Недавняя публикация о разработке системы репликации интересна как пример практической автоматизации в MetaTrader 5 с использованием MQL5. Рассматривается переход от скриптов к сервисам для повышения функциональности. Подчеркивается важность преобразования скрипта в сервис для реализации сложных задач наблюдения за графиками.

Пример применения: простейший скрипт, трансформирующийся в сервис, добавляет индикатор на график. Внимание уделено различиям между скриптами и сервисами и их применению для анализа графиков. Объясняется, как сервисы помогают в стандартной настройке графиков и удержании индикаторов, что позволяет обеспечить предсказуемое и постоянное отображение данных.

Читать далее...

Цены на нефть, включая марки Brent и WTI, имеют значительное влияние на мировую экономику и торговлю. Различия между этими марками важны для понимания динамики рынка и развития стратегий торговли. Визуализация ценовых спредов и применение контролируемого машинного обучения помогают прогнозировать изменения цен. Понимание псевдообратных методов в линейной алгебре важно для сокращения ошибок в прогнозах. Современные алгоритмы внесли множество изменений в традиционные торговые стратегии. Тестирование стратегий с помощью MQL5 позволяет выявить их потенциал и ограничения в условиях изменяющегося нефтяного рынка.

Читать далее...

Метод RefMask3D позволяет выполнять комплексный анализ мультимодального взаимодействия и различных признаков облака точек. Он объединяет кросс-модальное внимание и языковую модель, переводящую текстовое описание в структуру токенов. RefMask3D использует архитектуры, такие как энкодер точек и декодер с Transformer, для улучшения работы с лингвистическими и геометрическими данными. Важная часть — модуль кластера объектов, который интегрирует данные из разных источников и создает эмбединги объектов, улучшая общую точность модели на 1.57%. Операции выполняются с использованием алгоримов самовнимания и кросс-внимания для детального анализа данных.

Читать далее...

Индикатор TrendiNoRedraw изменяет цвет линии в зависимости от направления тренда, а также отображает стрелки в точках разворота цены. Помимо визуальных сигналов, TrendiNoRedraw оснащён звуковыми и текстовыми уведомлениями о появлении стрелки. В коде доступно описание функционала. Этот инструмент помогает быстро определить изменения тренда и моменты разворота, предоставляя трейдерам ключевые данные для эффективного принятия решений. Подходит для различных стратегий и может быть интегрирован в торговые системы.

Читать далее...

Моделирование матриц требует точного представления для корректных вычислений. Правильная реализация обязательна для избегания запутанных результатов и сложных кодовых решений. Рельефность матричной структуры через одномерный подход, с динамическим аспектом, предлагает более эффективную библиотеку методов работы.

Тем не менее, вызовы связаны с сортировкой элементов и факторизацией. Понимание того, как оптимально организовать матрицу, включая строковые и столбцовые структуры, существенно влияет на производительность и читаемость кода.

Рекомендуется изучение специализированной литературы для совершенствования и углубления математических концепций, от которых зависит успех работы с матрицами в программировании и факторизации.

Читать далее...

Скрипт автоматически генерирует HTML-отчет с сохранением статистики и созданием скриншотов, давая целостное представление о торговой активности. Для визуализации изменяйте шаблон "screen" в соответствии с предпочтительными настройками графика, эти настройки будут отражены на скриншотах. Ордера с примечаниями, содержащими восклицательный знак и цифру от !0 до !9, выделяются в отдельной вкладке отчета.

Получить доступ к итоговой статистике можно, запустив файл в терминале. Рекомендуется создать ярлык или добавить в закладки для упрощения доступа. Рядом с папкой "Index" расположена "LocalData/Comment", где можно создать 'ticket.txt' для добавления комментариев к ордерам.

Время выполнения скрипта варьируется в зависимости от количества данных и может занимать от нескольких секунд до минут. По завершении работы раздастся звуковой сигнал с сообщением в верхнем левом углу графика.

Парамет...

Читать далее...

Обзор статьи о применении математических принципов в программировании на MetaTrader 5. Рассмотрены сложные технические аспекты, такие как использование секансов для создания нейронных сетей. Обсуждено, как инверсия индексов в коде приводит к ошибкам, и показаны способы их исправления. Также статья предлагает методики оценки углового коэффициента прямой для нейросетей, используя производные и подходы к минимизации покрытия. Практическая часть раскрывает, как эти методы применяются для оптимизации алгоритмической торговли, упрощая сложные вычисления и улучшая точность результатов. Подходит для опытных разработчиков и новичков в алгоритмической торговле.

Читать далее...

Скрипт CalculateHistoryProfit версии 1.0 необходим для расчета прибыли за определенный период с применением графической панели из внешней библиотеки MtGuiController.dll. Пользователи могут указать диапазон дат, символы и магические номера на панели. Скрипт обрабатывает общую прибыль и количество сделок на основе введенных параметров. Выбор дат может быть облегчён предустановленными кнопками, что делает инструмент удобным для быстрой оценки торговой деятельности. В дальнейшем планируется добавить расчет максимальной просадки. Чтобы скрипт заработал, требуется минимальная ручная корректировка файла и распаковка библиотеки в нужном каталоге. Библиотека MtGuiController была немного модифицирована для интеграции панели. Код доступен на GitHub.

Читать далее...

В статье обсуждается построение линейных уравнений на основе данных. Рассматриваются методы нахождения наилучшего уравнения для данных, используя простые и сложные математические методы. Объясняется, как математические формулы можно выразить в виде программного кода, с примерами на языке MQL5. Подчеркивается важность понимания математики для упрощения задач программирования и анализа данных. Также упоминается о матричной факторизации как инструменте для работы с данными и вычислениями, подчеркивая её удобство и эффективность в условиях изменяющихся переменных. Обучение в данной области способствует лучшему пониманию программирования и моделирования данных.

Читать далее...

Алгоритм African Buffalo Optimization (ABO) предлагает метаэвристический подход, основанный на поведении африканских буйволов. Ключевые идеи: координация и социальное взаимодействие, что позволяет животным эффективно защищаться и искать ресурсы. Алгоритм инициализируется случайными позициями, оценивая каждое решение через функции фитнеса, улучшая их за счет обновления позиций. Процедуры "Moving" и "Revision" реализуют функции оптимизации с учётом глобальных и локальных решений. Тестирование оригинальной и измененной логики ABO показывает 51.49% результативности, улучшая способности алгоритма на задачах большой размерности. Попробован подход случайного выбора позиции, что также укрепляет эффективность.

Читать далее...

Мы выпустили новую версию платформы MetaTrader 5 build 4620, в которой исправили ряд трудноуловимых ошибок, а также добавили новые методы в MQL5:

- В терминале исправили ошибки при запросах тиковой истории — в некоторых случаях вы могли получать неполные исторические данные.
- Функция автодополнения при поиске теперь работает корректно и регистронезависимо во всех языках.
- В MQL5 опубликовали документацию по новым методам для высокопроизводительных вычислений OpenBLAS.

Подробнее обо всех изменениях...

Индикатор базируется на концепциях "Dynamic RSI" Романа Киверина. Внесены изменения в формулу для повышения точности анализа. Новая версия позволяет пользователям просматривать данные с более высоких таймфреймов, что расширяет аналитические возможности и помогает лучше понять рыночные тенденции. Это обновление полезно для тех, кто работает с множественными таймфреймами и нуждается в дополнительной информации для принятия обоснованных решений. Такой подход способствует улучшению качества торговых стратегий и более глубокому пониманию динамики рынка.

Читать далее...

В сегодняшней статье рассматривается возможность обучения больших языковых моделей (LLM) на центральных процессорах (CPU), без использования графических процессоров (GPU). Это позволяет снизить системные требования и дает больше возможностей для тестирования. На практике обучение на CPU ограничено производительностью и может быть неэффективно для сложных задач, однако для простых функций это возможный путь.

Ключевые этапы обучения LLM начинаются с создания набора данных. Используя MetaTrader 5, происходит сбор и обработка данных. Важно аккуратно выполнить разбиение данных, чтобы учесть возможности CPU. Далее данные проходят процесс токенизации с помощью библиотек, например, tiktoken, что помогает в их подготовке для обучения.

Следующий шаг — непосредственное обучение модели. С помощью проекта llm.c на GitHub можно использовать примеры для подготовки и обучения моделей. Это включает ...

Читать далее...

сторону формулы, чем уменьшу количество операций. Это сделано для простоты описания, хотя может и не быть лучшим вариантом. Теперь процедура будет довольно простая: сначала берется транспонированная матрица, затем она умножается на исходную матрицу, и затем результату присваивается обратная величина. Далее, после получения обратной матрицы, умножаем её на транспонированную из первой стадии. Чтобы реализовать возврат кода обратно, мы должны реализовать соответствующие процедуры транспонирования и инверсии. Первая из них более простой, так как достаточно переместить столбцы и строки, что относительно просто сделать, если предварительно выделено достаточно памяти. Вторая, более сложная, она требует испытания различных решений благодаря более сложным структурам. В продолжении статьи проделывается реализация того простого кода для преобразования MQL5, о котором ранее говорилось. В результа...

Читать далее...

В современной экономике прогнозирование цен и рыночных трендов является ключевым элементом для успешного управления рисками и принятия эффективных торговых решений. В условиях высокой волатильности традиционные методы машинного обучения могут быть ограничены в своих возможностях. Переход на предварительное обучение моделей на больших неразмеченных данных, а затем тонкая настройка под конкретные задачи, значительно повышают точность без необходимости сбора больших объемов новых данных. Модели на базе Transformer успешно адаптированы для финансовых данных, учитывают корреляции и временные зависимости, что позволяет строить более точные рыночные прогнозы. Это открывает новые горизонты для построения стратегий с минимальной ручной настройкой.

Читать далее...

Торговый индикатор Support and Resistance предназначен для отображения уровней поддержки и сопротивления на графике цен. Эти уровни определяются с использованием классических симметричных фракталов. KG Support and Resistance предлагает использование данных с четырех таймфреймов, которые настраиваются пользователем. В работе индикатора предусмотрено два варианта расчета уровней: по ценам High/Low и Open/Close, а также два типа визуализации: High/Low и Open/Close. Этот индикатор оптимизирован для стратегий, фокусирующихся на пробоях и отскоках от уровней, что делает его полезным инструментом для анализа рынка.

Читать далее...

Опытным разработчикам MetaTrader 5 и новичкам в алгоритмической торговле будет интересно прочитать о создании сложных типов данных, таких как структуры и классы. Статья объясняет, как с помощью структур оптимизировать хранение и управление данными, позволяя объединять взаимосвязанные элементы в единую сущность. Также рассматриваются возможности объектно-ориентированного программирования для модульного построения кода, что важно при командной разработке. Автор предлагает практические примеры использования данных подходов в MQL5, подчеркивая их пользу в повышении надежности и удобства работы с программами. Детали о передаче функций между разными модулями завершают этот полезный для разработки обзор.

Читать далее...

Индикатор способен отслеживать ключевые события в торговом процессе: открытие и закрытие позиций, фиксация прибыли или убытков, полное использование капитала. Рекомендуется устанавливать индикатор на актив с высокой волатильностью для более точных результатов. При работе с низковолатильными инструментами возможны задержки и пропуски. Встроенные мелодии помогают отслеживать события звуковыми оповещениями. Все аудиофайлы размещаются в директории терминала по пути "/Files/Sounds". Это решение подходит для трейдеров, стремящихся к оперативному получению информации о важнейших движениях в торговле.

Читать далее...

Углубление в алгоритм адаптивной социальной оптимизации (ASBO) демонстрирует, как принципы коллективного поведения можно применить для решения сложных задач оптимизации. ASBO, развиваясь через динамическое лидерство, соседство и самоорганизацию, адаптирует решения с помощью самоадаптивной мутации. Рассматриваются ключевые аспекты, как гибкость в эволюции параметров мутаций по методу Швефеля для повышения эффективности поиска в огромном пространстве решений. Для обеспечения стабильности значения таких параметров, как Cg и Cs, включены методы нормализации и адаптивного масштабирования. Эти подходы расширяют возможности оптимизации торговых стратегий, предоставляя разработчикам мощные инструменты для достижения высоких результатов.

Читать далее...

Разрабатывается алгоритм для сглаживания ценовых колебаний и облегчения визуальной идентификации направления тренда. Это особенно актуально для анализа финансовых рынков, где точность и предсказуемость движения цены имеют первостепенное значение. Изучение таких методик может значительно улучшить понимание текущих рыночных условий и помочь в принятии инвестиционных решений. Алгоритм позволяет нивелировать шумы и краткосрочные отклонения, предоставляя более четкую картину основного тренда. Применение данной стратегии может быть полезно для долгосрочного планирования и создания стабильных инвестиционных портфелей.

Читать далее...

Билл Вильямс известен как разработчик индикаторов и стратегий, основанных на психологии рынка. Основные инструменты: Аллигатор, фракталы, Awesome Oscillator (AO). Аллигатор: три скользящих средних помогают выявлять фазы рынка. AO оценивает импульс через разницу SMA. Фракталы указывают на возможные точки разворота.

Использование стратегии Вильямса повышает стабильность торговли. Добавление прогностических инструментов и индикаторов ADX и ATR улучшает результативность. Стратегия демонстрирует положительный коэффициент Шарпа и минимальные риски. Возможности углубленного обучения еще больше усиливают этот подход.

Читать далее...