Duelist Algorithm (Алгоритм Дуэлянта) представляет новый подход к оптимизации в алгоритмической торговле. Вдохновлённый стратегиями дуэлей, алгоритм разграничивает роли победителей и проигравших. Победители экспериментируют с инновациями, а проигравшие учатся, перенимая успешные элементы. Такая структура позволяет минимизировать "слепую" природу мутаций и кроссоверов, присущих традиционным эволюционным алгоритмам. Реализованный на MQL5, алгоритм демонстрирует высокий потенциал в оптимизации торговых стратегий, объединяя обучение и инновации для адаптации к рыночным условиям. Подходит как для разработчиков MetaTrader 5, так и для трейдеров, стремящихся улучшить свои системы.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

В статье обсуждается применение шаблонов в разработке для MetaTrader 5, подчеркивая их практическую ценность. Шаблоны позволяют декомпозировать сложные задачи и облегчают работу с различными типами данных. Через примеры объясняется, как шаблоны могут усовершенствовать реализацию функций, снижая риск ошибок и повышая адаптивность кода. Представлены случаи использования шаблонов для динамической памяти и объединений, иллюстрируя, как шаблоны упрощают управление типами в MQL5. Статья акцентирует внимание на важности понимания и грамотного применения шаблонов, что делает алгоритмическую торговлю более эффективной.

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Индикатор RSI часто используется для определения силы и скорости изменения цены. Его можно сгладить, используя скользящие средние. На рисунке 1 показаны две скользящие средние, примененные к индикатору RSI, что позволяет уменьшить шум и повысить точность сигналов. Использование MA на RSI помогает избежать ложных сигналов, улучшая общее восприятие рыночных условий. Это может быть полезно для анализа трендов и точек входа и выхода из позиции. Такой подход позволяет детально анализировать перепроданность и перекупленность, улучшая стратегию торговли. Этот метод применяется при разработке торговых систем и алгоритмов.

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Для разработки функционала поиска паттернов Price Action "Внутренний Бар" необходимо улучшить классы библиотеки, внедрить универсальный функционал и добавить новое свойство, хранящее время открытия материнского бара. Важно сравнивать времена баров для определения вложенной формации. К паттернам "Пин Бар" — однобаровым формациям, относят те, которые ищутся по пропорциям одного бара. Программа будет визуально выделять паттерны, обводя соответствующие бары рамкой. Оптимизация кода включает добавление битовых флагов в объект-барах, что упрощает их поиск и обработку. Введение новых методов и функций улучшает модульность и информативность системы.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

Советник Pending_tread представляет собой универсальный инструмент для автоматизации размещения отложенных ордеров в виде сетки относительно текущей рыночной цены. Он эффективен для скальпинга и подходит для различных стратегий на любом таймфрейме и валютной паре, в частности XAUUSD.

Функционал включает создание сетки из отложенных ордеров по обе стороны от рыночной цены с возможностью настройки количества и расстояния между ордерами (PipStep). Поддерживается задание различных типов ордеров в зависимости от направления рынка, а также автоматизация тейк-профита для каждого ордера.

Контроль риск-менеджмента осуществляется через настройку размера лота и допустимого проскальзывания. Управление ордерами гарантирует фильтрацию по символу и магическому номеру, а также предотвращает частые обращения к торговому контексту.

Рекомендуется тестирование на демо-счете с учетом 5- или 4-значног...

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

Индикатор для отображения свечных паттернов на графике предлагает выбор из различных конфигураций. Пользователь может выбрать нужный паттерн для анализа. Исправления ошибок повышают функциональность и надежность инструмента. Оптимизация таких индикаторов важна для эффективного анализа рыночных данных, что способствует принятию более обоснованных решений в трейдинге. Точные настройки и своевременное обновление индикаторов помогают в достижении более точных результатов на графиках. Возможность выбора и модификации параметров делает индикатор более универсальным инструментом в арсенале трейдера. Точность и своевременность получения информации от ключевых индикаторов обеспечивают значительное преимущество в анализе рынка.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

Обсуждение значимости высококачественных генераторов случайных чисел в алгоритмах оптимизации актуально и многогранно. Влиятельность на возможности поиска алгоритмов, особенно популяционных, подчеркивает необходимость в качественных случайных значениях. Генераторы случайных чисел классифицируются на псевдослучайные, использующие формулы или алгоритмы, и истинные, базирующиеся на физических процессах.

Псевдослучайные генераторы, интегрированные в языки программирования, такие как MQL5, Python и другие, достаточны для большинства приложений. Однако криптографические задачи требуют более специализированных решений, таких как CSPRNGs или аппаратные генераторы.

Различные алгоритмы, включая линейный конгруэнтный метод, Мерсенн-Твистер или Xorshift, имеют свои плюсы и минусы. Выбор должен основываться на требованиях к качеству случайности, производительности и удобству использования. Напри...

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Представлен инструмент наложения свечей с исторических данных непосредственно на текущий график. Пользователь может выбирать любую дату для воспроизведения и наблюдать за поведением рынка в соответствующей временной зоне. Функционал включает динамические всплывающие подсказки с информацией о времени, открытии, максимуме, минимуме, закрытии, объеме и направленности свечи.

Инструмент позволяет настраивать цвета для зон и свечей, а также включает интерактивные элементы для выбора и перемещения областей наложения. Он функционирует на внутридневных таймфреймах с настройками для детальной визуализации исторических данных.

Работа производится без фитилей, используя графические объекты. Отметим, что инструмент не подходит для дневных и более крупных таймфреймов, что ограничивает его применение в долгосрочной торговле. Это эффективное средство для тех, кто анализирует рыночные движения в п...

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Для визуального анализа сохраненных отчетов о стратегии из Тестера стратегий на графике выполните следующие шаги.

Сначала разместите файл report_into_chart.mql5 в папку "\MQL5\Scripts". После этого скомпилируйте его, получив report_into_chart.ex5. Далее распакуйте архив StrategyTester.zip и переместите файл StrategyTester.html в каталог "\MQL5\Files".

Затем обновите Metatrader 5. Запустите скрипт report_into_chart внутри Metatrader. После выполнения скрипта все сделки отобразятся на выбранном графике: синие стрелки обозначают позиции на покупку, а красные - на продажу.

Позже можно заменить файл StrategyTester.html на любой другой отчет *.html из Тестера стратегий для анализа различных данных.

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

Создание базового класса риск-менеджера полезно для трейдеров, работающих с ручными торговыми системами. Важно реализовать контроль временных лимитов риска на день, неделю и месяц для защиты капитала от нежелательных убытков. Это необходимо для ограничения потенциальных потерь в случае нарушения установленных лимитов убытков и прибыли. При превышении лимитов инструмент информирует трейдера о необходимости остановки торговли, чтобы избежать дальнейших убытков.

Добавление метода RefreshLimits() обеспечит пересчет значений лимитов при изменениях. Внедрение контроля использования лимитов позволит следить за фактическими расходами и предотвратить нарушения лимитов. Применение структуры MqlDateTime поможет учесть временные зоны и определить начало каждого периода. В конечном итоге, цель состоит в разработке механизма, обеспечивающего безопасную торговлю и повышение эффективности стратегий ...

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Новое обновление по торговому советнику BollingerBandsEA: позиции открываются исключительно после появления медвежьей или бычьей свечи. Удалены индикаторы Moving Average и Bollinger Bands после закрытия советника. Внесены исправления небольших ошибок при закрытии позиций по времени. Эксперт советник торгует на основе Bollinger Bands: при пробое нижней линии выставляется ордер на покупку, при пробое верхней — на продажу. Настройки включают: магическое число, фиксацию объема, процентный объем, тип объема, риск на позицию, стоплосс в пунктах, начало и окончание торговли по времени, разрешение трейлинг стопа и безубытка. Важно протестировать только в бэктестере или на демо-счете. Исправлена опечатка в первой версии, доступна для загрузки вторая версия.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Breakout Trader 1.0 ориентирован на стратегию прорыва из торгового диапазона с обязательной настройкой графика торговли. Начните с постановки даты и магического числа. Управляйте стартовым капиталом. Определите объем и процент риска на ордер. Подумайте над обратной позицией и функцией Austoper. Укажите максимальное количество убыточных ордеров в сутки. Используйте формулу: 1+2+3 для оценки дневной прибыли и потерь. Уточните параметры стоп-лоссов и трейлинг-стопа. Настройте тейкпрофит и эквити колл. Обеспечьте защиту депозита, управляя частичной продажей и месячной торговлей. Установите дни и время торговли. Закрывайте сделки по истечении времени, учитывая дневные и недельные результаты. Протестируйте советника в тестере или на демо-счете.

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

В первой части цикла была начата разработка библиотеки логирования для MQL5 с целью преодоления ограничений нативных логов MetaTrader 5 и создания надежного, кастомизируемого решения. Были определены базовые требования: надежная структура с использованием Singleton, хранение логов в базах данных, гибкость вывода, классификация по уровням логирования и кастомизация формата.

Вторая статья посвящена форматированию логов, что важно для удобной презентации информации. Эффективный формат позволяет выделять критические события, отслеживать источники и дополнять сообщения метаданными. Реализация в MQL5 включает создание программ форматирования на основе плейсхолдеров, что обеспечивает гибкость и адаптацию под различные проекты.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Фреймворк TQNet предлагает эффективный подход в построении нейросетевых моделей для временных рядов, обеспечивая баланс между глубиной анализа и вычислительной эффективностью. Он способен сочетать локальные и глобальные зависимости, что особенно полезно в финансовых приложениях, где важны как мгновенные изменения, так и долговременные тенденции.

В основе TQNet лежит организация вычислений, акцентирующая внимание на тенторах глобальных корреляций, что позволяет выявлять значимые взаимосвязи в данных. Важной характеристикой является гибкость модели, которая может подстраиваться под изменяющиеся условия, не ограничиваясь фиксированным порядком обработки данных.

TQNet может эффективно работать в условиях шумных и сложных данных, например, на финансовых рынках или в прогнозах, с минимальными затратами на обучение. Это достигается за счет продуманного алгоритма обновления параметров и опт...

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Проектирование и разработка панели управления рисками в MQL5 включает этапы улучшения функций расчета объема лота и стоп-лосса, а также создание интерфейса с использованием графических объектов. Основное внимание уделяется использованию библиотек элементов управления MQL5 для обеспечения надежного и гибкого взаимодействия.

Первоначальные шаги включают улучшение функций расчета на основе доступной маржи и риска на сделку. Особый акцент сделан на интеграцию отладочных сообщений для обнаружения и устранения ошибок в реальном времени.

Создание графического интерфейса требует понимания работы объектов и их свойств, таких как положение и размеры. Для разработки интерфейса используются классы библиотеки MQL5, что упрощает управление элементами управления и их оптимальное размещение на панели.

Этапы проектирования предполагают создание и настройку различных элементов управления: меток, кно...

👉 Читай | VPS | @mql5ru

Если вы интересуетесь программированием на MQL5 и хотите улучшить свои навыки, обязательно ознакомьтесь с подробным объяснением использования шаблонов и перегрузки типов в последней статье. Ведется глубокий разбор сложных концепций с акцентом на практическую ценность для разработчиков на платформе MetaTrader 5. Авторы делятся примерами кода, которые иллюстрируют, как избежать распространённых ошибок компиляции и оптимизировать алгоритмы. Отличное руководство для программистов, стремящихся к совершенствованию в создании мощных торговых систем. В статье описаны и сложности, и способы их преодоления, что делает её бесценной для тех, кто работает над улучшением своих скриптов.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

Создание торгового советника для имитации методики из видео требует внимательного подхода к программированию и тестированию. Важно определить ключевые элементы стратегии, такие как правила входа и выхода, управление рисками. Алгоритм должен быть точно настроен на основе этих параметров.

Использование индикатора Зигзаг может быть недостаточно для получения надёжных сигналов, так как он перерисовывается и основан на данных прошлых периодов. Рекомендуется комбинировать его с другими индикаторами или фильтрами для увеличения точности.

Тестируйте советник на исторических данных, прежде чем запускать на реальном счёте. Также учтите особенности и ограничения платформы, на которой планируется использование советника. Желательно иметь резервный план на случай непредвиденных рыночных изменений.

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru

Проблема несоответствия названий символов в MetaTrader 5 известна многим разработчикам. Эталонное решение предложено для коррекции расхождений между пользовательскими и брокерскими обозначениями символов. Часто пользователи не настроят символы точно, что вызывает сбои в работе настраиваемых советников. Например, указание в конфигурации "EURUSD" против "EURUSD.i" у брокера может стать препятствием для корректного функционирования советника.

Решение включает использование алгоритма расстояния Левенштейна для поиска наиболее подходящего символа из доступных в Market Watch. Это позволяет динамически адаптироваться к специфическим брокерским названиям, интегрируя скрипт в советники. Он также служит средством проверки конфигураций на стадиях разработки и тестирования, показывая полезный пример для изучения MQL5.

Настоятельно рекомендуется экспериментировать и адаптировать скрипт, возможно...

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Современные торговые системы сталкиваются с проблемой переобучения. Классические алгоритмы и нейронные сети часто проваливаются при изменении рынков, показывая несостоятельность на практике. Финансовые рынки являются динамическими системами, а стратегии, основанные на прошлом, быстро устаревают. Quantum Reservoir Computing предлагает новую гибридную архитектуру, где квантовые состояния используют адаптивное обучение, сохраняя стабильность при изменении условий. Архитектура сочетает квантовую механику и машинное обучение, с фиксированным квантовым резервуаром, что значительно повышает производительность. Реализована в MQL5, система позволяет точное адаптивное трейдинг управление с доступностью для стандартных терминалов.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

В прошлой статье мы обсудили концепции обобщения типов через шаблоны и typename, углубились в перегрузки типов данных. Обговорили сложные случаи передачи данных в шаблонных функциях, необходимость пояснений осталась на эту статью. Сегодня сосредоточимся на различиях реализации через шаблоны.

В коде 01 реализована процедура, которая по сути перегружается компилятором. Код 02 демонстрирует, как через функции можно достичь того же результата. Переходя к коду 03, видим улучшения через расширенные шаблоны, позволяющие универсальную работу с типами.

Теперь обращаемся к typename — инструменту, способному указывать тип данных, используемый компилятором. В коде 04 мы проводим новые эксперименты, отражая всю информацию памяти. Наш эксперимент показывает, как typename помогает справляться с задачами, связанными с типами данных.

Таким образом, typename становится полезным для понимания и реал...

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru