В мире финансов есть хороший пример связи науки и финансов. В 1982 году, Джеймсом Саймонсом был основан хедж-фонд Renaissance Technologies, на протяжении более 30 лет показывающий доходность более 30%. Вырванная часть диалога.

«Некоторые фирмы говорят, что у них есть модели, и обычно под этим они подразумевают, что у них есть модель, которая дает трейдеру рекомендации, что делать, и если ему нравится рекомендация, он ее принимает, а если не нравится, то не принимает. Но это не наука. Вы не можете смоделировать, как бы вы поступили - как вы себя чувствовали, когда вставали с постели 13 лет назад, когда смотрите на исторические симуляции? Вам понравилось то, что сказала модель, или вам не понравилось то, что сказала модель? Это сложно проверить с помощью бэктестинга. Поэтому, если вы собираетесь торговать с использованием моделей, вы просто слепо следуете моделям. Вы делаете все, что она говорит, независимо от того, насколько умным или глупым вам это кажется в данный момент. И это оказалось прекрасным решением».

Youtube / Substack

P.S. И девушки 😄

https://youtu.be/N27uwyJXwdY

Продолжение нисходящего движения по крипторынку может быть достаточно затяжным, даже несмотря на будущие новости. Показатели NFP и инфляции в конце недели могут вызвать волатильность.

Таймкоды в описании.

#обзор

Торговля реакции и контекста

Понимание разницы между подходами позволяет подобрать стиль торговли под темперамент, работать в сторону большей системности, улучшать статистику и многое другое.

При работе с реакцией используются сетапы и модели на открытии сессий, касание важных ценовых уровней, а также инструменты помогающие определить баланс спроса и предложения по текущему дню (Market Profile). Все это более быстрый подход, не требующий углубленной контекстной работы.

Благодаря торговле от реакции можно максимально упростить и систематизировать свою торговую стратегию. За это приходится платить уменьшением потенциала сделки, а также большим количеством сделок.

Например, вы ждете касания H4 FVG и при получении m15 Shift прожимаете позицию с 1.5RR.

При работе с контекстом работа кратно усложняется, но это позволяет присоединиться к фундаментальному тренду и тянуть позиции с большим потенциалом за счет определения контекста.

Например, вы ждете связки элементов TDA: D1/H4/m15 и пытаетесь синхронизировать позицию по тренду.

Людям без особого страха открывать сделки может помочь реакционная модель. Людям с тревожностью, нуждающимся в системе подходит контекстный подход. Позволяющий усложнить открытие сделки через более глубокий анализ.

Идеального подхода нет, работает все. Задача каждого подобрать то, что ему более комфортно и вызывает меньший стресс и когнитивную нагрузку.

Youtube / Substack

https://youtu.be/HdQupcTlTkQ

Выход NFP вызвал сильную волатильность на рынке. Крипторынок продолжает свое нисходящее движение.

Таймкоды в описании.

Youtube / Substack

#обзор

Ошибка с переносом стоп-приказа в безубыток

Безубыток - игрушка дьявола для человека торгующего контекст, иногда и для людей торгующих реакцию. Для использования нужны четкие системные критерии выставления, чего нет у большинства трейдеров.

Представим ситуацию. Открытая сделка идет к ощутимому плюсу. Голова получает частичный сигнал об успешности сделки и для защиты человек решает выставить безубыток.  

Разворот. Цена ускоряясь идет к точке входа и выбивает позицию.

Еще один разворот. Цена ускорено двигается в обратном направлении и происходит тейк-профит. Она всего лишь вернулась на тест локальной точки по тренду.

Фрустрация. Злость. Адреналин. То что было таким близким - потеряно.

Если бы это была система обосновывающая необходимость безубытка, тогда эмоций было бы намного меньше. Скорее всего тихая грусть.

Но чаще всего это эмоциональное действие. Оно не про риск, а про страх отдать прибыль. То, что казалось уже свершившимся исчезает.

Стоп-приказ - это отмена идеи. Отмена идеи - это всегда системная потеря. Сдвиг стоп-приказа за точку входа всегда происходит только при движении ОФ в контекстной торговле, когда идея развивается дальше.

Чтобы постараться избавиться от проблемы выставления БУ, нужно:

1. Понять помогает оно или мешает. Посчитайте какое количество РР вы защитили благодаря БУ, а какое потеряли при движении цены к тейку после выбивания.

2. Постарайтесь принять то, что стоп - это заложенный риск, который защищает торговую идею. Если идея выходит из системы, тогда зачем ее закрывать раньше заданных уровней? Откуда такое умозаключение, вы же сами эту идею получили через собственную систему.

3. Попробуйте уменьшить риск, либо ограничьте его. Это поможет привыкнуть к системе с уменьшеной болью. Уменьшение риска, либо лимит на дневной, недельный риск, уменьшение количества открываемых позиций в день должно помочь.

Перенос стопа без причины - признание в том, что вы не контролируете процесс, а всего лишь реагируете. К этому ли вы стремитесь? Задумайтесь над этим.

Youtube / Substack

#мысли

https://youtu.be/ljZR48Oja00

Все выглядит достаточно шортово. В пятницу выйдет много макропоказателей.

Таймкоды в описании.

Youtube / Substack

#обзор

Досрочное ручное закрытие позиции

Хочу продолжить мысль, которую затронул выше.

Перенос стоп-приказа - понятная слабость. Человек пытается ограничить свои потери, получив виртуальную прибыль и делает это механически, путем выставления уровня.

Выход вручную намного опаснее. Это уже не механика, а вы и ваши действия в моменте под влиянием эмоций, что может привести к серии внесистемных сделок и тильту.

По какой-то причине, вне правил, трейдер из-за своего страха решает закрыть позицию в моменте. Варианта развития событий два:

1. Цена и правда разворачивается и идет в сторону стоп-приказа.
2. Цена продолжает идти к цели, протестировав локальную область по тренду.

Если вам повезет и вы "предвидели" стоп, то для мозга вы создадите плохую обратную связь.
"Закрывать позиции хорошо, я спасаюсь от убытка".

Это приводит ко второй проблеме. Всегда везти не будет, следовательно когда-то вы закроете позицию, которая по итогу окажется прибыльной. Именно это создает самую большую опасность.

- Облегчение. "Фух, я забрал прибыль, цена сейчас пойдет в стоп".
- Злость. Цена разворачивается и идет к тейку.

Тут возникает важный момент, проверяющий вашу эмоциональную готовность к трейдингу. Вы либо останавливаетесь, понимая, что нестабильны и можете наломать дров. Либо продолжаете... Большинство продолжает.

- Попытка догнать потенциал. Внесистемный перезаход в позицию с урезанным стопом для компенсации RR, входом с более младшего ТФ от локальной зоны, либо вход с завышенным риском.

- Тильт. Потеря связи с сознанием, переход в бессознательное. Уязвленное эго пытается забрать свое. Именно тут из обычного БУ сделка может перейти в неконтролируемые потери.

Если вы узнали себя в этих строчках, если ваши аккаунты часто вылетают по Daily Loss, задумайтесь, возможно вам нужно очень серьезно подойти к риск-контролю и определению триггера, вызывающего такую пагубную ответную реакцию.

Полезная книга подробно раскрывающая эту тему описана здесь.

Youtube / Substack

#мысли