Введение серии публикаций посвящено созданию библиотеки для работы с журналами в MQL5. Цель - предоставить инструмент, улучшенный по сравнению с нативными журналами MetaTrader 5. Эти журналы мониторят основные показатели, но ограничены в специфике разработки советников. Нужна система, дающая полный контроль над записываемыми событиями: ошибки, результаты и данные для дальнейших исследований. Структура проекта важна для упрощения сопровождения кода. Введение различных уровней журналов с возможностями автоматизации и кастомизации форматов обеспечивает полезную и эффективную работу, позволяя оптимизировать операции и улучшать производительность.

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

Данный код предоставляет быстрый способ определения количества баров на графике. Это значение всегда будет равно или меньше заданного вами ограничения в настройках Tools/Options/Charts и Max Bars in Chart. Оно также зависит от данных, полученных от брокера или тех, что вы загрузили сами, например, используя пользовательский символ. В этом коде используется функция iBars. Чтобы использовать, достаточно перетащить скрипт на график и проверить вкладку "Эксперты" в панели инструментов. Также обратите внимание на левый верхний угол окна графика, куда добавлена строка с помощью функции Comment для отображения информации.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

Построение графика входящего объема позволяет анализировать давление объема в реальном времени, отображая его изменения тик за тиком. В отличие от стандартного графика объема, данный индикатор визуализирует как объем изменяется внутри одного бара, что полезно для более глубокого понимания рыночной активности.

При высокой тиковой активности наблюдается рост гистограммы, что свидетельствует о нарастающем тренде. При слабом объеме пики гистограммы остаются невысокими. Такая прогрессия тикового объема помогает выявлять внезапные изменения объема, позволяет отслеживать микроструктурные изменения рынка и понимать, как растет объем в процессе формирования бара.

Индикатор также способствует обнаружению поглощения или истощения: например, увеличение объема без значительного изменения цены.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Внедрение SHA-256 в MQL5 открывает новые горизонты для алгоритмической торговли, решая проблемы несовместимости встроенных функций с криптобиржами. Благодаря пользовательской реализации, разработчики могут адаптировать криптографические алгоритмы под уникальные требования торговли, минимизируя риски и упрощая сложные операции. Это позволяет эффективно генерировать сигнатуры для API, укреплять аутентификацию и мониторинг, а также устранять уязвимости. Подход обеспечит трейдерам долгосрочную надежность и конкурентоспособность на рынке, где изменения происходят постоянно.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

Создание индикатора сезонности для MetaTrader 5 на языке MQL5 позволяет выявлять ключевые моменты для торговли, анализируя повторяющиеся рыночные паттерны по дням месяца, дням недели и часам дня. Индикатор автоматически строит графики, показывая среднюю доходность каждого периода с функциями прогноза и статистики. Гибкость настроек позволяет адаптировать его под любые рыночные условия и таймфреймы. Этот инструмент, объединяющий аналитическую мощь и простоту использования, станет ценным дополнением для алгоритмического трейдинга, предоставляя трейдерам возможность принимать обоснованные решения на основе исторических данных.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

Обучение с подкреплением остается актуальной темой для современного анализа данных. TD-обучение, в отличие от Монте-Карло, обновляет значения на основе частичной информации, что позволяет не ожидать завершения эпизодов. Это полезно в динамичных средах, где требуется постоянно обновлять политику. Отличия TD от Q-обучения и SARSA заключаются в концентрации на значениях состояний и их обновлении, а не на парах состояние-действие. В сферах, таких как управление ресурсами и система "умного здания", преимущества TD очевидны. В MQL5 реализованы подходы, способствующие эффективному обучению алгоритмов с использованием нейронных сетей.

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

Документация по файлам и методам представлена в указанной статье. Все файлы находятся в архиве Trade classes Python.zip и включают важные модули и тестовые скрипты.

Основные модули:
- Trade\AccountInfo.py включает класс CAccountInfo
- Trade\DealInfo.py включает класс CDealInfo
- Trade\HistoryOrderInfo.py включает класс CHistoryOrderInfo
- Trade\OrderInfo.py включает класс COrderInfo
- Trade\PositionInfo.py включает класс CPositionInfo
- Trade\SymbolInfo.py включает класс CSymbolInfo
- Trade\TerminalInfo.py включает класс CTerminalInfo
- Trade\Trade.py включает класс CTrade

Тестовые файлы:
- accountinfo_test.py тестирует методы CAccountInfo
- dealinfo_test.py тестирует методы CDealInfo
- error_description.py содержит функцию для объяснения кодов ошибок
- historyorderinfo_test.py тестирует CHistoryOrderInfo
- orderinfo_test.py тестирует COrderInfo
- positioninfo_test.py тестиру...

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

Новый индикатор предоставляет возможность идентификации бычьих и медвежьих свечных паттернов с дополнительной опцией подтверждения объемом. Принцип работы прост: если объем текущей свечи больше предыдущей, это усиливает надежность паттерна. Настройка "UseVolumeFilter" позволяет пользователю включить или отключить эту функцию.

Два ключевых параметра позволяют персонализировать внешний вид индикатора: "BullishArrowColor" и "BearishArrowColor" меняют цвет стрелок, обозначающих бычьи и медвежьи паттерны соответственно. Визуальная составляющая индикатора предельно ясна: стрелка вверх под свечой обозначает бычий паттерн, а вниз над свечой — медвежий. С активированным фильтром объема показываются только те фигуры, где объем нарастает, что делает анализ рынка более обоснованным.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

Анализ временных зон и ценовых уровней — важный элемент торговых стратегий. Надежный индикатор тепловой карты помогает выявить горячие и холодные участки на графике, показывая где цена задерживается дольше. Архитектура построена на модульности, что обеспечивает надежность и актуальность данных. Используется динамическое регулирование уровня детализации и алгоритмическая оптимизация для повышения производительности. Визуализация основана на цветовых градиентах, делая рыночные паттерны визуально доступными. Изучение синергии этого инструмента с объемными профилями и волатильностью может значительно улучшить прогнозирование рыночного движения. Поддержка адаптации к различным рынкам через настройки позволяет применять индикатор независимо от торговых условий.

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Представляем переработанный индикатор, базирующийся на канале Дончиана, с акцентом на новой версии 1.02. Индикатор основывается на зигзагообразной структуре и фиксирует изменения направления с помощью графических маркеров. Развороты зависят от поведения канала—они происходят при уплощении канала. Для фильтрации незначительных поворотов применен параметр глубины, что минимизирует недостоверные сигналы. Текущая "живая" нога представлена динамической линией тренда и обновляется в реальном времени между последним разворотом и текущим ценовым максимумом. Новые опции включают коррекцию ног и возможность управления видимостью линии тренда. Это улучшает визуальный анализ и дает дополнительные аналитические возможности, основываясь на реакции цены на трендовые линии. Не следует использовать для точных прогнозов или как самостоятельный инструмент, это средство для качественного анализа.

👉 Читай | Учебник | @mql5ru

Советник Bias Ea оснащен модулем динамического управления рисками, устанавливающим лимиты прибыли и убытков на разных временных интервалах. Эти значения автоматически корректируются на основе изменений в балансе счета, обеспечивая гибкое управление торговой эффективностью. Для облегчения работы с OCO-ордерами используется класс COcoOrder. Библиотека Array Functions с более чем 50 функциями функциональна для операций с массивами и датами. Дополнительные классы советника способствуют управлению оборудованием, конвертации и расчету ATR. Метод ICT Daily Bias определяет направление сделок. Файл "Base Strategies" предоставляет основу для создания стратегий, а файл Bias анализирует рыночный перекос на различных таймфреймах, предлагая технологически продвинутое решение для автоматизации торговли.

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru

Статья рассматривает использование CatBoost в стратегии торговли на пересечении скользящих средних в MetaTrader 5. Рассмотрен процесс извлечения данных, обучения модели и интеграции в советники. Подробно описано создание CSV-файлов для обучения и тестирования. Обсуждаются улучшения через выбор значимых признаков, настройку гиперпараметров и оценку моделей. Приведены результаты тестирования с различными порогами вероятности, подтверждающие успешность фильтрации сделок с низкой вероятностью успеха. Автор предлагает попробовать другие ML-модели и варианты предсказания, оставаясь открыт к идеям читателей для повышения точности.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Фреймворк K²VAE представляет собой инновационное решение для вероятностного прогнозирования временных рядов в финансовой торговле, объединяя возможности теории Купмана и фильтра Калмана с вариационным автоэнкодером. Этот подход конвертирует нелинейные процессы в линейные модели, что упрощает анализ и прогнозирование динамики. KoopmanNet и KalmanNet работают согласованно для обеспечения точности прогнозов с адаптацией к рыночным изменениям. K²VAE предлагает прозрачные модели и гибкие прогнозы, позволяя трейдерам управлять рисками с помощью одновременной генерации множества рыночных сценариев, повышая надежность алгоритмических торговых стратегий.

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

Изучите разработку стратегии пробоя на основе календарных новостей для MetaTrader 5 на MQL5. В статье описан процесс создания классов для обработки календарных данных, бэк-тестирования и реальной торговли. Основное внимание уделено реализации кода исполнения, который анализирует рынок и открывает ордера в ключевые моменты на основе запланированных новостных событий. Описаны методы управления рисками и стратегии оптимизации в условиях усиленной волатильности. Эта методология позволяет точно настроить алгоритмы для максимизации прибыли и минимизации рисков с использованием календарных данных в рамках торговых систем.

👉 Читай | Форум | @mql5ru

Настройки индикатора включают параметры, влияющие на его работу. Период моментума определяет количество свечей для расчета, рекомендуется 14 для сглаживания кривой. Период волатильности, также 14 свечей, обеспечивает адаптацию индикатора к рыночным условиям.

Коэффициент масштабирования использует значение по умолчанию 100000 для корректного представления данных. Пороговые значения указывают на перекупленность (выше 100.0) и перепроданность (ниже -100.0).

Определение тренда основано на импульсе: положительный указывает на восходящее движение, отрицательный - на нисходящее. Корректировка волатильности позволяет лучше учесть рыночные изменения, обеспечивая более точные сигналы. Сигналы перекупленности и перепроданности сигнализируют о возможных коррекциях или восстановлении цен.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Разработка системы для учета экономических новостей важна для создания высокоточных трейдинговых стратегий. Фреймворк содержит несколько компонентов, включая скрипт CalendarRetriever.mq5, который собирает данные о прошедших экономических событиях, и включает их сохранение в общих файлах терминала. Это необходимо для последующих этапов бэктестинга. Важными входными параметрами являются даты начала и окончания, которые определяют временные рамки для сбора данных.

Файл CalendarFile.mq предоставляет структурированное управление данными через два класса: CalendarFileWriter и CalendarFileReader, которые позволяют записывать и читать данные соответственно. Советник NewsBacktest.mq5 моделирует условия новостей в режиме реального времени, используя сохраненные данные для оптимизации сделок.

Советник обрабатывает различные новостные события в ходе выполнения и реагирует на них через функции ...

👉 Читай | Форум | @mql5ru

В статье обсуждается создание мультивалютного советника для MetaTrader 5, который позволяет торговать 30 парами одновременно с одного графика. Основное внимание уделено использованию индикаторов полос Боллинджера и канала Кельтнера для генерации торговых сигналов. Советник позволяет автоматически управлять стоп-лоссами и тейк-профитами, а также предлагает конфигурацию торговых сессий и ручное управление ордерами. Благодаря использованию MQL5 и хэндлов индикаторов, разработка такого советника становится более удобной и эффективной по сравнению с MetaTrader 4, расширяя возможности для разработчиков и трейдеров.

👉 Читай | Учебник | @mql5ru

В представленном коде описывается экспертный советник, который использует перечисления и входные параметры для автоматизирования торговли. Перечисление `enumJnsSignal` определяет типы сигналов, включая `eTypeCrossMA` и `eTypeTrend`, а `enumOrderType` используется для классификации ордеров на покупку и продажу.

Входные параметры включают уникальный `inMagicNumber` для идентификации ордеров, а также `inLotSize`, `inMultiply`, и `inJarakLayer` для управления размерами лотов и дистанцией между ордерами. Периоды MA и параметры стохастика задаются с помощью `inMAPeriodFast`, `inMAPeriodSlow`, `inSTOKPeriod`, и других. Тейк-профит и стоп-лосс определяются `inTakeProfit` и `inStopLoss`.

Структура `dataTrades` содержит информацию об открытых позициях. Функция `OnInit()` отвечает за начальную проверку параметров и создание индикаторов, а `OnTick()` обрабатывает сигналы и управляет торговлей.
...

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

Индикатор Trade Assistant MetaTrader - это мультитаймфреймовый инструмент на базе Stochastic Oscillator, RSI и CCI. Отображает тренды для M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 и MN1, без привязки к конкретному таймфрейму. Доступен для MT4 и MT5. Входные параметры включают CheckCandle для проверки на предыдущей свече. Настройки Stochastic: PercentK = 8, PercentD = 3 и Slowing = 3. Для RSI используются RSIP1 = 14 и RSIP2 = 70. Включение вычислений и сигналов управляется параметром Enable. Поддерживаются алерты: Native, Email и Push, требующие правильной настройки в MetaTrader. Дополнительные параметры касаются символов стрелок и цветов.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Анализ эффективности торговли спредом и эквити требует внимательного подхода. Поиск волатильно-флетовых конструкций позволяет определить моменты входа и выхода. Такой метод помогает в развитии спред-торговли, где результат отображается в виде линии эквити. Для настройки необходимо задать объемы, направления и активировать пары, указав суффикс символа и глубину истории. Издержки, такие как спред, комиссия и свопы, не учитываются. Потенциал данного метода пока экспериментальный и требует доработок в части автоматизации и алгоритмизации. Планируется добавить Боллинджера, Конверты и динамические уровни для улучшения анализа. Создание дашборда позволит отобразить все символы с настройкой индикатора в реальном времени. Автоматизация выявления лучших портфелей спреда и эквити — одна из задач, требующая формализованного подхода. Делитесь мнениями и предлагаемыми улучшениями в обсуждении на фо...

👉 Читай | Справка | @mql5ru

В статье обсуждаются проблемы применения регрессионного анализа, особенно к нестационарным временным рядам. Подчеркивается важность стационарности для корректных результатов и описываются ложные регрессии, возникающие при нарушении этой предпосылки. Используя методы Монте-Карло и библиотеку MQL5, демонстрируется, как нестационарность и неправильная спецификация модели влияют на результаты. Также освещаются методы проверки значимости параметров и корректности модели через анализ остатков. Анализ демонстрирует риски ошибочных выводов и важность строгой проверки предпосылок перед применением статистических методов, чтобы избежать неверных решений в торговле и разработке.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru