Статья обсуждает эффективное решение проблемы преждевременного выхода по стоп-ауту в алгоритмической торговле с MetaTrader 5. Представлена стратегия, сочетающая уровни поддержки и сопротивления и среднесрочные прогнозы на основе скользящих средних. Подчеркивается важность соблюдения фиксированного стоп-лосса. Для прогнозирования будущих значений используется нейронная сеть, обученная на Python, с последующей конвертацией модели в ONNX. Новая стратегия уменьшает убытки и увеличивает доходность, улучшая начальный коэффициент Шарпа с -0,39 до 0,79, а среднюю прибыльную сделку с 98 до 130 USD.

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Освоение сокетной связи в MQL5 стало проще благодаря превосходным возможностям Python. Вместо классического VBA, используй Python и расширяй горизонты взаимодействия между MetaTrader 5 и Excel. Этот подход позволяет более гибко строить связи через Python, делая систему независимой от конкретных программ. Использование модуля xlwings открывает возможности для исполнения скриптов Python прямо в Excel. Такой метод облегчает перенос данных между платформами и формирует основу для мощных алгоритмических решений. Интеграция Python делает разработки более практичными и эффективными, давая возможность создавать более продвинутые рыночные стратегии.

👉 Читай | Форум | @mql5ru

Классические торговые роботы часто неэффективны в реальных условиях. Несмотря на впечатляющие результаты бэктеста и высокий винрейт, они могут сталкиваться с убытками на реальных счетах. Причина кроется в неспособности алгоритмов учитывать контекст, например, новости или рыночные условия. Машинное обучение при таких ограничениях тоже может не помочь.

Для улучшения требуется система, способная анализировать графики, дни недели, новости и волатильность. Большие языковые модели (LLM) предлагают такую гибкость, их сила заключается в эмерджентности, что позволяет им адаптироваться к сложным условиям, предоставляя более точные и обоснованные торговые сигналы.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

В MetaTrader 5 build 5430 мы обновили графическое ядро для отрисовки графиков.

Теперь вместо устаревшего GDI используется современный движок Blend2D. Он обеспечивает значительно более быструю и плавную отрисовку графиков и индикаторов. Благодаря современным алгоритмам рендеринга и поддержке аппаратных оптимизаций он дает четкую, детализированную графику, корректную работу с прозрачностью и стабильное отображение на всех системах, включая экраны с высоким разрешением.

Помимо этого, мы расшили поддержку библиотеки линейной алгебры OpenBLAS в MQL5, добавив около 20 новых функций для работы с матрицами и векторами.

Также в новой версии улучшена веб-версия платформы: она стал еще более стабильной и безопасной, а в стакане появилась возможность изменять режим отображения объемов.

Читать далее...

Подсчет последовательного количества бычьих и медвежьих баров важен для анализа рыночных тенденций. Важен правильный подход к решению задачи и корректная работа с исходными данными. Убедитесь, что ваш код аккуратно обрабатывает каждый новый бар и правильно обновляет счетчик при смене тренда. Это поможет создать более точную картину рыночного поведения и значительно повысить эффективность принимаемых решений. Если нужно повысить точность анализа, подбирайте дополнительные параметры для анализа. Правильная обработка данных станет основой для успешного построения торговых стратегий.

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

Представляем полезный инструмент для программистов, работающих с торговыми советниками. Часто требуется доступ к последней закрытой сделке, но тут можно запрашивать любую по индексу. Под активной торговлей понимаются рыночные ордера. Значение 0 указывает на последнюю активную сделку, 1 — на следующую по очереди и так далее. Важной функцией является возможность фильтрации сделок по символу и магическому числу, что упрощает управление и анализ торговой активности. Эти параметры позволяют эффективно анализировать торговые операции и отлаживать стратегии. Данный функционал важен для тех, кто нацелен на точный контроль и оптимизацию торговых процессов.

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

Современные финансовые рынки остаются сложной и динамичной системой, которую нелегко анализировать классическими методами. Новейшие исследования в области обработки данных событийных камер могут предложить эффективные подходы к этому сложному вопросу. Один из таких прорывов — фреймворк EV-MGRFlowNet, который использует рекуррентные нейронные сети для анализа потока событий.

Этот фреймворк обучается без учителя, концентрируясь на динамике и причинно-следственных связях внутри данных, что делает его полезным для анализа тиковых данных на финансовом рынке. Его способность воспринимать рыночные изменения как поток событий открывает новые возможности для алгоритмической торговли и риск-менеджмента.

В основе EV-MGRFlowNet лежат специфические модули FERE-Net и FGD-Net, которые эффективно извлекают и обрабатывают пространственно-временные признаки из событийных данных. Это позволяет систем...

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

Эта работа изучает адаптацию алгоритма Crystal Energy Optimizer (CEO) для задач непрерывной оптимизации. Алгоритм основан на физическом процессе замерзания и моделирует поведение кристаллов льда. Elite Crystal Evolution Algorithm (ECEA) — это авторский алгоритм, применяющий идеи CEO для решения таких оптимизационных задач.

Основное отличие ECEA заключается в использовании популяционного метода. Здесь популяция включает элитные и обычные "кристаллы", которые представляют решения. Алгоритм адаптирует порядок и движение кристаллов, уделяя внимание локальному исследованию и глобальному поиску.

Изменения адаптированы к многомерному пространству и включают стратегии движения и механизмы, стимулирующие разнообразие в популяции, что позволяет избежать локальных экстремумов.

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

В современных мультипарных торговых стратегиях важна адаптивность к изменчивым условиям рынка. Проблемы возникают, когда инструменты, оптимизированные для одной валютной пары, например EURUSD, оказывают непредсказуемые результаты на другой, как GBPJPY, из-за различий в волатильности. Фиксированные размеры лота и стоп-лоссы могут быть рискованными, приводя к неравномерному распределению риска и увеличенным просадкам.

Для решения этой задачи советники можно оснастить функциями адаптации на основе волатильности, используя инструменты, такие как ATR, и динамическое управление позицией. Это обеспечивает более стабильное распределение риска и эффективное управление на разных валютных парах, особенно во времена серьезных рыночных изменений.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

В статье рассматривается возможность управления MetaTrader 5 через Excel с использованием Python и xlwings, предлагая интеграцию для алгоритмической торговли. Описывается процесс создания эхо-сервера на Python и его взаимодействие через сокеты, что позволяет управлять MetaTrader 5 как из Excel, так и напрямую из Python. Программирование клиентской части на MQL5 демонстрирует, как трейдеры могут создать эффективную связь между системами, сохраняя простоту и функциональность. Решение открывает новые возможности для автоматизации процессов, предлагая гибкость в размещении серверных компонентов и клиентских частей на разных устройствах.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Инструмент визуально отображает активные торговые сессии на 24-часовом циферблате. Он связывает сессии с часами серверного времени брокера и локального времени компьютера. Активная в данный момент или пересекающаяся сессия выделена желтым текстом. Это помогает избежать путаницы в определении текущих и пересекающихся сессий. Полезность такого подхода заключается в точном понимании активности на разных мировых рынках по отношению к вашему времени. Инструмент особенно полезен для трейдеров, работающих с разными временными зонами и желающих точно синхронизировать свои торговые стратегии.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Советник обеспечивает удобный доступ к ключевому функционалу для разработчиков: поиск активных рыночных ордеров. Возможность анализа сделок по индексу расширяет гибкость использования. При указании индекса 0 возвращается последняя активная сделка. Указание индекса 1 позволяет получить данные о предыдущей сделке. Это полезно для анализа торговой активности. Функция фильтрации сделок по символу и магическому числу помогает получить целенаправленную выборку. Такой подход упрощает обработку торговых данных и повышает эффективность мониторинга текущей рыночной ситуации.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Сегодняшняя статья продолжает изучение индикатора для визуализации периодов старших таймфреймов на младших графиках. Этот инструмент служит мощным аналитическим ресурсом, позволяющим трейдерам лучше анализировать ценовые движения. Основная цель — выявление скрытых рыночных паттернов и уровней, что помогает усовершенствовать торговые стратегии. Однако, настройка таких инструментов может быть сложной. Для упрощения работы создана утилита управления в реальном времени, превращающая статичные параметры в интерактивные элементы управления. Это решение обеспечивает удобный доступ к настройкам, улучшает визуальную обратную связь и ускоряет аналитический процесс.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Россия на пороге революции в алгоритмической торговле с появлением EV-MGRFlowNet, инновационного фреймворка, сочетающего событийные потоки с архитектурой Энкодер-Декодер. Он предлагает уникальный подход к обработке тиковых данных, улавливая тонкие рыночные изменения с помощью ST-ConvGRU и FERE-Net. Рекомендован для трейдеров и разработчиков, стремящихся к более глубокому пониманию движения цен. Этот динамический подход позволяет моделировать рыночные события, сохраняя их естественную структуру и временную согласованность, что делает его ценным инструментом как в периоды волатильности, так и в более стабильные времена.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

MetaTrader 5 (начиная с версии 4230) теперь поддерживает запуск терминала из конфигурационных файлов, открывая новые возможности для автоматизации. Пользователи могут планировать задачи для выполнения в указанное время с помощью Windows Task Scheduler. Для таких сценариев достаточно создать индивидуальный конфигурационный файл. Ключевым новшеством является параметр ShutdownTerminal, позволяющий закрывать терминал по завершении задачи. С помощью свойства MQL_STARTED_FROM_CONFIG скрипты могут адаптировать поведение в зависимости от способа запуска. Это значительно упрощает переоптимизацию торговых стратегий и автоматизацию рутинных задач, улучшая общую эффективность работы.

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

Среднее геометрическое выступает важным инструментом в математике и статистике, особенно в случаях, когда необходимо анализировать центральную тенденцию данных, зависящих от произведения их значений. Этот способ расчета среднего значения выгодно отличается от среднего арифметического, особенно в сценариях экспоненциального роста. Примером приложения служат данные о динамике человеческой популяции или процентные ставки. В бенчмаркинге среднее геометрическое помогает в определении средних значений коэффициентов ускорения, демонстрируя отсутствие или наличие изменения скорости. В бизнес-контексте среднее используется для вычисления среднегодового темпа роста (CAGR), позволяя эффективнее оценить пропорциональный рост.

👉 Читай | VPS | @mql5ru