источники и дополнять сообщения метаданными. Реализация в MQL5 включает создание программ форматирования на основе плейсхолдеров, что обеспечивает гибкость и адаптацию под различные проекты.

👉 Читай | Справка | @mql5ru
2
Фреймворк TQNet предлагает эффективный подход в построении нейросетевых моделей для временных рядов, обеспечивая баланс между глубиной анализа и вычислительной эффективностью. Он способен сочетать локальные и глобальные зависимости, что особенно полезно в финансовых приложениях, где важны как мгновенные изменения, так и долговременные тенденции.

В основе TQNet лежит организация вычислений, акцентирующая внимание на тенторах глобальных корреляций, что позволяет выявлять значимые взаимосвязи в данных. Важной характеристикой является гибкость модели, которая может подстраиваться под изменяющиеся условия, не ограничиваясь фиксированным порядком обработки данных.

TQNet может эффективно работать в условиях шумных и сложных данных, например, на финансовых рынках или в прогнозах, с минимальными затратами на обучение. Это достигается за счет продуманного алгоритма обновления параметров и опт...

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru
1
Проектирование и разработка панели управления рисками в MQL5 включает этапы улучшения функций расчета объема лота и стоп-лосса, а также создание интерфейса с использованием графических объектов. Основное внимание уделяется использованию библиотек элементов управления MQL5 для обеспечения надежного и гибкого взаимодействия.

Первоначальные шаги включают улучшение функций расчета на основе доступной маржи и риска на сделку. Особый акцент сделан на интеграцию отладочных сообщений для обнаружения и устранения ошибок в реальном времени.

Создание графического интерфейса требует понимания работы объектов и их свойств, таких как положение и размеры. Для разработки интерфейса используются классы библиотеки MQL5, что упрощает управление элементами управления и их оптимальное размещение на панели.

Этапы проектирования предполагают создание и настройку различных элементов управления: меток, кно...

👉 Читай | VPS | @mql5ru
2
Если вы интересуетесь программированием на MQL5 и хотите улучшить свои навыки, обязательно ознакомьтесь с подробным объяснением использования шаблонов и перегрузки типов в последней статье. Ведется глубокий разбор сложных концепций с акцентом на практическую ценность для разработчиков на платформе MetaTrader 5. Авторы делятся примерами кода, которые иллюстрируют, как избежать распространённых ошибок компиляции и оптимизировать алгоритмы. Отличное руководство для программистов, стремящихся к совершенствованию в создании мощных торговых систем. В статье описаны и сложности, и способы их преодоления, что делает её бесценной для тех, кто работает над улучшением своих скриптов.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru
3
Создание торгового советника для имитации методики из видео требует внимательного подхода к программированию и тестированию. Важно определить ключевые элементы стратегии, такие как правила входа и выхода, управление рисками. Алгоритм должен быть точно настроен на основе этих параметров.

Использование индикатора Зигзаг может быть недостаточно для получения надёжных сигналов, так как он перерисовывается и основан на данных прошлых периодов. Рекомендуется комбинировать его с другими индикаторами или фильтрами для увеличения точности.

Тестируйте советник на исторических данных, прежде чем запускать на реальном счёте. Также учтите особенности и ограничения платформы, на которой планируется использование советника. Желательно иметь резервный план на случай непредвиденных рыночных изменений.

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru
2
Проблема несоответствия названий символов в MetaTrader 5 известна многим разработчикам. Эталонное решение предложено для коррекции расхождений между пользовательскими и брокерскими обозначениями символов. Часто пользователи не настроят символы точно, что вызывает сбои в работе настраиваемых советников. Например, указание в конфигурации "EURUSD" против "EURUSD.i" у брокера может стать препятствием для корректного функционирования советника.

Решение включает использование алгоритма расстояния Левенштейна для поиска наиболее подходящего символа из доступных в Market Watch. Это позволяет динамически адаптироваться к специфическим брокерским названиям, интегрируя скрипт в советники. Он также служит средством проверки конфигураций на стадиях разработки и тестирования, показывая полезный пример для изучения MQL5.

Настоятельно рекомендуется экспериментировать и адаптировать скрипт, возможно...

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru
1
Современные торговые системы сталкиваются с проблемой переобучения. Классические алгоритмы и нейронные сети часто проваливаются при изменении рынков, показывая несостоятельность на практике. Финансовые рынки являются динамическими системами, а стратегии, основанные на прошлом, быстро устаревают. Quantum Reservoir Computing предлагает новую гибридную архитектуру, где квантовые состояния используют адаптивное обучение, сохраняя стабильность при изменении условий. Архитектура сочетает квантовую механику и машинное обучение, с фиксированным квантовым резервуаром, что значительно повышает производительность. Реализована в MQL5, система позволяет точное адаптивное трейдинг управление с доступностью для стандартных терминалов.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru
1
В прошлой статье мы обсудили концепции обобщения типов через шаблоны и typename, углубились в перегрузки типов данных. Обговорили сложные случаи передачи данных в шаблонных функциях, необходимость пояснений осталась на эту статью. Сегодня сосредоточимся на различиях реализации через шаблоны.

В коде 01 реализована процедура, которая по сути перегружается компилятором. Код 02 демонстрирует, как через функции можно достичь того же результата. Переходя к коду 03, видим улучшения через расширенные шаблоны, позволяющие универсальную работу с типами.

Теперь обращаемся к typename — инструменту, способному указывать тип данных, используемый компилятором. В коде 04 мы проводим новые эксперименты, отражая всю информацию памяти. Наш эксперимент показывает, как typename помогает справляться с задачами, связанными с типами данных.

Таким образом, typename становится полезным для понимания и реал...

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru
1