Функция "Установить автоматические TP и SL" оптимизирует управление рисками и вознаграждениями в торговых стратегиях. С помощью этой функции трейдеры могут заранее установить точные уровни Take Profit и Stop Loss для автоматического закрытия позиций, минимизируя необходимость постоянного вручного контроля. Этот процесс снижает влияние человеческого фактора, обеспечивая соблюдение строгой торговой дисциплины, особенно на волатильных рынках. Включение предопределенных уровней TP и SL способствует защите сделок от резких движений рынка и снижает эмоциональную нагрузку, поскольку уменьшается риск принятия импульсивных решений. Функция также повышает эффективность времени, обеспечивая скальперов и высокочастотных трейдеров, которые могут сосредоточиться на других аспектах торговли. Применение одинаковой логики к каждой сделке поддерживает последовательность в принятии решений и способствуе...

👉 Читай | Коды | @mql5ru

В процессе оптимизации стратегий автоматизация отбора в группы представляет собой важный этап, который может значительно снизить трудозатраты при больших объёмах данных. Основная задача заключается в проверке гипотезы о полезности автоматизированного отбора стратегий. Начинаем с анализа результатов оптимизации одного экземпляра стратегии и ручного выбора базовой группы. Сравниваем это с автоматизированным отбором.

Анализируем результаты автоматизации. Генетический алгоритм позволяет построить более успешные группы стратегий, чем при ручном отборе, благодаря возможности быстрого и эффективного перебора комбинаций параметров. Автоматизация демонстрирует улучшение показателей прибыли и просадки. Главным преимуществом становится снижение временных затрат и повышение эффективности процесса.

Дальнейший шаг — внедрение улучшений в алгоритм и расширение функциональности автоматизации для бо...

👉 Читай | Форум | @mql5ru

Инструмент Monthly VWAP предоставляет трейдерам долгосрочную перспективу, анализируя средневзвешенную по объему цену каждого торгового месяца. В отличие от скользящих средних, он учитывает ценовые уровни, связанные с торговым интересом. Это помогает выявить справедливую стоимость активов на месячном временном интервале. VWAP ежемесячно рассчитывает кумулятивную сумму (Цена * Объем), разделённую на кумулятивный объем, начиная с первого бара месяца. Линия на графике показывает, где концентрировалась основная торговая активность. Monthly VWAP используется как ориентир для определения долгосрочной стоимости и позиционирования. Его уважают за способность подтверждать тренды и предоставлять чистый анализ рынков без шума. Код MQL5 открытый, что способствует обучению и доработкам.

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Weekly VWAP (Volume Weighted Average Price) - это инструмент, который предоставляет трейдерам возможность вести детализированный недельный анализ рыночной активности с учетом объемов торгов. Основное преимущество VWAP над классическими скользящими средними заключается в интеграции объема в расчет средневзвешенной цены, благодаря чему выделяются ключевые ценовые уровни.

Weekly VWAP автоматически сбрасывается каждую новую торговую неделю, что делает его актуальным для позиции на крупных таймфреймах. Стабильные цены выше VWAP могут свидетельствовать о сильном бычьем тренде, тогда как цены ниже указывают на медвежьи настроения.

Инструмент предлагает простое визуальное представление на графике и обеспечивает четкое понимание истинной рыночной стоимости актива. Предоставляется с полным исходным кодом на MQL5, что позволяет трейдерам модифицировать его для своих нужд и вносить улучшения на...

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

В статье рассматриваются ансамблевые методы классификации и стратегии комбинирования моделей на порядковой шкале. Обсуждаются преимущества специфичных классификаторов, работающих с числовыми выводами, и необходимость разработки методов, адаптированных под дискретные решения. Разбираются подходы к нормализации моделей и значимость ансамблей в условиях высоких уровней неопределенности. Используются примеры, поясняющие разницу между краткосрочными и долгосрочными анализами рыночных движений. Приводятся данные об эффективности правила большинства и счет Борда, демонстрируя преимущества в многоклассовых сценариях. Усреднение выводов моделей рассматривается как более точный метод, устраняющий недостатки простых подходов.

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

В предыдущем материале обсуждался контроль символов в Chart Trade. Использование другого символа часто связано с историей контракта. При разработке системы необходимо обращать внимание на безопасность и надежность. Иногда возникают ошибки, и важно понимать работу системы в целом. Необходимо анализировать причины снижения производительности и устранять пробелы в блок-схеме.

Одной из распространенных проблем является утечка информации из-за слабой инкапсуляции классов. Процедура, не защищенная должным образом, может привести к нежелательному доступу. Например, функция SetBuffer в классе C_Mouse не должна быть видима другим классам, кроме указателя мыши.

Ключевые изменения затрагивают улучшение производительности системы, которая страдает от избыточного чтения индикаторного буфера. Решением стало изоляция этого эффекта через уменьшение чтения или использование альтернативных методов. В...

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

Статья раскрывает концепцию SSCNN, разработанную для анализа финансовых временных рядов, объединяя пространственные и временные зависимости в единую модель. Техническое решение базируется на использовании каскада блоков, включая модули для извлечения локальных паттернов и обработки последовательностей. Основной акцент сделан на модуль Attention-based Normalization, улучшающий процесс обучения, стабилизируя его. Архитектура SSCNN адаптируется к меняющейся структуре данных и демонстрирует высокую степень модульности, подходя как для краткосрочного, так и долгосрочного прогнозирования. Этот фреймворк интегрирован в MQL5 как основа для эффективной торговой системы.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

VWAP (Volume Weighted Average Price) является основополагающим индикатором для внутридневного анализа, предоставляющим объективное представление о справедливой стоимости актива. Это пользовательский индикатор, который ежедневно обновляет средневзвешенную по объему цену, учитывая объем торговли и придавая больший вес ценам с высокой активностью. Метод расчета VWAP основывается на кумулятивной сумме произведений цены и объема, деленной на общий объем, начиная с нового торгового дня. На графике он представлен в качестве плавной линии, что существенно облегчает анализ.

Применение Daily VWAP позволяет трейдерам оценивать справедливую внутридневную стоимость. Это способствует определению настроений рынка: выше VWAP указывает на бычьи настроения, ниже – на медвежьи. Также VWAP служит ориентиром для определения стратегических точек входа и выхода, а его использование в качестве помощи в подт...

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

Изучение настроек и параметров индикатора моментума может быть крайне полезным для разработки торговых стратегий. Период моментума составляет стандартные 14 свечей для расчета, что позволяет избежать чрезмерного запаздывания, хотя увеличение периода может сгладить кривую. Период волатильности также составляет 14 свечей, обеспечивая корректную оценку рынка. Масштабный фактор по умолчанию настроен на 100000 для удобочитаемости.

Уровни перекупленности и перепроданности по умолчанию равны 100.0 и -100.0 соответственно. Положительные значения индикатора сигнализируют о бычьем тренде, тогда как отрицательные указывают на медвежий. Индикатор динамически адаптирует расчеты к текущей волатильности, обеспечивая точные и своевременные сигналы о перекупленности и перепроданности. Такой подход помогает своевременно реагировать на потенциальные коррекции или восстановление цен.

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Создание шаблонов функций и процедур в MQL5 требует тщательного подхода. Компилятор создает перегруженные функции автоматически при правильном использовании типов данных. Для успешного применения шаблонов важно предвидеть и избегать проблем с преобразованием типов. Шаблоны позволяют отказаться от необходимости определять каждый тип данных вручную. При использовании разных типов данных, как в коде с использованием целых чисел и чисел с плавающей точкой, ошибки могут возникать при несоответствии типов аргументов. Возможны различные стратегии решения этой проблемы, включая использование явных преобразований типов или ограничение типов на уровне шаблона. Разнообразие подходов позволяет разрабатывать более гибкие решения. Отказ от жесткой привязки к коду и изучение концепций помогают избежать ошибок и оптимизировать процесс программирования.

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

В 2024-2025 годах Mamba, новая архитектура на базе Selective State Space Models, изменит трейдинг. Квантовый сдвиг: от квадратичной сложности Transformer к линейной O(N). Это позволяет анализировать длинные временные ряды, игнорируя шум и акцентируясь на значимых событиях. В MetaTrader 5 модель адаптирована в виде советника ModernAI_Expert.mq5, демонстрирующего чистый AI-подход без традиционных индикаторов. Динамическое управление позицией учитывает уверенность модели, улучшая реакцию на смену рыночных условий. Mamba выводит алгоритмический трейдинг на новый уровень: сочетание высокоэффективной обработки и адаптивности в условиях современных рынков.

👉 Читай | Учебник | @mql5ru

Онлайн-обучение AI-моделей в MetaTrader 5 меняет подход к прогнозированию, обеспечивая адаптацию моделей в реальном времени. Этот метод позволяет AI адаптироваться к новым данным, поддерживая актуальность и точность. Инфраструктура включает Python-клиент для построения моделей и их сохранения в формате ONNX. CatBoost и GRU — примеры используемых моделей. Процесс автоматизирован с помощью Python-библиотеки schedule, что позволяет регулярно обновлять и загружать модели в MetaTrader 5. Результат — динамическая адаптация алгоритмов к изменениям рынка без вмешательства пользователя, с балансом между автоматизацией и контролем.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Алгоритм построения линий тренда на основе экстремальных точек предложен с двумя типами: экстремумы (тип 1) и экстремум с дельтой (тип 2). Линии тренда строятся на основе пользовательских диапазонов, определяющих экстремальные точки. Экстремум с дельтой позволяет создавать более адаптивные тренды, используя минимальные дельты.

Настраиваемые параметры включают ширину линии, цвета и количество баров для анализа экстремальных точек. Линии отрисовываются как поддержка (розовые) и сопротивление (синие). Пользователю доступен выбор между типами линий.

Для настройки необходимо закрепить индикатор на графике MetaTrader 5 и задать параметры, соответствующие торговой стратегии. Линии тренда автоматически обновляются с изменением бара. Рекомендуется использовать обширные данные истории, чтобы обеспечить точные расчеты.

👉 Читай | Учебник | @mql5ru

Статья обсуждает важные шаги для повышения производительности систем автоматической торговли в MetaTrader 5, фокусируясь на интеграции системы ордеров с торговым сервером. Разработчики усовершенствовали классы и структуры для более надежного взаимодействия с сервером, избегая переполнения классами. Использование методов модульного программирования позволяет систематично решать задачи, предотвращая сбои. Ключевое внимание уделяется передаче сообщений через функции OnChartEvent и DispatchMessage, что обеспечивает точность выполнения ордеров. Эти подходы позволяют программистам и трейдерам разрабатывать более эффективные автоматизированные системы торговли, минимизируя вероятность ошибок.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Алгоритм TQNet предлагает инновационное решение для прогнозирования многомерных временных рядов в финансах, объединяя локальные и глобальные рыночные зависимости. Основой является Temporal Query Network, использующая многоголовое внимание и полносвязную сеть для анализа данных. Модель эффективно интегрирует глобальные корелляции через обучаемые векторы, что улучшает точность прогнозов в условиях динамичных изменений рынка. TQNet демонстрирует вычислительную скорость на уровне с простыми моделями, оставаясь при этом высоко точной, что делает её полезным инструментом для трейдеров и разработчиков в экосистеме MetaTrader 5.

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

В статье обсуждается важность процесса отладки в программировании на MQL5. Внимание акцентируется на том, как эффективно исправлять ошибки в MetaEditor. Подчеркивается необходимость детально исследовать сообщения об ошибках компилятора для понимания проблем в коде. Рассмотрены типичные ошибки, такие как неверные параметры или синтаксический сбой, и способы их эффективного исправления. Также обсуждается отлова ошибок времени выполнения через сообщения терминала и важность понимания ключевых точек в коде, таких как функции OnInit, OnStart. Практические советы новичкам помогут в отладке и улучшении их торговых алгоритмов.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Этот индикатор позволяет настроить количество баров для формирования фрактала, определяющего вершину или дно на графике. В приведенном примере установлены 5 баров слева и 2 справа, что определяет соответствующие условия для формирования вершин и впадин. Такая гибкость в настройках позволяет лучше адаптировать индикатор под конкретные торговые стратегии и временные рамки. Оптимизация параметров фракталов может повысить точность анализа и улучшить процесс принятия решений. Используйте индикатор для более четкого определения ключевых точек разворота на вашем графике.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

Индикатор волатильности/объема GARCH основан на модели GARCH(1,1), популярной на финансовых рынках для прогнозирования волатильности активов. Эта статистическая модель предполагает автокоррелированную дисперсию временного ряда и модель ошибки с авторегрессионным скользящим средним процессом. Вариативность ошибок на финансовых рынках подчеркивает концепцию гетероскедатичности. GARCH моделирование широко используется в оценке волатильности акций, облигаций и индексов. Тестирование индикатора GARCH проводилось на Forex, сырьевых товарах и криптовалютах. Параметры включают гамма, альфа и бета переменные для расчетов дисперсии. Кадетско-голубая линия показывает одношаговые прогнозы волатильности, а красная линия служит ориентиром для идентификации периодов волатильности.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Duelist Algorithm (Алгоритм Дуэлянта) представляет новый подход к оптимизации в алгоритмической торговле. Вдохновлённый стратегиями дуэлей, алгоритм разграничивает роли победителей и проигравших. Победители экспериментируют с инновациями, а проигравшие учатся, перенимая успешные элементы. Такая структура позволяет минимизировать "слепую" природу мутаций и кроссоверов, присущих традиционным эволюционным алгоритмам. Реализованный на MQL5, алгоритм демонстрирует высокий потенциал в оптимизации торговых стратегий, объединяя обучение и инновации для адаптации к рыночным условиям. Подходит как для разработчиков MetaTrader 5, так и для трейдеров, стремящихся улучшить свои системы.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

В статье обсуждается применение шаблонов в разработке для MetaTrader 5, подчеркивая их практическую ценность. Шаблоны позволяют декомпозировать сложные задачи и облегчают работу с различными типами данных. Через примеры объясняется, как шаблоны могут усовершенствовать реализацию функций, снижая риск ошибок и повышая адаптивность кода. Представлены случаи использования шаблонов для динамической памяти и объединений, иллюстрируя, как шаблоны упрощают управление типами в MQL5. Статья акцентирует внимание на важности понимания и грамотного применения шаблонов, что делает алгоритмическую торговлю более эффективной.

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru