В статье обсуждаются инновационные подходы к созданию алгоритмической торговой стратегии на основе свечных паттернов, таких как бычьи и медвежьи поглощения. Используя дневной таймфрейм USDJPY, стратегия задействует машинное обучение, но предлагает упростить модель. Ее разработка включает инициализацию системных переменных и настройку технических индикаторов, таких как ATR для стоп-лоссов. Вместо массивных кодовых баз модель акцентирует внимание на соблюдении простых торговых правил. Для верификации эффективности проводятся исторические тесты, демонстрирующие увеличение доходности. Методика подходит как опытным разработчикам MetaTrader 5, так и новичкам в алгоритмической торговле.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

В мире трейдинга успешность зависит от способности обрабатывать большие объемы данных. При интеграции MQL5 с современными библиотеками обработки данных, такие как Pandas и Matplotlib, возможно анализировать тиковые данные в реальном времени и исторические архивы. Это позволяет выявлять рыночные тренды и интегрировать внешние данные, такие как социальные настроения, для создания мощных алгоритмов торговли. Статья описывает использование машинного обучения для разработки автоматизированных стратегий, включая расчет логарифмической доходности и визуализацию данных. Соединение MQL5 с Python с помощью API расширяет потенциал автоматизации, предоставляя трейдерам инструменты для принятия обоснованных решений.

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

Современные системы временного ряда нуждаются в более компактных и эффективных моделях. Традиционные решения с увеличением числа параметров часто не оправдывают ожиданий. Новый подход SSCNN сочетает точность и экономичность, минимизируя переобучение за счёт уникального извлечения структурных компонентов. Механизм селекции выделяет ключевые зависимости, а T-AttnNorm и feature decomposition усиливают прогностическую мощность. SSCNN на 87% снижает количество параметров по сравнению с предшественниками, обеспечивая высокое качество долгосрочного прогнозирования. Это шаг вперёд в алгоритмической точности без необходимости в громадных нейросетях, открывающий новые пути для разработчиков и аналитиков.

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

Индикатор Candle Range для MetaTrader представляет собой утилиту, которая упрощает анализ графиков, показывая диапазон свечи в пунктах при наведении курсора. Она доступна для MT4 и MT5. Индикатор отображает не только диапазон High/Low, но и размер тела свечи. Это регулируется параметром ShowBodySize, который по умолчанию равен false. Параметр HavePipettes отвечает за учет пипсов. При true он учитывает наличие пипсов в котировках. TrueRange позволяет включить в расчет истинный диапазон свечи, включая любые разрывы. Внешний вид настраивается через цвет и размер шрифта, а также положение индикатора на графике. Полезное свойство DrawTextAsBackground, если нужно, чтобы индикатор не перекрывал элементы графика. ObjectPrefix используется для совместимости с другими индикаторами.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

В статье продолжается разработка библиотеки Гауссовских процессов в MQL5 с фокусом на интерфейсы IKernel, ILikelihood и IInference. Описаны реализации радиально-базисного и линейного ядер, а также метода точного и приближенного инференса. Для регрессии и классификации используются классы GaussianLikelihood и LogitLikelihood с поддержкой различных данных. Показано создание сложных моделей через комбинирование ядер с SumKernel и ProductKernel. Работа библиотеки протестирована на синтетических данных, демонстрирующих её возможности в онлайн-режиме с динамической адаптацией моделей.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Продвинутые алгоритмы для MetaTrader 5: создаем автоматизированного советника, используя стратегию Kumo Breakout с индикатором Ichimoku и Awesome Oscillator. Рассматриваем ключевые аспекты создания советника на MQL5, автоматизирующего торговлю при прорыве границ облака Кумо, что выступает как динамическая поддержка и сопротивление. Четко объясняем настройку, инициализацию индикаторов и создание системы управления сделками. Увеличиваем точность входов, фильтруя ложные сигналы, обеспечиваем мощное следование трендам. Подробно описан процесс оптимизации стратегии, что дает возможность эффективного тестирования и достижения максимальной производительности.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

Введение системы репликации анализировалось в предыдущем разделе. Советник собирает и обрабатывает информацию из графиков для выполнения операций. Основное препятствие связано с истечением срока символов, такими как фьючерсы на B3. Нужна адаптация стратегий для управляющих сроками контрактов, что осложняет работу трейдеров, использующих долгосрочные стратегии.

Решение лежит в использовании истории контрактов и создании системы кросс-ордеров для автоматизации. Программирование должно быть точным, уделяя внимание контрактной номенклатуре на B3. Обновленный код в файле C_Terminal.mqh демонстрирует измения для корректного функционирования системы.

Структура должна быть гибкой, минимизируя правки и вероятности ошибок при изменениях. Программное обеспечение теперь предлагает трейдерам выбирать между полными и мини-контрактами, обеспечивая гибкость работы.

Для корректной интеграции этих э...

👉 Читай | Форум | @mql5ru