На основе заданного вопроса на форуме MQL5 разработан советник, который в автоматическом режиме отображает комментарии о процентах прибыли или убытка на торговом счёте. Это функциональный инструмент, помогающий трейдерам мониторить свои финансовые показатели без необходимости ручного расчёта. Он предлагает возможность быстро оценить состояние своего счёта и принимать более обоснованные решения на основе текущей динамики. Использование таких инструментов способствует улучшению управления рисками и оптимизации торговых стратегий. Подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.

Читать далее...

Обратим внимание на важность быстрого тестирования стратегий в алгоритмической торговле. При использовании Python для тестирования на больших данных иногда требуется не только повышение скорости, но и использование знакомой среды разработки. В этом может помочь библиотека Numba, которая компилирует Python код в машинный. Она поддерживает NumPy и может сильно увеличить производительность, особенно в задачах с интенсивными вычислениями и циклом. Отметим, что Pandas и другие сторонние библиотеки могут представлять проблему при использовании Numba. В статье рассматриваются примеры оптимизации производительности. Это может радикально сократить время тестирования стратегий.

Numba, библиотека улучшает производительность Python, компилируя функции в машинный код. Оптимизация за счет JIT-компиляции важна в задачах анализа данных и ML. Кроме того, возможно ускорение и параллельные вычисления н...

Читать далее...

В новой версии кода для MT4 представлены обновления, направленные на улучшение производительности и оптимизацию алгоритмов. Основное внимание уделено снижению нагрузки на ресурсы системы при одновременном повышении точности расчетов. Внедрены новые функции, которые обеспечивают более гибкую настройку параметров и более эффективное управление ордерами. Совместимость с предыдущими версиями обеспечена, что упрощает переход для пользователей. Пользователи могут ожидать сокращения времени выполнения операций и улучшенной интеграции с внешними аналитическими сервисами. Обновление рекомендуется для всех, кто стремится увеличить эффективность своей торговой деятельности.

Читать далее...

Разработка библиотеки MQL5 помогает автоматизировать и упростить создание алгоритмических торговых систем на основе MetaTrader 5. Начните с создания функций в MetaEditor для управления позициями, например, добавьте код для обработки ошибок с помощью специальных структур данных MqlTradeRequest и MqlTradeResult. Эти библиотеки позволяют разработчикам оптимизировать и повторно использовать код, поддерживая модульную и эффективную архитектуру. Создание библиотек MQL5 способствует защищенности, легкости обновления и долгосрочной эффективности проектов, экономя время и усилия программистов, и упрощает управление позициями без переписывания одинаковых функций.

Читать далее...

Многомерное прогнозирование временных рядов имеет ключевое значение в различных отраслях, таких как финансы и здравоохранение. Для долгосрочного прогнозирования необходимо использовать модели, которые могут эффективно улавливать корреляции и зависимости во временных рядах. Современные исследования сосредоточены на применении архитектуры Transformer, известной своей способностью обрабатывать сложные взаимодействия. Однако часто она уступает линейным моделям, что вызывает вопросы о её эффективности.

Примечательный подход предлагает LSEAttention, который решает проблему коллапса внимания в Transformer. В реализации SoftMax они используют трюк Log-Sum-Exp, чтобы стабилизировать числовые вычисления и предотвратить ошибки, вызванные переполнением или занижением значений. Использование активации GELU в сравнении с традиционным ReLU обеспечивает более стабильные результаты благодаря плавной ...

Читать далее...

Советник Os_Pro 8 V.1 получил обновление, коснувшееся ключевых аспектов работы. Главное изменение заключается в изменении метода прибылей: теперь они считаются по каждой валютной паре отдельно. Это может повысить точность и эффективность расчетов. Программа не требует индикаторов и базируется на стратегии построения ценового коридора. Когда цена достигает границ коридора, открывается ордер на пробой в соответствующую сторону. Стратегия использует принцип Мартингейла: если цена разворачивается, лот нового ордера увеличивается. Важно соблюдать правила: начинать с минимального лота, выбирать явный тренд и активное время торговли. Если советник был перезагружен, при новом запуске ордера продолжатся с увеличенным лотом. Предусмотрены два режима работы: при достижении прибыли советник либо прекращает работу, либо создает новый коридор и продолжает торговлю. Оптимизация должна проводиться в ...

Читать далее...

В статье обсуждается разработка системы для анализа объёма торгов с применением архитектуры LSTM. Основной акцент делается на обработке данных и использовании признаков объёма в машинном обучении. Предложенный подход включает детектирование аномальных объёмов, их кластеризацию, и обучение модели через интеграцию Python и MetaTrader 5. Реализован комплексный тест и визуализация результатов, где особое внимание уделено обнаружению аномалий и их взаимосвязи с динамикой цен. В рамках LSTM архитектуры минимизирована сложность для предотвращения переобучения. Приведен алгоритм генерации торговых сигналов и управления рисками на реальных данных акций Сбербанка.

Читать далее...

В статье анализируется модифицированный алгоритм Atomic Orbital Search (AOS). Основное внимание уделяется переработке существующих методов для улучшения его эффективности и способности поиска в сложных пространствах решений. Предложена замена усредненного положения электронов на индивидуальные достижения, что снижает необходимость в случайных компонентах, уменьшая вычислительные затраты.

Модифицированный AOS (AOSm) демонстрирует на 55,63% улучшение по сравнению с оригиналом, значительно повышая точность сходимости к оптимальным решениям. Работа над данной версией предполагает анализ и интеграцию уникальных подходов для увеличения функциональности и эффективности алгоритма. Алгоритм занимает высокие позиции в рейтингах благодаря улучшенной стратегии поиска глобальных решений.

Читать далее...

Иногда для анализа требуется информация о размерах спреда валютных пар в окне MarketWatch. Простой скрипт может помочь в решении этой задачи, выводя данные о спредах для каждой доступной валютной пары непосредственно на графике. Информация отображается в левом верхнем углу в виде многострочного комментария, что повышает удобство доступа к актуальным данным. Такой подход может быть полезен для оперативного анализа рыночной ситуации и принятия решений. Это решение подходит для тех, кто ищет способ интеграции данных о спредах прямо в рабочее пространство, упрощая процесс мониторинга и анализа.

Читать далее...

SAMformer предлагает инновационное решение для многомерного прогнозирования временных рядов с использованием Transformer, устраняя проблемы обучения и нестабильности. В отличие от стандартных трансформеров, SAMformer использует внимание по каналам и Sharpness-Aware Minimization для улучшения обобщения и производительности на небольшой выборке данных. Это достигается упрощением энкодера и введением реверсивной нормализации. Реализация в MQL5 включает оптимизацию методом SAM, что позволяет модели находить параметры с равномерно низкими потерями. Данный подход обещает более стабильное и эффективное обучение Transformer в задачах долгосрочного прогнозирования временных рядов, предоставляя новые возможности для трейдеров и разработчиков.

Читать далее...

Создание торговых советников в MetaTrader 5 требует основательных знаний программирования. Главное — чёткое понимание таких элементов, как переменные, функции и массивы. Советник работает по аналогии с индикатором, однако требует грамотной реализации условий для совершения сделок. Основное внимание уделяется структуре торговых приказов и функции их отправки.

Обратите внимание, что приведённые примеры программы предназначены исключительно для образовательных целей и не подходят для реальной торговли. В текущих советниках отсутствует проверка ошибок, что ограничивает их применение к прототипированию. Перед практическим применением алгоритмов на реальных счетах нужно учесть необходимость дополнительного тестирования и доработки.

При создании советников критичен подбор подходящего шаблона и понимание событий, которые они обрабатывают. В MetaTrader 5 используются приказы (order), сделки ...

Читать далее...

Индикатор волатильности стандартного отклонения — методика анализа, основанная на вычислении стандартного отклонения прошлых ценовых изменений для выявления потенциальных точек входа и выхода из сделок. Этот инструмент оценивает стандартное отклонение исторических цен закрытия валютных пар, предоставляя аналитикам понимание циклов высокой и низкой волатильности. Периоды высокой волатильности ассоциируют с большими ценовыми колебаниями, а низкая волатильность свидетельствует о более стабильных условиях. Использование полос, сформированных одним или двумя стандартными отклонениями от скользящей средней, помогает определить эти периоды. Внешние полосы указывают на высокую волатильность, внутренняя (цветная) область сигнализирует о снижении колебаний. Данный индикатор полезен для трейдеров при принятии решений о сделках и лучше всего работает в комплексе с дополнительными аналитическими и...

Читать далее...

Кусочно-линейное представление временных рядов (BPLR) предназначено для уменьшения размерности данных и улучшения выявления аномалий. Этот метод аппроксимирует временные ряды с помощью линейных сегментов, что способствует эффективному анализу и обнаружению коллективных аномалий. Метод BPLR сначала уменьшает размерность данных, после чего применяется мера расстояния в преобразованном подпространстве.

Для оптимизации вычислений часто задействуются OpenCL устройства. Такой подход позволяет выполнять вычисления в многомерном пространстве параллельных потоков, существенно снижая затраты времени на обработку данных. А алгоритмы обратного прохода используются для распределения градиентных ошибок в нейронных сетях, облегчающих интеграцию BPLR в аналитические модели.

Читать далее...

При использовании данного советника необходимо обеспечить постоянную работу торгового терминала. Он используется для управления уровнями виртуального тейк-профита и стоп-лосса и действует исключительно на ордера, открытые трейдером вручную без предустановленных уровней тейк-профита и стоп-лосса, и с magic number, равным "0". Основная функция — скрытие уровня тейк-профита и стоп-лосса от брокера. Во входных параметрах советника до установки требуется задать необходимые уровни. Обратите внимание, что в панели "Инструменты" не будет отображаться информация о заданных уровнях. При достижении ценой этих уровней позиции автоматически закрываются.

Читать далее...

Волатильность является ключевым элементом в анализе финансовых данных. Модель GARCH, расширение ARCH, позволяет более точно описывать динамику волатильности во времени. Основное преимущество GARCH состоит в возможности моделирования условной дисперсии без необходимости длительных лаг-структур. Параметры модели традиционно оцениваются методом максимального правдоподобия, что требует применения оптимизаций, например, через ALGLIB.

Прогнозирование волатильности с использованием GARCH(1,1) предоставляет как точечные, так и интервальные прогнозы. Это делает возможной более эффективную оценку рыночных рисков. Модель может гибко адаптироваться к распределению остатков, включая распределение Стьюдента для учета тяжелых хвостов. Эти методы улучшают управление рисками и принимаемые решения.

Читать далее...

Создан индикатор для отображения максимума и минимума, рассчитанных за последние три торговых дня. Это решение позволяет трейдерам быстро оценивать уровни поддержки и сопротивления на основе актуальных данных. Индикатор полезен для определения локальных экстремумов, обеспечивая более полное понимание текущих рыночных условий. Функциональность данного инструмента активно применяется в краткосрочных стратегиях, где важна скорость реакции на изменения цен. Пользователи могут быстро адаптировать свои стратегии к текущей ситуации, используя данные индикатора. Без упоминания специфических платформ или решений, индикатор способствует более обоснованным торговым решениям.

Читать далее...

Скользящие средние (Moving Averages) играют ключевую роль в техническом анализе. Это мощный инструмент, используемый для определения рыночных трендов и сглаживания ценовых колебаний. Существует несколько типов скользящих средних, таких как простое (SMA), экспоненциальное (EMA), сглаженное (SMMA) и линейно-взвешенное (LWMA).

SMA — самое базовое, рассчитывается как среднее арифметическое, но может запаздывать с реакцией на изменения. EMA обладает быстрым откликом на изменения цен, что делает его идеальным для краткосрочной торговли. Каждое скользящее среднее имеет свои особенности и применяется в зависимости от стратегии трейдера.

Оптимизация расчётов этих индикаторов важна для повышения производительности в финансовых приложениях, таких как MetaTrader 5, где скользящие средние являются основой для построения сложных торговых стратегий.

Читать далее...

Индикатор позволяет визуализировать ключевые уровни рынка, показывая максимум и минимум за последние три торговых дня. Это полезно для оценки текущего рыночного тренда и определения важных уровней поддержки и сопротивления. Данные уровня помогают более точно анализировать рыночные движения и принимать обоснованные торговые решения. Использовать индикатор рекомендуется в составе более обширной аналитической системы для повышения точности прогнозов. Подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров, стремящихся к повышению эффективности своих торговых стратегий.

Читать далее...

SAMformer использует инновационный подход к улучшению Transformer, решая проблемы сложности обучения и обобщения на малых данных. Основное новшество — механизм оптимизации с учетом резкости, уменьшающий вычислительную сложность и предотвращающий переобучение. Это делает модель пригодной для ресурсозависимых сред, повышая точность на синтетических и реальных данных. Внедрение SAM в сверточные слои и Transformer улучшает производительность, упрощая интеграцию в существующие архитектуры. Модель находит применение в финансах, медицине и управлении цепочками поставок, где надежное долгосрочное прогнозирование критично.

Читать далее...

Этот робот является одной из восьми модификаций, упрощенных для совместной работы нескольких экземпляров на одном счету. При запуске он устанавливает лимитные ордера на определенном расстоянии от текущей цены. Когда достигнута лимитная цена, открывается позиция, которая закроется при достижении заданной прибыли или в конце дня (22:56). В текущей версии отсутствует гибкая система индикаторов и объемов, оставленных для других модификаций. Генетическая оптимизация на различных активах и таймфреймах может дать интересные результаты. На 30-й строке добавлено исключение для золота и евро, а на 168-й строке добавлено использование минимального символа лота. Пожалуйста, обращайтесь в личные сообщения для обсуждения или предложений по улучшению.

Читать далее...

В статье обсуждаются методы построения моделей временных рядов с использованием MSFformer, включая CSCM и Skip-PAM. CSCM строит дерево признаков, а Skip-PAM использует многоуровневую внимательность для извлечения информации. Для обучения моделей в MetaTrader 5 определена архитектура Энкодера состояния, поддерживающая непрерывность и точность временных рядов. Пакетная нормализация данных и последовательные модификации слоев обеспечивают их готовность для дальнейшего анализа. Дополнительно представлены модели Актера и Критика, способствующие принятию торговых решений. Обучение проводится через специально созданные программы, позволяющие оптимизировать модель для развития прибыльной стратегии.

Читать далее...