Алгоритмическая торговля: изучаем объяснимый ИИ и как он может помочь понять работу сложных моделей. Сложность современных алгоритмов и объем данных делает знание внутренней логики критически важным для доверия к прогнозам и получению прибыльных стратегий. В статье описаны методы глобальных и локальных объяснений, выясняющих значимость различных признаков. Глобальные методы, как важность перестановок, предоставляют общее представление о модели, тогда как локальные, такие как LIME, показывают влияние признаков на конкретные прогнозы. Различие в объяснителях "черного ящика" и специализированных для определенных моделей подчеркивает важность выбора подходящего инструмента для анализа.

Читать далее...

Информация для разработчиков. При публикации скриптов или экспертов всегда важно детально описать вложенные идеи и интерпретацию показаний индикаторов. Определите внешние переменные для лучшего понимания настройки и использования кода. Если выкладывается эксперт, укажите рекомендуемые финансовые инструменты и таймфреймы. Если речь идет об включаемом файле, обозначьте его назначение, будь то трейлинг или вычисление объема позиции.

Важно: графики и иллюстрации создавайте в черно-белой гамме, чтобы упростить распечатку. Используйте именование файлов на английском языке, например, research.mq5 вместо issledovanie.mq5.

Для успешной интеграции и использования систем, сопровождайте публикации осмысленными именами и кратким пояснением, которое поможет пользователям быстрее ориентироваться в коде. Это повысит практическую ценность вашего материала.

Читать далее...

В статье рассматривается усовершенствованный риск-менеджер для MetaTrader 5, позволяющий контролировать и адаптировать размеры позиций. В числе новшеств - плавное изменение позиций при достижении половины лимита и восстановление объемов позиций. Также добавлена оценка максимальной прибыли с остановкой торговли, что актуально для проп-трейдинга. Этот подход улучшает контроль убытков и адаптацию стратегий в зависимости от рыночных условий, включая настройку лимитов убытков от последних пиковых баланс. Эти улучшения предлагают эффективные инструменты для повышения безопасности торговли и минимизации рисков для разработчиков и трейдеров.

Читать далее...

На странице обсуждаются различные методы средних скользящих, доступные для использования в торговых стратегиях. Среди них: простая (SMA), экспоненциальная (EMA), линейно-взвешенная (LWMA), и много других, таких как Hull (HMA) и тройная экспоненциальная (TEMA) средние. Кроме того, упоминаются методы на основе работ Джона Элерса, включая фильтры Laguerre и Butterworth.

Методы способствуют более точному определению тенденций рынка. Настройки включают выбор цены (например, закрытие или открытие), периода усреднения, сдвиг и цветовые индикации. Инструменты уведомлений о смене тренда предлагают возможности звуковых оповещений, электронных писем и пуш-уведомлений.

Эти возможности помогают адаптировать индикаторы к индивидуальным требованиям трейдинга, улучшая точность и информативность анализа.

Читать далее...

Разработка системы репликации в MQL5 для MetaTrader 5 выходит на новый уровень. Переход к модульной архитектуре позволяет улучшить взаимодействие между приложениями, работающими внутри платформы. Индикатор мыши получает обновления, которые поддерживают гибкость и корректность обработки сообщений. Глобальные переменные заменяются более локальными решениями, что способствует повышенной эффективности и управляемости кода. Эти изменения помогут разработчикам создавать более интегрированные и сложные торговые стратегии, используя продвинутые возможности MetaTrader 5. Разбирайтесь в механизмах межпроцессного взаимодействия и оптимизируйте свои приложения для более слаженной работы внутри экосистемы MT5.

Читать далее...

Современное обучение представления графов, широко используемое для задач кластеризации и классификации, сталкивается с ограничениями масштабируемости и чрезмерного сглаживания при увеличении слоев в традиционных методах, таких как GCN. Авторы нового подхода NAFS предложили метод адаптивного сглаживания признаков узлов, который использует информацию как низкого, так и высокого порядка для создания более выразительных эмбеддингов. Это позволяет значительно снизить затраты на обучение и улучшить масштабируемость для больших графов.

Многие методы ранее предлагали разделять процессы сглаживания и преобразования признаков в GCN. В NAFS применяется адаптивное сглаживание, основывающееся на локальных характеристиках каждого узла, что обеспечивает более точное и оптимальное представление. Это достигается без необходимости обучения, что снижает вычислительные затраты.

На практике NAFS реализу...

Читать далее...

Индикатор предназначен для поиска на ценовых графиках свечей, размер которых превышает заданный в настройках уровень. Предоставляется возможность выбора единиц измерения: пункты или проценты. В случае пунктов расчет производится в пунктах, причем для пятизначной котировки пункт составляет 0.00001. При выборе процентов размер свечи рассчитывается в процентах.

Пользователю предлагается выбрать, между какими уровнями производить измерение. Доступны варианты: между максимумом и минимумом свечи (High/Low), между ценой открытия и закрытия (Open/Close), размер верхней тени (Upper Shadow) и размер нижней тени (Lower Shadow).

Задайте нужный уровень размера свечи через параметр Size Definitions. При обнаружении такой свечи индикатор отметит её в соответствии с выбранными настройками.

Читать далее...

В статье рассматривается использование условных генеративно-состязательных сетей (cGAN) для прогнозирования финансовых временных рядов в MetaTrader 5. В отличие от обычных GAN, cGAN обучается на стабильных данных, что позволяет более точно генерировать прогнозы. Основное внимание уделяется созданию модели cGAN с использованием MQL5, комбинируя многослойный перцептрон для построения генератора и дискриминатора. Архитектура сети, включая слои и функции, ориентирована на прогнозирование изменений цен. В процессе обучения дискриминатор проверяет, насколько правдоподобны выходы генератора, что усиливает точность предсказаний, обеспечивая надежный инструмент для трейдеров и разработчиков.

Читать далее...

Исследование методов оптимизации из ALGLIB продолжено. Рассмотрим методы BC, NLC и LM в среде MetaTrader 5. BC (Box Constrained) оптимизирует функции при боксовых ограничениях, что позволяет быстрее решать задачи большого масштаба. Для алгоритма важно корректно задавать стартовую точку и диапазоны параметров. NLC использует алгоритмы, учитывающие линейные и нелинейные ограничения, с выбором решателей SQP, AUL или SLP в зависимости от сложности задачи. LM, объединяющий методы градиентного спуска и Гаусса-Ньютона, полезен в задачах параболической формы, но требует хорошего начального приближения. Результаты применения методов оцениваются по количеству запусков фитнес-функции.

Читать далее...

Функция исполнения ONNX-модели требует определения размеров для входных и выходных данных. Для задания размеров используются функции OnnxSetInputShape и OnnxSetOutputShape. Не все модели имеют фиксированные размеры для входов и выходов. Если размеры не указаны, скрипт отобразит значение -1. Выбор модели осуществляется через функцию FileSelectDialog в директории MQL5\Files. Пример использования скрипта представлен ниже. Такой подход обеспечивает гибкость, позволяя использовать модели с динамическими размерами входа и выхода при их отсутствии в спецификации. Особенно полезно это при работе с множественными ONNX-моделями, где важно соблюдение параметров.

Читать далее...

Статья на mql5.com предлагает решение задачи создания информационной панели для MetaTrader 5. Эта панель отображает торговую историю и статистику по символам и магикам, упрощая работу трейдерам и разработчикам. Ключевые технические аспекты включают использование безбуферного индикатора и базы данных SQLite для сортировки и организации данных. Интерактивные функции, такие как прокрутка таблиц и выбор элементов через мышь, повышают удобство работы. Благодаря продуманной архитектуре, проект демонстрирует, как адаптировать обучающие материалы к реальным задачам алготрейдинга, повышая универсальность и функциональность торговых систем.

Читать далее...

В MetaTrader 5 доступно множество индикаторов для оценки и предсказания рынка:

✓ 38 технических и 12 дополнительных, добавленных в версии 4230
✓ Тысячи пользовательских в бесплатной Библиотеке
✓ Тысячи приложений от профессиональных разработчиков в Маркете

Чтобы разобраться, как именно работают индикаторы, какие сигналы они дают и как их использовать, участники сообщества алготрейдеров создали огромное обсуждение на форуме. В нем они делятся собственным опытом, показывают примеры рыночных ситуаций и вспомогательной разметки при помощи аналитических объектов.

Присоединяйтесь к дискуссии и получайте новые знания

Данный индикатор предназначен для анализа часовых свечей на основе фактического и расчетного диапазонов. Он позволяет пользователю видеть изменение диапазона свечей в процентах, опираясь на средние статистические данные. Основными параметрами, управляющими работой индикатора, являются:

- Averaging Period: количество баров, используемых для усреднения.
- Number Of Bars For Statistics: определяет объём исторических данных для сбора статистики.
- Shifting Start Of Statistics Calculation: позволяет установить, с какого бара начинается сбор статистики, исключая влияние последних данных.
- Histogram Size и Line Size: отвечают за визуальные настройки гистограммы и линии.
- Histogram Color и Line Color: позволяют менять цвета элементов графического интерфейса.

Визуализация включает гистограмму для фактического диапазона и линию для расчетного диапазона. Работает исключительно на часовом гр...

Читать далее...

Диффузионные модели становятся ключевым инструментом в неконтролируемом обучении представлениям. Их способность эффективно обрабатывать анизотропные структуры данных делает их особенно полезными в задачах, где стандартные диффузионные методы оказываются недостаточными. Путем использования направленного шума, модели сохраняют структурную целостность данных, позволяя извлечь богатую топологическую информацию. Это открывает перспективы для применения в алгоритмическом трейдинге, где асимметричные рыночные движения требуют инновационных подходов к анализу данных. Включение таких моделей в рабочие процессы MetaTrader 5 может значительно повысить качество анализа и прогнозирования на финансовых рынках.

Читать далее...

Представлен индикатор на MQL4, выполняющий вычисления по каждой свече для заданного периода. Он определяет суммарную дистанцию между линиями на основе максимальных и минимальных значений цен для разных таймфреймов. Сначала производится вычисление расстояния между линиями, представляющими максимумы и минимумы, для длинного и короткого периода. Затем полученные значения сравниваются в процентном соотношении, где 10% пересчитываются как 100% для сглаживания шумов и минимизации ложных сигналов. Для удобства визуализации меняется цвет линий индикатора при нахождении выше или ниже определенных уровней.

Читать далее...

Алгоритм искусственного электрического поля (AEFA) предлагает мощный подход к решению задач оптимизации, используя законы электростатики. Инспирированный законом Кулона, AEFA рассматривает решения как заряженные частицы, взаимодействующие в пространстве поиска. Заряд каждой частицы зависит от ее эффективности, что позволяет моделировать движение и взаимодействие частиц в поиске глобального оптимума. Алгоритм привлекает внимание своими уникальными свойствами, балансируя глобальный и локальный поиск. Первоначально предложенный Анитой и Ану Пам Ядавом, алгоритм был опубликован в 2019 году. Пожалуй, AEFA интересное дополнение в области популяционных алгоритмов.

Читать далее...

Реализована возможность сериализации и десериализации JSON в языке mql5. Разработчикам доступна интеграция npm для скачивания примеров. Подробнее ознакомиться с проектом можно в репозитории на GitHub по ссылке github.com/Senails/mql5-json. Автор проекта — Кузьма Шевелев. Это решение подходит для тех, кто работает с JSON в mql5 и нуждается в конвертации данных. Необходимые инструкции и документация доступны в репозитории.

Читать далее...

Связь погоды с финансовыми рынками становится все более актуальной для анализа. Очевидно, что в ненастные дни трейдеры более сдержанны, о чем свидетельствуют исследования профессора Эдварда Сайкина. Температура, превышающая 30°C, снижает объемы торгов на 15% на Нью-Йоркской бирже. Влияние погодных условий особенно заметно в крупнейших финансовых центрах.

Для построения системы прогнозирования использован набор данных за последние пять лет из ключевых торговых площадок. Использование машинообучающих моделей, таких как CatBoost, демонстрирует сильную корреляцию между погодными факторами и изменением валютных курсов. Вместо выбора параметров вручную, применялись специальные функции для синхронизации данных.

Читать далее...

BEKST (Band Envelopes Know Sure Thing) — универсальный комбинированный инструмент технического анализа финансовых рынков, который анализирует отклонения цены от сглаженных и взвешенных темпов её изменения на четырёх интервалах. Индикатор предоставляет информацию о расположении цен относительно нормального торгового диапазона. BEKST позволяет построить гибкую торговую стратегию, подходящую для всяческих торговых пар и таймфреймов. Конфигурация индикатора может быть адаптирована для скальпинга, ночного флэта или долгосрочного тренда. Встроенный блок сигналов уведомляет о приоритетных направлениях торговли при касании ключевых линий. Возможна настройка частоты и качества сигналов через входные параметры.

Читать далее...

Собран первый модуль системы репликации/моделирования. Модули можно применять индивидуально, избегая избыточного кодирования. Модуль настраивается без перекомпиляции, используя сообщения. Система пригодна для реальных и демонстрационных счетов. Она имитирует поведение, схожее с тем, что наблюдается на обоих видах счетов. Основное преимущество — возможность работы с MetaTrader 5 как в обучении, так и в торговле.

Переход на сообщения вместо глобальных переменных в терминале упростил архитектуру. Это повысило стабильность передачи данных между программами. Добавляется индикатор управления для модульной работы. Удалены глобальные переменные, введен обмен сообщениями через буферы индикаторов и события. Прозрачная передача и контроль данных между сервисами требуют тщательного подхода во избежание потерь.

Код индикатора управления обновлен для работы без глобальных переменных. Реализованы ...

Читать далее...

Фрактальное сглаживание FRAMA задействовано в индикаторе с применением дискретного фильтра. Этот фильтр исключает мелкие колебания цены. Отсеивание происходит, когда относительное движение в боковом тренде не превышает квадрат размерности отметки интервала. Такой подход позволяет более точно и стабильно анализировать рыночные данные. В результате уменьшается шум в данных, улучшая тем самым возможность выявления ключевых трендов и изменений в направлении цены. Этот метод повышает точность прогноза, что делает его полезным инструментом для работы в динамичной рыночной среде.

Читать далее...