В 2024-2025 годах Mamba, новая архитектура на базе Selective State Space Models, изменит трейдинг. Квантовый сдвиг: от квадратичной сложности Transformer к линейной O(N). Это позволяет анализировать длинные временные ряды, игнорируя шум и акцентируясь на значимых событиях. В MetaTrader 5 модель адаптирована в виде советника ModernAI_Expert.mq5, демонстрирующего чистый AI-подход без традиционных индикаторов. Динамическое управление позицией учитывает уверенность модели, улучшая реакцию на смену рыночных условий. Mamba выводит алгоритмический трейдинг на новый уровень: сочетание высокоэффективной обработки и адаптивности в условиях современных рынков.

👉 Читай | Учебник | @mql5ru

Онлайн-обучение AI-моделей в MetaTrader 5 меняет подход к прогнозированию, обеспечивая адаптацию моделей в реальном времени. Этот метод позволяет AI адаптироваться к новым данным, поддерживая актуальность и точность. Инфраструктура включает Python-клиент для построения моделей и их сохранения в формате ONNX. CatBoost и GRU — примеры используемых моделей. Процесс автоматизирован с помощью Python-библиотеки schedule, что позволяет регулярно обновлять и загружать модели в MetaTrader 5. Результат — динамическая адаптация алгоритмов к изменениям рынка без вмешательства пользователя, с балансом между автоматизацией и контролем.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Алгоритм построения линий тренда на основе экстремальных точек предложен с двумя типами: экстремумы (тип 1) и экстремум с дельтой (тип 2). Линии тренда строятся на основе пользовательских диапазонов, определяющих экстремальные точки. Экстремум с дельтой позволяет создавать более адаптивные тренды, используя минимальные дельты.

Настраиваемые параметры включают ширину линии, цвета и количество баров для анализа экстремальных точек. Линии отрисовываются как поддержка (розовые) и сопротивление (синие). Пользователю доступен выбор между типами линий.

Для настройки необходимо закрепить индикатор на графике MetaTrader 5 и задать параметры, соответствующие торговой стратегии. Линии тренда автоматически обновляются с изменением бара. Рекомендуется использовать обширные данные истории, чтобы обеспечить точные расчеты.

👉 Читай | Учебник | @mql5ru

Статья обсуждает важные шаги для повышения производительности систем автоматической торговли в MetaTrader 5, фокусируясь на интеграции системы ордеров с торговым сервером. Разработчики усовершенствовали классы и структуры для более надежного взаимодействия с сервером, избегая переполнения классами. Использование методов модульного программирования позволяет систематично решать задачи, предотвращая сбои. Ключевое внимание уделяется передаче сообщений через функции OnChartEvent и DispatchMessage, что обеспечивает точность выполнения ордеров. Эти подходы позволяют программистам и трейдерам разрабатывать более эффективные автоматизированные системы торговли, минимизируя вероятность ошибок.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Алгоритм TQNet предлагает инновационное решение для прогнозирования многомерных временных рядов в финансах, объединяя локальные и глобальные рыночные зависимости. Основой является Temporal Query Network, использующая многоголовое внимание и полносвязную сеть для анализа данных. Модель эффективно интегрирует глобальные корелляции через обучаемые векторы, что улучшает точность прогнозов в условиях динамичных изменений рынка. TQNet демонстрирует вычислительную скорость на уровне с простыми моделями, оставаясь при этом высоко точной, что делает её полезным инструментом для трейдеров и разработчиков в экосистеме MetaTrader 5.

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

В статье обсуждается важность процесса отладки в программировании на MQL5. Внимание акцентируется на том, как эффективно исправлять ошибки в MetaEditor. Подчеркивается необходимость детально исследовать сообщения об ошибках компилятора для понимания проблем в коде. Рассмотрены типичные ошибки, такие как неверные параметры или синтаксический сбой, и способы их эффективного исправления. Также обсуждается отлова ошибок времени выполнения через сообщения терминала и важность понимания ключевых точек в коде, таких как функции OnInit, OnStart. Практические советы новичкам помогут в отладке и улучшении их торговых алгоритмов.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Этот индикатор позволяет настроить количество баров для формирования фрактала, определяющего вершину или дно на графике. В приведенном примере установлены 5 баров слева и 2 справа, что определяет соответствующие условия для формирования вершин и впадин. Такая гибкость в настройках позволяет лучше адаптировать индикатор под конкретные торговые стратегии и временные рамки. Оптимизация параметров фракталов может повысить точность анализа и улучшить процесс принятия решений. Используйте индикатор для более четкого определения ключевых точек разворота на вашем графике.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

Индикатор волатильности/объема GARCH основан на модели GARCH(1,1), популярной на финансовых рынках для прогнозирования волатильности активов. Эта статистическая модель предполагает автокоррелированную дисперсию временного ряда и модель ошибки с авторегрессионным скользящим средним процессом. Вариативность ошибок на финансовых рынках подчеркивает концепцию гетероскедатичности. GARCH моделирование широко используется в оценке волатильности акций, облигаций и индексов. Тестирование индикатора GARCH проводилось на Forex, сырьевых товарах и криптовалютах. Параметры включают гамма, альфа и бета переменные для расчетов дисперсии. Кадетско-голубая линия показывает одношаговые прогнозы волатильности, а красная линия служит ориентиром для идентификации периодов волатильности.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Duelist Algorithm (Алгоритм Дуэлянта) представляет новый подход к оптимизации в алгоритмической торговле. Вдохновлённый стратегиями дуэлей, алгоритм разграничивает роли победителей и проигравших. Победители экспериментируют с инновациями, а проигравшие учатся, перенимая успешные элементы. Такая структура позволяет минимизировать "слепую" природу мутаций и кроссоверов, присущих традиционным эволюционным алгоритмам. Реализованный на MQL5, алгоритм демонстрирует высокий потенциал в оптимизации торговых стратегий, объединяя обучение и инновации для адаптации к рыночным условиям. Подходит как для разработчиков MetaTrader 5, так и для трейдеров, стремящихся улучшить свои системы.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

В статье обсуждается применение шаблонов в разработке для MetaTrader 5, подчеркивая их практическую ценность. Шаблоны позволяют декомпозировать сложные задачи и облегчают работу с различными типами данных. Через примеры объясняется, как шаблоны могут усовершенствовать реализацию функций, снижая риск ошибок и повышая адаптивность кода. Представлены случаи использования шаблонов для динамической памяти и объединений, иллюстрируя, как шаблоны упрощают управление типами в MQL5. Статья акцентирует внимание на важности понимания и грамотного применения шаблонов, что делает алгоритмическую торговлю более эффективной.

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Индикатор RSI часто используется для определения силы и скорости изменения цены. Его можно сгладить, используя скользящие средние. На рисунке 1 показаны две скользящие средние, примененные к индикатору RSI, что позволяет уменьшить шум и повысить точность сигналов. Использование MA на RSI помогает избежать ложных сигналов, улучшая общее восприятие рыночных условий. Это может быть полезно для анализа трендов и точек входа и выхода из позиции. Такой подход позволяет детально анализировать перепроданность и перекупленность, улучшая стратегию торговли. Этот метод применяется при разработке торговых систем и алгоритмов.

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Для разработки функционала поиска паттернов Price Action "Внутренний Бар" необходимо улучшить классы библиотеки, внедрить универсальный функционал и добавить новое свойство, хранящее время открытия материнского бара. Важно сравнивать времена баров для определения вложенной формации. К паттернам "Пин Бар" — однобаровым формациям, относят те, которые ищутся по пропорциям одного бара. Программа будет визуально выделять паттерны, обводя соответствующие бары рамкой. Оптимизация кода включает добавление битовых флагов в объект-барах, что упрощает их поиск и обработку. Введение новых методов и функций улучшает модульность и информативность системы.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

Советник Pending_tread представляет собой универсальный инструмент для автоматизации размещения отложенных ордеров в виде сетки относительно текущей рыночной цены. Он эффективен для скальпинга и подходит для различных стратегий на любом таймфрейме и валютной паре, в частности XAUUSD.

Функционал включает создание сетки из отложенных ордеров по обе стороны от рыночной цены с возможностью настройки количества и расстояния между ордерами (PipStep). Поддерживается задание различных типов ордеров в зависимости от направления рынка, а также автоматизация тейк-профита для каждого ордера.

Контроль риск-менеджмента осуществляется через настройку размера лота и допустимого проскальзывания. Управление ордерами гарантирует фильтрацию по символу и магическому номеру, а также предотвращает частые обращения к торговому контексту.

Рекомендуется тестирование на демо-счете с учетом 5- или 4-значног...

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

Индикатор для отображения свечных паттернов на графике предлагает выбор из различных конфигураций. Пользователь может выбрать нужный паттерн для анализа. Исправления ошибок повышают функциональность и надежность инструмента. Оптимизация таких индикаторов важна для эффективного анализа рыночных данных, что способствует принятию более обоснованных решений в трейдинге. Точные настройки и своевременное обновление индикаторов помогают в достижении более точных результатов на графиках. Возможность выбора и модификации параметров делает индикатор более универсальным инструментом в арсенале трейдера. Точность и своевременность получения информации от ключевых индикаторов обеспечивают значительное преимущество в анализе рынка.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

Обсуждение значимости высококачественных генераторов случайных чисел в алгоритмах оптимизации актуально и многогранно. Влиятельность на возможности поиска алгоритмов, особенно популяционных, подчеркивает необходимость в качественных случайных значениях. Генераторы случайных чисел классифицируются на псевдослучайные, использующие формулы или алгоритмы, и истинные, базирующиеся на физических процессах.

Псевдослучайные генераторы, интегрированные в языки программирования, такие как MQL5, Python и другие, достаточны для большинства приложений. Однако криптографические задачи требуют более специализированных решений, таких как CSPRNGs или аппаратные генераторы.

Различные алгоритмы, включая линейный конгруэнтный метод, Мерсенн-Твистер или Xorshift, имеют свои плюсы и минусы. Выбор должен основываться на требованиях к качеству случайности, производительности и удобству использования. Напри...

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru