В мире трейдинга успешность зависит от способности обрабатывать большие объемы данных. При интеграции MQL5 с современными библиотеками обработки данных, такие как Pandas и Matplotlib, возможно анализировать тиковые данные в реальном времени и исторические архивы. Это позволяет выявлять рыночные тренды и интегрировать внешние данные, такие как социальные настроения, для создания мощных алгоритмов торговли. Статья описывает использование машинного обучения для разработки автоматизированных стратегий, включая расчет логарифмической доходности и визуализацию данных. Соединение MQL5 с Python с помощью API расширяет потенциал автоматизации, предоставляя трейдерам инструменты для принятия обоснованных решений.

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

Современные системы временного ряда нуждаются в более компактных и эффективных моделях. Традиционные решения с увеличением числа параметров часто не оправдывают ожиданий. Новый подход SSCNN сочетает точность и экономичность, минимизируя переобучение за счёт уникального извлечения структурных компонентов. Механизм селекции выделяет ключевые зависимости, а T-AttnNorm и feature decomposition усиливают прогностическую мощность. SSCNN на 87% снижает количество параметров по сравнению с предшественниками, обеспечивая высокое качество долгосрочного прогнозирования. Это шаг вперёд в алгоритмической точности без необходимости в громадных нейросетях, открывающий новые пути для разработчиков и аналитиков.

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

Индикатор Candle Range для MetaTrader представляет собой утилиту, которая упрощает анализ графиков, показывая диапазон свечи в пунктах при наведении курсора. Она доступна для MT4 и MT5. Индикатор отображает не только диапазон High/Low, но и размер тела свечи. Это регулируется параметром ShowBodySize, который по умолчанию равен false. Параметр HavePipettes отвечает за учет пипсов. При true он учитывает наличие пипсов в котировках. TrueRange позволяет включить в расчет истинный диапазон свечи, включая любые разрывы. Внешний вид настраивается через цвет и размер шрифта, а также положение индикатора на графике. Полезное свойство DrawTextAsBackground, если нужно, чтобы индикатор не перекрывал элементы графика. ObjectPrefix используется для совместимости с другими индикаторами.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

В статье продолжается разработка библиотеки Гауссовских процессов в MQL5 с фокусом на интерфейсы IKernel, ILikelihood и IInference. Описаны реализации радиально-базисного и линейного ядер, а также метода точного и приближенного инференса. Для регрессии и классификации используются классы GaussianLikelihood и LogitLikelihood с поддержкой различных данных. Показано создание сложных моделей через комбинирование ядер с SumKernel и ProductKernel. Работа библиотеки протестирована на синтетических данных, демонстрирующих её возможности в онлайн-режиме с динамической адаптацией моделей.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Продвинутые алгоритмы для MetaTrader 5: создаем автоматизированного советника, используя стратегию Kumo Breakout с индикатором Ichimoku и Awesome Oscillator. Рассматриваем ключевые аспекты создания советника на MQL5, автоматизирующего торговлю при прорыве границ облака Кумо, что выступает как динамическая поддержка и сопротивление. Четко объясняем настройку, инициализацию индикаторов и создание системы управления сделками. Увеличиваем точность входов, фильтруя ложные сигналы, обеспечиваем мощное следование трендам. Подробно описан процесс оптимизации стратегии, что дает возможность эффективного тестирования и достижения максимальной производительности.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

Введение системы репликации анализировалось в предыдущем разделе. Советник собирает и обрабатывает информацию из графиков для выполнения операций. Основное препятствие связано с истечением срока символов, такими как фьючерсы на B3. Нужна адаптация стратегий для управляющих сроками контрактов, что осложняет работу трейдеров, использующих долгосрочные стратегии.

Решение лежит в использовании истории контрактов и создании системы кросс-ордеров для автоматизации. Программирование должно быть точным, уделяя внимание контрактной номенклатуре на B3. Обновленный код в файле C_Terminal.mqh демонстрирует измения для корректного функционирования системы.

Структура должна быть гибкой, минимизируя правки и вероятности ошибок при изменениях. Программное обеспечение теперь предлагает трейдерам выбирать между полными и мини-контрактами, обеспечивая гибкость работы.

Для корректной интеграции этих э...

👉 Читай | Форум | @mql5ru

Советник демонстрирует использование MQL5 Calendar для автоматизации торговли, реагирующей на новости на рынке Форекс. Код имеет образовательную цель: обучить трейдеров и разработчиков взаимодействию с экономическими данными. Основной алгоритм ориентирован на торговлю важными новостями, включая инфляцию и процентные ставки. При обнаружении существенного события для валюты, система применяет стратегию торговли на прорыв, выставляя ордера Buy Stop и Sell Stop. Это позволяет улавливать волатильность от выхода новостей.

Настройки советника включают: выбор торгового режима или режима оповещений о важных событиях, магическое число ордеров для торговли, точки тейк-профита и Stop Loss, а также объем отложенных ордеров. Эти параметры предполагают гибкость в адаптации к динамике рынка.

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

Некоторые брокеры не всегда корректно учитывают изменения времени на сервере, что может вызвать нежелательные последствия для тех, кто работает с FOREX-сессиями. Стандартная сессия FOREX длится ровно 120 часов, начиная с воскресенья 17:00 по восточному стандартному времени и заканчивая в пятницу в то же время. Однако переходы на летнее и зимнее время в разных регионах мира по-разному влияют на этот период.

Например, в США переход на летнее время происходит во второе воскресенье марта и первое воскресенье ноября, а в Евросоюзе – в последнее воскресенье марта и октября. Из-за этих несоответствий возникает промежуточный период, когда временные метки на сессии сдвигаются.

На демо-счетах и у некоторых брокеров наблюдается ситуация, когда первый час всегда начинается в понедельник в 00:00, а последний – в пятницу в 23:00 или 22:59. Это означает, что трейдеры могут упускать первый час, кот...

👉 Читай | Коды | @mql5ru

В новой версии индикатора ZigZag WaveSize MT4 были реализованы значительные усовершенствования, включая адаптацию к MetaTrader 5 и оптимизацию работы с графическими объектами. Введена возможность добавления горизонтальных уровней на экстремумах с выбором их типа: горизонт, лучи или отрезки.

Добавлен фильтр для выявления ликвидных уровней, которые не были пробиты ценой. Появилась настройка буфера для настройки чувствительности к ложным пробоям. Теперь можно управлять метками, их количеством, внешним видом и удалять старые.

Индикатор получил улучшенные оповещения о пробое структуры (BoS) и смене характера движения (ChoCH). Оптимизирована логика обновления экстремумов и динамическое добавление новых объектов, что снизило нагрузку при появлении новых баров. Исправлены баги, такие как выход за границы массивов и дублирование параметров.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

Эффективная торговая система требует понимания трех ключевых компонентов: процент прибыльных сделок (Win Rate), соотношение риска и доходности (RRR) и размер позиции. Каждый из этих элементов влияет на успех в долгосрочной перспективе. Модель Монте-Карло помогает трейдерам глубже оценить свои стратегии, показывая массу потенциальных результатов и обеспечивая надежность. Через алгоритмическую симуляцию можно предвидеть полосы убытков и проверить жизнеспособность стратегии прежде, чем применять ее в реальных условиях. Это особенно ценно для MetaTrader 5 разработчиков и тех, кто интересуется алгоритмической торговлей.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

Современные финансовые рынки отличаются высокой волатильностью. Прогнозирование становится ключевым фактором в принятии торговых решений. Технический анализ предлагает различные методики, однако большинство из них имеет ограничения, например, требование к стационарности временного ряда. Grey-модели (GM) представляют интерес, так как способны работать с ограниченной и неполной информацией.

Классическая модель GM(1,1) не требует стационарности ряда и может работать с различными временными рядами. Она использует операцию Accumulated Generating Operating (AGO) для создания Grey-ряда (GS), снижающего влияние шумов и повышающего предсказуемость. Дифференциальные уравнения помогают строить прогнозы на основе этой модели.

Модифицированные модели, такие как Rolling GM (RGM), используют несколько GM с разными периодами и выражают веса в зависимости от ошибки прогноза, что улучшает точность. Д...

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

В современном программировании торговых платформ, работа с данными — ключевой элемент. MetaTrader 5 и язык MQL5 предоставляют встроенные функции для обработки файлов прямо из кода. Многие разработчики сталкиваются с необходимостью загружать параметры из CSV-файлов, так как они легко читаемы и поддерживаются многими инструментами.

Начальной точкой является понимание ограничений безопасности ("песочница") MQL5, ограничивающих файловые операции рамками определённых каталогов. Открытие и чтение файлов может выполняться в текстовом или двоичном режимах. Основным режимом для CSV-файлов является FILE_READ|FILE_TXT, это позволяет получать строки по одной, обеспечивая итоговую обработку данных.

CSV-файлы обычно имеют заголовок, который служит для определения имён столбцов. Для работы с такими файлами удобно использовать CHashMap для сопоставления имен и индексов столбцов, а CArrayString и CA...

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

Алгоритм Зигзаг предлагает две ключевые модификации — режимы "Осциллятор" и "HighLow". "Осциллятор" отображает динамику зигзага без фиксированного диапазона: минимальная точка становится символической, максимальная — пиковым значением. "HighLow" учитывает классические ценовые экстремумы и внедряет динамическое масштабирование уровней Фибоначчи. Это решение позволяет адаптироваться к изменению цены со временем, корректируя масштаб только для последних свингов.

Текущая нога зигзага визуализируется даже без подтверждения. Выбор ценовой точки для слежения (open, close и т.д.) даёт гибкость. Цветовое кодирование служит индикатором неизученных трендов: синий для неопределённости с бычьей тенденцией, красный — с медвежьей. Объём влияет на окрашивание по мере нарастания значительных торговых активностей. Версия 1.02 добавляет настройки масштаба и улучшает отслеживание в режиме осциллятора.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

В статье обсуждается решение проблемы выбора типа контракта для торговли в MetaTrader 5. Рассмотрена необходимость взаимодействия между компонентами Chart Trade и эксперта, который обрабатывает заявки и взаимодействует с сервером. Выделены задачи по интеграции информации о выбранных контрактах и отправке корректных поручений. Предложен подход обмена сообщениями между индикатором и экспертом для избежания перекомпиляции при обновлении данных. Производится оптимизация через выделение процедур и минимальные изменения в коде, особенно в области обмена сообщениями и обработки событий, чтобы избежать ошибок и обеспечить гибкое управление.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

SSCNN — инновационная архитектура для анализа временных рядов, созданная для работы в условиях рыночной нестабильности. Она обрабатывает данные по сегментам, что позволяет учесть как локальные особенности, так и широкий контекст. Основные этапы: структурная декомпозиция сигнала на компоненты и нормализация данных с адаптацией под рыночные условия. Использование механизмов внимания и технологии OpenCL обеспечивает высокую производительность и точность. В этом подходе каждый элемент анализа получает внимание в зависимости от информативности, а интерфейсы позволяют интегрировать модель в разнообразные трейдинговые системы без потери гибкости.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

Работа с шаблонами функций и типами данных в программировании требует глубокого понимания базовых концепций. Шаблоны позволяют значительно упростить код, устраняя необходимость многократного дублирования функций для разных типов данных. Основная сложность состоит в правильной настройке компилятора для автоматического выбора подходящих типов данных. Неявное задание типов может быть полезным, но также чревато рядом непредвиденных результатов. Реализация шаблонов может упрощать создание вариативных решений, позволяя использовать единую функцию с различными типами данных. Для успешного освоения данной темы важно иметь крепкую основу в понимании типов данных, их разрядности и реализации перегрузки.

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

В статье рассматривается метод настройки адаптера для тонкой настройки GPT-2, его преимущества и применение. Настройка адаптера добавляет специализированные модули в слои предварительно обученной модели, улучшая производительность на сложных задачах при ограниченном объеме данных. В отличие от LoRA, адаптер более гибок в многозадачных сценариях, но требует дополнительных вычислительных ресурсов. Создание адаптера и его интеграция в GPT-2 обсуждены детально, включая реализацию классов и оптимизацию. Итоговое применение связано с разработкой и тестированием торговых советников, обеспечивая надежные решения для трейдеров и разработчиков, заинтересованных в алгоритмической торговле.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

В статье обсуждается создание универсальной системы контролирования рисков для MetaTrader 5, которая автоматизирует управление рисками, исключая человеческий фактор. Enhanced Risk Manager позволяет интегрировать её в существующие торговые стратегии. Архитектура системы, основанная на объектно-ориентированном программировании, обеспечивает эффективное управление просадками и безопасное открытие позиций. Практическое тестирование на агрессивной стратегии мартингейла продемонстрировало, что система не только предотвращает катастрофические убытки, но и поддерживает прибыльность. Решение доступно для адаптации и использования трейдерами, помогая сфокусироваться на рыночном анализе.

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru