Создание шаблонов функций и процедур в MQL5 требует тщательного подхода. Компилятор создает перегруженные функции автоматически при правильном использовании типов данных. Для успешного применения шаблонов важно предвидеть и избегать проблем с преобразованием типов. Шаблоны позволяют отказаться от необходимости определять каждый тип данных вручную. При использовании разных типов данных, как в коде с использованием целых чисел и чисел с плавающей точкой, ошибки могут возникать при несоответствии типов аргументов. Возможны различные стратегии решения этой проблемы, включая использование явных преобразований типов или ограничение типов на уровне шаблона. Разнообразие подходов позволяет разрабатывать более гибкие решения. Отказ от жесткой привязки к коду и изучение концепций помогают избежать ошибок и оптимизировать процесс программирования.

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

В 2024-2025 годах Mamba, новая архитектура на базе Selective State Space Models, изменит трейдинг. Квантовый сдвиг: от квадратичной сложности Transformer к линейной O(N). Это позволяет анализировать длинные временные ряды, игнорируя шум и акцентируясь на значимых событиях. В MetaTrader 5 модель адаптирована в виде советника ModernAI_Expert.mq5, демонстрирующего чистый AI-подход без традиционных индикаторов. Динамическое управление позицией учитывает уверенность модели, улучшая реакцию на смену рыночных условий. Mamba выводит алгоритмический трейдинг на новый уровень: сочетание высокоэффективной обработки и адаптивности в условиях современных рынков.

👉 Читай | Учебник | @mql5ru

Онлайн-обучение AI-моделей в MetaTrader 5 меняет подход к прогнозированию, обеспечивая адаптацию моделей в реальном времени. Этот метод позволяет AI адаптироваться к новым данным, поддерживая актуальность и точность. Инфраструктура включает Python-клиент для построения моделей и их сохранения в формате ONNX. CatBoost и GRU — примеры используемых моделей. Процесс автоматизирован с помощью Python-библиотеки schedule, что позволяет регулярно обновлять и загружать модели в MetaTrader 5. Результат — динамическая адаптация алгоритмов к изменениям рынка без вмешательства пользователя, с балансом между автоматизацией и контролем.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Алгоритм построения линий тренда на основе экстремальных точек предложен с двумя типами: экстремумы (тип 1) и экстремум с дельтой (тип 2). Линии тренда строятся на основе пользовательских диапазонов, определяющих экстремальные точки. Экстремум с дельтой позволяет создавать более адаптивные тренды, используя минимальные дельты.

Настраиваемые параметры включают ширину линии, цвета и количество баров для анализа экстремальных точек. Линии отрисовываются как поддержка (розовые) и сопротивление (синие). Пользователю доступен выбор между типами линий.

Для настройки необходимо закрепить индикатор на графике MetaTrader 5 и задать параметры, соответствующие торговой стратегии. Линии тренда автоматически обновляются с изменением бара. Рекомендуется использовать обширные данные истории, чтобы обеспечить точные расчеты.

👉 Читай | Учебник | @mql5ru

Статья обсуждает важные шаги для повышения производительности систем автоматической торговли в MetaTrader 5, фокусируясь на интеграции системы ордеров с торговым сервером. Разработчики усовершенствовали классы и структуры для более надежного взаимодействия с сервером, избегая переполнения классами. Использование методов модульного программирования позволяет систематично решать задачи, предотвращая сбои. Ключевое внимание уделяется передаче сообщений через функции OnChartEvent и DispatchMessage, что обеспечивает точность выполнения ордеров. Эти подходы позволяют программистам и трейдерам разрабатывать более эффективные автоматизированные системы торговли, минимизируя вероятность ошибок.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Алгоритм TQNet предлагает инновационное решение для прогнозирования многомерных временных рядов в финансах, объединяя локальные и глобальные рыночные зависимости. Основой является Temporal Query Network, использующая многоголовое внимание и полносвязную сеть для анализа данных. Модель эффективно интегрирует глобальные корелляции через обучаемые векторы, что улучшает точность прогнозов в условиях динамичных изменений рынка. TQNet демонстрирует вычислительную скорость на уровне с простыми моделями, оставаясь при этом высоко точной, что делает её полезным инструментом для трейдеров и разработчиков в экосистеме MetaTrader 5.

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

В статье обсуждается важность процесса отладки в программировании на MQL5. Внимание акцентируется на том, как эффективно исправлять ошибки в MetaEditor. Подчеркивается необходимость детально исследовать сообщения об ошибках компилятора для понимания проблем в коде. Рассмотрены типичные ошибки, такие как неверные параметры или синтаксический сбой, и способы их эффективного исправления. Также обсуждается отлова ошибок времени выполнения через сообщения терминала и важность понимания ключевых точек в коде, таких как функции OnInit, OnStart. Практические советы новичкам помогут в отладке и улучшении их торговых алгоритмов.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Этот индикатор позволяет настроить количество баров для формирования фрактала, определяющего вершину или дно на графике. В приведенном примере установлены 5 баров слева и 2 справа, что определяет соответствующие условия для формирования вершин и впадин. Такая гибкость в настройках позволяет лучше адаптировать индикатор под конкретные торговые стратегии и временные рамки. Оптимизация параметров фракталов может повысить точность анализа и улучшить процесс принятия решений. Используйте индикатор для более четкого определения ключевых точек разворота на вашем графике.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

Индикатор волатильности/объема GARCH основан на модели GARCH(1,1), популярной на финансовых рынках для прогнозирования волатильности активов. Эта статистическая модель предполагает автокоррелированную дисперсию временного ряда и модель ошибки с авторегрессионным скользящим средним процессом. Вариативность ошибок на финансовых рынках подчеркивает концепцию гетероскедатичности. GARCH моделирование широко используется в оценке волатильности акций, облигаций и индексов. Тестирование индикатора GARCH проводилось на Forex, сырьевых товарах и криптовалютах. Параметры включают гамма, альфа и бета переменные для расчетов дисперсии. Кадетско-голубая линия показывает одношаговые прогнозы волатильности, а красная линия служит ориентиром для идентификации периодов волатильности.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Duelist Algorithm (Алгоритм Дуэлянта) представляет новый подход к оптимизации в алгоритмической торговле. Вдохновлённый стратегиями дуэлей, алгоритм разграничивает роли победителей и проигравших. Победители экспериментируют с инновациями, а проигравшие учатся, перенимая успешные элементы. Такая структура позволяет минимизировать "слепую" природу мутаций и кроссоверов, присущих традиционным эволюционным алгоритмам. Реализованный на MQL5, алгоритм демонстрирует высокий потенциал в оптимизации торговых стратегий, объединяя обучение и инновации для адаптации к рыночным условиям. Подходит как для разработчиков MetaTrader 5, так и для трейдеров, стремящихся улучшить свои системы.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

В статье обсуждается применение шаблонов в разработке для MetaTrader 5, подчеркивая их практическую ценность. Шаблоны позволяют декомпозировать сложные задачи и облегчают работу с различными типами данных. Через примеры объясняется, как шаблоны могут усовершенствовать реализацию функций, снижая риск ошибок и повышая адаптивность кода. Представлены случаи использования шаблонов для динамической памяти и объединений, иллюстрируя, как шаблоны упрощают управление типами в MQL5. Статья акцентирует внимание на важности понимания и грамотного применения шаблонов, что делает алгоритмическую торговлю более эффективной.

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Индикатор RSI часто используется для определения силы и скорости изменения цены. Его можно сгладить, используя скользящие средние. На рисунке 1 показаны две скользящие средние, примененные к индикатору RSI, что позволяет уменьшить шум и повысить точность сигналов. Использование MA на RSI помогает избежать ложных сигналов, улучшая общее восприятие рыночных условий. Это может быть полезно для анализа трендов и точек входа и выхода из позиции. Такой подход позволяет детально анализировать перепроданность и перекупленность, улучшая стратегию торговли. Этот метод применяется при разработке торговых систем и алгоритмов.

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Для разработки функционала поиска паттернов Price Action "Внутренний Бар" необходимо улучшить классы библиотеки, внедрить универсальный функционал и добавить новое свойство, хранящее время открытия материнского бара. Важно сравнивать времена баров для определения вложенной формации. К паттернам "Пин Бар" — однобаровым формациям, относят те, которые ищутся по пропорциям одного бара. Программа будет визуально выделять паттерны, обводя соответствующие бары рамкой. Оптимизация кода включает добавление битовых флагов в объект-барах, что упрощает их поиск и обработку. Введение новых методов и функций улучшает модульность и информативность системы.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

Советник Pending_tread представляет собой универсальный инструмент для автоматизации размещения отложенных ордеров в виде сетки относительно текущей рыночной цены. Он эффективен для скальпинга и подходит для различных стратегий на любом таймфрейме и валютной паре, в частности XAUUSD.

Функционал включает создание сетки из отложенных ордеров по обе стороны от рыночной цены с возможностью настройки количества и расстояния между ордерами (PipStep). Поддерживается задание различных типов ордеров в зависимости от направления рынка, а также автоматизация тейк-профита для каждого ордера.

Контроль риск-менеджмента осуществляется через настройку размера лота и допустимого проскальзывания. Управление ордерами гарантирует фильтрацию по символу и магическому номеру, а также предотвращает частые обращения к торговому контексту.

Рекомендуется тестирование на демо-счете с учетом 5- или 4-значног...

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

Индикатор для отображения свечных паттернов на графике предлагает выбор из различных конфигураций. Пользователь может выбрать нужный паттерн для анализа. Исправления ошибок повышают функциональность и надежность инструмента. Оптимизация таких индикаторов важна для эффективного анализа рыночных данных, что способствует принятию более обоснованных решений в трейдинге. Точные настройки и своевременное обновление индикаторов помогают в достижении более точных результатов на графиках. Возможность выбора и модификации параметров делает индикатор более универсальным инструментом в арсенале трейдера. Точность и своевременность получения информации от ключевых индикаторов обеспечивают значительное преимущество в анализе рынка.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

Обсуждение значимости высококачественных генераторов случайных чисел в алгоритмах оптимизации актуально и многогранно. Влиятельность на возможности поиска алгоритмов, особенно популяционных, подчеркивает необходимость в качественных случайных значениях. Генераторы случайных чисел классифицируются на псевдослучайные, использующие формулы или алгоритмы, и истинные, базирующиеся на физических процессах.

Псевдослучайные генераторы, интегрированные в языки программирования, такие как MQL5, Python и другие, достаточны для большинства приложений. Однако криптографические задачи требуют более специализированных решений, таких как CSPRNGs или аппаратные генераторы.

Различные алгоритмы, включая линейный конгруэнтный метод, Мерсенн-Твистер или Xorshift, имеют свои плюсы и минусы. Выбор должен основываться на требованиях к качеству случайности, производительности и удобству использования. Напри...

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru