Los modelos matemáticos desempeñan un papel crucial en la predicción del comportamiento de los mercados financieros. La regresión logit y probit son dos métodos de clasificación binaria útiles en este contexto. Estos modelos de aprendizaje supervisado permiten estimar la probabilidad de aumento o disminución de precios mediante patrones de precios normalizados.

El proceso comienza con la preparación de datos, seleccionando características y normalizándolas para el entrenamiento. Luego, se estima los parámetros del modelo usando métodos como L-BFGS o IRLS. La regularización L2 ayuda a prevenir el sobreentrenamiento, asegurando estimaciones de parámetros significativas.

Finalmente, el modelo predictivo LogitExpert permite optimizar parámetros dinámicamente y verifica la significación del modelo usando el criterio de la razón de verosimilitud. Esto permite aplicar las señales comercial...

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El artículo presenta RefMask3D, un innovador marco de segmentación en 3D guiado por lenguaje, diseñado para comprender y segmentar objetos desde una nube de puntos siguiendo descripciones en lenguaje natural. Utiliza el Geometry-Enhanced Group-Word Attention, una técnica que promueve una interacción precisa entre datos lingüísticos y visuales, minimizando el ruido de correlaciones directas. RefMask3D implementa un módulo de clúster de objetos para mejorar la identificación del objeto, empleando un enfoque de atención intermodal que facilita la integración de los datos 3D con descripciones semánticas. Esta metodología promete avanzar significativamente en el campo del análisis multimodal y la segmentación precisa.

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Los objetos gráficos en MQL5 son herramientas clave para mejorar el análisis de trading mediante la representación visual de datos críticos como niveles de precios y tendencias. Personalizar estos objetos optimiza la claridad en los gráficos, permitiendo una evaluación más rápida y precisa de las condiciones del mercado. Durante este proyecto, se utilizarán líneas de tendencia, etiquetas de texto y rectángulos para crear un asesor experto (EA) que muestre visualizaciones de operaciones directamente en el gráfico, facilitando el monitoreo en tiempo real de metas de toma de ganancias y stop-loss. Este enfoque práctico es esencial para desarrollar habilidades en la creación y modificación de objetos gráficos dentro de MQL5.

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El algoritmo de Optimización del Búfalo Africano (ABO), desarrollado en 2015, es una metaheurística inspirada en el comportamiento cooperativo de los búfalos africanos. Los principios clave incluyen la comunicación y el aprendizaje, donde las soluciones se mejoran colectivamente mediante la interacción social y el conocimiento compartido en la manada.

El algoritmo inicia con una población inicializada aleatoriamente. Cada solución se evalúa y se actualiza en función de las mejores posiciones locales y globales. Las señales "maaa" y "waaa" guían el proceso de búsqueda. Las pruebas iniciales mostraron una mejora significativa del 51.49% tras optimizar el algoritmo, aumentando su eficacia en problemas de alta dimensionalidad. Se busca ahora implementar nuevos enfoques de selección probabilística para incrementar su rendimiento.

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Una biblioteca multiplataforma proporciona una comparación eficiente de valores dobles de "precios". Ideal para situaciones como establecer un SellLimit, donde es necesario verificar que el precio de apertura no sea menor al precio Bid actual. Ofrece un método más claro y conciso que las verificaciones estándar, con una ejecución notablemente más rápida. Esta optimización computacional puede incrementar la velocidad en pruebas y optimizaciones. Permite ajustar la precisión en la comparación de valores dobles, manteniendo la funcionalidad de los operadores de comparación estándar. Además, incluye una variante optimizada de NormalizeDouble para acelerar la función estándar. Se incluye un script de ejemplo que ilustra los resultados en distintas situaciones de precios.

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La capacidad de leer y escribir archivos en formato tst permite la creación de nuevos tipos de productos para el análisis de resultados en el Probador de Estrategias de MetaTrader 5. Al colocar la carpeta de caché del Probador en un sandbox, se puede desarrollar un analizador que combine resultados individuales y presente estadísticas combinadas. Esto facilita la selección y visualización de los mejores intervalos de negociación y la eficiencia de posiciones de cobertura. Además, se pueden calcular carteras óptimas, manejar latencias y evaluar diferentes configuraciones de ejecución de órdenes, todo ello sin necesidad de ejecutar constantemente el Probador. La implementación de tales productos podría expandirse fuera del ecosistema existente, utilizando lenguajes alternativos.

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MetaTrader 5 proporciona un historial volumétrico de eventos fundamentales accesible mediante programación, facilitando su uso tanto en el Probador como en el comercio real. La biblioteca permite trabajar efectivamente con estos datos, ilustrado a través de comentarios en el código fuente de los ejemplos.

Los desarrolladores pueden obtener datos históricos y futuros eventos fundamentales. Estos datos son integrados en sistemas de información, permitiendo a los Asesores Expertos e indicadores notificar sobre próximos eventos relevantes. En cuanto al backtest, un ejemplo de Asesor Experto utiliza las Nóminas No Agrícolas para comparar valores actuales y previstos.

Ejecución única en MT5- Terminal guarda aproximadamente 60 MB de datos históricos, los cuales luego están disponibles para pruebas. Esta solución no requiere DLLs y es compatible con el Marketplace. Funciona en múltiples pla...

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En el desarrollo de Asesores Expertos (EAs) en MetaTrader, la función OnTick() gestiona eventos de cotizaciones recibidas, pero carece de un método para detectar la apertura de nuevas barras. Para lograr esto, es esencial monitorear la hora de inicio de la barra más reciente. Un cambio indica una nueva barra y permite actuar según sea necesario.

El uso de una variable estática dentro de OnTick() es una estrategia efectiva para este propósito. A diferencia de variables locales normales, las variables estáticas preservan su valor entre llamadas de función, atrapando el cambio en el tiempo de apertura. Durante la primera ejecución del EA en un gráfico, el código puede tratar la barra actual como si acabara de abrirse, lo que podría requerir ajustes adicionales según el contexto de uso.

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Explora la implementación de núcleos gaussianos en Asesores Expertos de MetaTrader 5, destacando el núcleo lineal y el núcleo Matérn. Estos núcleos facilitan la modelización de relaciones complejas sin conocimientos previos, adaptándose a datos no lineales y ruidosos. El uso de diferentes núcleos permite prever tendencias, capturar volatilidad y ajustar la suavidad mediante el parámetro v del núcleo Matérn. La elección adecuada del núcleo optimiza la previsión y gestión de riesgos en ambientes financieros volátiles. Implementando en MQL5, los desarrolladores pueden mejorar significativamente sus capacidades de trading algorítmico.

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Hoja de ruta técnica para optimizar un EA que usa order blocks. Se inician los ajustes refinando el indicador de order blocks, que mejora su eficiencia reduciendo iteraciones en el bucle de cálculo y simplificando las funciones de mitigación usando valores de high y low de las velas.

Adicionalmente, se introducen funciones plantilla para manipular arrays de forma más eficaz. Se reestructura la lógica de gestión de order blocks mitigados, eliminando elementos innecesarios del array principal. La utilización de arrays predefinidos de MQL permite una mejor administración de los datos.

En la creación del asesor experto, se detallan los parámetros generales y de gestión de riesgo, permitiendo configuraciones personalizables y fijas. Se establecen sesiones operativas para evitar trades en periodos de baja volatilidad. La declaración de variables globales cubre aspectos esenciales como el ...

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El uso del Asesor Experto en múltiples símbolos es una tarea vital en el análisis de datos financieros. MT5-tester ofrece un modo que permite ejecutar configuraciones de EA en distintos símbolos al mismo tiempo. La librería discutida facilita la realización de múltiples ejecuciones de MT5-tester. Se pueden definir combinaciones personalizadas de símbolos, plazos e intervalos para optimizaciones avanzadas. Esto incluye evaluaciones hacia adelante para determinar dónde la estrategia es eficaz.

La configuración del MT5-Tester se ajusta según necesidades específicas, permitiendo optimizaciones completas en diferentes intervalos utilizando ticks reales. Se detalla cómo crear una lista de optimizaciones a través de ejemplos simples, donde se configuran diferentes marcos temporales y símbolos del mercado. Provee métodos convencionales para usar en distintos proyectos y permite reanudar tare...

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La biblioteca presenta dos tipos de visualizaciones: LabelsDisplay, basado en CChartObjectLabel, y CanvasDisplay, basado en CCanvas. Están optimizadas para la frecuencia de renderizado. Se ofrecen tres variantes de demostración: Demo.mq5, CanvasVsLabelsTester.mq5 para pruebas en ticks, y el versátil CanvasVsLabels.mq5 para mediciones en gráfico y probador. Las comparaciones entre estas opciones permiten evaluar la velocidad de visualización.

Para manipular texto, el método setText ajusta la línea superior, push desplaza texto hacia abajo, y update actualiza la pantalla. LabelsDisplay incluye un método updateOne, que acelera la visualización más del doble, útil al actualizar solo la línea superior.

Entre las configuraciones de visualización, outType selecciona entre Canvas y Labels, nLines define el número de líneas preservadas tras el desplazamiento, optimiseUpdate permite actualiza...

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El panel de un Expert Advisor organiza las posiciones de COMPRA de manera ascendente y las de VENTA por precio. Se visualizan en el panel un máximo de cinco posiciones de cada tipo. El panel permite una gestión estructurada y manual de posiciones. Las posiciones se seleccionan utilizando casillas de verificación, facilitando un control preciso sobre las mismas. Se ofrecen tres acciones para las posiciones seleccionadas: eliminación del Take Profit, fijación del Take Profit según un valor predefinido en el parámetro de entrada, o establecer el Take Profit al nivel de equilibrio. Estas opciones permiten una gestión eficiente y ajustada a estrategias específicas de trading.

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El Asesor Experto presentado opera utilizando dos indicadores clave: el Oscilador Chaikin (CHO) y el CCIDualOnMA personalizado. Dichos indicadores desempeñan papeles fundamentales en la estrategia de trading. El CHO actúa como indicador de tendencia y es crucial para cerrar posiciones cuando cruza el nivel cero. Por otro lado, el CCIDualOnMA se emplea como filtro para abrir nuevas posiciones.

Las señales de trading funcionan bajo reglas específicas. Por ejemplo, las posiciones de venta se cierran y se abren de compra cuando el CHO cruza desde abajo hacia arriba el nivel cero. De igual modo, se observan parámetros de entrada y gestión de riesgos como Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop, todos configurables en puntos.

La gestión del tamaño de la posición puede ser constante o dinámica, calculada ya sea en lotes fijos, porcentaje de riesgo, o mínimo disponible. Los tiempos de activi...

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Versión optimizada y más rápida en JavaScript de la librería Report para comandos de trading al estilo MT4, compatible con MT4Orders y Virtual. Su rendimiento es notablemente superior, alcanzando hasta 10 veces la velocidad de la versión original. Este desarrollo permite cargar y visualizar hasta 5,4 millones de líneas de informe, reduciendo significativamente el tamaño del archivo NTML.

El sistema retiene la funcionalidad principal; muestra operaciones de MT4, MT5 y sus probadores. Todas las operaciones se reflejan a través de gráficos interactivos que detallan la actividad del Asesor Experto en una escala de tiempo. Esto facilita el análisis de estrategias, permitiendo identificar periodos de inactividad.

Además, ofrece estadísticas detalladas de P/L y gráficos interactivos a través de Google.charts. Se han añadido gráficos de pérdidas y ganancias por hora y día de la semana, ofre...

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La biblioteca presentada facilita el desarrollo de Perfiles de Volumen mediante métodos públicos concisos. GetHVPrice es clave, permitiendo identificar el precio con el volumen más significativo en un rango. El parámetro _resolution_points actúa como ventana de medición para precios cercanos, expresados en puntos.

El script de ejemplo detalla la instanciación y trazado de un Perfil de Volumen específico. Iniciar con la configuración del rango de datos es crucial para obtener análisis precisos. La precisión en la selección de _resolution_points influye en la exactitud de la representación gráfica y el análisis posterior de los datos.

Implementar esta biblioteca en proyectos de análisis permite una identificación y trazado de patrones de volumen eficaces y detallados.

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El indicador examina el ángulo entre la línea de tendencia y la horizontal, utilizando barras de minutos en el eje X para proporcionar coherencia trasversal en varios periodos de tiempo, y puntos en el eje Y. Sin embargo, una consideración crítica es que los mínimos o máximos en periodos temporales inferiores pueden no alinearse con la apertura de barras en marcos temporales superiores, potencialmente resultando en variaciones mínimas en el indicador. Una versión alternativa del indicador calcula la tasa de cambio promedio del precio en términos de pips por minuto. Aunque puede parecer una herramienta carente de utilidad práctica para algunos, ofrece un enfoque distinto para analizar la tendencia del mercado.

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Introsort es un algoritmo de ordenación híbrido que combina la eficiencia de tres algoritmos: quicksort, heapsort y la ordenación por inserción. Este método utiliza quicksort como base, con transiciones a heapsort y ordenación por inserción según criterios de profundidad de recursión y tamaño de partición.

La ordenación rápida selecciona un pivote y divide los elementos en submatrices. Aunque su complejidad promedio es O(nlog(n)), puede alcanzar O(n²) en el peor de los casos. Heapsort, por otro lado, es un algoritmo inestable con complejidad O(nlog(n)) tanto en casos medios como peores. La ordenación por inserción es más simple y se aplica cuando las particiones son pequeñas, con una complejidad de O(n²) en promedio.

Introsort maximiza la eficiencia combinando estos algoritmos, manteniendo un rendimiento constante y rápido. Su flexibilidad se extiende al aceptar funciones de compara...

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RefMask3D es una innovadora herramienta para el análisis multimodal, permitiendo la interacción efectiva entre lenguaje natural y nubes de puntos a través de módulos especializados. Destaca el uso del Geometry-Enhanced Group-Word Attention, que mejora la identificación y relevancia de primitivas en escenarios específicos. La implementación del módulo Object Cluster, con su arquitectura influenciada por Transformers, aumenta la eficacia modelar en un 1.57%. Este enfoque facilita la tarea compleja de segmentación de nubes de puntos mediante una integración precisa de descripciones semánticas. RefMask3D es un avance significativo en la fusión de datos geométricos y lingüísticos para aplicaciones en trading y desarrollo de algoritmos.

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MetaTrader 5 es una plataforma ideal para desarrollar Asesores Expertos (EAs) impulsados por IA, permitiendo a los desarrolladores crear algoritmos que analicen dinámicamente los mercados financieros. Este artículo detalla una estrategia innovadora utilizando regresión lineal en MQL5 para el trading de bonos del Reino Unido y el FTSE100. La solución destaca por su capacidad de adaptarse a diferentes marcos de tiempo sin necesidades de recalibración, optimizando así la gestión de inversiones. Esta metodología robusta emplea análisis técnico para confirmar señales de trading, asegurando decisiones bien fundamentadas en entornos de mercado fluctuantes.

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